Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Сюрпризом для участников рынка стало заявление банка Wells Fargo имеющего штаб-квартиру с Сан-Франциско, о ожидаемой прибыли за 1-й кв. на уровне $3 миллиарда, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Акции самого Wells Fargo выстрелили на +31,7%, и вытянули индекс сектора Kbw Bank Index на +20,11%. Новость дала надежду, что ситуация в банковском секторе начала стабилизироваться.
• От себя замечу, что подобные выдающиеся финрезультаты в банковском секторе, стали возможны благодаря изменению в стандартах бухгалтерского учета, а именно уходу от правила “mark-to-market“, что дает возможность оценивать ценные бумаги находящиеся на балансе банка не по рынку, а по “прогнозной стоимости” (!?)
• Однако, не все так хорошо в заморском королевстве. Опубликованная статистика показала резкое падение розничных продажах в Марте на 1,8%, на фоне ожиданий cнижения 0,9%, и против прироста продаж в феврале на +0,3%.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг принадлежащей Уорену Баффету (Warren Buffett) компании Berkshire Hathaway, на фоне убытков этого холдинга в 2008 году.
• Ее одним важным позитивом стало снижение дефицита торгового баланса, о чем я уже упоминал во вчерашнем вечернем отчете.

DJIA: +3,14%
S&P500: +3,81%
NASDAQ: +3,89%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Немецкое правительство объявило, что собирается скупить акции банка “Hypo Real Estate” по цене в 1,39 евро за акцию. Согласно правилам, введённым в действие в этом месяце, правительство имеет право экспроприировать акции терпящих бедствие компаний, заплатив владельцам установленный минимум. Аналитики оценивают инициативу Берлина положительно. Последний раз в истории Германии к экспроприации прибегали во времена нацистского режима.

DAX: +3,06%
FTSE: +1,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки и так вчера показали выдающиеся результаты, но если ориентироваться на вчерашний взлет акций ETF фонда TEMPLETON RUSSIA (+16,5%) то потенциал роста локального рынка составляет еще процентов 8-10%.

BRIC: +3,54%
MSCI EM: +3,67%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +3,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +16,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японское правительство представило экономическую стратегию страны до 2020 года. Премьер-министр Японии Таро Асо объявил: “Решительные и смелые действия правительства и частного сектора должны позволить нам увеличить ВВП до 120 триллионов иен и создать четыре миллиона рабочих мест. Уже через три года мы рассчитываем сформировать спрос в объёме сорока-шестидесяти триллионов иен и создать от полутора до двух миллионов вакансий”. Один из приоритетов японской национальной стратегии – здоровье и здравоохранение: планируется увеличить число сотрудников этой сферы, построить новые больницы и дома престарелых, чтобы помочь стареющему населению страны. Япония удвоит использование альтернативных источников энергии, увеличив их долю в энергопотреблении до 20 процентов. Экологически безопасными должны быть 50 процентов автомобилей, поступающих в продажу через десять лет – покупатели должны иметь стимул для покупки машин, работающих на электричестве. Кроме того, японские власти рассчитывают удвоить объёмы туризма в Страну восходящего Солнца. План экономического стимулирования оценивается в 154 миллиарда американских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
SSE Composite Index (China): +2,02% ( SSE100: +2,52%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне +7%. Лучше рынка продолжают оставаться Вымпелком и Мечел, с приростом +11,2% и +13,2% соответственно.

Нефть:
• Нефть растет на фоне ослабления доллара, а так же на дефиците, связанном со снижением добычи.

NYMEX Crude Oil: 52,47 $/BBL (+5,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,68% (-0,07 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Весь развитый финансовый мир ушел на пасхальные каникулы до вторника.

Рынок:
• На рынке начался процесс, похожий на цепную реакцию. Больший рост, привлекает все больше и больше новых инвесторов на рынок.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Обычно, в выходные дни, рынок растет. А сегодняшний день можно назвать выходным, т.к. Европа и Америка отдыхают.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегий от покупок, с целью 950 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Обзор рынков

Америка: Существенное снижение.

DJIA: -1,88%
S&P500: -1,68%
NASDAQ: -1,49%
Фьючерсы на индексы: (!) отскочили на +0,40%.
S&P 500

Европа: Существенное снижение.

DAX: -3,36%
FTSE 100: -2,92%

DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: После закрытия торгов в Европе, снижение подхватили Латиноамериканские рынки.

MSCI EM: -0,149%
MSCI EM Eastern Europe: -3,396%
MSCI EM Latin America: -3,665%
Аргентина (MERVAL): -3,45%
Бразилия (BOVESPA): -2,86%
Мексика (IPC): -2,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,43%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: на отрицательной территории.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -1,68%
Hong Kong (Hang Seng): -2,01%

Nikkei-225

Нефть: ниже перескочила ниже психологически значимой черты в 70$.

NYMEX Crude Oil: 68,69 $/BBL (-1,22%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,5%.

АДР: в АДР очень плохо. Газпром упал еще на -6,22%, ГМК -8,38%, Сургутнефтегаз -8,03%, он же преф -10,37%, Татнефть -6%, и т.д. …

FOREX: Доллар корректируется.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: без существенных отклонений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости: Торги акциями Роснефти планируется начать 14 июля.
(-) Коммерсант: у Газпрома конфликт с E.ON Ruhrgas. Это серьезно (имхо)

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Сознание переламывается, потихоньку. Разговоров о снижении больше, чем о росте.

Технически:
Вероятен пробой восходящего тренда.
Цели (по индексу РТС): 1600-1650, 1750, 1900.
Поддержка: 1500-1550, 1400-1380.

Ожидание:
Существенное (3-4%) снижение в первой половине торгов.
Спекулятивно: Снижение в первой половине торгов.
Среднесрочно: сигналов к покупкам нет.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: без рекомендаций.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: падение прекратилось, не более того.
DJIA: +0,42%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: -0,24%
Фьючерсы на индексы: ниже.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Беспрецедентное снижение по всем ЕМ.

MSCI EM: -4,299%
MSCI EM Eastern Europe: -5,637%
MSCI EM Latin America: -4,154%
Аргентина (MERVAL): -3,04%
Бразилия (BOVESPA): -2,34%
Мексика (IPC): -2,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,40%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: открылись существенным гэпом вниз, который так и не закрыли.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -2,06%
Hong Kong (Hang Seng): -0,63%

Nikkei-225

Нефть: Вчерашние торги открылись гэпом на 3%, который так и не был закрыт в течении дня.

NYMEX Crude Oil: 69,41 $/BBL (-3,79%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,5%.

АДР: АДР чуда не случилось. Идут продажи. По Юкосу восстановлен статус-кво, он на 5% ниже вчерашнего результата.

FOREX: Доллар 1.28.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: без существенных отклонений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: умеренно отрицательный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Холодным душем стало вчерашнее снижение для многих спекулянтов и инвесторов.

Технически:
Цели (по индексу РТС): 1750, 1900.
Поддержка: 1500-1550, 1380-1400.

Ожидание:
Повода для существенного отскока нет.
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: Дальнейшее снижение и консолидация на уровне поддержки 1500-1550.

Торговый план (рекомендации):
Шортить поздно. Покупать рано.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:
• Несмотря на худшие, чем ожидания, статотчеты по безработице и производству в обрабатывающей промышленности, рынок несущественно “сполз”, в целом сохранив текущие уровни.
• Поддержку рынку оказал календарный фактор, т.к. традиционно в конце квартала и начале следующего, рынки растут.

DJIA: -0,31%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В сентябре снижение потребительских цен в 16-ти странах зоны евро оказалось сильнее прогнозов – на 0.3% по сравнению с сентябрем прошлого года.
• Британский Marks&Spencer рапортует об улучшение ситуации. Сеть универмагов, имеющая 600 магазинов в Британии и еще почти 300 в других странах, заявила, что во втором квартале продажи на национальном рынке снизились на 0,5%. Это лучший показатель за два года.
• В Германии число обращений за пособием по безработице сентябре упало на 125 тысяч без учета сезонных колебаний. Таким образом, армия безработных в крупнейшей экономике Европы составляет 3,340 млн., это 8% от активного населения. По другой статистике, которая учитывает сезонный фактор, число безработных снизилось только на 12 тысяч, однако немецкие экономисты ориентируются на первую методику.
• Европейские фондовые рынки поднимались в течение дня, но все-таки закончили последние торги сентября в минусе из-за статистики из США, где индекс деловой активности в сентябре неожиданно упал.

DAX: -0,67%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно растущий вектор.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,88%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Динамика на азиатских рынках сегодня неоднородна, и соответствует внутренним национальным новостям.
• Фабричное производство Китае, согласно сегодняшней статистики, показало прирост седьмой месяц подряд, на фоне стимулирования правительством потребительского и коммерческого кредитования.
• В Японии сегодня опубликован пессимистичный отчет ЦБ Японии, который говорит о возможном сокращении инвестиций в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,53%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,32%)
BSE SENSEX (India): -0,04%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные результаты по итогам торгов в США.

ADR АДР Газпрома: -0,92%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,09%.

Нефть:
• На сырьевом рынке высокая волатильность.
• Несмотря на опубликованный вера рост запасов сырой нефти в США, котировки “выстрелили” более чем на 5%. Причина этому опубликованная параллельно статистика по добыче нефти странами ОПЕК, где добыча снижается второй месяц подряд.

NYMEX Crude Oil: 70,61 $/BBL (+5,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в четверг с трудом удерживал позиции относительно евро и иены, снижаясь к высокодоходным, но рискованным валютам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остались на уроне предыдущего дня.
• Ставки овернайт существенно скорректировались.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,42% (-0,62 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Personal income / spending- Личные доходы / расходы
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Жадность побеждает осторожность.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на прочность уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральные.
• Вероятно возобновление игры на повышение. Если сегодняшняя статистика не испортит оптимистичный настрой.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Обзор рынков

Америка: вчера пережила наиболее существенное дневное снижение за последние три месяца.
DJIA: -1,22%
S&P500: -1,45%
NASDAQ: -2,06%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: существенное снижение.

MSCI EM: -0,689%
MSCI EM Eastern Europe: -0,24 %
MSCI EM Latin America: -2,289%
Аргентина (MERVAL): -2,03%
Бразилия (BOVESPA): -2,17%
Мексика (IPC): -1,59%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,55%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: открылись существенным гэпом вниз, который так и не закрыли.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -1,71%
Hong Kong (Hang Seng): -1,30%

Nikkei-225

Нефть: вновь приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 73,32 $/BBL (+1,62%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,5%.

АДР: АДР остановились на отметках, в среднем, на 2% ниже локального рынка.

FOREX: Доллар стремительно падает.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: без существенных отклонений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) в газетах тема №1 – начало новой “Холодной войны” России и Западом. М-да…

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Как всегда, коррекция оказалась неожиданной.

Технически:
Вероятность коррекции выше. Снижение последних 2-х дней не реализовало коррекцию в полной мере.
Цели (по индексу РТС): 1750, 1900.
Поддержка: 1680, 1500-1550, 1380-1400.

Ожидание:
Повторении динамики азиатских индексов: с открытия гэп 1-2%, затем, до конца дня торги на одном уровне.
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: предпосылок к продолжению роста без полноценной коррекции не вижу.

Торговый план (рекомендации):
Шортить поздно. Покупать рано.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога