Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Индекс ММВБ: 1739,26 (+2,65%)
Индекс РТС: 2201,49 (+2,24%)
_
• Ни кто не сомневался, но сегодня убедились, что преемственность политического и экономического курса в России сохранится.
• В фундаментальном плане, это дает рынку в целом, и текущим игрокам на российском рынке, в частности, существенный фактор стабильности.
• Переход власти прошел без неожиданностей, что уже позитив.
• Техническая картина следующая. Индекс ММВБ второй раз уперся в значимый уровень сопротивления по двухсотдневной скользящей средней. И в случае, если рынок продержится пару дней выше этого уровня, можно констатировать выход из зоны консолидации и возрождение восходящего тренда.
_
Индексы РТС и ММВБ.

Америка:
• При падении доллара, традиционными секторами роста являются сырьевые компании, а так же международные концерны, которые имеют существенный бизнес зарубежном. Что вчера и наблюдалось.
• При этом на рынке выжидательная динамика, т.к. сегодня в 22:15 мск. ожидается решение ФРС США по учетным ставкам. Инвестиционные решения будут приниматься по его итогам.
• Кроме того, утром, за час до начала торгов в США (в 16:30 мск.) министр финансов США Тимоти Гейтнер (Treasury Secretary Timothy Geithner) выступает с отчетом на Финансовом комитете Конгресса. К этому выступлению будет приковано не меньшее внимание.
• Federal Housing Finance Agency (FHFA) вчера опубликовало статистику цен на недвижимость, которая показала прирост цен в жилищном секторе 0.3% в июле, против +0,1% в июне, на фоне ожиданий +0,5%. Что умеренно позитивно.

DJIA: +0,52%
S&P500: +0,66%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – В плюсе закрылись торги на европейских рынках акций. Инвесторы снова ощутили прилив оптимизма в отношении перспектив мировой экономики. Италия и Швейцарии улучшили прогнозы. Позитивные заявления о ситуации в Америке ожидаются и от ФРС США.
• (Рейтер) – … Лидерами роста стали акции энергетических компаний, поскольку цены на нефть превысили $71 за баррель, восстановившись после резкого снижения накануне. Бумаги нефтяных гигантов BP, Royal Dutch Shell и Total подорожали на 0,9-1,1 процента. Неплохо выступили и акции горнорудных компаний, сыгравшие на том, что цены на медь и на никель выросли соответственно на 1,7 и 2,8 процента. Акции Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto и Xstrata поднялись на 1,6-5,0 процента. Инвесторы не обошли вниманием фармацевтический сектор: акции швейцарской компании Roche подскочили на 1,4 процента благодаря успешным испытаниям лекарства против рака Avastin.

DAX: +0,72%
FTSE: +0,16%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продолжает демонстрировать экстремальную волатильность даже на фона Emerging Markets сектора. Позавчера он падал втрое хуже рынка, а вчера продемонстрировал втрое больший прирост.

BRIC: +1,48%
MSCI EM: +1,27%
MSCI EM Eastern Europe: +4,47%
MSCI EM Latin America: +1,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренное снижение.
• Рынок Японии закрыт третий день на праздники.
• В целом затишье, и умеренная фиксация, на всякий случай, пред саммитом G20, начинающимся уже в четверг.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —-
SSE Composite Index (China): -1,39% ( SSE100: -2,21%)
BSE SENSEX (India): -0,32%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Вся линейка российских АДР “зеленая”. Лучше рынка Мечел и Вымелком с приростом 10,03% и 11,73% соответственно.
ADR АДР Газпрома: +4,71%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +3,26%.

Нефть:
• Нефтяные котировки вновь выше $70 за баррель, на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 71,55 $/BBL (+2,57%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снижается, на фоне того, как власти США демонстрируют заинтересованность в его девальвации.
• (Euronews) – Изменить мировой экономический порядок призывают США коллег по “большой двадцатке”. Таков основной тезис документа, в котором США изложили свои предложения к открывающемуся в четверг в американском Питтсбурге саммиту лидеров 20-ти ключевых развитых и развивающих стран мира. В документе говорится, что обремененные долгами страны вроде США больше не могут быть главным потребителем мира, им нужно наращивать сбережения. Основную нагрузку потребительской активности предлагается взять на себя экспортерам – Китаю, Германии, Японии. Также Вашингтон считает, что роль Международного валютного фонда должна быть усилена, в связи с чем саму организацию необходимо реформировать. Рамочный документ, отражающий как должна выглядеть новая глобальная экономическая модель, предлагается разработать в ноябре, на встрече министров финансов группы 20-ти.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на уровнях близких к максимальным годовым значениям.
• Ставки овернайт стабильны.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,88% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:

Сегодня день будет насыщен статистикой.
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 11:00-12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 17:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• Нарастает волатильность. Что вредит эффективности краткосрочного прогнозирования рынка.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на “пробой” уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Поддержка находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральны.
• В преддверии большого количества непредсказуемой статистики и решений ФРС, G20, и т.п., лучше воздержаться от краткосрочной торговли.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Ключевое. Комиссия по стандартом бухгалтерского учета (Financial Accounting Standards Board- FASB) проголосовала за изменения правила “mark-to-market” (отражать активы по рынку). Новые правила позволят банкам сократить балансовые убытки. Специалисты ожидают, что пересчет балансов по новым правилам даст прирост балансовой чистой прибыли до 20% и более. На этой новости активно рос финансовый сектор, который стал локомотивом вчерашнего дня.
• Второй новостью стал саммит Ж-20 (G-20). По его итогам участники, которые ранее выражали скептицизм в результатах встречи, сделали “хорошую мину при плохой игре” – сами себя похвалили. Фактически же, ничего принципиального не решено, кроме договоренности о новой пятитриллионной инъекции долларов в финансовый рынок. Такое решение сомнительно, т.к. не зарабатывая самостоятельно, сидя на допинге, у мировой финансовой системы скоро атрофируются органы, ответственные за генерацию прибыли, конкуренцию и инновационное развитие.
• Вышедшая днем ранее статистика дает противоречивее сигналы. Новый рекордный рост безработицы противопоставлен данным о повышении активности в промышленности и росте цен на жилье.

DJIA: +2,71%
S&P500: +2,87%
NASDAQ: +3,29%

Pre-Market: -0,3%

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки росли на фоне оптимизма на NYSE. Значимых внутренних идей в Европе вчера не торговалось.
DAX: +6,07%
FTSE: +4,28%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Показатели прироста фондов развивающихся рынков находятся на 1-2% ниже локальных уровней.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,54%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня на азиатских рынках очень умеренный оптимизм.
• Небольшим стимулом стала статистика о росте промышленного производства в Ктае.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,64% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали прирост на американской сессии на уровне +6%..+9%.

Нефть:
• Вчера мы наблюдали спекулятивный скачек на сырьевых рынка, после сообщения, что G-20 простимулирует мировой экономический рост.

NYMEX Crude Oil: 52,64 $/BBL (+8,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,1%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Несмотря на оптимизм на саммите, курс доллара вчера существенно ослаб.
• (Рейтер) – Европейский центральный банк снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта – до 1,25 процента годовых, в то время как аналитики ожидали снижения на полпроцента. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, сообщил на пресс-конференции, что сокращение ставки было произведено с учетом ожидания сдерживания ценового давления.
• (Рейтер) – Роль американского доллара будет уменьшаться в ближайшие годы, однако он, скорее всего, сохранит свой статус основной мировой резервной валюты, свидетельствуют результаты опроса Рейтер.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь на минимальных уровнях.
• При этом ставки МБК овернайт продолжают корректироваться вниз, после окончания периода налоговых выплат.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,75% (-1,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Рост российской экономики замедлился в четвертом квартале 2008 года до 1,2 процента в годовом выражении по сравнению с 6 процентами кварталом ранее и 9 процентами – в четвертом квартале прошлого года. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила об этом в четверг. При этом, статистики не изменили оценку роста ВВП за весь 2008 год на уровне 5,6 процента.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи(февр.),м/г
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(март)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(март)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(март)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS(март)
• 16:30 США Average workweek – Средняя продолжительность рабочей недели(март),часов
• 16:30 США Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата(март)
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы(март)
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики(март.),тыс.
• 18:00 США ISM service index – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США(март)

Рынок:
• На рынке метания. Высокая волатильность. Это от неуверенности участников.

Технически:
• Коррекционное движение прервано рынок вернулся в зону сопротивления 800-850 пунктов.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Справедливо будет ждать второй попытки скорректироваться.
• Негативные сигналы на открытие могут спровоцировать на фиксацию прибыли, тем более сегодня пятница.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Умеренный рост.
DJIA: +0,24%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,30%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: по совокупному индексу умеренный рост, а на латиноамериканских рынках, торговавшихся последними, снижение.

MSCI EM: +0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +2,063%
MSCI EM Latin America: -0,59%
Аргентина (MERVAL): -0,35%
Бразилия (BOVESPA): -0,28%
Мексика (IPC): +0,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,69%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: рост.
Japan (Nikkei-225): +1,74%
Hong Kong (Hang Seng): +0,90 %

Nikkei-225

Нефть: снижение в рамках диапазона консолидации 60..65$.

NYMEX Crude Oil: 62,77 $/BBL ( -1,29%)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,2%.

АДР: Ниже локального рынка.

FOREX: На прошлой неделе Доллар значительно сдал позиции. И фондовые в США индексы подросли.
Учитывая, что американские фондовые индексы и курс евродоллара имеют отрицательную корреляцию, на этой неделе должен быть установлен статус-кво, т.е. или доллар будет дорожать, или индексы падать.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: несущественно ниже.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-!) ЦБР обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки ЗАО “ФИНАМ”. Причина: подразделение Финама – “Инвестиционный Банк “ФИНАМ” не имеет лицензии на совершение банковских операций.

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Общерыночные идеи отсутствуют.
Уверенности ни в росте, ни в падении, у участников нет.

Технически:
Рынок совершил отскок от нижней границы восходящего тренда. При этом уровень поддержки не был проторгован, и вероятность консолидации на текущих уровнях не меньше, чем вероятность дальнейшего роста.

Ожидание:
Сектор АДР говорит от том, что ажиотажа в покупках нет.
Спекулятивно: консолидация.
Среднесрочно: консолидация.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка.
Среднесрочно: Вне рынка

Америка: Начав торги на волне оптимизма, к вечеру индексы начали снижаться, и в результате показали разнонаправленные результаты.
DJIA: +0,39%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: -0,53%
Фьючерсы на индексы: слабо отрицательная динамика.

S&P 500

Развивающиеся рынки: умеренный рост.

MSCI EM: +0,63%
MSCI EM Eastern Europe: +1,623%
MSCI EM Latin America: +0,969%
Аргентина (MERVAL): +1,0%
Бразилия (BOVESPA): -0,23%
Мексика (IPC): +0,88%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,89%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Японский Никкей растет на повышении учетных ставок ЦБ Японии.
Japan (Nikkei-225): +1,51%
Hong Kong (Hang Seng): +0,41 %

Nikkei-225

Нефть: Выросла.

NYMEX Crude Oil: 65,10 $/BBL ( +1,94%)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,2%.

АДР: В целом, АДР и локальный рынок адекватны. Исключение: Ростелеком, который значительно ниже.

FOREX: Евродоллар вчера пробил сопротивление на уровне MA200, что дало сигналы к открытию/закрытию позиций практически по всем валютным парам, и стало началом существенных движений на валютном рынке.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Росбанк получил повышение рейтинга от S&P.

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Общерыночные идеи отсутствуют.

Технически:
Рынок консолидируется у нижней границы восходящего тренда по всем основным индексам.

Ожидание:
Пятница, не самый уачный день для формирования позиций, особенно при такой нестабильной ситуации на валютном рынке.
Спекулятивно: консолидация.
Среднесрочно: консолидация.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка.
Среднесрочно: Вне рынка.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога