Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Не существенное снижение индексов.
DJIA: -0,25%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: -0,15%
Фьючерсы на индексы: слабая отрицательная динамика.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Умеренно “зеленые”.

MSCI EM: +0,588%
MSCI EM Eastern Europe: +1,305%
MSCI EM Latin America: +0,287%
(!) Аргентина (MERVAL): +3,06%
Бразилия (BOVESPA): -0,13%
Мексика (IPC): +0,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,08% – не дает сигналов.
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Японский рынок снижается пятую сессию подряд.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,52%
Hong Kong (Hang Seng): —

Nikkei-225

Нефть: +2,19% (NYMEX Crude Oil) Выросла существенно.

NYMEX Light Crude: 63,36 $/BBL (+1,39)
NYMEX Brent Crude Oil: 64,07 $/BBL (+1,60)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на пол процента.

АДР: Отторговались вразнобой.

FOREX: Доллар сдает позиции.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.
Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Сургутнефтегаз ждут судебные иски в США за занижение дивидендов в 2003 году.
(+) На рынок скоро придут очередные 20 млрд. руб. от Агентства по Страхованию Вкладов, которое разместит эти деньги между восемью УК. (Ведомости)

Новостной фон: Нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
В целом, вчера был день консолидации. Отдельные бумаги погоду не сделали.

Технически:
Полноценную коррекцию на этой неделе мы так и не увидели. И не увидим уже, похоже.
Сопротивление: 1500 по индексу РТС.
Значимые уровни поддержки: 1460, 1375-85, 1330-1310, 1250.

Ожидание:
Неоднородная динамика в различных бумагах. Вплоть до противоположной.
Снижение более вероятно.

Торговый план:
Не будем забывать, что сегодня пятница. И участников рынка может возникнуть справедливое желание зафиксировать результаты.
Ситуация противоречивая, лучше быть вне рынка.

Америка:
• Индекс ДОУ закончил прошедшую неделю на 11-месячном максимуме.
• Основным стимулом роста стали хорошие отчеты показавшие рост розничных продаж и промышленного производства, что было оценено, как сигнал восстановления экономики.
• В центре внимания в пятницу были General Electric, Dow Chemical и Apple.
• При этом флагман – General Electric, и вся производственная индустрия выигрывают от падения доллара, курс которого приблизился к годовым минимумам.
• Dow Chemical – крупнейший в США химический концерн – заявил, что погасит до конца года, или может быть даже в течение двух последующих недель, кредит на $1,6 млрд., который он брал на приобретение компании Rohm & Haas.
• А Apple является индикативной компанией для розничного сектора, продемонстрировавшего наилучший за три последних года прирост продаж в Августе.

DJIA: +0,37%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Разнонаправленно закрылись торги на основных европейских рынках акций, котировки ведущих “голубых фишек” откатились от рекордных за 11 месяцев уровней. Рост наблюдался в банковском и фармацевтическом секторах, зато лидерами снижения выступили акции нефтяных и горнорудных компаний, которые в ходе предыдущих сессий активно раскупались. У инвесторов возникли опасения, что ажиотажный спрос на акции и сырьевые товары последних недель не соотвествует состоянию экономики.
• Регулятор фондового рынка Швейцарии начал расследование в отношении UBS. Ведущий банк Швейцарии подозревается в том, что в 2007 и 2008 годах он предавал гласности информацию, которая оказывала влияние на котировки акций компании и нарушал тем самым правила биржевой торговли. Скандал может стать новым ударом по репутации UBS, сильно пострадавшей после того, как фискальные органы США добились от банка раскрытия информации о части своих клиентов.

DAX: -0,48%
FTSE: +0,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая высокие бету и волатильность, индикаторы развивающихся рынков можно интерпретировать как нейтральные.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• На азиатских рынках сегодня сформировалась умеренно негативная конъюнктура.
• Снижаются акции добывающих компаний после того, как в пятницу произошло снижение цен на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,70%
SSE Composite Index (China): -1,11% ( SSE100: -0,51%)
BSE SENSEX (India): +0,18%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Умеренный, в целом, прирост по русским АДР на американской сессии. Хуже рынка были АДР Ростелекома (-2,76%).
ADR АДР Газпрома: +1,89%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,75%.

Нефть:

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,60%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу, и сегодня, доллар продемонстрировал укрепление, что негативно для российского рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков скорректировались вниз.
• Ставки овернайт при этом так же снижаются.
• В совокупности это говорит об отсутствии проблем с ликвидностью в секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,67 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На российском рынке чувствуется напряжение.

Технически:
• Индекс ММВБ в зоне сопротивления по годовому максимуму, на уровне 1200-1225 пунктов.
• Нельзя исключать развития коррекции.

Ожидание:
• Сигналы на открытие носят негативную направленность.
• Вероятно сегодня мы увидим коррекционный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Шаг назад, шаг вперед. Сильное падение предыдущей сессии, не стало препятствием к тому, чтобы восстановить уровни на следующий же день.
DJIA: +0,55%
S&P500: +0,83%
NASDAQ: +1,46%
Фьючерсы на индексы: без отклонений.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Восстановили падение предыдущего дня.

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,77%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленная динамика.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,51%
Hong Kong (Hang Seng): +0,49%

Nikkei-225

Нефть: +0,90% (NYMEX Crude Oil) Консолидируется выше 60$ за баррель и ниже 200-дневной МА.

NYMEX Light Crude: 61,97 $/BBL (+0,56)
NYMEX Brent Crude Oil: 62,47 $/BBL (+0,69)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,5%.

АДР: на площадках в Америке скептически относятся к перспективам дальнейшего роста: РАО, МОСЭНЕРГО, РОСТЕЛЕКОМА и ТАТНЕФТИ. Остальные бумаги оценены адекватно локальному рынку.

FOREX: Ситуация стабильная.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Остатки на корсчетах не изменились. Ставки МБК овернайт снизились до 2%-3%.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Татнефть приступает к строительству НПЗ в Нижнекамске. (Ведомости)
(-) Судя по составу нового Совета Директоров РАО. Крупных стратегических инвесторов в энергокомпании кроме Газпрома и Норникеля не осталось. (Ведомости)
(!?) Правительство сверстало трехлетний бюджет взяв за основу цены на нефть в 51$ за баррель.(Ведомости)

Новостной фон: Нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Отсутствуют не только инвестиционные, но и спекулятивные идеи. На открытии и внутри дня рынок ходит на поводу за фьючерсами на нефть и американские индексы.

Технически:
Спекулятивно сегодня вероятен отскок до 1475-1500 по индексу РТС.
Гипотетическая поддержка на уровне 1400-1420.

Ожидание:
Сегодня звезды на небе благоприятствуют тельцам.

Торговый план:
Наиболее разумным видится переждать смутные времена в кэше. Выше 1500 восхождение маловероятно, поэтому закупаться на перспективу нет смысла. Шортить то же опасно, т.к. компаньонов для этой затеи вы найдете очень мало.

Америка:
• Индекс ДОУ закончил прошедшую неделю на 11-месячном максимуме.
• Основным стимулом роста стали хорошие отчеты показавшие рост розничных продаж и промышленного производства, что было оценено, как сигнал восстановления экономики.
• В центре внимания в пятницу были General Electric, Dow Chemical и Apple.
• При этом флагман – General Electric, и вся производственная индустрия выигрывают от падения доллара, курс которого приблизился к годовым минимумам.
• Dow Chemical – крупнейший в США химический концерн – заявил, что погасит до конца года, или может быть даже в течение двух последующих недель, кредит на $1,6 млрд., который он брал на приобретение компании Rohm & Haas.
• А Apple является индикативной компанией для розничного сектора, продемонстрировавшего наилучший за три последних года прирост продаж в Августе.

DJIA: +0,37%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Разнонаправленно закрылись торги на основных европейских рынках акций, котировки ведущих “голубых фишек” откатились от рекордных за 11 месяцев уровней. Рост наблюдался в банковском и фармацевтическом секторах, зато лидерами снижения выступили акции нефтяных и горнорудных компаний, которые в ходе предыдущих сессий активно раскупались. У инвесторов возникли опасения, что ажиотажный спрос на акции и сырьевые товары последних недель не соотвествует состоянию экономики.
• Регулятор фондового рынка Швейцарии начал расследование в отношении UBS. Ведущий банк Швейцарии подозревается в том, что в 2007 и 2008 годах он предавал гласности информацию, которая оказывала влияние на котировки акций компании и нарушал тем самым правила биржевой торговли. Скандал может стать новым ударом по репутации UBS, сильно пострадавшей после того, как фискальные органы США добились от банка раскрытия информации о части своих клиентов.

DAX: -0,48%
FTSE: +0,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая высокие бету и волатильность, индикаторы развивающихся рынков можно интерпретировать как нейтральные.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• На азиатских рынках сегодня сформировалась умеренно негативная конъюнктура.
• Снижаются акции добывающих компаний после того, как в пятницу произошло снижение цен на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,70%
SSE Composite Index (China): -1,11% ( SSE100: -0,51%)
BSE SENSEX (India): +0,18%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Умеренный, в целом, прирост по русским АДР на американской сессии. Хуже рынка были АДР Ростелекома (-2,76%).
ADR АДР Газпрома: +1,89%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,75%.

Нефть:

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,60%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу, и сегодня, доллар продемонстрировал укрепление, что негативно для российского рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков скорректировались вниз.
• Ставки овернайт при этом так же снижаются.
• В совокупности это говорит об отсутствии проблем с ликвидностью в секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,67 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На российском рынке чувствуется напряжение.

Технически:
• Индекс ММВБ в зоне сопротивления по годовому максимуму, на уровне 1200-1225 пунктов.
• Нельзя исключать развития коррекции.

Ожидание:
• Сигналы на открытие носят негативную направленность.
• Вероятно сегодня мы увидим коррекционный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ничего нового на вчерашней американской сессии мы не увидели. Рынок отыгрывал именно те новости, которые были еще во вчерашнем утреннем обзоре на сайте Plan.ru. А именно, уже не отрицается возможность банкротства крупнейшего американского автогиганта Дженера Моторс, т.к. все выделенные ему миллиарды были бездарно проедены, а ситуация в компании только усугубилась.
• Котировки General Motors обвалились на NYSE (в моменте) более чем на 30% за сессию, и завершили день с показателем -25,41%.
• Аналогичные процессы идут в банковском секторе, Министр Экономики США Тимоти Гейтнер, не двузначно намекнул, что ряд из американских банков не сможет вернуть кредиты, ранее выданные им Правительством США, в рамках программы поддержки финансового сектора.

DJIA: -3,27%
S&P500: -3,48%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – 5%-ным обвалом закончили первые торги новой недели европейские рынки акций. Лидерами падения выступили бумаги автостроительных и финансовых компаний. Отказ Белого дома утвердить планы реорганизации американских General Motors и Chrysler приближает банкротство этих автогигантов. Оптимизм инвесторов финансового сектора подкосила национализация банка в Испании – первая с начала кризиса.
• Правительство Испании взяло под контроль региональный сберегательный банк Caja Castilla la Mancha. Помимо этого, государство гарантирует вклады банка на сумму в 9 млрд. евро. Крах этого сравнительно небольшого банка мог спровоцировать панику. Испанские власти впервые с начала кризиса пошли на национализацию банка, развеяв миф о том, что у банковской системы страны есть иммунитет к трудностям, которые переживает сегодня весь финансовый мир.
• Масштабы рецессии в экономике Великобритании оказались больше ожидаемого. По уточненным данным правительства, в четвертом квартале 2008 года вторая по величине экономика Европы сократилась не на 1,5%, а на 1,6%. По итогам всего года спад составил 2%, это рекордный показатель с 1991 года. Паралич финансовой активности и производства, и одновременное резкое ослабление курса фунта заставляют аналитиков опасаться, что рецессия в Британии принимает самые тяжелые формы.
• “Токсичные активы” – то есть, невозвратные долги – на рекордную сумму в 50 млрд. евро. нашел на своем балансе Commerzbank. Большую их часть немецкая финансовая компания заполучила при покупке в январе своего конкурента Dresdner Bank. Commerzbank предупредил, что его доходы за текущий год сильно пострадают.
• Французский инвестиционный банк Natixis подтвердил, что выплатил 3 тысячам своих трейдеров бонусы по итогам прошлого года на 70 млн. евро. Между тем, Natixis едва ли не больше всех в стране пострадал из-за кризиса. За год он потерял почти 3 млрд. евро и государству пришлось слить его с госбанками Caisse d’Epargne и Banque Populaire.

DAX: -5,10%
FTSE: -3,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Второй день подряд российский рынок является аутсайдером.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок удержался от сильного падения, на фоне вчерашнего обвала в США.
• Причиной, противостоящей негативной тенденции на мировых рынках, стало заявление премьер-министра Японии Таро Асо (Taro Aso), о том, что необходимо усиливать инвестиции во внутренние инфраструктурные проекты, и представленый правительства Японии третий пакет экономических стимулов. На этом фоне в рост пошли акции Hitachi Construction Machinery – мирового лидера по производству экскаваторов, и аналогичных компаний.
• Кроме того, азиатских инвесторов подлежал ЦБ Южной Кореи (Bank of Korea), опубликовавший index of manufacturers’ confidence, который вырос с 50 до 60 пунктов за месяц.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,03%
SSE Composite Index (China): -0,06% ( SSE100: -0,09%)
BSE SENSEX (India): +0,31%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР Газпрома потеряли – 9,15%, Мечела – 9,30%, Лукойла – 8,54%. Что существенно ниже локальных котировок на вчерашнее закрытие.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефтяные котировки обвалились вчера после того, как Президент США Барак Обама (Barack Obama) произнес фразу о том, что General Motors и Chrysler имеют последний шанс фундаментально реструктурироваться “fundamentally restructure.”

NYMEX Crude Oil: 48,41 $/BBL (-7,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) – Евро и доллар США торгуются с повышением против японской иены во вторник на фоне сообщений о том, что японское правительство намерено покупать акции. Склонность инвесторов к риску снизилась в ожидании итогов саммита Большой двадцатки в четверг и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в тот же день.
• В понедельник президент ЕЦБ Жан-Клод Трише выступил в Европарламенте. Он заявил, что экономика еврозоны ослабела с января и что существует “высокая степень неопределенности” относительно ее перспектив. Вместе с тем, отметил Трише, существенных рисков дефляции в еврозоне нет, а ЕЦБ сделает все, что требуется, чтобы справиться с финансовым кризисом. Трише добавил, что ЕЦБ достигнет среднесрочной цели – удержания инфляции чуть ниже 2%.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашних уровнях.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на ограничение ликвидности со стороны ЦБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,28% (+1,6 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы март
• 13:00 Еврозона – Гармонизированный индекс потребительских цен март
• 17:00 США – Индекс цен на дома январь
• 17:45 США – Индекс деловой активности март
• 18:00 США – Индекс доверия потребителей март

Рынок:
• После проблеска оптимизма в первом весеннем месяце – марте, над рынком вновь сгущаются тучи.

Технически:
• Рынок начал коррекцию.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-660 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро негативные.
• Вероятный внутридневной тренд нисходящий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога