Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Умеренно негативная динамика индексов в США в пятницу была обусловлена негативной статистикой по заказам на товары длительного пользования, которые снизились до минимального за семь месяцев уровня; и худшими, чем ожидания, данными с рынка жилой недвижимости.

DJIA: -0,44%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,79%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• В Европе биржевые игроки ориентировались на негативную статистику из США, а так же на снижение котировок на сырьевом рынке.
• Вместе с тем, в Германии, индекс потребительского доверия на октябрь, который публикует консалтинговая компания GfK, вырос до максимального за 16 месяцев уровня 4,3 пункта. Данные за сентябрь также пересмотрены в сторону повышения – до 3,8 пункта. Днем ранее, резко вырос индекс предпринимательского доверия.

DAX: -0,42%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на негативные пятничные результаты в Европе и Америке, индикаторы развивающихся рынков, неожиданно, показали умеренный оптимизм.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекционный настрой.
• Причиной этого является укрепление Йены, что делает экспорт азиатских товаров менее конкурентоспособным.
• Другим негативным ориентиром стали акции Honda Motor, обвалившиеся более чем на 5%, после неблагоприятной статистики из США по товарам длительного спроса. Менее агрессивные, но существенные продажи идут, так же, по акциям Toyota Motor и Panasonic.
• Merrill Lynch понизил весь японский сектор потребительских финансов до “underweight” (хуже рынка), с “neutral” (на уровне рынка).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,50%
SSE Composite Index (China): -2,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Позитивные результаты. Прирост, в среднем, около 1%.

ADR АДР Газпрома: +1,48%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,02 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт несущественно выше.
• Ситуация с ликвидностью, на первый вляд, не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Вопрос об отставке Василия Зубакина и.о. гендиректора РусГидро решен. Выбирать нового кандидата на эту должность будет лично премьер-министр Владимир Путин.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 16:25 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Российский рынок торгуется в рамках общей тенденции на мировых фондовых рынках, и, даже, лучше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, с позитивной тенденцией.
• Ситуация не очевидна. Тренды на эту неделю на мировых рынках еще не сформировались.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Основной причиной вчерашней коррекции на фондовом рынке стало неожиданное падение объемов сделок на вторичном рынке недвижимости. При том, что консенсус-прогноз был на рост числа продаж.
• Вторым негативным фактором стало падение цен на сырьевые товары, что негативно повлияло на котировки компаний нефтегазового сектора.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• Причины коррекции на фондовых площадках в Европе, это, во-первых, снижение цен на товарных рынках, что повлекло коррекцию акций компаний добывающего сектора, и, во-вторых, заявления ряда европейских центробанков о сворачивании программ экстренного кризисного кредитования, что вызвало коррекцию котировок в финансовом секторе.

DAX: -1,70%
FTSE: -1,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют адекватное ситуации снижение.
• Снижение происходит без панического ускорения, что уже хорошо.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии спровоцировал панику крупнейший национальный брокер Nomura, который сообщил о планируемой вторичной эмиссии акций на сумму $5.6 миллиарда. После этого акции Nomura обвалились на 16%, а Nikko Citigroup понизил по компании рекомендацию до “sell/high risk”.
• На этом фоне обвалились акции крупнейших азиатских компаний финансового сектора: акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка Япони – потеряли 6.1%, Sumitomo Mitsui Financial Group -4,9%, Mizuho Financial Group -4,9%.
• На остальных азиатских рынках умеренно негативная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,44%
SSE Composite Index (China): -0,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение на 3% в среднем.

ADR АДР Газпрома: -2,07%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,53%.

Нефть:
• Западные аналитики связывают коррекцию нефти с негативной статистикой с рынка жилья, что дало повод усомниться в быстром восстановлении мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (-4,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Высокая волатильность и неопределенность дальнейшей динамики.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровеня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, но с позитивной тенденцией.
• Вероятный внутридневной сценарий, открытие гэпом на 1-2 %% ниже вчерашнего закрытия и умеренно восстановление котировок в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Умеренный рост на ожиданиях прекращения повышения учетных ставок.
DJIA: +0,53%
S&P500: +0,63%
NASDAQ: +0,37%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия индексов.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Рост.

MSCI EM: +0,845%
MSCI EM Eastern Europe: +0,106%
MSCI EM Latin America: +0,938%
Аргентина (MERVAL): +1,16%
Бразилия (BOVESPA): +0,22%
Мексика (IPC): +0,66%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,59%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: нейтрально.
Japan (Nikkei-225): +0,07%
Hong Kong (Hang Seng): —-

Nikkei-225

Нефть: Умеренное снижение.

NYMEX Crude Oil: 66,23 $/BBL (-0,77%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,3%.

АДР: Юкос в Америке вырос на 28%. РАО к локальному рынку на 7% ниже, к последней позавчерашней сделке. Вчера в АДР по РАО сделок не зафиксировано.

FOREX: Доллар дешевеет.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: не изменились.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ростелеком опубликовал пресс-релиз о покупке ЗАО “Глобус-телеком” (московского оператора “последней мили”) за сумму около $30 млн.
(-) Газпром пересчитал затраты на СЕГ c $6 млрд. до $10-12 млрд.

Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Для каждого продавца, находится покупатель.

Технически:
Удержание сегодня позиций выше 1450 по индексу РТС, можно рассматривать, как сигнал к покупкам с целью 1600.

Ожидание:
Больше покупки, чем продажи.
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: вероятен прорыв к новым, более высоким ценовым уровням.

Т.к. Внутренних идей практически нет, в качестве ориентира для внутридневных спекуляций брать немецкий DAX и фьючерс на S&P.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Игра на повышение.
Среднесрочно: Покупки.
Идея: отыграть хорошие новости по Ростелекому.

Америка:
• Основной причиной вчерашней коррекции на фондовом рынке стало неожиданное падение объемов сделок на вторичном рынке недвижимости. При том, что консенсус-прогноз был на рост числа продаж.
• Вторым негативным фактором стало падение цен на сырьевые товары, что негативно повлияло на котировки компаний нефтегазового сектора.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• Причины коррекции на фондовых площадках в Европе, это, во-первых, снижение цен на товарных рынках, что повлекло коррекцию акций компаний добывающего сектора, и, во-вторых, заявления ряда европейских центробанков о сворачивании программ экстренного кризисного кредитования, что вызвало коррекцию котировок в финансовом секторе.

DAX: -1,70%
FTSE: -1,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют адекватное ситуации снижение.
• Снижение происходит без панического ускорения, что уже хорошо.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии спровоцировал панику крупнейший национальный брокер Nomura, который сообщил о планируемой вторичной эмиссии акций на сумму $5.6 миллиарда. После этого акции Nomura обвалились на 16%, а Nikko Citigroup понизил по компании рекомендацию до “sell/high risk”.
• На этом фоне обвалились акции крупнейших азиатских компаний финансового сектора: акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка Япони – потеряли 6.1%, Sumitomo Mitsui Financial Group -4,9%, Mizuho Financial Group -4,9%.
• На остальных азиатских рынках умеренно негативная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,44%
SSE Composite Index (China): -0,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение на 3% в среднем.

ADR АДР Газпрома: -2,07%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,53%.

Нефть:
• Западные аналитики связывают коррекцию нефти с негативной статистикой с рынка жилья, что дало повод усомниться в быстром восстановлении мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (-4,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Высокая волатильность и неопределенность дальнейшей динамики.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровеня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, но с позитивной тенденцией.
• Вероятный внутридневной сценарий, открытие гэпом на 1-2 %% ниже вчерашнего закрытия и умеренно восстановление котировок в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Умеренный рост.
DJIA: +0,32%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: -0,14%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия индексов.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Рост.

MSCI EM: +1,763%
MSCI EM Eastern Europe: +1,396%
MSCI EM Latin America: +2,402%
Аргентина (MERVAL): -0,11%
Бразилия (BOVESPA): +2,02%
Мексика (IPC): +1,88%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,83%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: умеренное снижение.
Japan (Nikkei-225): -0,30%
Hong Kong (Hang Seng): -0,09%

Nikkei-225

Нефть: нейтрально.

NYMEX Crude Oil: 66,74 $/BBL (+0,59%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: немного ниже.

АДР: РАО на 10% ниже локального рынка ))).
Однако, объем РАО в АДР прошел всего 200 контрактов. В целом АДР показали умеренные результаты.

FOREX: Евродоллар выше 1.21

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: не изменились.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Вышел отчет по РСБУ по Ростелекому. Результаты умеренно положительные.
(+) Опубликованы хорошие макроэкономические статданные по Российской экономике.

Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Опять оптимизм переполняет спекулянтов.

Технически:
Пробой 1450 по индексу РТС, и удержание этой высоты, можно будет рассматривать, как сигнал к покупкам с целью 1600.

Ожидание:
На первый взгляд все, действительно хорошо.
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: не исключен прорыв к новым, более высоким уровням.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Игра на повышение.
Среднесрочно: Покупки.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога