Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера мы стали свидетелями волатильных торгов в США. К концу сессии баланс сместился в сторону покупателей.
• Гнетущее действие оказывали вновь растущие цены на нефть и газ.
• А позитивное давление оказала статистика по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders) которая оказалась лучше ожиданий.
_
DJIA: +0,36%
S&P500: +0,40%
NASDAQ: +0,22%
_
Pre-Market: нейтрально
_
S&P 500
_
Европа:
• В Европе мы наблюдали разнонаправленные итоги торгов, которые отражают сложившуюся на финансовых рынках неопределенность.
_
DAX: +1,08%
FTSE: +0,18%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Ровные позитивные результаты, которые дают сигнал к продолжению восходящего тренда.
_
BRIC: +1,17%
MSCI EM: +0,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,57%
MSCI EM Latin America: +1,94%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,92%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Основным фактором, который сегодня предопределяет рост в Азии, является позитивная статистика с потребительского рынка США. Благодаря чему, азиатские экспортеры надеются сохранить свои объемы производства.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,03%
SSE Composite Index: ) +0,25% ( SSE100: -0,90%)
BSE SENSEX (India): +0,06%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Основными игроками на нефтяном рынке продолжают оставаться нигерийские повстанцы, которые вчера пообещали произвести серию взрывов в дельте реки Нигер, что вызвало подорожание биржевой цены “черного золота” на 2%.
_
NYMEX Crude Oil: 131,03 $/BBL (+1,66%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, Вымпелком.
Хуже рынка: Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос к иене на торгах в Азии в четверг, приблизившись к двухнедельному максимуму, отмечавшемуся накануне, на фоне данных о заказах на товары длительного пользования в США, оказавшихся лучше прогнозов и ослабивших беспокойство по поводу экономических перспектив США.
• Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в апреле на 0,5 процента по сравнению с мартом, тогда как аналитики в среднем ожидали сокращения на 1,0 процента. Без учета транспортного сектора заказы выросли на 2,5 процента.
• Данные о заказах укрепили мнение участников рынка о том, что Федеральная резервная система США пока будет сохранять процентную ставку без изменений на уровне 2,00 процента годовых и может повысить ее к концу года на 0,25 процентного пункта. Это привело к росту доходности государственных облигаций США и оказало поддержку доллару.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше вчерашних показателей.
• MosPrime Rate: 4,29%, что существенно выше (+0,9пп).
• Ситуация с ликвидностью неудовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: МТС, ГМК.
Негативные новости: –.
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• На рынке вчера был день консолидации.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы за май.
12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за апрель.
13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике за май.
13:00 – Еврозона – Business climate indicator – Индикатор делового климата за май.
14:00 – Великобритания – CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли за май.
16:30 – Канада – Balance of payments – Сальдо платежного баланса за март.
16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители
16:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
16:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
16:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) в 1 квартале.
16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
18:00 – США – Help Wanted Index – Индекс количества требуемых работников (апрель).
19:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками
19:00 – США – Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас – Сити в мае.
21:00 – Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы в апреле
_
Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно возобновление покупок.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:

• Сюрпризом для участников рынка стало заявление банка Wells Fargo имеющего штаб-квартиру с Сан-Франциско, о ожидаемой прибыли за 1-й кв. на уровне $3 миллиарда, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Акции самого Wells Fargo выстрелили на +31,7%, и вытянули индекс сектора Kbw Bank Index на +20,11%. Новость дала надежду, что ситуация в банковском секторе начала стабилизироваться.
• От себя замечу, что подобные выдающиеся финрезультаты в банковском секторе, стали возможны благодаря изменению в стандартах бухгалтерского учета, а именно уходу от правила “mark-to-market“, что дает возможность оценивать ценные бумаги находящиеся на балансе банка не по рынку, а по “прогнозной стоимости” (!?)
• Однако, не все так хорошо в заморском королевстве. Опубликованная статистика показала резкое падение розничных продажах в Марте на 1,8%, на фоне ожиданий cнижения 0,9%, и против прироста продаж в феврале на +0,3%.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг принадлежащей Уорену Баффету (Warren Buffett) компании Berkshire Hathaway, на фоне убытков этого холдинга в 2008 году.
• Ее одним важным позитивом стало снижение дефицита торгового баланса, о чем я уже упоминал во вчерашнем вечернем отчете.

DJIA: +3,14%
S&P500: +3,81%
NASDAQ: +3,89%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Немецкое правительство объявило, что собирается скупить акции банка “Hypo Real Estate” по цене в 1,39 евро за акцию. Согласно правилам, введённым в действие в этом месяце, правительство имеет право экспроприировать акции терпящих бедствие компаний, заплатив владельцам установленный минимум. Аналитики оценивают инициативу Берлина положительно. Последний раз в истории Германии к экспроприации прибегали во времена нацистского режима.

DAX: +3,06%
FTSE: +1,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки и так вчера показали выдающиеся результаты, но если ориентироваться на вчерашний взлет акций ETF фонда TEMPLETON RUSSIA (+16,5%) то потенциал роста локального рынка составляет еще процентов 8-10%.

BRIC: +3,54%
MSCI EM: +3,67%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +3,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +16,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японское правительство представило экономическую стратегию страны до 2020 года. Премьер-министр Японии Таро Асо объявил: “Решительные и смелые действия правительства и частного сектора должны позволить нам увеличить ВВП до 120 триллионов иен и создать четыре миллиона рабочих мест. Уже через три года мы рассчитываем сформировать спрос в объёме сорока-шестидесяти триллионов иен и создать от полутора до двух миллионов вакансий”. Один из приоритетов японской национальной стратегии – здоровье и здравоохранение: планируется увеличить число сотрудников этой сферы, построить новые больницы и дома престарелых, чтобы помочь стареющему населению страны. Япония удвоит использование альтернативных источников энергии, увеличив их долю в энергопотреблении до 20 процентов. Экологически безопасными должны быть 50 процентов автомобилей, поступающих в продажу через десять лет – покупатели должны иметь стимул для покупки машин, работающих на электричестве. Кроме того, японские власти рассчитывают удвоить объёмы туризма в Страну восходящего Солнца. План экономического стимулирования оценивается в 154 миллиарда американских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
SSE Composite Index (China): +2,02% ( SSE100: +2,52%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне +7%. Лучше рынка продолжают оставаться Вымпелком и Мечел, с приростом +11,2% и +13,2% соответственно.

Нефть:
• Нефть растет на фоне ослабления доллара, а так же на дефиците, связанном со снижением добычи.

NYMEX Crude Oil: 52,47 $/BBL (+5,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,68% (-0,07 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Весь развитый финансовый мир ушел на пасхальные каникулы до вторника.

Рынок:
• На рынке начался процесс, похожий на цепную реакцию. Больший рост, привлекает все больше и больше новых инвесторов на рынок.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Обычно, в выходные дни, рынок растет. А сегодняшний день можно назвать выходным, т.к. Европа и Америка отдыхают.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегий от покупок, с целью 950 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Как я уже отмечал, в пятничных Итогах, качественно поменялось новостное поле. Внимание инвесторов приковано к сделкам слияния и поглощения. Вчерашний оптимизм имеет именно эти причины.
• Фармацевтический концерн Abbott Laboratories (входящий в Fortune 500) пробрел своего партнера – бельгийскую фармкомпанию Solvay, за $6.6 миллиарда наличными.
• Xerox объявил о покупке Affiliated Computer Services (обе компании входят в Fortune 500) за $6.4 миллиарда за наличные и свои акции. После чего акции Xerox упали на 14.5%, а акции Affiliated выросли на те же 14%.
• Частный фонд American Securities сообщил о приобретении компании GenTek (химический и машиностроительный холдинг) за $411 миллиона. Акции GenTek выросли только за вчерашнюю сессию на 39%.
• Johnson & Johnson приобрел 18% акций биотехнологической компании Crucell за $444 миллиона.
• На этом и растем.

DJIA: +1,28%
S&P500: +1,78%
NASDAQ: +1,90%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Заметным повышением ведущих фондовых индексов закрылись торги на европейских рынках акций. Новости о крупных слияниях в технологической и химической отраслях порадовали игроков: так компания Xerox покупает своего конкурента ACS, а фармаконцерн Abbott – бизнес в Бельгии. Активность компаний для инвесторов – лучшее свидетельство оживления экономики. По традиции, на позитив одними из первых отреагировали акции банков.

DAX: +2,78%
FTSE: +1,70%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• К концу вчерашнего дня вектор на развивающихся рынках выправился на растущий.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,39%
MSCI EM Eastern Europe: +1,43%
MSCI EM Latin America: +2,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии нет единой динамики.
• Рынке в Японии растут на фоне снижения йены к доллару.
• Акции в Тайване растут, после того как национальный регулятор разрешил китайским инвесторам, приобретать акции компаний производящих жидкокристаллические панели и электронные микрокомпоненты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,83%
SSE Composite Index (China): -1,06% ( SSE100: -1,16%)
BSE SENSEX (India): +0,71%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ровный рост.

ADR АДР Газпрома: +0,63%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,65%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,84 $/BBL (+1,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Резко упали остатки на корсчетах. Произошел отток из системы. Или банки произвели выплаты, или купили валюту. В общем – повод проявить бдительность.
• Ставки овернайт стабильны.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 12:30 Великобритания Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Российский рынок торгуется в общей тенденции на мировых фондовых рынках.
• Внутренних идей не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивны, но внутридневной вектор сформировавшийся в Азии нейтральный.
• Вероятно открытие ростом на 1-2% и дальнейшая консолидация, или коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Обзор рынков

Америка: рост.
DJIA: +0,65%
S&P500: +0,61%
NASDAQ: +0,22%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: существенный рост по всем региональным секторам.

MSCI EM: +1,394%
MSCI EM Eastern Europe: +2,400%
MSCI EM Latin America: +2,074%
Аргентина (MERVAL): +0,06%
Бразилия (BOVESPA): +1,62%
Мексика (IPC): +2,1%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,76%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: рост.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): выходной
Hong Kong (Hang Seng): +0,86%

Nikkei-225

Нефть: опять семьдесят пять :).

NYMEX Crude Oil: 74,61 $/BBL (+1,22%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: незначительный минус у Вымпелкома и Юкоса, остальные АДР показали уверенный рост. В целом, выше локального рынка.

FOREX: Доллар 1,26.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости, первая полоса: “.. победоносная поступь фондового рынка …” 8)
(+) Коммерсантъ: Европа пошла на уступки Газпрому.
(-) Коммерсантъ: Объем IPO Роснефти может быть уменьшен вдвое до $10 млрд.

Новостной фон: оптимистичный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: оптимизм переполняет.

Технически:
Ближайшая цель: 1750 по индексу РТС.
Поддержка: 1600.

Ожидание:
Хорошие утренние новости с внешних рынков к росту, по крайней мере, с утра.
Вместе с тем, мои целевые уровни исполнены. Выше 1750 в ближайшее время я рынок не вижу, и сегодня выхожу из позиций.
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: рост до уровня 1750 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: от покупок.
Среднесрочно: выход из всех позиций на утреннем росте

Обзор рынков

Америка: коррекция.
DJIA: -0,21%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,80%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: умеренный рост.

MSCI EM: +0,409%
MSCI EM Eastern Europe: +0,104%
MSCI EM Latin America: +0,427%
Аргентина (MERVAL): —
Бразилия (BOVESPA): —
Мексика (IPC): —

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,03%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: рост.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +1,26%
Hong Kong (Hang Seng): +0,97%

Nikkei-225

Нефть: опять растет в цене .

NYMEX Crude Oil: 73,70 $/BBL (+2,46%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Ростелеком удивил в пятницу: +11%. В целом АДР лучше локального рынка.

FOREX: Доллар протестировал уровень 1,26.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Одна из крупнейших управляющих пенсионными активами компаний Великобритании – F&C Asset Management официально предостерегла контрагентов от участия в покупке акций “Роснефти” при IPO. Причина – высокие юридические риски. (Коммерсант)
(?) в Связьинвесте сменился гендиректор.

Новостной фон: противоречивый.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: ничем несгибаем.

Технически:
Ближайшая цель: 1700-1750. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1600, 1550-1530.

Ожидание:
Хороший задел, обеспеченный АДР в Ростелекоме, должен выдернуть рынок на новый, более высокий, уровень.
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: рост до уровня 1700-1750 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: от покупок.
Среднесрочно: покупки в голубых фишках с целью по индексу РТС 1750.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога