Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Начало недели в США началось с плохих новостей.
• Алан Гринспен (Alan Greenspan) вновь выступил с пессимистичным прогнозом: “отсутствие экономического роста (США), будет лучшим сценарием в этом году”
• Microsoft отказал Yahoo в покупке. Не сошлись в цене.
• Участники рынка ожидают выхода негативных отчетов от крупнейших ипотечных операторов США Fannie Mae и Freddie Mac. Вероятно этим компаниям понадобиться дополнительный капитал, чтоб избежать банкротства
_
DJIA: +0,37%
S&P500: +0,32%
NASDAQ: -0,15%
_
Pre-Market: -0,70%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Банк UBS, вероятно сократит персонал на 8000 человек после убытков $11,4 в первом кв. 2008.
_
DAX: +1,36%
FTSE-100: +2,11%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Преобладают позитивные настроения.
_
BRIC: +0,57%
MSCI EM: +0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: +1,23%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,49%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Несмотря на негативный “пре-маркет” в США, азиатские рынки не утратили оптимизм.
• Лидирующим сектором является сегодня сырьевой.
• В Японии и Южной Корее сегодня выходной – День детей.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index: +0,46 ( SSE100: +1,05%)
BSE SENSEX (India): +0,30%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Умеренный рост фьючерсов на утро, на фоне повышения прогноза по мировой экономике с пессимистичного, до умеренно пессимистичного.
• А так же на фоне продолжающегося турецко-курдского военного конфликта.
_
NYMEX Crude Oil: 116,32 $/BBL (+3,27%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, Сургутнефтегаз.
Хуже рынка: МТС, ГМК, Газпром нефть.
_
FOREX:
• Неделя началась с небольшого отката доллара с завоеванных в пятницу ценовых уровней.
• Ситуация на валютном рынке умеренно негативная для рынка акций.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
Остатки на корсчетах стабильны третий день.
Ставки overnight: 3,6…4,8%, снизились на 1,5%.
Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: –.
Негативные новости: РАО.
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Преобладают позитивные ожидания.
_
Технически:
• Рынок находится в рамках растущего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• Сегодня выходные в Японии и Великобритании
• 18:00 (США) ISM Non-mfg composite index – Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (апр.)
_
Ожидание:
• Несмотря на негативный пре-маркет в США, азиатские рынки показывают оптимизм в сырьевом секторе.
• Вероятно, мы увидим сегодня консолидацию или умеренный рост на фоне отсутствия игроков из Лондона.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:

• Новый квартал, новое ралли.
• Опубликованные вчера в течение дня статотчеты по индексу деловой активности в производственной сфере, затратам на строительство, и индекс цен на недвижимость оказались лучше ожиданий.

DJIA: +2,01%
S&P500: +1,66%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: +1,2%

S&P 500

Европа:
(Euronews) Европейские рынки акций закончили первую сессию апреля в плюсе. Между тем, в течение дня наблюдался спад, вызванный новостями об очередном рекордном сокращении занятости в частном секторе экономике США и о росте безработицы в Европе. Однако к концу торгов появилась неожиданная информация из Америки о повышении активности в промышленности и росте цен на жилье. И рынки скорректировались вверх.

DAX: +1,13%
FTSE: +0,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Позитивные показатели, в целом адекватные вчерашнему росту на локальном рынке.

BRIC: +1,66%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +1,53%
MSCI EM Latin America: +1,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии настоящее ралли.
• Стимулом к росу стали новости из США. А именно рост продаж автомобилей на американском рынке после 27-летнего минимума этого показателя месяцем ранее. И заявление Тимоти Гейтнера, что американская экономика “traction” (имеет шансы на успех).
• Соответственно основной рост приходится на акции автомобильных компаний: Nissan, Toyota, Honda, etc.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +4,44%
SSE Composite Index (China): +1,30% ( SSE100: +1,35%)
BSE SENSEX (India): +4,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали прирост на американской сессии на уровне +3%. Позитивно выделяются АДР Вымпелкома +12,39%.

Нефть:
• Сегодня на азиатской сессии нефть растет на оптимизме, что мировая экономика выходит из рецессии.
• Вчера же мы наблюдали коррекцию на выходе данных по запасам в США, на уровнях, чуть выше ожиданий.

NYMEX Crude Oil: 48,39 $/BBL (-3,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,12%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро торгуется с повышением против доллара США и японской иены, хотя торги по основным валютам проходят с меньшей активностью, чем обычно, поскольку трейдеры ожидают саммита Большой двадцатки и других событий, которые состоятся позднее в четверг. Курсы азиатских валют частично отразили рост, наблюдавшийся на фондовых рынках. Участники рынка ожидают решения Европейского центрального банка /ЕЦБ/ относительно процентных ставок, которые, как прогнозируется, будут снижены. “Данные, опубликованные в еврозоне за последние пару дней, были крайне неблагоприятными”, – сказала Даника Хэмптон, стратег-аналитик из Bank of New Zealand. Многие аналитики ожидают, что ЕЦБ снизит ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов до 1%. При этом некоторые аналитики считают, что центральным банком будут приняты новые нетрадиционные меры в рамках смягчения денежно-кредитной политики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков остаются на минимальных уровнях.
• При этом ставки МБК овернайт немного скорректировались вниз, на фоне окончания периода налоговых выплат.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,92% (-1,88 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Развивающиеся страны Европы столкнутся в недалеком будущем с наиболее резким падением реального ВВП со времени краха социалистических экономик, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch в новом докладе. Из трех крупнейших экономик региона ВВП России и Турции, прогнозирует Fitch, сократятся на три процента. ВВП Польши покажет нулевой рост. Снижение ВВП в регионе будет первым со времени российского кризиса 1998 года, когда производство снизилось на 0,5 процента, и наиболее резким с 1994 года.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей (февр.)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице (за предыдущую неделю)
• 18:00 США – Factory Orders – Производственные заказы (янв.)

Рынок:
• На рынке доминируют оптимисты.

Технически:
• Коррекционное движение приостановилось, как и не проторговав даже первую зону поддержки.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.
• Зона сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• То, что полноценная коррекция так и не состоялось, существенно увеличивает риски и масштаб такой коррекции в будущем.
• При этом приходится мириться с позитивной конъюнктурой сложившейся на мировых фондовых рынках.
• Вероятно, внутри дня, мы увидим рост.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Начавшийся, было, с оптимизмом торговый день, закончился коррекцией после выхода статистики.
• Индекс недвижимости S&P/Case-Shiller Home Price index упал до рекордных 19% в январе, после падения на 18.6% в декабре.
• Индекс доверия потребителей (consumer confidence) вырос до 26 с 25.3 месяцем ранее, против ожидания роста до 28 пунктов.
• Индекс деловой активности (Chicago PMI) снизился до 31.4 в марте, против 34.2 в феврале, при ожиданиях 34.3 пункта.

DJIA: +1,14%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,78%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки практически отыграли потери понедельника: последние торги марта закрылись ростом ведущих биржевых индикаторов на 3-4%. Лидерами повышения оказались акции банков под влиянием сообщений таких крупных игроков, как Barclays о том, что с начала года прибыль растет. Кроме того, неплохие результаты британской розничной сети Marks&Spenser спровоцировали рост во всем секторе.
• Рост безработицы в Германии обгоняет прогнозы: в марте с учетом сезонного фактора работу потеряли 69 тысяч немцев. Это самый сильный скачок этого показателя с начала нынешнего кризиса. По более популярной среди немецких экономистов методике, не учитывающей сезонность, число безработных увеличилось на 34 тысячи. Уровень безработицы поднялся до 8,6%.
• Международные институты наперебой дают все более катастрофические сценарии развития экономики. По оценке Всемирного банка, глобальный ВВП сократится в этом году на 1,7%, а экономики развитых стран – на 2,1%. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, объединяющая 30 лидеров мировой экономики, ждет спада на 4,3%. По ее прогнозу, на 4% упадет объем ВВП еврозоны и США, а экономика Японии потеряет аж 6,6%. Рост, близкий к нулю, ожидается в Европе и США не раньше будущего года.

DAX: +2,39%
FTSE: +4,34%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Странные показатели. Индексы развивающихся рынков существенно скорректировались, при этом котировки ETF фондов показывают позитивные результаты.

BRIC: -5,70%
MSCI EM: -5,05%
MSCI EM Eastern Europe: -6,80%
MSCI EM Latin America: -5,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,07%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика. Рынки Китая и Японии растут. Гонконг и Индия снижаются.
• Ориентира из Азии сегодня нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,57%
SSE Composite Index (China): +1,79% ( SSE100: +2,50%)
BSE SENSEX (India): -0,61%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР адекватны локальному рынку.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть на сегодняшних торгах в Азии подешевела до $48 за баррель на фоне данных о слабом состоянии экономики и известий о том, что запасы “черного золота” в США превысили прогнозы экспертов.
• Согласно опубликованному вчера отчету запасы нефти выросли на 3,3 миллиона баррелей до 357,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 марта. Аналогичные данные ожидаются в докладе Управления энергетической информации. По мнению экспертов, прирост запасов согласно данным управления составит 2,5 миллиона баррелей. Сейчас запасы нефти в США находятся на самом высоком с 1993 года уровне.
• Негативное влияние оказала так же информация, поступившая из Японии. Доверие бизнеса в этой стране, которая является третьим в мире потребителем нефти, падает рекордными темпами, что может привести к дальнейшему падению спроса на “черное золото”..

NYMEX Crude Oil: 49,90 $/BBL (+3,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль был стабилен к бивалютной корзине во вторник, несмотря на небольшое снижение цен на нефть, налоговые выплаты и падение доллара за рубежом. Даже приток новой рублевой ликвидности в начале следующего месяца вряд ли окажет давление на национальную валюту РФ, говорят дилеры.
• Изменение курса рубля в ходе неактивных торгов ММВБ во вторник, в основном, зависело от динамики пары евро/доллар на глобальном рынке, где благодаря подъему акций и спаду неприятия риска единая европейская валюта демонстрирует укрепление к доллару примерно на процент.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• При этом ставки МБК овернайт так же растут, демонстрируя ухудшение ситуации с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 11,80% (+1,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Начинается саммит G20, все внимание приковано к нему.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (март)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (март)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (март)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS (март)
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы (февр.)
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство (февр.)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Прошедший март, по статистике, оказался лучшим мартом для российского рынка за последние 6 лет.

Технически:
• Индекс ММВБ находится в краткосрочной коррекционной фазе, но в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов смешанные.
• Вероятно, ориентиром станут фьючерсы на индекс S&P и нефть, которые существенно снижаются на текущий момент.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Вот так ...

Америка: Падение первых двух дней недели вчера приостановилось.
.
DJIA: +0,23%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: -0,04%
Фьючерсы на индексы: Выше закрытия на 0,1..0,15 %%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Все красные.

MSCI EM: -1,175%
MSCI EM Eastern Europe: -1,497%
MSCI EM Latin America: -0,84%
Аргентина (MERVAL): -0,02%
Бразилия (BOVESPA): -0,36%
Мексика (IPC): -0,82%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,59% на положительную территорию вышел во второй половине торгов.
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Nikkei-225 сегодня повысился более чем на 2%, перечеркнув одним махом падение предыдущих пяти сессий. Однако, уровень 16000, до которого он вырос, является уровнем сильного исторического сопротивления. И дальнейший рост японского рынка не очевиден.
В Гонконге, японского оптимизма не наблюдается. Провал последних двух дней не восстановлен.
Japan (Nikkei-225): +2,31%
Hong Kong (Hang Seng): -0,10%

Nikkei-225

Hang Seng (Гонконг)

Нефть: -2,6% (NYMEX Crude Oil) Вчерашние торги нефтяными фьючерсами закончились на уровне исторической поддержки 60$. Причиной снижения стали данные о росте запасов нефти в США.
Природный газ вчера торговался на уровне 6,65$ – на минимальном уровне за год.

NYMEX Light Crude: 60,02 $/BBL (-1,26)
NYMEX Brent Crude Oil: 60,00 $/BBL (-1,18)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: На уровнях вчерашнего закрытия.

АДР: Даже комментировать не берусь. На моей памяти такого катастрофического снижения АДР от локального рынка не было.

FOREX: волатильность за последние дни существенно выросла. Доллар раздирают противоположные силы: в виде высокой учетной ставки, с одной стороны, и целой серии плохих макроэкономических новостей, с другой.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Выросли. Ставки овернайт низкие. Ликвидность не испытывает проблем.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Ведомости. На первой полосе пишут про медведей. Все вдруг(!), стало плохо для фондового рынка.
(-) Аналитики предсказывают дальнейшее повышение ставок ФРС США, до 5,5-6,0 %%.
(-) В ближайший год ожидается повышение внутренних цен на газ вдвое. Из-за дефицита газа на внутреннем рынке.

Новостной фон: отрицательный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Продажи предыдущей сессии носили системный характер.

Технически:
Значимые уровни поддержки: 1460, 1375-85, 1330-1310, 1250.

Ожидание:
Все сильно упадет.
Искренне не завидую тем, кто не вышел из длинных позиций перед праздником.

Торговый план:
Все продать, чем скорее, тем лучше.

Америка:
• Вчерашние торги прошли спокойно, на фоне небольшой коррекции, после того, как индексы Доу и СиПи обновили годовые максимумы.
• Августовский индекс опережающих индикаторов вырос на 0.6%, против ожиданий 0,7%.

Основные рыночные новости были в корпоративном секторе:
• Dell купил провайдера технологического сервиса компанию Perot Systems, после чего акции первого упали на 4%, а акции второго выросли на 65%.
• Крупнейший национальный страховщик AIG показал прирост капитализации на 21,27% за торговую сессию, после того как был опубликован доклад Конгресса, где указывалось, что ситуация в компании стабилизировалась. Однако, выражалось сомнение сможет ли она когда-либо вернуть господдержку в сумме $182 миллиарда.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: +0,24%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Снижением ведущих биржевых индексов в пределах 1% закрылись торги на европейских фондовых рынках, в Милане падение составило почти 1,9%. И это несмотря на то, что индикатор опережающих экономических показателей США за август вырос в пятый раз подряд. Тем не менее, инвесторы опасаются, что недавнее ралли на биржах не оправдано реальной ситуацией в экономике и потому избавляются от, возможно, переоценненных активов. Котировки акций банков и сырьевых компаний в последнее время были локомотивом роста – теперь они лидеры падения.

DAX: -0,62%
FTSE: -0,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера продемонстрировал самую экстремальную волатильность в секторе.

BRIC: -1,11%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: -3,46%
MSCI EM Latin America: -0,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,48%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Смешанная динамика на сегодняшнее утро. Рынок Китая умеренно снижается, рынки Гонконга и Индии растут, а в Японии выходной.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -1,39% ( SSE100: -1,10%)
BSE SENSEX (India): +0,67%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение, адекватное вчерашнему падению на локальном рынке.
ADR АДР Газпрома: -3,51%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,90%.

Нефть:
• Снижение сырьевых товаров, обусловленное краткосрочным двухдневным укреплением доллара.

NYMEX Crude Oil: 69,71 $/BBL (-3,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После двух дней роста, курс доллара сегодня вновь тестирует минимумы к Евро, и корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков выше среднегодовых значений.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,75% (+0,54 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Ситуация разрядилась. Кто хотел коррекции вчера ее увидел. Соотношение быков и медведей вновь приходит к паритету.

Технически:
• Индекс ММВБ отбился от уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Поддержка находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральны.
• Сегодня вероятна консолидация, либо восстановление части вчерашнего падения.
• В целом ситуация внутри дня не очевидна. Следует дождаться дополнительных сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога