Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Ничего нового на вчерашней американской сессии мы не увидели. Рынок отыгрывал именно те новости, которые были еще во вчерашнем утреннем обзоре на сайте Plan.ru. А именно, уже не отрицается возможность банкротства крупнейшего американского автогиганта Дженера Моторс, т.к. все выделенные ему миллиарды были бездарно проедены, а ситуация в компании только усугубилась.
• Котировки General Motors обвалились на NYSE (в моменте) более чем на 30% за сессию, и завершили день с показателем -25,41%.
• Аналогичные процессы идут в банковском секторе, Министр Экономики США Тимоти Гейтнер, не двузначно намекнул, что ряд из американских банков не сможет вернуть кредиты, ранее выданные им Правительством США, в рамках программы поддержки финансового сектора.

DJIA: -3,27%
S&P500: -3,48%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – 5%-ным обвалом закончили первые торги новой недели европейские рынки акций. Лидерами падения выступили бумаги автостроительных и финансовых компаний. Отказ Белого дома утвердить планы реорганизации американских General Motors и Chrysler приближает банкротство этих автогигантов. Оптимизм инвесторов финансового сектора подкосила национализация банка в Испании – первая с начала кризиса.
• Правительство Испании взяло под контроль региональный сберегательный банк Caja Castilla la Mancha. Помимо этого, государство гарантирует вклады банка на сумму в 9 млрд. евро. Крах этого сравнительно небольшого банка мог спровоцировать панику. Испанские власти впервые с начала кризиса пошли на национализацию банка, развеяв миф о том, что у банковской системы страны есть иммунитет к трудностям, которые переживает сегодня весь финансовый мир.
• Масштабы рецессии в экономике Великобритании оказались больше ожидаемого. По уточненным данным правительства, в четвертом квартале 2008 года вторая по величине экономика Европы сократилась не на 1,5%, а на 1,6%. По итогам всего года спад составил 2%, это рекордный показатель с 1991 года. Паралич финансовой активности и производства, и одновременное резкое ослабление курса фунта заставляют аналитиков опасаться, что рецессия в Британии принимает самые тяжелые формы.
• “Токсичные активы” – то есть, невозвратные долги – на рекордную сумму в 50 млрд. евро. нашел на своем балансе Commerzbank. Большую их часть немецкая финансовая компания заполучила при покупке в январе своего конкурента Dresdner Bank. Commerzbank предупредил, что его доходы за текущий год сильно пострадают.
• Французский инвестиционный банк Natixis подтвердил, что выплатил 3 тысячам своих трейдеров бонусы по итогам прошлого года на 70 млн. евро. Между тем, Natixis едва ли не больше всех в стране пострадал из-за кризиса. За год он потерял почти 3 млрд. евро и государству пришлось слить его с госбанками Caisse d’Epargne и Banque Populaire.

DAX: -5,10%
FTSE: -3,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Второй день подряд российский рынок является аутсайдером.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок удержался от сильного падения, на фоне вчерашнего обвала в США.
• Причиной, противостоящей негативной тенденции на мировых рынках, стало заявление премьер-министра Японии Таро Асо (Taro Aso), о том, что необходимо усиливать инвестиции во внутренние инфраструктурные проекты, и представленый правительства Японии третий пакет экономических стимулов. На этом фоне в рост пошли акции Hitachi Construction Machinery – мирового лидера по производству экскаваторов, и аналогичных компаний.
• Кроме того, азиатских инвесторов подлежал ЦБ Южной Кореи (Bank of Korea), опубликовавший index of manufacturers’ confidence, который вырос с 50 до 60 пунктов за месяц.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,03%
SSE Composite Index (China): -0,06% ( SSE100: -0,09%)
BSE SENSEX (India): +0,31%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР Газпрома потеряли – 9,15%, Мечела – 9,30%, Лукойла – 8,54%. Что существенно ниже локальных котировок на вчерашнее закрытие.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефтяные котировки обвалились вчера после того, как Президент США Барак Обама (Barack Obama) произнес фразу о том, что General Motors и Chrysler имеют последний шанс фундаментально реструктурироваться “fundamentally restructure.”

NYMEX Crude Oil: 48,41 $/BBL (-7,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) – Евро и доллар США торгуются с повышением против японской иены во вторник на фоне сообщений о том, что японское правительство намерено покупать акции. Склонность инвесторов к риску снизилась в ожидании итогов саммита Большой двадцатки в четверг и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в тот же день.
• В понедельник президент ЕЦБ Жан-Клод Трише выступил в Европарламенте. Он заявил, что экономика еврозоны ослабела с января и что существует “высокая степень неопределенности” относительно ее перспектив. Вместе с тем, отметил Трише, существенных рисков дефляции в еврозоне нет, а ЕЦБ сделает все, что требуется, чтобы справиться с финансовым кризисом. Трише добавил, что ЕЦБ достигнет среднесрочной цели – удержания инфляции чуть ниже 2%.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашних уровнях.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на ограничение ликвидности со стороны ЦБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,28% (+1,6 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы март
• 13:00 Еврозона – Гармонизированный индекс потребительских цен март
• 17:00 США – Индекс цен на дома январь
• 17:45 США – Индекс деловой активности март
• 18:00 США – Индекс доверия потребителей март

Рынок:
• После проблеска оптимизма в первом весеннем месяце – марте, над рынком вновь сгущаются тучи.

Технически:
• Рынок начал коррекцию.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-660 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро негативные.
• Вероятный внутридневной тренд нисходящий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Индекс ДОУ закончил прошедшую неделю на 11-месячном максимуме.
• Основным стимулом роста стали хорошие отчеты показавшие рост розничных продаж и промышленного производства, что было оценено, как сигнал восстановления экономики.
• В центре внимания в пятницу были General Electric, Dow Chemical и Apple.
• При этом флагман – General Electric, и вся производственная индустрия выигрывают от падения доллара, курс которого приблизился к годовым минимумам.
• Dow Chemical – крупнейший в США химический концерн – заявил, что погасит до конца года, или может быть даже в течение двух последующих недель, кредит на $1,6 млрд., который он брал на приобретение компании Rohm & Haas.
• А Apple является индикативной компанией для розничного сектора, продемонстрировавшего наилучший за три последних года прирост продаж в Августе.

DJIA: +0,37%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Разнонаправленно закрылись торги на основных европейских рынках акций, котировки ведущих “голубых фишек” откатились от рекордных за 11 месяцев уровней. Рост наблюдался в банковском и фармацевтическом секторах, зато лидерами снижения выступили акции нефтяных и горнорудных компаний, которые в ходе предыдущих сессий активно раскупались. У инвесторов возникли опасения, что ажиотажный спрос на акции и сырьевые товары последних недель не соотвествует состоянию экономики.
• Регулятор фондового рынка Швейцарии начал расследование в отношении UBS. Ведущий банк Швейцарии подозревается в том, что в 2007 и 2008 годах он предавал гласности информацию, которая оказывала влияние на котировки акций компании и нарушал тем самым правила биржевой торговли. Скандал может стать новым ударом по репутации UBS, сильно пострадавшей после того, как фискальные органы США добились от банка раскрытия информации о части своих клиентов.

DAX: -0,48%
FTSE: +0,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая высокие бету и волатильность, индикаторы развивающихся рынков можно интерпретировать как нейтральные.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• На азиатских рынках сегодня сформировалась умеренно негативная конъюнктура.
• Снижаются акции добывающих компаний после того, как в пятницу произошло снижение цен на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,70%
SSE Composite Index (China): -1,11% ( SSE100: -0,51%)
BSE SENSEX (India): +0,18%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Умеренный, в целом, прирост по русским АДР на американской сессии. Хуже рынка были АДР Ростелекома (-2,76%).
ADR АДР Газпрома: +1,89%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,75%.

Нефть:

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,60%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу, и сегодня, доллар продемонстрировал укрепление, что негативно для российского рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков скорректировались вниз.
• Ставки овернайт при этом так же снижаются.
• В совокупности это говорит об отсутствии проблем с ликвидностью в секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,67 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На российском рынке чувствуется напряжение.

Технически:
• Индекс ММВБ в зоне сопротивления по годовому максимуму, на уровне 1200-1225 пунктов.
• Нельзя исключать развития коррекции.

Ожидание:
• Сигналы на открытие носят негативную направленность.
• Вероятно сегодня мы увидим коррекционный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Еще вчера американские индексы протестировали пятилетние максимумы. Однако на сегодня они значительно откатились до уровней начала января.
DJIA: -0,57%
S&P500: -0,70%
NASDAQ: -0,73%
Фьючерсы на индексы: На уровнях вчерашнего закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Снижение по большинству региональных секторов. Наиболее существенное снижение показали латиноамериканские рынки, которые торговались последними.

MSCI EM: -0,366%
MSCI EM Eastern Europe: -0,662%
MSCI EM Latin America: -1,981%
Аргентина (MERVAL): -0,43%
Бразилия (BOVESPA): -2,26%
Мексика (IPC): -0,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM):
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Японский рынок снижается пятую сессию подряд.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,10%
Hong Kong (Hang Seng): -1,39

Nikkei-225

Hang Seng (Гонконг)

Нефть: -2,02% (NYMEX Crude Oil) Снизилась, отскочивши от 50-дневной MA.

NYMEX Light Crude: 62,41 $/BBL (-1,26)
NYMEX Brent Crude Oil: 62,34 $/BBL (-1,80)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: На уровнях вчерашнего закрытия.

АДР: Ощутимо ниже локального рынка. Исключение: ГМК.

FOREX: Доллар второй день сопротивляется снижению.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Не изменились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости. Аэрофлот предложил правительству план по объединению крупнейших авиакомпаний а одну госмонополию, путем объединения пакетов акций государства в крупнейших авиакомпаниях в рамках одного национального перевозчика. Правительство не против.

Новостной фон: Нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Судя по вчерашнему объему, покупали только мелкие инвесторы и спекулянты.

Технически:
Сопротивление на уровне 1500 по индексу РТС оказалось вчера существенным.
Значимые уровни поддержки: 1460, 1375-85, 1330-1310, 1250.

Ожидание:
Среднесрочно: Сейчас не время для покупок. Вероятность консолидации на текущих уровнях, или коррекции очень высока.
Спекулятивно: продажи по рынку в первой половине дня, в дальнейшем динамика российского рынка, вероятнее всего, будет аналогична динамики фьючерсов на американские индексы.

Торговый план:
Спекулятивно: продажи с открытием рынка и фиксация в середине сессии.
Среднесрочно: выход из позиций.

Америка: Не существенное снижение индексов.
DJIA: -0,04%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: -0,37%
Фьючерсы на индексы: Выше закрытия +0,08..+0,15%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

MSCI EM: -0,884%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +0,077%
Аргентина (MERVAL): +1,58%
Бразилия (BOVESPA): +0,29%
Мексика (IPC): +0,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,67%.
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Японский рынок вырос.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,52%
Hong Kong (Hang Seng): +0,07

Nikkei-225

Нефть: +0,31% (NYMEX Crude Oil) Выросла.

NYMEX Light Crude: 63,67 $/BBL (+0,31)
NYMEX Brent Crude Oil: 64,14 $/BBL (+0,07)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительно ниже.

АДР: разнонаправленные результаты.

FOREX: Доллар сдает позиции.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Незначительно выросли.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) UFG и Альфа-Банк понизили рекомендацию по Ростелекому до “держать” и “продавать”, соответственно.
(+/-) Газпром. Прирост запасов за 2005 год больше добычи на 10%. Однако, добыча увеличилась всего на 0,5% за год, что вдвое ниже среднеотраслевого показателя. (Ведомости)
(+) “Полюс” заработал на операциях с акциями GoldFields более $800 миллионов.

Новостной фон: Нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
В пятницу опять возобновились покупки.

Технически:
Полноценную коррекцию на прошедшей неделе мы не дождались.
Сопротивление: 1500 по индексу РТС.
Значимые уровни поддержки: 1460, 1375-85, 1330-1310, 1250.

Ожидание:
Среднесрочно: Противоречивые сигналы не дают оснований для возобновления покупок, высоковероятна консолидация на текущих уровнях. Или коррекция.
Спекулятивно: В первой половине дня вероятен рост на 1-3% на ночных результатах в Азии и росте нефти в пятницу.

Торговый план:
Спекулятивно: покупки в первой половине дня.
Среднесрочно: выход из позиций.

Америка:
• Индекс ДОУ закончил прошедшую неделю на 11-месячном максимуме.
• Основным стимулом роста стали хорошие отчеты показавшие рост розничных продаж и промышленного производства, что было оценено, как сигнал восстановления экономики.
• В центре внимания в пятницу были General Electric, Dow Chemical и Apple.
• При этом флагман – General Electric, и вся производственная индустрия выигрывают от падения доллара, курс которого приблизился к годовым минимумам.
• Dow Chemical – крупнейший в США химический концерн – заявил, что погасит до конца года, или может быть даже в течение двух последующих недель, кредит на $1,6 млрд., который он брал на приобретение компании Rohm & Haas.
• А Apple является индикативной компанией для розничного сектора, продемонстрировавшего наилучший за три последних года прирост продаж в Августе.

DJIA: +0,37%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Разнонаправленно закрылись торги на основных европейских рынках акций, котировки ведущих “голубых фишек” откатились от рекордных за 11 месяцев уровней. Рост наблюдался в банковском и фармацевтическом секторах, зато лидерами снижения выступили акции нефтяных и горнорудных компаний, которые в ходе предыдущих сессий активно раскупались. У инвесторов возникли опасения, что ажиотажный спрос на акции и сырьевые товары последних недель не соотвествует состоянию экономики.
• Регулятор фондового рынка Швейцарии начал расследование в отношении UBS. Ведущий банк Швейцарии подозревается в том, что в 2007 и 2008 годах он предавал гласности информацию, которая оказывала влияние на котировки акций компании и нарушал тем самым правила биржевой торговли. Скандал может стать новым ударом по репутации UBS, сильно пострадавшей после того, как фискальные органы США добились от банка раскрытия информации о части своих клиентов.

DAX: -0,48%
FTSE: +0,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая высокие бету и волатильность, индикаторы развивающихся рынков можно интерпретировать как нейтральные.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• На азиатских рынках сегодня сформировалась умеренно негативная конъюнктура.
• Снижаются акции добывающих компаний после того, как в пятницу произошло снижение цен на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,70%
SSE Composite Index (China): -1,11% ( SSE100: -0,51%)
BSE SENSEX (India): +0,18%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Умеренный, в целом, прирост по русским АДР на американской сессии. Хуже рынка были АДР Ростелекома (-2,76%).
ADR АДР Газпрома: +1,89%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,75%.

Нефть:

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,60%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу, и сегодня, доллар продемонстрировал укрепление, что негативно для российского рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков скорректировались вниз.
• Ставки овернайт при этом так же снижаются.
• В совокупности это говорит об отсутствии проблем с ликвидностью в секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,67 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На российском рынке чувствуется напряжение.

Технически:
• Индекс ММВБ в зоне сопротивления по годовому максимуму, на уровне 1200-1225 пунктов.
• Нельзя исключать развития коррекции.

Ожидание:
• Сигналы на открытие носят негативную направленность.
• Вероятно сегодня мы увидим коррекционный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога