Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Умеренно негативная динамика индексов в США в пятницу была обусловлена негативной статистикой по заказам на товары длительного пользования, которые снизились до минимального за семь месяцев уровня; и худшими, чем ожидания, данными с рынка жилой недвижимости.

DJIA: -0,44%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,79%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• В Европе биржевые игроки ориентировались на негативную статистику из США, а так же на снижение котировок на сырьевом рынке.
• Вместе с тем, в Германии, индекс потребительского доверия на октябрь, который публикует консалтинговая компания GfK, вырос до максимального за 16 месяцев уровня 4,3 пункта. Данные за сентябрь также пересмотрены в сторону повышения – до 3,8 пункта. Днем ранее, резко вырос индекс предпринимательского доверия.

DAX: -0,42%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на негативные пятничные результаты в Европе и Америке, индикаторы развивающихся рынков, неожиданно, показали умеренный оптимизм.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекционный настрой.
• Причиной этого является укрепление Йены, что делает экспорт азиатских товаров менее конкурентоспособным.
• Другим негативным ориентиром стали акции Honda Motor, обвалившиеся более чем на 5%, после неблагоприятной статистики из США по товарам длительного спроса. Менее агрессивные, но существенные продажи идут, так же, по акциям Toyota Motor и Panasonic.
• Merrill Lynch понизил весь японский сектор потребительских финансов до “underweight” (хуже рынка), с “neutral” (на уровне рынка).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,50%
SSE Composite Index (China): -2,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Позитивные результаты. Прирост, в среднем, около 1%.

ADR АДР Газпрома: +1,48%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,02 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт несущественно выше.
• Ситуация с ликвидностью, на первый вляд, не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Вопрос об отставке Василия Зубакина и.о. гендиректора РусГидро решен. Выбирать нового кандидата на эту должность будет лично премьер-министр Владимир Путин.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 16:25 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Российский рынок торгуется в рамках общей тенденции на мировых фондовых рынках, и, даже, лучше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, с позитивной тенденцией.
• Ситуация не очевидна. Тренды на эту неделю на мировых рынках еще не сформировались.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Сложившаяся на утро конъюнктура предрасполагает к коррекции.
Величина внутридневного снижения оценивается в 4-6% по индексам РТС и ММВБ.
Нормальным коррекционным движением будет достижение рынком уровня 750-700 пунктов по индексу ММВБ в краткосрочной перспективе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс с целью 725 пунктов по индексу ММВБ и/или 690-680 пунктов по индексу РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Полный обзор выйдет чуть позже.

Америка:
• Нервные продажи начались после взлета нефтяных котировок до новых исторических максимумов.
• Кроме того, опубликованные вчера “минутки” с последнего заседания ФРС выявили, что в этой организации ожидают замедления экономического роста США и повышения инфляции.
Из тридцати акций входящих в индекс DOW ни одна не закончила день приростом.
_
DJIA: -1,77%
S&P500: -1,61%
NASDAQ: -1,77%
_
Pre-Market: +0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Так же, как и в США европейские инвесторы болезненно отреагировали на повышение цен на нефть.
• Аналитики Merrill Lynch понизили целый ряд рекомендаций по акциям европейских компаний в связи с ростом цен на сырье. Porsche и финский производитель покрышек Nokian получили новую оценку “продавать” с “нейтрально”.
_
DAX: -1,09%
FTSE: +0,10%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках была смешанная динамика, что не позволяет выделить тенденцию на сегодня.
_
BRIC: +0,36%
MSCI EM: -0,05%
MSCI EM Eastern Europe: +1,22%
MSCI EM Latin America: -0,71%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,07%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня не оригинальны. Падают на том же, что и рынки США и Европы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,34%
SSE Composite Index: ) +0,36% ( SSE100: -0,31%)
BSE SENSEX (India): -1,39%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть в четверг взлетели до нового рекорда, превысив $135 за баррель, поскольку неожиданное снижение запасов в США и слабый доллар заставили фонды активно вливать средства на рынок.
• Министр энергетики США Сэм Бодман сказал вчера, что рекордные цены на нефть, очевидно, отражают нехватку запасов и высокий мировой спрос, а спекулянты не виноваты в стремительном росте цен.
_
NYMEX Crude Oil: 133,17 $/BBL (+3,25%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: продолжили рост (+1,2%)
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз (преф.), МТС, Вымпелком.
Хуже рынка: Мечел.
_
FOREX:
• (Dow Jones) В среду доллар упал против евро к самому низкому уровню почти за четыре недели. Снижению доллара способствовали рекордно высокие цены на нефть и признаки улучшения экономики стран Европы.
• В то время как стоимость нефти превысила 133 доллара за баррель, а фондовые индексы в США упали, спекулятивные инвесторы вновь закрывали короткие позиции по доллару и открывали длинные позиции по высокодоходным валютам, таким как евро и австралийский доллар.
• Внимание рынка переключилось на непрерывно растущие цены на сырую нефть.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах ниже.
• Ставки overnight: 3,0…4,1%, снизились на 0,2%.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: БиЛайн.
Негативные новости: Мечел.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• Российский рынок вчера сопротивлялся негативной мировой конъюнктуре. То ли из-за глупости, толи из-за самоуверенности местных игроков, пока не понятно.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% Фиборасширения по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 03:50 – Япония – Trade Balance – Торговый баланс за апрель.
• 03:50 – Япония – All industry activity index – Индекс деловой активности в промышленности за март.
• 11:30 – Италия – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 12:00 – Италия – Retail Sales – Розничные продажи в марте.
• 12:30 – Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи за апрель.
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за март.
• 14:00 – Великобритания – CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в мае.
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 – Канада – Retail sales – Розничные продажи за март.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Сложившаяся на утро конъюнктура предрасполагает к коррекции.
Величина внутридневного снижения оценивается в 4-6% по индексам РТС и ММВБ.
Нормальным коррекционным движением будет достижение рынком уровня 750-700 пунктов по индексу ММВБ в краткосрочной перспективе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс с целью 725 пунктов по индексу ММВБ и/или 690-680 пунктов по индексу РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Полный обзор выйдет чуть позже.

Америка:
• Сигналы о набирающей обороты инфляции стали причиной апатии американских трейдеров.
• Producer Price Index (PPI) вырос на 0.2% в апреле, на 1.1% к предыдущему месяцу. При этом продукты питания и энергоносители подорожали вдвое выше ожиданий.
• Компании розничного сектора: Home Depot, Target, Staples снизили продажи и прибыли.
_
DJIA: -1,53%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -0,93%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением, максимальным за последние два месяца, из-за снижения в цене акций компаний сырьевого сектора, а также рекордно высоких цен на нефть и инфляционных опасений, вызванных статистикой из США.
• Акции банков и горнорудных компаний снизились в цене больше остальных. Акции Rio Tinto и BHP Billiton снизились на 6,2 и 7,4 процента соответственно, бумаги банка HSBC потеряли 2,0%.
_
DAX: -1,49%
FTSE: -2,90%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Коррекционная волна прокатилась по всем развивающимся рынкам. То что снижение в Латинской Америке, торгующейся последней, было минимальным, дает надежду, на умеренную динамику снижения.
_
BRIC: -1,22%
MSCI EM: -1,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,80%
MSCI EM Latin America: -0,36%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,67%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Азиатские рынки сегодня падают после заявления Morgan Stanley об ожидающемся снижения спроса из Китая, что негативно отражается на ценах на сырье и акциях сырьевых компаний.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
SSE Composite Index: -1,72% ( SSE100: -2,32%)
BSE SENSEX (India): -0,71%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• (Bloomberg) – Спрос на бензин в США вырос на 1,6% за неделю, и на рынке возникли опасения, что текущий объем поставок нефти в Америку является недостаточным.
• Кроме того, вчера доллар вновь резко подешевел, что традиционно влечет повышение котировок на нефтяные фьючерсы.
• И еще один фактор, после землетрясения в провинции Сычуань, Китай развертывает сеть дизельных- и электрогенераторов, общей мощностью 33′000 киловатт. Что повлечет перераспределение легкого топлива в мире.
_
NYMEX Crude Oil: 129,07 $/BBL (+1,57%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без изменения.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз (преф.), ГМК, МТС.
Хуже рынка: Газпромнефть, Лукойл, Ростелеком.
_
FOREX:
• /Dow Jones/. Евро и доллар США торгуются с понижением против японской иены в среду, однако почти без изменений друг против друга. Трейдеры отмечают очередное изменение отношения участников рынка к риску. Технические индикаторы могут оказать поддержку иене.
• Во вторник евро вырос до 3-недельного максимума против доллара на фоне роста цен на нефть до рекордного максимума и после того, как президент немецкого исследовательского центра ZEW предположил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может повысить процентные ставки.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки overnight: 3,2…4,2%, снизились на 0,3%.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: МТС.
Негативные новости: Газпром нефть.
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• Покупатели решили не идти против мировой конъюнктуры на финансовых рынках, и отступили, ожидая коррекции.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8%-Фиборасширения по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 175 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 12:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO за май.
• 12:30 – Великобритания – M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
• 15:00 – Канада – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за апрель.
• 16:30 – Канада – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за апрель.
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

_
Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Вероятно развитие коррекции в целом по рынку, и точечные покупки, судя по свему в МТС и Сургутнефтегазе преф.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога