Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Как я уже отмечал, в пятничных Итогах, качественно поменялось новостное поле. Внимание инвесторов приковано к сделкам слияния и поглощения. Вчерашний оптимизм имеет именно эти причины.
• Фармацевтический концерн Abbott Laboratories (входящий в Fortune 500) пробрел своего партнера – бельгийскую фармкомпанию Solvay, за $6.6 миллиарда наличными.
• Xerox объявил о покупке Affiliated Computer Services (обе компании входят в Fortune 500) за $6.4 миллиарда за наличные и свои акции. После чего акции Xerox упали на 14.5%, а акции Affiliated выросли на те же 14%.
• Частный фонд American Securities сообщил о приобретении компании GenTek (химический и машиностроительный холдинг) за $411 миллиона. Акции GenTek выросли только за вчерашнюю сессию на 39%.
• Johnson & Johnson приобрел 18% акций биотехнологической компании Crucell за $444 миллиона.
• На этом и растем.

DJIA: +1,28%
S&P500: +1,78%
NASDAQ: +1,90%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Заметным повышением ведущих фондовых индексов закрылись торги на европейских рынках акций. Новости о крупных слияниях в технологической и химической отраслях порадовали игроков: так компания Xerox покупает своего конкурента ACS, а фармаконцерн Abbott – бизнес в Бельгии. Активность компаний для инвесторов – лучшее свидетельство оживления экономики. По традиции, на позитив одними из первых отреагировали акции банков.

DAX: +2,78%
FTSE: +1,70%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• К концу вчерашнего дня вектор на развивающихся рынках выправился на растущий.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,39%
MSCI EM Eastern Europe: +1,43%
MSCI EM Latin America: +2,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии нет единой динамики.
• Рынке в Японии растут на фоне снижения йены к доллару.
• Акции в Тайване растут, после того как национальный регулятор разрешил китайским инвесторам, приобретать акции компаний производящих жидкокристаллические панели и электронные микрокомпоненты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,83%
SSE Composite Index (China): -1,06% ( SSE100: -1,16%)
BSE SENSEX (India): +0,71%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ровный рост.

ADR АДР Газпрома: +0,63%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,65%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,84 $/BBL (+1,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Резко упали остатки на корсчетах. Произошел отток из системы. Или банки произвели выплаты, или купили валюту. В общем – повод проявить бдительность.
• Ставки овернайт стабильны.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 12:30 Великобритания Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Российский рынок торгуется в общей тенденции на мировых фондовых рынках.
• Внутренних идей не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивны, но внутридневной вектор сформировавшийся в Азии нейтральный.
• Вероятно открытие ростом на 1-2% и дальнейшая консолидация, или коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Умеренно негативная динамика индексов в США в пятницу была обусловлена негативной статистикой по заказам на товары длительного пользования, которые снизились до минимального за семь месяцев уровня; и худшими, чем ожидания, данными с рынка жилой недвижимости.

DJIA: -0,44%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,79%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• В Европе биржевые игроки ориентировались на негативную статистику из США, а так же на снижение котировок на сырьевом рынке.
• Вместе с тем, в Германии, индекс потребительского доверия на октябрь, который публикует консалтинговая компания GfK, вырос до максимального за 16 месяцев уровня 4,3 пункта. Данные за сентябрь также пересмотрены в сторону повышения – до 3,8 пункта. Днем ранее, резко вырос индекс предпринимательского доверия.

DAX: -0,42%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на негативные пятничные результаты в Европе и Америке, индикаторы развивающихся рынков, неожиданно, показали умеренный оптимизм.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекционный настрой.
• Причиной этого является укрепление Йены, что делает экспорт азиатских товаров менее конкурентоспособным.
• Другим негативным ориентиром стали акции Honda Motor, обвалившиеся более чем на 5%, после неблагоприятной статистики из США по товарам длительного спроса. Менее агрессивные, но существенные продажи идут, так же, по акциям Toyota Motor и Panasonic.
• Merrill Lynch понизил весь японский сектор потребительских финансов до “underweight” (хуже рынка), с “neutral” (на уровне рынка).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,50%
SSE Composite Index (China): -2,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Позитивные результаты. Прирост, в среднем, около 1%.

ADR АДР Газпрома: +1,48%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,02 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт несущественно выше.
• Ситуация с ликвидностью, на первый вляд, не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Вопрос об отставке Василия Зубакина и.о. гендиректора РусГидро решен. Выбирать нового кандидата на эту должность будет лично премьер-министр Владимир Путин.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 16:25 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Российский рынок торгуется в рамках общей тенденции на мировых фондовых рынках, и, даже, лучше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, с позитивной тенденцией.
• Ситуация не очевидна. Тренды на эту неделю на мировых рынках еще не сформировались.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера был выходной.
_
Pre-Market: +0,20%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Торги в Европе проходили на низких объемах, т.к. главные игроки из Лондона отдыхали.
• Позитивные настроения наблюдались в акциях телекоммуникационного сектора, банковского (исключение UBS), а так же росли акции автопроизводителей, на фоне проблем у заокеанского конкурента Ford.
_
DAX: +0,14%
FTSE: —
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки продолжают демонстрировать сопротивление негативным общемировым тенденциям.
_
BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: +0,40%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии тон задают акции:
• Toyota после того как Bloomberg указал, что акции торгуются на 9% ниже их фундаментальной стоимости.
• Крупнейший японский брокер Nomura повысил рекомендацию по акциям Samsung с “нейтрально” до “покупать”.
• Растут акции крупнейших японских производителя фармпрепаратов Takeda, и производителя бумаги Oji Paper.
• Регуляторы Китая планируют облегчить доступ на внутренний рынок иностранных банков для увеличения кредитования сельскохозяйственного сектора, в продукции которого страна испытывает острую потребность.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index: -0,09% ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): +0,48%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• В понедельник президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Чакиб Хелиль заявил, что картель не будет проводить внеочередного собрания с целью обсудить резкое подорожание нефти.
• Очередные атаки повстанцев на нефтепроводы компании Shell в Нигерии – крупнейшем члене ОПЕК из Африки.
• Правительство Индонезии подняло внутренние розничные цены на бензин в среднем на 29%.
_
NYMEX Crude Oil: 132,19 $/BBL (+1,04%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%
_
АДР:
Лучше рынка: –.
Хуже рынка: –.
_
FOREX:
• Удорожание нефти усиливает беспокойство по поводу того, справятся ли американские потребители и компании с экономическим спадом, который вызван проблемами в кредитном и жилищном секторах, и удастся ли предотвратить серьезную рецессию экономики США. На чем и дешевеет доллар.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились еще.
• Ставки overnight: 3,2…4,2%, выросли на 0,3%.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости:
• Роснефть (S&P повысило рейтинг «Роснефти» до инвестиционного уровня ВВВ- (прогноз — «стабильный»))
• Мечел (Deutsche Bank повысил рекомендацию по ADR «Мечела» с «держать» до «покупать» из-за снижения котировок компании. Потенциал роста больше чем 22%.)
• Принята решение о снижении налоговой нагрузки для нефтекомпаний, работающих на шельфе и разрабатывающих новые месторождения Ямала и Тимано-Печорской провинции.
Негативные новости:
• ТНК-BP (В компании конфликт между российскими и британскими акционерами ТНК-BP. Российская сторона настаивает на увольнении президента ТНК-ВР Роберта Дадли и назначении на его место Виктора Вексельберга).
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке вчера мы наблюдали консолидацию, и в целом позитивный настрой.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС, и начал коррекцию.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Индекс ММВБ.
_
Календарь:
• Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk за июнь. – 10:10
• США – Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью – Йорка за май. – 18:00
• США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья за апрель. – 18:00
• США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за май. – 18:00
_
Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно возобновление игры на повышение в нефтегазовых бумагах.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на повышение в Сургутнефтегазе, Газпроме, Татнефти, Газпром нефти, Лукойле, Роснефти.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Обзор рынков

Америка: Рост.
DJIA: +0,63%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,14%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Рост.

MSCI EM: +1,011%
MSCI EM Eastern Europe: +1,21%
MSCI EM Latin America: +0,749%
Аргентина (MERVAL): -0,99%
Бразилия (BOVESPA): +1,69%
Мексика (IPC): +1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,97%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Рост.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +0,47%
Hong Kong (Hang Seng): +0,94%

Nikkei-225

Нефть: продолжилась коррекция, после исторических максимумов.

NYMEX Crude Oil: 71,93 $/BBL (-1,32%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительно ниже вчерашнего закрытия -0,2%

АДР: локальный рынок “бежит” впереди АДР.

FOREX: Доллар сдает позиции.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Наибольшие за последние два месяца.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Газпрому увеличили вес в индексе MSCI Russia, в шесть раз до 2,45%.
(+) Положительные новости вокруг строительства Восточного нефтепровода. Проект набирает обороты.

Новостной фон: положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчерашний рост спекулятивный.
В лучшем случае, новостной. В худшем – инсайдерский.

Технически:
Индекс РТС: взял новые исторические максимумы.
Пробиты исторические максимумы и уровни сопротивления по: Газпрому, ГМК.

Ближайшая цель: 1680-1720. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1600, 1550-1530.

Ожидание:
Ситуация не очевидна. Мое личное ожидание, все-таки – КОРРЕКЦИЯ.
Спекулятивно: коррекция.
Среднесрочно: равновероятно и продолжение роста к 1680-1720 по РТС, и коррекция, и консолидация.

Торговый план (рекомендации):
Моя позиция – выйти в деньги до окончания майских праздников.
Спекулятивно: от продаж.
Среднесрочно: Выйти в деньги.
Астрологически: [lana] на убывающей луне роста не бывает, в четверг с пятницей и вовсе свалимся.

Америка:
• Умеренно негативная динамика индексов в США в пятницу была обусловлена негативной статистикой по заказам на товары длительного пользования, которые снизились до минимального за семь месяцев уровня; и худшими, чем ожидания, данными с рынка жилой недвижимости.

DJIA: -0,44%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,79%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• В Европе биржевые игроки ориентировались на негативную статистику из США, а так же на снижение котировок на сырьевом рынке.
• Вместе с тем, в Германии, индекс потребительского доверия на октябрь, который публикует консалтинговая компания GfK, вырос до максимального за 16 месяцев уровня 4,3 пункта. Данные за сентябрь также пересмотрены в сторону повышения – до 3,8 пункта. Днем ранее, резко вырос индекс предпринимательского доверия.

DAX: -0,42%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на негативные пятничные результаты в Европе и Америке, индикаторы развивающихся рынков, неожиданно, показали умеренный оптимизм.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекционный настрой.
• Причиной этого является укрепление Йены, что делает экспорт азиатских товаров менее конкурентоспособным.
• Другим негативным ориентиром стали акции Honda Motor, обвалившиеся более чем на 5%, после неблагоприятной статистики из США по товарам длительного спроса. Менее агрессивные, но существенные продажи идут, так же, по акциям Toyota Motor и Panasonic.
• Merrill Lynch понизил весь японский сектор потребительских финансов до “underweight” (хуже рынка), с “neutral” (на уровне рынка).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,50%
SSE Composite Index (China): -2,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Позитивные результаты. Прирост, в среднем, около 1%.

ADR АДР Газпрома: +1,48%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,02 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт несущественно выше.
• Ситуация с ликвидностью, на первый вляд, не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Вопрос об отставке Василия Зубакина и.о. гендиректора РусГидро решен. Выбирать нового кандидата на эту должность будет лично премьер-министр Владимир Путин.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 16:25 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Российский рынок торгуется в рамках общей тенденции на мировых фондовых рынках, и, даже, лучше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, с позитивной тенденцией.
• Ситуация не очевидна. Тренды на эту неделю на мировых рынках еще не сформировались.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога