Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Новый квартал, новое ралли.
• Опубликованные вчера в течение дня статотчеты по индексу деловой активности в производственной сфере, затратам на строительство, и индекс цен на недвижимость оказались лучше ожиданий.

DJIA: +2,01%
S&P500: +1,66%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: +1,2%

S&P 500

Европа:
(Euronews) Европейские рынки акций закончили первую сессию апреля в плюсе. Между тем, в течение дня наблюдался спад, вызванный новостями об очередном рекордном сокращении занятости в частном секторе экономике США и о росте безработицы в Европе. Однако к концу торгов появилась неожиданная информация из Америки о повышении активности в промышленности и росте цен на жилье. И рынки скорректировались вверх.

DAX: +1,13%
FTSE: +0,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Позитивные показатели, в целом адекватные вчерашнему росту на локальном рынке.

BRIC: +1,66%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +1,53%
MSCI EM Latin America: +1,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии настоящее ралли.
• Стимулом к росу стали новости из США. А именно рост продаж автомобилей на американском рынке после 27-летнего минимума этого показателя месяцем ранее. И заявление Тимоти Гейтнера, что американская экономика “traction” (имеет шансы на успех).
• Соответственно основной рост приходится на акции автомобильных компаний: Nissan, Toyota, Honda, etc.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +4,44%
SSE Composite Index (China): +1,30% ( SSE100: +1,35%)
BSE SENSEX (India): +4,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали прирост на американской сессии на уровне +3%. Позитивно выделяются АДР Вымпелкома +12,39%.

Нефть:
• Сегодня на азиатской сессии нефть растет на оптимизме, что мировая экономика выходит из рецессии.
• Вчера же мы наблюдали коррекцию на выходе данных по запасам в США, на уровнях, чуть выше ожиданий.

NYMEX Crude Oil: 48,39 $/BBL (-3,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,12%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро торгуется с повышением против доллара США и японской иены, хотя торги по основным валютам проходят с меньшей активностью, чем обычно, поскольку трейдеры ожидают саммита Большой двадцатки и других событий, которые состоятся позднее в четверг. Курсы азиатских валют частично отразили рост, наблюдавшийся на фондовых рынках. Участники рынка ожидают решения Европейского центрального банка /ЕЦБ/ относительно процентных ставок, которые, как прогнозируется, будут снижены. “Данные, опубликованные в еврозоне за последние пару дней, были крайне неблагоприятными”, – сказала Даника Хэмптон, стратег-аналитик из Bank of New Zealand. Многие аналитики ожидают, что ЕЦБ снизит ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов до 1%. При этом некоторые аналитики считают, что центральным банком будут приняты новые нетрадиционные меры в рамках смягчения денежно-кредитной политики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков остаются на минимальных уровнях.
• При этом ставки МБК овернайт немного скорректировались вниз, на фоне окончания периода налоговых выплат.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,92% (-1,88 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Развивающиеся страны Европы столкнутся в недалеком будущем с наиболее резким падением реального ВВП со времени краха социалистических экономик, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch в новом докладе. Из трех крупнейших экономик региона ВВП России и Турции, прогнозирует Fitch, сократятся на три процента. ВВП Польши покажет нулевой рост. Снижение ВВП в регионе будет первым со времени российского кризиса 1998 года, когда производство снизилось на 0,5 процента, и наиболее резким с 1994 года.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей (февр.)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице (за предыдущую неделю)
• 18:00 США – Factory Orders – Производственные заказы (янв.)

Рынок:
• На рынке доминируют оптимисты.

Технически:
• Коррекционное движение приостановилось, как и не проторговав даже первую зону поддержки.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.
• Зона сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• То, что полноценная коррекция так и не состоялось, существенно увеличивает риски и масштаб такой коррекции в будущем.
• При этом приходится мириться с позитивной конъюнктурой сложившейся на мировых фондовых рынках.
• Вероятно, внутри дня, мы увидим рост.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Не дает ориентиров.
DJIA: -0,00%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,21%
Фьючерсы на индексы: незначительно ниже закрытия (-0,12%).

S&P 500

Развивающиеся рынки: Вчера был день роста. Несмотря на это, фонд iShares EEM закрылся в минус. Что настораживает. И Бразильский рынок, с которым у России наибольшая корреляция, закончил торги понижением.

MSCI EM: +1,295%
MSCI EM Eastern Europe: +2,268%
MSCI EM Latin America: +1,526%
Аргентина (MERVAL): +0,48%
Бразилия (BOVESPA): -0,59%
Мексика (IPC): +1,55%

MSCI EM

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,11%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Ниже.
Japan (Nikkei-225): -0,51%
Hong Kong (Hang Seng): -0,32%

Nikkei-225

Нефть: +2,96% (NYMEX Crude Oil). Трехпроцентный рост.

NYMEX Light Crude: 63,67 $/BBL (+1,83)
NYMEX Brent Crude Oil: 62,23 $/BBL (+1,39)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: несущественно ниже закрытия в пятницу.

АДР: Электроэнергетические АДР не интересуют никого с прошлой недели. Юкоc потерял в АДР вчера 40%. Русские АДР, в целом, ниже локального рынка.

FOREX: Ситуация не определенная. Уровень евродоллара 1,20..1,21 будет технически очень трудным на пробой.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) в Юкосе много новостей и все плохие. Раздор в руководстве. Банки кредиторы добиваются банкротства.
(+) Хорошие новости о Сургутнефтегазе. Большие дивиденды + ожидается независимый директор в совете директоров.
(+) Лукойл объявляет о предстоящих покупках активов за рубежом.

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Малейший намек на поддержку, был воспринят вчера спекулянтами, как сигнал к Strong Buy!

Технически:
Рынок нашел поддержку у нижней границы восходящего тренда индекса РТС.
Индекс РТС

Ожидание:
Спекулятивно: возможен рост с открытия на росте нефтяных фьючерсов. Особенно в Сургутнефтегазе.
Среднесрочно: консолидация.

Торговый план:
Спекулятивно: покупки с открытием рынка в Сургутнефтегазе.
Среднесрочно: быть без позиций. Дождаться сигналов подтверждения остановки нисходящего движения, и продолжения роста.

Америка: Индексы выросли на ожиданиях подъема американской экономики.
DJIA: +0,95%
S&P500: +0,73%
NASDAQ: +0,55%
Фьючерсы на индексы: незначительно выше закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: разнонаправленная динамика.

MSCI EM: +0,331%
MSCI EM Eastern Europe: -1,253%
MSCI EM Latin America: +1,085%
Аргентина (MERVAL): -0,12%
Бразилия (BOVESPA): +1,59%
Мексика (IPC): +0,6%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,10%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
Japan (Nikkei-225): +1,53%
Hong Kong (Hang Seng): +0,27%

Nikkei-225

Нефть: -0,85% (NYMEX Crude Oil). Торгуется на уровне поддержки, в районе 60$ за баррель.

NYMEX Light Crude: 61,84 $/BBL (-0,58)
NYMEX Brent Crude Oil: 60,84 $/BBL (-0,22)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на 0,25% выше закрытия в пятницу.

АДР: По Ростелекому оборот в АДР был в пять раз выше среднего, при этом он не показал таких выдающихся результатов, как на ММВБ в пятницу.

Ростелеком АДР

FOREX: Ситуация не определенная.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Стабильны.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) в Юкосе много новостей и все плохие. Раздор в руководстве. Банки кредиторы добиваются банкротства.
(-/+) Опять инсайдерская игра в Автовазе. Котировки понижались всю неделю, а в пятницу Автоваз объявил, что подписал договор с Российским Банком Развития о сотрудничестве, т.е. как претендент на средства инвестфонда.

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На первый взгляд на рынке страсти улеглись.

Технически:
Рынок нашел поддержку у нижней границы восходящего тренда индекса РТС.

Ожидание:
Спекулятивно: рост на умеренно положительных даны х с внешних рынков.
Среднесрочно: консолидация.

Торговый план:
Спекулятивно: покупки с открытием рынка. И выход из позиций при плохих сигналах с внешних рынков.
Среднесрочно: дождаться сигналов подтверждения остановки нисходящего движения, и продолжения роста.

Америка: Несмотря, что торги начались оптимистично, день закончился на отрицательной территории.
DJIA: -0,30%
S&P500: -0,49%
NASDAQ: -0,78%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Снижаются, за редким исключением.

MSCI EM: +0,066%
MSCI EM Eastern Europe: -0,808%
MSCI EM Latin America: -1,167%
Аргентина (MERVAL): -0,64%
Бразилия (BOVESPA): -2,62 %
Мексика (IPC): -0,48%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,01%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
Japan (Nikkei-225): +0,49%
Hong Kong (Hang Seng): -0,31%

Nikkei-225

Hang Seng (Гонконг)

Нефть: +0,74% (NYMEX Crude Oil). Торгуется на уровне поддержки, в районе 60$ за баррель.

NYMEX Light Crude: 60,47 $/BBL (+0,45)
NYMEX Brent Crude Oil: 61,06 $/BBL (+1,06)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: На уровнях вчерашнего закрытия.

АДР: Оптимизма в отношении русских АДР на американских площадках не прибавилось. АДР ниже по всему рынку.

FOREX: страсти немного улеглись.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: не существенно снизились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Внутрироссийские новости нейтральные. Международные, больше отрицательные, чем положительные.

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Консолидируется.

Технически:
Значимые уровни поддержки: 1460, 1375-85, 1330-1310, 1250.

Ожидание:
На открытии снижение.
Учитывая, что сегодня пятница, а иностранца за ночь не стали активно скупать русские АДРы, рост представляется маловероятным.
Следить за европейскими рынками, и фьючерсом на S&P. В отсутствии внутренних идей рынок пойдет за ними.

Торговый план:
Быть вне рынка – самый лучший план.

Америка:
• Вчерашние торги прошли спокойно, на фоне небольшой коррекции, после того, как индексы Доу и СиПи обновили годовые максимумы.
• Августовский индекс опережающих индикаторов вырос на 0.6%, против ожиданий 0,7%.

Основные рыночные новости были в корпоративном секторе:
• Dell купил провайдера технологического сервиса компанию Perot Systems, после чего акции первого упали на 4%, а акции второго выросли на 65%.
• Крупнейший национальный страховщик AIG показал прирост капитализации на 21,27% за торговую сессию, после того как был опубликован доклад Конгресса, где указывалось, что ситуация в компании стабилизировалась. Однако, выражалось сомнение сможет ли она когда-либо вернуть господдержку в сумме $182 миллиарда.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: +0,24%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Снижением ведущих биржевых индексов в пределах 1% закрылись торги на европейских фондовых рынках, в Милане падение составило почти 1,9%. И это несмотря на то, что индикатор опережающих экономических показателей США за август вырос в пятый раз подряд. Тем не менее, инвесторы опасаются, что недавнее ралли на биржах не оправдано реальной ситуацией в экономике и потому избавляются от, возможно, переоценненных активов. Котировки акций банков и сырьевых компаний в последнее время были локомотивом роста – теперь они лидеры падения.

DAX: -0,62%
FTSE: -0,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера продемонстрировал самую экстремальную волатильность в секторе.

BRIC: -1,11%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: -3,46%
MSCI EM Latin America: -0,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,48%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Смешанная динамика на сегодняшнее утро. Рынок Китая умеренно снижается, рынки Гонконга и Индии растут, а в Японии выходной.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -1,39% ( SSE100: -1,10%)
BSE SENSEX (India): +0,67%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение, адекватное вчерашнему падению на локальном рынке.
ADR АДР Газпрома: -3,51%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,90%.

Нефть:
• Снижение сырьевых товаров, обусловленное краткосрочным двухдневным укреплением доллара.

NYMEX Crude Oil: 69,71 $/BBL (-3,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После двух дней роста, курс доллара сегодня вновь тестирует минимумы к Евро, и корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков выше среднегодовых значений.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,75% (+0,54 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Ситуация разрядилась. Кто хотел коррекции вчера ее увидел. Соотношение быков и медведей вновь приходит к паритету.

Технически:
• Индекс ММВБ отбился от уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Поддержка находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральны.
• Сегодня вероятна консолидация, либо восстановление части вчерашнего падения.
• В целом ситуация внутри дня не очевидна. Следует дождаться дополнительных сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога