Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Сюрпризом для участников рынка стало заявление банка Wells Fargo имеющего штаб-квартиру с Сан-Франциско, о ожидаемой прибыли за 1-й кв. на уровне $3 миллиарда, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Акции самого Wells Fargo выстрелили на +31,7%, и вытянули индекс сектора Kbw Bank Index на +20,11%. Новость дала надежду, что ситуация в банковском секторе начала стабилизироваться.
• От себя замечу, что подобные выдающиеся финрезультаты в банковском секторе, стали возможны благодаря изменению в стандартах бухгалтерского учета, а именно уходу от правила “mark-to-market“, что дает возможность оценивать ценные бумаги находящиеся на балансе банка не по рынку, а по “прогнозной стоимости” (!?)
• Однако, не все так хорошо в заморском королевстве. Опубликованная статистика показала резкое падение розничных продажах в Марте на 1,8%, на фоне ожиданий cнижения 0,9%, и против прироста продаж в феврале на +0,3%.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг принадлежащей Уорену Баффету (Warren Buffett) компании Berkshire Hathaway, на фоне убытков этого холдинга в 2008 году.
• Ее одним важным позитивом стало снижение дефицита торгового баланса, о чем я уже упоминал во вчерашнем вечернем отчете.

DJIA: +3,14%
S&P500: +3,81%
NASDAQ: +3,89%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Немецкое правительство объявило, что собирается скупить акции банка “Hypo Real Estate” по цене в 1,39 евро за акцию. Согласно правилам, введённым в действие в этом месяце, правительство имеет право экспроприировать акции терпящих бедствие компаний, заплатив владельцам установленный минимум. Аналитики оценивают инициативу Берлина положительно. Последний раз в истории Германии к экспроприации прибегали во времена нацистского режима.

DAX: +3,06%
FTSE: +1,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки и так вчера показали выдающиеся результаты, но если ориентироваться на вчерашний взлет акций ETF фонда TEMPLETON RUSSIA (+16,5%) то потенциал роста локального рынка составляет еще процентов 8-10%.

BRIC: +3,54%
MSCI EM: +3,67%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +3,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +16,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японское правительство представило экономическую стратегию страны до 2020 года. Премьер-министр Японии Таро Асо объявил: “Решительные и смелые действия правительства и частного сектора должны позволить нам увеличить ВВП до 120 триллионов иен и создать четыре миллиона рабочих мест. Уже через три года мы рассчитываем сформировать спрос в объёме сорока-шестидесяти триллионов иен и создать от полутора до двух миллионов вакансий”. Один из приоритетов японской национальной стратегии – здоровье и здравоохранение: планируется увеличить число сотрудников этой сферы, построить новые больницы и дома престарелых, чтобы помочь стареющему населению страны. Япония удвоит использование альтернативных источников энергии, увеличив их долю в энергопотреблении до 20 процентов. Экологически безопасными должны быть 50 процентов автомобилей, поступающих в продажу через десять лет – покупатели должны иметь стимул для покупки машин, работающих на электричестве. Кроме того, японские власти рассчитывают удвоить объёмы туризма в Страну восходящего Солнца. План экономического стимулирования оценивается в 154 миллиарда американских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
SSE Composite Index (China): +2,02% ( SSE100: +2,52%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне +7%. Лучше рынка продолжают оставаться Вымпелком и Мечел, с приростом +11,2% и +13,2% соответственно.

Нефть:
• Нефть растет на фоне ослабления доллара, а так же на дефиците, связанном со снижением добычи.

NYMEX Crude Oil: 52,47 $/BBL (+5,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,68% (-0,07 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Весь развитый финансовый мир ушел на пасхальные каникулы до вторника.

Рынок:
• На рынке начался процесс, похожий на цепную реакцию. Больший рост, привлекает все больше и больше новых инвесторов на рынок.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Обычно, в выходные дни, рынок растет. А сегодняшний день можно назвать выходным, т.к. Европа и Америка отдыхают.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегий от покупок, с целью 950 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Как я уже отмечал, в пятничных Итогах, качественно поменялось новостное поле. Внимание инвесторов приковано к сделкам слияния и поглощения. Вчерашний оптимизм имеет именно эти причины.
• Фармацевтический концерн Abbott Laboratories (входящий в Fortune 500) пробрел своего партнера – бельгийскую фармкомпанию Solvay, за $6.6 миллиарда наличными.
• Xerox объявил о покупке Affiliated Computer Services (обе компании входят в Fortune 500) за $6.4 миллиарда за наличные и свои акции. После чего акции Xerox упали на 14.5%, а акции Affiliated выросли на те же 14%.
• Частный фонд American Securities сообщил о приобретении компании GenTek (химический и машиностроительный холдинг) за $411 миллиона. Акции GenTek выросли только за вчерашнюю сессию на 39%.
• Johnson & Johnson приобрел 18% акций биотехнологической компании Crucell за $444 миллиона.
• На этом и растем.

DJIA: +1,28%
S&P500: +1,78%
NASDAQ: +1,90%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Заметным повышением ведущих фондовых индексов закрылись торги на европейских рынках акций. Новости о крупных слияниях в технологической и химической отраслях порадовали игроков: так компания Xerox покупает своего конкурента ACS, а фармаконцерн Abbott – бизнес в Бельгии. Активность компаний для инвесторов – лучшее свидетельство оживления экономики. По традиции, на позитив одними из первых отреагировали акции банков.

DAX: +2,78%
FTSE: +1,70%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• К концу вчерашнего дня вектор на развивающихся рынках выправился на растущий.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,39%
MSCI EM Eastern Europe: +1,43%
MSCI EM Latin America: +2,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии нет единой динамики.
• Рынке в Японии растут на фоне снижения йены к доллару.
• Акции в Тайване растут, после того как национальный регулятор разрешил китайским инвесторам, приобретать акции компаний производящих жидкокристаллические панели и электронные микрокомпоненты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,83%
SSE Composite Index (China): -1,06% ( SSE100: -1,16%)
BSE SENSEX (India): +0,71%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ровный рост.

ADR АДР Газпрома: +0,63%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,65%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,84 $/BBL (+1,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Резко упали остатки на корсчетах. Произошел отток из системы. Или банки произвели выплаты, или купили валюту. В общем – повод проявить бдительность.
• Ставки овернайт стабильны.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 12:30 Великобритания Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Российский рынок торгуется в общей тенденции на мировых фондовых рынках.
• Внутренних идей не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивны, но внутридневной вектор сформировавшийся в Азии нейтральный.
• Вероятно открытие ростом на 1-2% и дальнейшая консолидация, или коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• На американском рынке вчера сложился позитивный фон.
• ВВП (GDP) за первый квартал оказался лучше ожиданий, вырос доллар и упали цены на нефть.
• После закрытия рынков Dell сообщил о квартальных продажах и прибылях существенно превышающих ожидания. Его акции выросли почти на 10% на пост-маркете.
_
DJIA: +0,41%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,87%
_
Pre-Market: нейтрально
_
S&P 500
_
Европа:
• На фоне роста цен на энергоносители дорожали энергетических компаний, среди которых выделились E.ON, BP, Total.
• В банковском секторе наблюдалась негативная тенденция на фоне ожиданий новых убытков от Royal Bank of Scotland.
_
DAX: +0,30%
FTSE: -0,02%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты торгов говорят об отсутствии тренда на развивающихся рынках.
_
BRIC: -0,19%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +1,18%
MSCI EM Latin America: -0,86%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Японии рост, который продолжил позитивную тенденцию, сформировавшуюся вчера на Wall Street. Лидируют акции экспортеров на фоне снижения йены к доллару.
• Разнонаправленная динамика по секторам. Снижаются акции добывающих и нефтяных компаний. Растут акции химических компаний и авиаперевозчиков.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,25%
SSE Composite Index: ) -0,27% ( SSE100: -1,14%)
BSE SENSEX (India): +1,01%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Снижение цен на индикативные сорта нефти совпало с заявлением Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), регулятора американского рынка фьючерсов, о том, что она усилит надзор за торговлей энергоносителями, наблюдая за индексными фондами и отслеживая информацию о нефтяных контрактах, базирующихся на американской нефти, которые торгуются в Британии.
• Международное Энергетическое Агентство EIA сообщило, что спрос на нефть в США в марте сократился до самого низкого для этого месяца уровня за пять лет, что стало новым сигналом того, что потребителям сложно справляться с ростом цен на “черное золото”.
_
NYMEX Crude Oil: 126,62 $/BBL (-3,37%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
_
АДР:
Лучше рынка: Операторы фиксированной связи, Лукойл, ГМК.
Хуже рынка: Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар держится около трехмесячного максимума к иене на торгах в Азии в пятницу на фоне пересмотренных в сторону повышения данных о ВВП США, которые усилили ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку позже в этом году.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• MosPrime Rate: 4,0% (-0,3).
• Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Мечел, Белон – ММК, Газпром.
Негативные новости: –.
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Вчера на рынок вновь показал неадекватный оптимизм, что говорит о вероятном выходе на новые исторические максимумы в ближайшие дня.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи за апрель.
10:45 – Франция – Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за аперель.
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы за апрель.
13:00 – Италия – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за май.
16:30 – США – Personal income – Личные доходы за апрель.
16:30 – США – Personal spending – Личные расходы за апрель.
16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за апрель.
16:30 – Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за март.
16:30 – Канада – Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей за апрель.
17:45 – США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за май.
18:00 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за май.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные. Рост на финансовом рынке противопоставлен падению на сырьевом.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Обзор рынков

Америка: Dow Jones все ближе приближается к уровням абсолютных исторических максимумов (11518,8), показанных им в ноябре 2000 года.
DJIA: +0,34%
S&P500: +0,34%
NASDAQ: +0,87%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: умеренный рост.

MSCI EM: +0,51%
MSCI EM Eastern Europe: +0,941%
MSCI EM Latin America: +0,317%
Аргентина (MERVAL): -0,4%
Бразилия (BOVESPA): +0,14%
Мексика (IPC): +0,64%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,98%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: нейтрально.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): выходной
Hong Kong (Hang Seng): -0,08%

Nikkei-225

Нефть: очень резко опустилась до 70$.

NYMEX Crude Oil: 69,94 $/BBL (-3,34%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Лидеры: Газпром +3,79%, ГМК +7,31%, Вымпелком +4,11%. Вместе с тем, кроме ГМК и Газпрома, все остальные бумаги хуже локального рынка.

FOREX: Доллар почти 1,27.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: не вышли за рамки ценового диапазона последних месяцев.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Россией запущен новый спутник-разведчик “Кобальт-М”.

Новостные ленты переполнены сводками с товарных рынков, на которых цены бьют все мыслимые прогнозы.

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: состояние участников – смесь эйфории и страха.
Нет точки опоры, с позиции которой, можно сейчас оценить рынок адекватно.

Технически:
Ближайшая цель: 1750 по индексу РТС.
Поддержка: 1600.

Ожидание:
Грядут длинные выходные.
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: предпосылок к продолжению роста без коррекции или консолидации не вижу.

Торговый план (рекомендации):
До окончания праздников повременить со спекуляциями и инвестициями.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: коррекция.
DJIA: -0,14%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,25%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: умеренный рост.

MSCI EM: +0,401%
MSCI EM Eastern Europe: +0,586%
MSCI EM Latin America: +0,035%
Аргентина (MERVAL): -2,84%
Бразилия (BOVESPA): -0,24%
Мексика (IPC): +0,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,11%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: нейтрально.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): выходной
Hong Kong (Hang Seng): -0,15%

Nikkei-225

Нефть: ниже.

NYMEX Crude Oil: 72,28 $/BBL (-3,22%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Газпром (-3,28%) лидер снижения в секторе АДР. Юкос, как всегда в противофазе (+1,27). Что Газпрому хорошо, то Юкосу – смерть. И наоборот.
Ниже локального рынка Лукойл, выше ГМК и Ростелеком.

FOREX: Доллар 1,26.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: выросли до максимумов последних 3-х месяцев.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Ночью пресс-службами было разослано два релиза:
(+) Ростелеком: S&P повысило рейтинг корпоративного управления до “РКУ-6,2″
(+) Лукойл: GLOBAL FINANCE признал Лукойл лучшей российской нефтегазовой компанией.
(-) Аэрофлоту создали конкурента – второго национального перевозчика на базе KrasAir.
Таким образом, видим, что у Правительства хватило ума, не создавать новых “чеболей” на базе Автоваза и Аэрофлота.

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: сбавил обороты.

Технически:
Ближайшая цель: 1750 по индексу РТС.
Поддержка: 1600.

Ожидание:
Грядут длинные выходные.
Спекулятивно: “пила”.
Среднесрочно: консолидация, в лучшем случае.

Торговый план (рекомендации):
До окончания праздников повременить со спекуляциями и инвестициями. И уже начинать мариновать мясо, к традиционным шашлыкам на 9 мая.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога