Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Большинство профессиональных игроков на американском рынке еще с прошлой недели отдыхают.
• Индексы Dow и S&P 500 вчера протестировали максимумы с 01 октября 2008, а Nasdaq максимум с 03 сентября 2008.
• Удержаться рынку на плаву помог индекс потребительского доверия, который вырос до 52.9 пунктов с 50.6 в предыдущем месяце, на уровне консенсус-прогноза в 53 пункта.

DJIA: -0,02%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,12%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Французское статистическое бюро сообщило, что ВВП Франции в минувшем квартале вырос, по уточненным данным, на 0,3% по отношению к предыдущему кварталу. В то же время к III кварталу 2008 года ВВП Франции в III квартале текущего года упал на 2,3%.
• В четырех Федеральных землях Германии вырос декабрьский индекс потребительских цен. Так, по сравнению с тем же периодом прошлого года в земле Северный Рейн-Вестфалия инфляция повысилась с 0.4% до 0.8%. В Бранденбурге потребительсие цены выросли на 0.7%, в Гессене и Саксонии с 0.3% до 0.8%. Главной причиной этого явилось повышение цен на топливо.
• Потребительские расходы испанцев снижаются 19-й месяц подряд. В ноябре текущего года они снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5.5%. В октябре было отмечено самое незначительное падение – 2.7%. Рекордным же стал февральский показатель – в текущем году по сравнению с 2008 годом он достиг 9.1%.

DAX: +0,14%
FTSE 100: +0,65%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы линейки MSCI развивающихся рынков уравновешивают друг друга. Вектор суммы нулевой.
• Однако, динамика FTF фондов инвестирующих в Россию отрицательная. Вероятно, это опережающий негативный сигнал.

BRIC: +0,06%
MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +0,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,81%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Правительство США заявило о планируемом ведении антидемпинговых заградительных пошлин в отношении стали, импортируемой из Китая. Речь идет о ставке 145%.
• В Японии обвалились на 24% акции ведущего национального авиаперевозчика Japan Air, после сообщения министра транспорта о том, что вероятно банкротство этой компании, т.к. основные ее производственные показатели остаются отрицательными.
• PetroChina выиграла конкурс на разработку двух крупных канадских месторождений нефти в провинции Альберта.
• (Bloomberg) Снижается активность внутренних инвесторов в Китае. За прошедшую неделю они открыли всего 306′554 брокерских счетов, что на 9.4% меньше, чем неделей ранее. (Нам бы такое снижение :) )

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,86%
SSE Composite Index (China): +1,58% ( SSE100: +0,88%)
BSE SENSEX (India): ) -0,21%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Боковая разнонаправленная динамика.

АДР Газпрома: +0,21%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,27%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 79.00 $/BBL (-0,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду вырос до двухмесячного максимума к иене, продолжив наметившуюся в последнее время тенденцию в связи с надеждами на более быстрое сворачивание антикризисных программ в США, чем предполагалось ранее. Американскую валюту также поддержало то, что японские компании обычно скупают ее под Новый год. Однако в четверг японские рынки будут закрыты на праздники.
• (Рейтер) – Рубль продолжил вчерашнее снижение в последний торговый день 2009 года, опустившись до недельного минимума к бивалютной корзине и доллару.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Минфин продолжает раздавать новогодние подарки. Остатки на корсчета максимальные.
• Ставки на МБК упали за сутки более чем на один процент. Дефицита денег в системе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.25% (-1,33 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти и дистиллятов на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Активность снижается по мере приближения праздников.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Вероятно медленное сползание рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Основной причиной вчерашнего оптимизма стали заявления ФРС, по итогам заседания, в котором комиссия указала, что реальные проблемы в экономике меньше, чем о них говорило федеральное правительство ранее. А так же, одобрение Палатой представителей Конгресса пакета экономических стимулов объемом $825 миллиардов, предложенного Бараком Обамой.
• Вместе с тем продолжают выходить негативные квартальные отчеты. Вчера, хуже ожиданий, отчитались AT&T, Boeing, Yahoo.

DJIA: +2,40%
S&P500: +3,36%
NASDAQ: +3,55%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торги на европейских рынках акций закрылись бурным ростом, в Мадриде, Париже и Франкфурте основные фондовые индексы выросли более чем на 4% . Аналитики связывают это с надеждами на стабилизацию мировой банковской системы благодаря действиям администрации США. К тому же в среду о сохранении дивидендов объявил крупный американский банк
• “Вэлс Фарго”, а его британский собрат “Ллойдс” дал понять, что полная национализация ему не понадобится.
• Неоднозначно оценили биржевые игроки последний прогноз Международного валютного фонда, который считает, что в этом году мировая экономика вырастет всего на полпроцента. Также
• МВФ предрек более глубокую, чем ожидалось, рецессию в развитых странах.

DAX: +4,52%
FTSE: +2,40%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая бета-фактор, показатели роста на развивающихся рынках оказались меньше, чем должны быть.
• Это оценивается как умеренно негативный сигнал.

BRIC: +2,40%
MSCI EM: +2,73%
MSCI EM Eastern Europe: +1,37%
MSCI EM Latin America: +4,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатский рынок показывает рост третью сессию подряд, на фоне того, как ФРС сохранила учетные ставки на низком уровне. А новозеландский регулятор учетную ставку понизил.
• Позитивно торгуются акции компаний финансового сектора, добывающих и перерабатывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,79%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): -0,12%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Значения АДР находятся на адекватных локальному рынку уровнях.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефти в США выросли больше ожиданий.
• Вчерашний рост +1,4% и сегодняшний премаркет -1,2%, дают совокупный отрицательный сигнал, т.к. сохраняют низкий уровень цен, после 10% падения нефти накануне.

NYMEX Crude Oil: 42,16 $/BBL (+1,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,2%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал до рекордного минимума к доллару, евро и бивалютной корзине на торгах на ММВБ в среду из-за спада напряженности с рублевой ликвидностью и ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты в ближайшее время.
• Доллар сегодня укрепляется против большинства валют, что является негативным сигналом для фондовых рынков.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильно низкие. Ставки на рынке МБК вернулись на уровни предыдущего дня, и продолжают оставаться высокими, что сигнализирует о проблемах с рублевой ликвидностью.
• MosPrime Rate 17,67% (  MosPrime Rate -7,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Премьер министр России В.Путин, открыл своим выступлением экономический форум в Давосе. Это “+”, и похоже единственный.
• КамАЗ останавливает конвейер из-за отсутствия спроса.
• РЖД прогнозируют дальнейшее снижение грузоперевозок. В первом полугодии оно составит 30-33%. Это пробьет брешь в бюджете монополии в размере до 140 млрд. руб.
• В декабре корпоративные заемщики продолжали увеличивать задолженность перед банками.
• … новостной фон не предрасполагает к оптимизму.

Рынок:
• Если бы не поддержка ростом со стороны мировых площадок, то российский рынок сам не смог бы удержаться.

Технически:
• Среднесрочный январский негативный тренд сломлен. Но тренд роста еще не сформировался.

Календарь:
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы(янв.)
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3(дек.),г/г
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей(янв.)
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата(янв.)
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике(янв.)
• 15:00 США Финансовая отчетность Ford
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования(дек.)
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей(дек.)
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья(дек.),тыс.
• 19:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити(янв.)
• 20:00 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго(дек.)

Ожидание:
• Совокупные сигнала оцениваются как умеренно негативные.
• Наиболее вероятен нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Большинство профессиональных игроков на американском рынке еще с прошлой недели отдыхают.
• Индексы Dow и S&P 500 вчера протестировали максимумы с 01 октября 2008, а Nasdaq максимум с 03 сентября 2008.
• Удержаться рынку на плаву помог индекс потребительского доверия, который вырос до 52.9 пунктов с 50.6 в предыдущем месяце, на уровне консенсус-прогноза в 53 пункта.

DJIA: -0,02%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,12%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Французское статистическое бюро сообщило, что ВВП Франции в минувшем квартале вырос, по уточненным данным, на 0,3% по отношению к предыдущему кварталу. В то же время к III кварталу 2008 года ВВП Франции в III квартале текущего года упал на 2,3%.
• В четырех Федеральных землях Германии вырос декабрьский индекс потребительских цен. Так, по сравнению с тем же периодом прошлого года в земле Северный Рейн-Вестфалия инфляция повысилась с 0.4% до 0.8%. В Бранденбурге потребительсие цены выросли на 0.7%, в Гессене и Саксонии с 0.3% до 0.8%. Главной причиной этого явилось повышение цен на топливо.
• Потребительские расходы испанцев снижаются 19-й месяц подряд. В ноябре текущего года они снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5.5%. В октябре было отмечено самое незначительное падение – 2.7%. Рекордным же стал февральский показатель – в текущем году по сравнению с 2008 годом он достиг 9.1%.

DAX: +0,14%
FTSE 100: +0,65%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы линейки MSCI развивающихся рынков уравновешивают друг друга. Вектор суммы нулевой.
• Однако, динамика FTF фондов инвестирующих в Россию отрицательная. Вероятно, это опережающий негативный сигнал.

BRIC: +0,06%
MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +0,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,81%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Правительство США заявило о планируемом ведении антидемпинговых заградительных пошлин в отношении стали, импортируемой из Китая. Речь идет о ставке 145%.
• В Японии обвалились на 24% акции ведущего национального авиаперевозчика Japan Air, после сообщения министра транспорта о том, что вероятно банкротство этой компании, т.к. основные ее производственные показатели остаются отрицательными.
• PetroChina выиграла конкурс на разработку двух крупных канадских месторождений нефти в провинции Альберта.
• (Bloomberg) Снижается активность внутренних инвесторов в Китае. За прошедшую неделю они открыли всего 306′554 брокерских счетов, что на 9.4% меньше, чем неделей ранее. (Нам бы такое снижение :) )

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,86%
SSE Composite Index (China): +1,58% ( SSE100: +0,88%)
BSE SENSEX (India): ) -0,21%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Боковая разнонаправленная динамика.

АДР Газпрома: +0,21%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,27%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 79.00 $/BBL (-0,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду вырос до двухмесячного максимума к иене, продолжив наметившуюся в последнее время тенденцию в связи с надеждами на более быстрое сворачивание антикризисных программ в США, чем предполагалось ранее. Американскую валюту также поддержало то, что японские компании обычно скупают ее под Новый год. Однако в четверг японские рынки будут закрыты на праздники.
• (Рейтер) – Рубль продолжил вчерашнее снижение в последний торговый день 2009 года, опустившись до недельного минимума к бивалютной корзине и доллару.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Минфин продолжает раздавать новогодние подарки. Остатки на корсчета максимальные.
• Ставки на МБК упали за сутки более чем на один процент. Дефицита денег в системе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.25% (-1,33 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти и дистиллятов на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Активность снижается по мере приближения праздников.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Вероятно медленное сползание рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американские индексы обновили максимумы 2009 года. Причиной оптимизма остаются корпоративные отчеты, которые в большинстве, превосходят ожидания участников рынка.
• Особо нужно отметить наследников Генри Форда. Автоконцерн Ford Motor, на фоне банкротства ближайших конкурентов, смог во втором квартале получить чистую прибыль $2,8 млрд.
• Вместе с тем, остались незамеченным статданные о росте безработицы.

DJIA: +2,12%
S&P500: +2,33%
NASDAQ: +2,45%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• В Европе, так же как и в США есть позитивные примеры. Например, во втором квартале прибыль Credit Suisse, крупнейшего банка Швейцарии по размеру рыночной капитализации, выросла на 29% за счет удвоения выручки от торговли акциями и облигациями. Кроме того, на финансах компании благотворно сказывается реорганизация. Еще в декабре Credit Suisse объявил об увольнении 5,3 тысяч сотрудников, закрытии убыточных филиалов и сокращении объема рискованных активов.
• Европейский рынок, в связи с тем, что закрылся раньше, не отыграл в адекватной мере рост, который вчера продемонстрировали индексы Доу и СиПи.

DAX: +2,45%
FTSE: +1,47%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая высокую Бету развивающихся рынков, их вчерашние показатели были полностью адекватны общемировой тенденции.

BRIC: +3,07%
MSCI EM: +1,93%
MSCI EM Eastern Europe: +5,15%
MSCI EM Latin America: +2,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,24%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Экспорт из Японии падает медленнее ожиданий. В июне объем поставок товаров из Японии за рубеж сократился на 35,7% в годовом исчислении: месяцем ранее спад превысил 40%. Основным рынком для Японии остаются США. Аналитики считают, что правительства разных стран мира, израсходовав почти 2 трлн. евро на программы по стимулированию экономики, смогли стабилизировать ситуацию со спросом. (euronews.com)
• При этом в Китае сегодня коррекция. А в целом по рынкам азии нет единой тенденции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,55%
SSE Composite Index (China): -1,19% ( SSE100: -0,25%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии русские АДР показали прирост 6..12%, что выше локального рынка.

Нефть:
• Рост на сырьевых рынках был адекватен росту на фондовых площадках. Спекулянты вели игру на повышение, на ожиданиях восстановления спроса на энергоносители.
• Сегодня мы видим несущественную коррекцию.

NYMEX Crude Oil: 67,16 $/BBL (+2,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После существенного снижения в понедельник, всю остальную неделю курс доллар находится в стадии консоидации.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• После вчерашнего резкого скачка остатков рублевых средств еще остался задел ликвидности.
• Cтавки овернайт скорректировались.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,81% (-0,11 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• “The International Monetary Fund saw signs of stabilization” – Bloomberg. (Международный Валютный Фонд (МВФ) видит признаки стабилизации – Plan.ru)
• Необходимо обратить внимание на результаты заседания правительственной комиссии по металлургической отрасли, которое состоится сегодня. Т.к. именно на ожидании этого события и было ралли в бумагах сектора. Не исключено, что после традиционно эмоциональных высказываний В.В. Путина в адрес участников отрасли, мы увидим такой же активный “обратный отсчет”.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• Для многих участников рынка, зомбированных негативным потоком из эфира российских СМИ, рост последних дней так и остался непонятен.

Технически:
• Рынок уверенно пробил уровень сопротивления в районе 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Если сегодня мы не увидим существенной коррекции, ниже этих 1000 пунктов, то получим сигналы к росту и на следующую неделю.

Ожидание:
• Баланс сигналов на утро нейтральный.
• Наиболее вероятна консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Несмотря на то, что ФРС вчера не понизило учетную ставку, новых продаж на рынке не последовало. Биржевые игроки сосредоточились на позитивной интерпретации этого решения.
• К -60% позавчера, -20% вчера на торговой сессии, и еще -30% от цены закрытия на постмаркете. Это результаты American International Group (AIG) – крупнейшего национального страховщика. Его акции рухнули за год более чем на -96% с $70 до $2,6 на текущий момент.
• Последняя новость: Правительство США согласилось предоставить страховой компании AIG кредит в размере $85 миллиардов, чтобы предотвратить крупнейшее в мире корпоративное банкротство.
_
DJIA: +1,30%
S&P500: +1,75%
NASDAQ: +1,28%
_
Pre-Market: +0,2%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением до минимального начиная с мая 2005 года уровня на торгах во вторник из-за опасений инвесторов по поводу судьбы American International Group, а также снижения цен на металлы и нефть.
• Инвесторы беспокоятся о состоянии американской страховой компании American International Group Inc после снижения ее кредитного рейтинга.
• Снизились в цене и акции компаний энергетического сектора, причиной чему удешевление нефти на 3,5 процента. Акции BP, Royal Dutch Shell, BG Group и Tullow Oil снизились от 2 до 6 процентов.
• Снижение цен на металлы обусловило удешевление акций горнорудных компаний – акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Казахмыс, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto снизились от 4,5 до 9,9 процента.
_
DAX: -1,12%
FTSE: -2,32%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Остап Бендер был прав, когда мечтал уехать в Рио-де-Жанейро. Латиноамериканские рынки вчера отторговались очередной день “по нулям”, против очередных -11% в России.
• Сейчас наглядно видно, что проблемы российского рынка носят локальный характер. Фонд развивающихся рынков ISHARES MSCI E.M.I.F показал прирост +0,86% против существенного падения фондов инвестирующих в Россию.
_
BRIC: -5,09%
MSCI EM: -4,94%
MSCI EM Eastern Europe: -11,64%
MSCI EM Latin America: -0,06%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,90%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Смешанная. В-целом, умеренно негативная динамика.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,04%
SSE Composite Index: -2,73% ( SSE100: -1,75%)
BSE SENSEX (India): -0,70%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
АДР:
Выше локального рынка.
Исключение РОСТЕЛЕКОМ, АДР которого упали вчера на -35,4%
_
Нефть:
• После четырехпроцентного падения накануне, сегодня нефть подорожала более чем на $3, поскольку новость о предоставлении помощи American International Group в размере $85 миллиардов вызвала ралли на Уолл-стрит.
• Срывы поставок в США после того, как ураган “Айк” пронесся по Мексиканскому заливу на прошлой неделе, и нападения на нефтяную инфраструктуру в Нигерии также поддерживают цены.
_
NYMEX Crude Oil: 91,15 $/BBL (-4,76%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,0%
_
Crude oil.
_
FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар подскочил к иене в среду, поскольку новость о том, что ФРС поможет страховой компании American International Group, снизила опасения масштабного финансового кризиса. Эти действия успокоили страхи относительно стабильности финансовой системы США и помогли высокодоходным валютам, таким как австралийский доллар, восстановиться с многолетних минимумов против иены, которая находится в выигрыше во времена повышенного неприятия риска.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились.
• MosPrime Rate: 10,83% ( MosPrime Rate +2,41).
Острые проблемы с ликвидностью. Ставки МБК на годовых максимумах.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Ко всем бедам на рынках мировых финансов, кризис вдруг, нарывом вылез и внутттри нашего национального финансового рынка.
• Предположение, что кто-то большой продает все, что у него есть “по рынку” сегодня получили подтверждение. Этим монстром оказался ни кто иной, как КИТ (КИТ-Финанс). Его задолженность по сделкам РЕПО оценивается величиной от 6 до 8 миллиардов рублей. Киту пришел “маржин-колл”. См. подробности >>
• Различные информагентства комментируют ситуацию в России:
• Рейтер: http://ru.reuters.com/
• Bloomberg: http://www.bloomberg.com/
• Ведомости: http://www.vedomosti.ru/

Рынок:
• Ситуация развивается стремительно. При этом на рынке ощущается явный вакуум информации. Термин “паника” очень близок к текущей характеристике ситуации.
_
Технически:
• Не актуально.
_
Календарь:
• 07:30 – Япония – Bank of Japan interest rates decision – Решение Банка Японии по процентным ставкам.
• 12:30 – Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы за август.
• 12:30 – Великобритания – Average earnings – Средняя заработная плата за июль.
• 13:00 – Еврозона – Euro – zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за июль.
• 13:00 – Еврозона – Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за июль.
• 14:00 – Великобритания – CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• 16:30 – США – Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за II квартал.
• 16:30 – США – Housing Starts – объем нового жилищного строительства в августе.
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
_
Ожидание:
• При других обстоятельствах я бы написал о вероятном росте сегодня. Однако. Ситуация с ликвидностью заставляет быть осторожным.
• Лучшая позиция на рынке сейчас, быть “вне рынка”.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: АКТИВНО покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога