Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Не дает ориентиров.
DJIA: -0,20%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: +0,06%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Не дают ориентиров.

MSCI EM: +0,635%
MSCI EM Eastern Europe: +0,489%
MSCI EM Latin America: +0,213%
Аргентина (MERVAL): -0,29%
Бразилия (BOVESPA): +0,59%
Мексика (IPC): -0,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,51%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не дают ориентиров.
Japan (Nikkei-225): -0,02%
Hong Kong (Hang Seng): -0,18%

Nikkei-225

Нефть: Вплотную приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 67,94 $/BBL (+1,28%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: скорректировались на 0,4%

АДР: Адекватны локальному рынку. Критических отклонений нет.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: второй день снижение.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Высоко. Страшно. Спекулянты с испугу могут и продать.

Технически:
Индекс РТС: протестировал вчера 1500. Имеет сильную поддержку на 1430-1450

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность перед выходными
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка
Среднесрочно: Повода выходить из длинных позиций, нет еще, пока.

Америка:
• Вчера были опубликованы в целом негативные, но при этом лучше или на уровне ожиданий статданные по безработице, и по промышленности (The Philadelphia Fed index. The N.Y. Empire State index). Во-первых.
• На рынке давно уже небыло плохих новостей. Во-вторых.
• Участники рынка имеют избыток денежных средств. В-третьих.
• Все это вместе вылилось в рост.
_
DJIA: +0,73%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +1,48%
_
Pre-Market: -0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ВЕНА (Рейтер) – Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише в четверг предупредил о надвигающемся замедлении экономики еврозоны, несмотря на данные об устойчивом росте ВВП, которые свидетельствуют об обратном. По данным европейского статистического бюро Eurostat, рост ВВП еврозоны в первом квартале по пересмотренным оценкам оказался выше прогнозов, большей частью благодаря неожиданно высоким темпам роста в Германии и Франции. Однако Трише предупредил аналитиков и рынки, что не следует сильно полагаться на эти данные, добавив, что ЕЦБ ожидает ухудшения ситуации в сравнении с нынешней.
• Валовой внутренний продукт Германии в первом квартале 2008 года вырос на 1,5% в квартальном исчислении, намного превысив консенсус-прогноз аналитиков.
_
DAX: +0,03%
FTSE: +0,58%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные тенденции.
_
BRIC: +0,96%
MSCI EM: +1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: +1,68%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,24%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки показывают умеренный рост на фоне новостей об экспансии Китая на мировые рынки ресурсов. Китайские частные и государственные компании интенсивно скупают по всему миру активы в сфере добычи природных ископаемых, а так же землю для организации сельскохозяйственного производства для нужд Китая.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,02%
SSE Composite Index: -0,01% ( SSE100: -0,65%)
BSE SENSEX (India): +0,30%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть восстановилась почти до $125 за баррель в пятницу благодаря повышательной тенденции на рынках печного топлива, поскольку Китай и Европа испытывают его нехватку
• Президент США Джордж Буш в пятницу отправится в Саудовскую Аравию, чтобы вновь просить ограничить цены на нефть.
_
NYMEX Crude Oil: 124,12 $/BBL (-0,08%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Мечел.
Хуже рынка: –.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился относительно иены в пятницу поскольку слабые экономические данные усилили опасения относительно перспектив экономического роста в США. Стабильный рост ВВП в Германии и Франции помог поддержать евро, так как эти данные подчеркнули относительное здоровье экономики еврозоны по сравнению с США. Иена укрепилась против доллара после выхода информации о том, что японская экономика выросла на 0,8 процента в январе-марте по сравнению с предыдущим кварталом, превысив прогнозы. На этой неделе доллар получил поддержку со стороны стабильного фондового рынка США, растущей доходности государственных облигаций и надежд на то, что худший период кредитного кризиса остался позади. Это позволило ему достичь двухмесячного максимума относительно корзины основных валют.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах чуть ниже, но достаточны.
• Ставки overnight: 3,4…4,4%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости:
Газпромнефть (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/16/148596),
Полюс-Золото (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/16/148592),
Магнит (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/16/148620)
Негативные новости: –.
Новостной фон: позитивный.
_
Рынок:
• Покупки уже утихают, но продажи не начались.
• Участники рынка ищут и успешно реализуют инвестицонные идеи во втором эшелоне.
_
Технически:
• Рынок торгуется на сопротивлении по Фибо-61,8% на индексе ММВБ. И выше исторического максимума по индексу РТС. Ждем подтверждения этого сигнала: выход выше на 2-3% или фиксацию этого ценового уровня в течение оставшихся до конца недели торговых сессий.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 175 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства за I кв.
• 13:00 – Еврозона – Euro – zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за март.
• 16:30 – США – Housing Starts – объем нового жилищного строительства в марте.
• 17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в мае.
_
Ожидание:
• Вероятно продолжение точечных покупок во втором эшелоне, в фундаментально недооцененных бумагах.
• Внутридневная динамика не очевидна. В виду того, что сегодня пятница, и найдутся игроки, которые пожелают зафиксировать прибыль. На фоне сложного технического уровня сопротивления. И на фоне ранонаправленых сигналов с внешних рынков.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:
• Рынок начал торги оптимистично, после отчета по инфляции, которая оказалась более умеренной, чем ожидалось, и на сообщениях от Freddie Mac (+9,2%) (второй по величине ипотечный оператор США), которая повысила прогноз роста и сообщила о планах привлечения нового капитала.
• Однако во второй половине торгов, крупнейший оптовый продавец натурных продуктов питания Whole Foods Market (-13,91%), сообщил о падении продаж в первом квартале, чем нарушил позитивную внутридневную тенденцию на рынке.
_
DJIA: +0,52%
S&P500: +0,40%
NASDAQ: +0,06%
_
Pre-Market: без отклонений от закрытия.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду благодаря данным об инфляции в США, темпы роста которой оказались ниже, чем ожидали аналитики.
• Акции французского BNP Paribas подорожали на 5,0% после того, как банк сообщил о квартальных результатах, превысивших прогнозы рынка .
_
DAX: +0,33%
FTSE: +0,07%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные тенденции.
_
BRIC: +0,35
MSCI EM: +0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +2,06%
MSCI EM Latin America: -0,16%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,95%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• SONY (+8,4%) сообщила о прибыли $3.5 миллиардов, против $1 миллиарда годом ранее. Эта новость стала сегодня ключевой на азиатском рынке.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,98%
SSE Composite Index: +1,26% ( SSE100: +1,21%)
BSE SENSEX (India): +1,58%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Вчера все новости были к коррекции на нефтяном рынке.
• Еженедельные данные о запасах нефти в США показали неожиданно большой рост запасав дистиллятов, включающих печное и дизельное топливо.
• Иран не намерен сокращать экспорт нефти на мировые рынки, сказал представитель правительства этой страны.
• Доллар вырос, что так же снизило доходность спекулянтов покупающих нефть.
_
NYMEX Crude Oil: 124,22 $/BBL (-1,26%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз, Лукойл, Газпром нефть.
Хуже рынка: РОА, Мечел.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Доллар поддерживают ожидания рынка, что ФРС перестанет сокращать ключевую ставку и начнет повышать ее в течение года в связи с опасениями о росте инфляции. Президент ФРБ Сан-Франциско Дженет Йеллен сказала в среду, что в последние месяцы ставка сокращалась, и, учитывая угрозу инфляции, она снижена уже достаточно.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным показателям этого года.
• Ставки overnight: 3,45…4,45%, так же.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Вымпелком
Негативные новости: –.
Новостной фон: позитивный.
_
Рынок:
• Было успокоившийся рынок, вновь выдернут на максимумы инициативами нового премьер-министра.
_
Технически:
• Рынок пробил сопротивление по Фибо-61,8% на индексе ММВБ. И исторический максимум по индексу РТС. Ждем подтверждения этого сигнала: выход выше на 2-3% или фиксацию этого ценового уровня в течение оставшихся до конца недели торговых сессий.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
10:00 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель.
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за I кв .
10:50 – Франция – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за I кв.
13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель.
13:00 – Еврозона – GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за I кв.
16:30 – США – Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью – Йорка за май.
16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
17:00 – США – Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за февраль.
17:15 – США – Industrial Production – Промышленное производство в марте.
17:15 – США – Capacity utilisation – Использование производственных мощностей за март.
18:00 – США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии за май.
_
Ожидание:
• Вероятен спад активности в первом эшелоне, и покупки во втором эшелоне.
• Потенциал роста в голубых фишках, без коррекции, низкий.
• Внутридневная динамика не очевидна
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка: S&P закончил день на пятилетнем максимуме.
DJIA: +0,31%
S&P500: +0,43%
NASDAQ: +0,62%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Рост.

MSCI EM: +0,444%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: +0,417%
Аргентина (MERVAL): +1,62%
Бразилия (BOVESPA): +0,65%
Мексика (IPC): +0,84%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,03%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Рост.
Japan (Nikkei-225): +1,26%
Hong Kong (Hang Seng): +1,02%

Nikkei-225

Нефть: Рост.

NYMEX Crude Oil: 67,07 $/BBL (+1,25%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Выше на 0,6%.

АДР: В целом адекватны локальному рынку.

FOREX: Доллар дешевеет.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Незначительное снижение.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости: Сургут скупает свои акции, спасаясь от недружественного поглащения.
(+) Игнатьев (ЦБР): Курс рубля не вырастет.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Даже самые закоренелые пессимисты уже не верят в снижение.

Технически:
Индекс ММВБ: закрылся выше отмеренных 50% от февральско-мартовской коррекции. Чем дал технический сигнал к покупкам.
Индекс РТС: уверенно пробил локальное сопротивление на 1450.

Ожидание:
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Игра на повышение.
Среднесрочно: Покупки с целью 1600 по индексу РТС.
Идея: отыграть новости о скупке акций по Сургутнефтегазу.

P.S.
Все хорошо. На первый взгляд.
Но помним пословицу: Если у Вас все хорошо, значит, Вы чего-то не замечаете.
:)

Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога