Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Пятница стала днем снижения для фондовых индексов.
DJIA: -0,37%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,41%
Фьючерсы на индексы: в понедельник утром открылись гэпом вверх, и сейчас тогуются на +0,2..+0,5% выше закрытия пятницы.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Без существенных изменений.

MSCI EM: +0,507%
MSCI EM Eastern Europe: +0,343%
MSCI EM Latin America: +0,254%
Аргентина (MERVAL): -0,53%
Бразилия (BOVESPA): +0,46%
Мексика (IPC): +0,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,15%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Рост.
Japan (Nikkei-225): +1,66%
Hong Kong (Hang Seng): +0,90%

Nikkei-225

Нефть: умеренная коррекция.

NYMEX Crude Oil: 66,63 $/BBL (-0,78%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: В целом хуже локального рынка.

FOREX: Евродоллар вновь торгуется возле MA200.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: не изменились.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Готовится IPO Ингосстраха.

Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Прошедшая пятница не стала днем формирования портфелей.
Более того, некоторые инвесторы начали терять терпение и выводить деньги со своих счетов в брокерских конторах.

Технически:
Пробой 1450 по индексу РТС, и удержание этой высоты, можно будет рассматривать, как сигнал к покупкам с целью 1600.
Пока же, рынок ниже.

Ожидание:
Умеренный рост на утреннем повышении американских фьючерсов.
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: Развитие ситуации не очевидно.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Игра на повышение.
Среднесрочно: Вне рынка.

Америка:
• Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый ABC News/Washington Post за неделю, завершившуюся 11 мая, опустился до минус 47 пунктов с минус 46 пунктов на предыдущей неделе, против ожиданий аналитиков, что индекс вырастет до минус 45 пунктов. Это минимальный уровень индекса с февраля 1992 года, когда он достиг минус 50 пунктов.
• Розничные продажи в США выросли в апреле на 0,5% (без учета автомобильного сектора)
• Председатель ФРС Бен Бернанке сказал, что высокий спрос на кредиты у ФРС со стороны финансовых институтов говорит о том, что “состояние рынков пока далеко от нормального”.
• Влиятельный аналитик Мередит Уитни (Meredith Whitney) из Oppenheimer сократила целевые цены на акции крупнейших американских инвестиционных банков. Ранее Уитни прославилась тем, что верно предсказала снижение дивидендов Citigroup.
• Yahoo (+5,2%) распространила информацию о том, что инвестор Карл Икен хочет вступить в борьбу за контроль над компанией, после того, как сделка между Yahoo и Microsoft не состоялась.
• Hewlett-Packard (-5,3%) заключила сделку о покупке Electronic Data Systems за $12,6 миллиарда. Аналитики Уолл-стрит критикуют сделку, считая, что HP платит слишком большую премию за медленно растущий бизнес.
• Кроме того, традиционно болезненно американские инвесторы переносят новое повышение цен на энергоносители.
_
DJIA: -0,34%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,27%
_
Pre-Market: смешанные отклонения.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Фондовые рынки Европы завершили торги вторника небольшим снижением, так как признаков восстановления объема розничных продаж в США оказалось недостаточно, чтобы развеять опасения по поводу ускорения инфляции в Британии. Акции банков дешевели из-за новых сомнений по поводу списания убытков. Акции крупнейшего розничного банка Франции Credit Agricole упали в цене на 5,7 процента после сообщений о понижении банком капитализации на 5,9 миллиарда евро, последовавшего после новых списаний убытков, связанных с активами на ипотечном рынке subprime в США.
_
DAX: +0,34%
FTSE: -0,14%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Позитивные настроения, лучше тенденций на развитых рынках.
_
BRIC: +0,92%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +0,28%
MSCI EM Latin America: +0,93%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,18%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Китае выросло в апреле на 15.7% к году ранее, после роста 17.8% в марте.
• ArcelorMittal повысила в перовом квартале прибыль на 5,4%.
• Aluminum Corporations of China приобрела пакет акций в BHP Billiton . Акции последнего обновили исторический максимум.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,18%
SSE Composite Index: +2,44% ( SSE100: +2,85%)
BSE SENSEX (India): +0,77%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Сенат Конгресса США во вторник проголосовал за приостановку пополнения стратегических запасов нефти страны до тех пор, пока цены на нефть не опустятся до $75 за баррель, отказавшись от политики администрации президента Буша, закупавшей нефть для национальных резервов в период рекордных цен на “черное золото”. Как ожидается, Палата представителей Конгресса во вторник вечером проголосует аналогичным образом, что, по мнению сторонников меры, позволит направить часть нефти, предназначенной для запасов, на рынок, что таким образом должно понизить рекордные цены на энергоносители. Администрация Буша выступает против прекращения пополнения запасов, утверждая, что этот шаг не скажется на уровне цен, достигших во вторник рекордной отметки $127 за баррель.
_
NYMEX Crude Oil: 125,80 $/BBL (+1,26%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз, ГМК, УрСИ.
Хуже рынка: Газпром, Лукойл.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Доллар продолжил рост после выхода превысивших ожидания данных о розничных продажах в США.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше вчерашних показателей.
• Ставки overnight: 3,4…4,4%, так же.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: –.
Негативные новости: –.
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• Аппетиты покупателей, похоже, близки к насыщению.
_
Технически:
• Рынок пробил сопротивление по Фибо-61,8% на индексе ММВБ. Ждем подтверждения этого сигнала: выход выше на 2-3% или фиксацию этого ценового уровня в течение оставшихся до конца недели торговых сессий.
• Ключевые уровни сопротивления: 2350 по индексу РТС и/или 1900 пунктов по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2170-2200, 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
10:45 – Франция – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель.
12:30 – Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы в апреле.
12:30 – Великобритания – Average earnings – Средняя заработная плата в апреле.
13:00 – Еврозона – Industrial Production – Промышленное производство в марте.
16:30 – США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за апрель.
18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
_
Ожидание:
• Вероятен спад активности в первом эшелоне, и покупки во втором эшелоне.
• Потенциал роста в голубых фишках, без коррекции, низкий.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ, и 2150 индекса РТС.

Америка: Индекс “американских голубых фишек” Dow Jones был хуже “широких” индексов.
DJIA: -0,58%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: +0,13%
Фьючерсы на индексы: нейтрально

S&P 500

Развивающиеся рынки: Рост.

MSCI EM: +1,49%
MSCI EM Eastern Europe: +2,968%
MSCI EM Latin America: +1,722%
Аргентина (MERVAL): +0,34%
Бразилия (BOVESPA): +0,76%
Мексика (IPC): +0,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,51%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Нейтрально.
Japan (Nikkei-225): -0,11%
Hong Kong (Hang Seng): +0,08%

Nikkei-225

Нефть: рост.

NYMEX Crude Oil: 67,15 $/BBL (+1,05%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: Газпром лучше локального рынка, остальные АДР не показали ажиотажного спроса.

FOREX: Евродоллар пробил вчера 1,21 чем “оживил” ситуацию по многим валютным парам.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Ставки овернайт на уровне 6%. Остатки существенно не изменились.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) МЭРТ не одобрил выкуп государством допэмиссиий в выделяемых из РАО компаниях.

Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынок возвращаются времена безудержного оптимизма.

Технически:
Пробой 1450 по индексу РТС, и удержание этой высоты, можно будет рассматривать, как сигнал к покупкам с целью 1600.

Ожидание:
Продолжение роста.
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: рост.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Игра на повышение.
Среднесрочно: Покупки в нефтяных бумагах.

Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Основной причиной вчерашней коррекции на фондовом рынке стало неожиданное падение объемов сделок на вторичном рынке недвижимости. При том, что консенсус-прогноз был на рост числа продаж.
• Вторым негативным фактором стало падение цен на сырьевые товары, что негативно повлияло на котировки компаний нефтегазового сектора.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• Причины коррекции на фондовых площадках в Европе, это, во-первых, снижение цен на товарных рынках, что повлекло коррекцию акций компаний добывающего сектора, и, во-вторых, заявления ряда европейских центробанков о сворачивании программ экстренного кризисного кредитования, что вызвало коррекцию котировок в финансовом секторе.

DAX: -1,70%
FTSE: -1,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют адекватное ситуации снижение.
• Снижение происходит без панического ускорения, что уже хорошо.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии спровоцировал панику крупнейший национальный брокер Nomura, который сообщил о планируемой вторичной эмиссии акций на сумму $5.6 миллиарда. После этого акции Nomura обвалились на 16%, а Nikko Citigroup понизил по компании рекомендацию до “sell/high risk”.
• На этом фоне обвалились акции крупнейших азиатских компаний финансового сектора: акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка Япони – потеряли 6.1%, Sumitomo Mitsui Financial Group -4,9%, Mizuho Financial Group -4,9%.
• На остальных азиатских рынках умеренно негативная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,44%
SSE Composite Index (China): -0,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение на 3% в среднем.

ADR АДР Газпрома: -2,07%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,53%.

Нефть:
• Западные аналитики связывают коррекцию нефти с негативной статистикой с рынка жилья, что дало повод усомниться в быстром восстановлении мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (-4,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Высокая волатильность и неопределенность дальнейшей динамики.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровеня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, но с позитивной тенденцией.
• Вероятный внутридневной сценарий, открытие гэпом на 1-2 %% ниже вчерашнего закрытия и умеренно восстановление котировок в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога