Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Немного повысило настроение инвесторов сообщение, что строительная компания Pulte Homes намерена купить своего конкурента Centex Corp за $1,3 миллиарда.
• При этом ФРС США понизила прогноз экономического роста на 2009 и 2010 годы, что свидетельствует из опубликованного вчера протокола заседания комитета по открытым рынкам
• В целом на рынке смешанная динамика на фоне квартальных отчетов и в преддверии Пасхи.
• Сегодня ожидается день с низкой активностью, а в пятницу рынки будут уже закрыты.

DJIA: +0,61%
S&P500: +1,18%
NASDAQ: +1,86%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Центральный банк Исландии вновь снизил учётную ставку – во второй раз за последний месяц: этот базовый показатель опустился с 17 до 15,5 процентов. Островное государство, экономика которого контролируется теперь Международным валютным фондом, переживает крупнейшую за полвека рецессию и резкое падение потребительских цен. По оценкам МВФ, падение исландского ВВП составит в этом году 10,5 процентов.
• Арселор-Миттал – крупнейшая в мире металлургическая корпорация, сокращает производство металла в Европе на 50 процентов для снижения производственных затрат. Производство металла этой корпорацией уже упало, по данным профсоюза, с 40 миллионов до 18 миллионов тонн в год. Будут временно остановлены заводы в бельгийском Льеже и французском Флоранже, где более трети сотрудников окажутся в вынужденных отпусках по меньшей мере до сентября.

DAX: +0,82%
FTSE: -0,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок существенно выделяется в лучшую сторону в секторе уже второй день подрд.

BRIC: +0,27%
MSCI EM: -0,92%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +1,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии неожиданно вырос индекс промышленных заказов. В рост пошли акции производителей тяжелой строительной техники (при том, что именно они вчера падали сильнее рынка на ожиданиях снижения спроса). Акции крупнейшего мирового производителя экскаваторов Komatsu выросли сегодня более чем на 12%.
• В Китае опубликована статистика, что инвестиции в основные фонды в выросли на 26.5% за первые два месяца 2009 года.
• Южная Корея сохранила учетные ставки на уровне 2% после того, как была получена позитивная статистика по промышленному производству, выросшему до пятимесячного максимума.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,74%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: +0,38%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне 5%. Лучше рынка Вымпелком и Мечел, с приростом +10%.

Нефть:
• Второй источник статистики по энергоактивам – Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США выросли за неделю на 1,7 млн. баррелей, что оказалось ниже ожиданий в 1,9 млн. баррелей. Запасы дистиллятов резко уменьшились.

NYMEX Crude Oil: 49,38 $/BBL (+0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в четверг вырос к иене и сохранил позиции к евро, так как на рынке сохраняется волатильность, и инвесторы сомневаются, куда вложить средства в преддверии долгих пасхальных выходных.
• (Рейтер) – Курс рубля к доллару и евро снизился в среду вслед за падением цен на нефть и ростом валюты США на глобальном рынке форекс, удалившись от уровня котировки спроса Центробанка РФ примерно на 25 копеек.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,75% (-0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Прояснились причины вчерашнего оптимизма в генерации. Из-за падения спроса на электроэнергию государственные энергокомпании в 2009-2011 гг. сэкономят 300 млрд руб. Правительство разрешит им порезать инвестпрограммы на 14,3%. (Ведомости)
• В целом новостной фон смешанный, носит негативные оттенки.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Сальдо торгового баланса
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей (PPI)
• 15:00 Великобритания – Решение по процентной ставке Банка Англии
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Сальдо торгового баланса
• 16:30 США – Цены на импорт/экспорт

Рынок:
• Причина вчерашнего роста не очевидна, что вносит на рынок излишнюю напряженность.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Если сегодня ему удастся удержаться на уровнях выше 850, то это будет подтверждающим сигналом о выходе рынка в новый ценовой эшелон 850-950 пунктов.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки: 850, 750-700, 650 пунктов.

Астросигны:
• Сегодня Полнолуние, что вносит фактор иррациональности в поведение участников рынка.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• На открытии ожидается рост.
• Динамика на вторую половину торгов не очевидна, так как рост не подкрепляют значимые новости и фундаментальные факторы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Ждем подтверждения выхода рынка в новый ценовой эшелон.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• В пятницу американский рынок существенно упал на слабых данных с рынка недвижимости.
• В понедельник финансовые рынки в США закрыты – День памяти (Memorial Day).
_
DJIA: -1,16%
S&P500: -1,32%
NASDAQ: -0,81%
_
Pre-Market: без отклонений.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились вслед за бумагами сырьевых компаний, которые подешевели на фоне того, что цены на нефть отошли в пятницу днем от рекордных максимумов, однако котировки Deutsche Postbank выросли на фоне разговоров о возможном поглощении банка.
• В понедельник финансовые рынки в Великобритании будут закрыты – День Весны (Spring Bank Holiday ). Этот праздник сохранился еще со времен средневековья, когда он сопровождался народными песнями и танцами, стрельбой из лука. Существует поверье – чтобы продлить свою молодость девушкам и женщинам нужно умыться росой этого дня.
_
DAX: -1,79%
FTSE: -1,53%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Непонятным образом, результаты восточноевропейских площадок оказались лучше негативных мировых тенденций на развивающихся рынках.
_
BRIC: -1,21%
MSCI EM: -1,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: -1,27%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,49%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Открылись гэпом вниз, отыгрывая негативные результаты торгов в США в пятницу.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,30%
SSE Composite Index: ) -2,88% ( SSE100: -2,89%)
BSE SENSEX (India): -1,16%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ПЕРТ (Рейтер) – Цены на нефть приблизились к $133 за баррель на торгах в Азии в понедельник, продолжая подъем предыдущей сессии из-за перебоев в поставках с месторождения Statfjord на Северном море и ослабления американского доллара.
• Утечка нефти на Statfjord привела к сокращению добычи на 138.000 баррелей в сутки в субботу и стала причиной эвакуации работников, сообщил оператор месторождения, компания StatoilHydro. В воскресенье StatoilHydro сообщила, что последствия утечки устранены, все нефтяники вернулись на платформу и компания готовится возобновить производство.
• Кроме того, поддержку ценам оказывало беспокойство по поводу того, что предложения нефти будет недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос в течение следующих нескольких лет, а также ослабление доллара. В то же время котировки могут испытать давление из-за волнений по поводу того, что рекордно высокие цены на нефть способны привести к сокращению спроса на топливо.
_
NYMEX Crude Oil: 132,19 $/BBL (+1,04%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%
_
АДР:
Лучше рынка: Газпром.
Хуже рынка: Мечел, РАО, Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• (Dow Jones) Евро торгуется почти без изменений против доллара США и японской иены в понедельник. Дилеры ожидают, что пара евро/доллар испытает некоторые трудности перед уровнем 1,58. Сообщается, что около этого уровня выставлены приказы на продажу. Тем не менее, рост пары выше 1,5820 на этой неделе может нацелить ее на 1,60. В пятницу доллар снизился ввиду падения фондовых индексов в США и высоких цен на нефть.
• Данные по инфляции в еврозоне за май будут опубликованы в пятницу. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires на этой неделе, говорят, что инфляция может снова вырасти ввиду подорожания энергоносителей. В этом случае уровень инфляции будет значительно превышать целевой уровень ЕЦБ чуть ниже 2%.
• Индекс цен на жилье, рассчитываемый Nationwide Building Society, вероятно, возглавит список экономических индикаторов, которые будут опубликованы в Великобритании на этой неделе. Экономисты прогнозируют падение цен на недвижимость седьмой месяц подряд в мае. Индекс цен на жилье будет опубликован в четверг.
• Годовое снижение цен на жилье в Великобритании, согласно опубликованным в понедельник данным компании Hometrack, в мае было самым значительным за 2,5 года, так как нехватка ликвидности на ипотечном рынке и неопределенность относительно ситуации в экономике отталкивает потенциальных покупателей от рынка жилья.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на уровнях пятницы. Недостаточные.
• Ставки overnight: 2,9…3,9%, выросли на 0,2%.
• Ситуация с ликвидностью противоречивая.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: –.
Негативные новости: металлургическая отрасль, ТНК-BP
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• На рынке начались продажи на фоне технической перекупленности рынка и негативного внешнего фона.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• Заседание правительства по вопросам снижения налогов для российской нефтяной отрасли.

_
Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Вероятно, после утреннего гэпа вниз будет предпринята игра на повышение в нефтяных бумагах, на новостях о снижении налоговой нагрузки для нефтекомпаний.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на повышение в Сургутнефтегазе, Газпроме, Татнефти, Газпром нефти.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:

• Внимание было приковано к отчету Alcoa. Отчет показал убытки более масштабные, чем ожидалось.
• Прошла информация, что Дженерал Моторс готовится, все-таки, к банкротству.
• В целом, после четырех недель роста, трейдеры настроились на коррекцию.

DJIA: -2,34%
S&P500: -2,39%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: -1,3%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) За последние три месяца 2008 года валовой внутренний продукт во всех пятнадцати странах, использовавших тогда единую европейскую валюту, упал на 1.6% – на одну десятую процента больше, чем предсказывали прогнозы. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года падение составило полтора процента, на две десятых процента больше намеченного. Наиболее заметным негативным фактором стало сворачивание внешней торговли, отнявшее девять десятых процентного пункта. На две десятых ВВП еврозоны сократило снижение активности частных покупателей.
• Правительство Ирландии ожидает 8-процентного экономического спада в текущем году. Угроза астрономического бюджетного дефицита заставила действующий кабинет министров значительно повысить налоги на прибыль, сигареты и дизельное топливо.

DAX: -0,63%
FTSE: -1,58%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение в рамках общей тенденции на мировых рынках.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -1,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,89%
MSCI EM Latin America: -1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,51%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижаются бумаги производителей тяжелой строительной техники, производителей стали и строительных компаний (Komatsu, Kobe Steel, Shimao Property и т.п.) после того, как Bank of America опубликовал информацию, что Caterpillar должен показать финансовые результаты хуже ожиданий (wider-than-expected quarterly loss), ну и негативный отчет Alcoa тоже оказал влияние на эти сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,69%
SSE Composite Index (China): -3,50% ( SSE100: -3,34%)
BSE SENSEX (India): -1,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали смешанные невыразительные результаты. По этому параметру сигнал на сегодня нейтральный.

Нефть:
• Американский институт нефти (API) опубликовал вчера информацию о росте запасов “черного золота” в США на минувшей неделе, которые намного превзошли ожидания аналитиков.

NYMEX Crude Oil: 49,15 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,44%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы вновь стали искать убежище в стабильной японской валюте, как только фондовый рынок стал падать в ожидании сезона корпоративной отчетности в США. Однако по отношению к евро доллар отыграл позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России ожидает обострения проблемы достаточности капитала банков в ближайшее время, сказал первый зампред Центробанка Геннадий Меликьян, не исключив, что в перспективе власти могут пойти на некоторые пробные шаги для создания банка “плохих” активов. В целом по системе уровень достаточности капитала сейчас превышает минимально допустимый норматив в 10 процентов, сказал он. На 1 марта средний уровень достаточности капитала по банковской системе – 16,4 процента.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт МБК медленно ползут вверх.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Уже за три первых месяца безработица в России достигла годовой прогнозной величины. Зарегистрировано 2,2 млн. безработных или 8,2% от трудоспособного населения.
• В целом новостной фон носит негативный оттенок.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за февраль.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за февраль.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Рынок:
• Спекулянты переходят на сторону медведей.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Внутри дня ожидается негативный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж с краткосрочной целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Обзор рынков

Америка: Окончила торги в “подвешенном” состоянии. Ориентиров не дает.
DJIA: +0,57%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: -0,35%
Фьючерсы на индексы: На уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Разнонаправленные результаты. Ориентиров не дают.

MSCI EM: +0,177%
MSCI EM Eastern Europe: +1,117%
MSCI EM Latin America: -0,448%
Аргентина (MERVAL): -0,87%
Бразилия (BOVESPA): -0,41%
Мексика (IPC): +0,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,36% (однако After Hours +0,87%)
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленные результаты. Не дают ориентиров.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +0,34%
Hong Kong (Hang Seng): -0,26%

Nikkei-225

Нефть: Незначительно скорректировалась.

NYMEX Crude Oil: 73,69 $/BBL (-0,58%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: без изменений.

АДР: Выросли на 1%: Вымпелком, Вим-Биль-Дан, ГМК.
Остальные АДР в минусе.
Несмотря на это, АДР соответствуют локальному рынку.

FOREX: Доллар торгуется на значимом уровне сопротивления в районе 1.23.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: УПС! Упали, неожиданно.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) ТНК-BP продает Удмуртнефть. Распродает российские активы?
(-) Ожидание низких дивидендов по акциям Газпрома. (Ведомости)

Новостной фон: умеренно отрицательный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Лихорадит.

Технически:
Индекс РТС:
Ближайшая цель: 1680-1720. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1550, 1530, 1500-1480.
Рынок перекуплен.

Ожидание:
Не благоприятный новостной фон и неопределенная конъектура на внешних рынках не предрасполагает к росту. Сегодня удобный момент для рынка отыграть снижением техническую перекупленность.
Пятница – тоже фактор снижения.
Спекулятивно: Высокая волатильность. Коррекция.
Среднесрочно: Боковое движение, коррекция на 1-3% по индексам.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: от продаж.
Среднесрочно: Удерживать длинные позиций.
Осторожным инвесторам: Выйти в деньги с утра пораньше.

Обзор рынков

Америка: Удержалась от коррекции.
DJIA: +0,09%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,43%
Фьючерсы на индексы: ниже на 0,1%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: “зеленые”.

MSCI EM: +1,263%
MSCI EM Eastern Europe: +1,043%
MSCI EM Latin America: +1,303%
Аргентина (MERVAL): -0,62%
Бразилия (BOVESPA): +0,92%
Мексика (IPC): +0,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,61%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не дают ориентиров.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -0,20%
Hong Kong (Hang Seng): +0,07%

Nikkei-225

Нефть: прибавила в цене еще один доллар.

NYMEX Crude Oil: 74,12 $/BBL (+1,39%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: имеют тенденцию к росту

АДР: Только Мечел снизился в Америке на 0,5% остальные АДР показали рост, а Вим-Билль-Дан вырос на 9%. В секторе АДР сигналов к продажам нет.

FOREX: падение доллара приостановилось.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Crude oil.

(-) Продолжается уничтожение Юкоса и людей бывших близко к нему. Ходорковский в одиночной камере с ножевым ранением. А вчера Светлана Бахмина приговорена к 7 годам колонии. Бахмина, по большому счету, была рядовым юристом Юкоса. Такие же обвинения, как Бахминой можно предъявить фактически каждому второму российскому юристу и аудитору. Не прибавила государственная власть себе авторитета этим судебным решением. По крайней мере, в моих глазах.

Новостной фон: противоречивый.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Резвится на новых просторах.

Технически:
Индекс РТС:
Ближайшая цель: 1680-1720. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1550-1530.

Ожидание:
Спекулятивно: Высокая волатильность.
Среднесрочно: вероятно продолжение роста к 1680-1720 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Не лезть в рынок до тех пор, пока рынок не станет более стабильным.
Среднесрочно: Удерживать длинные позиций.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога