Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• (Bloomberg) Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke said policy makers will “strongly resist” inflation. (Бернанке: “…будем отчаянно сопротивляться инфляции”. Т.е. поднимать учетную ставку. Что негативно для рынка акций. Plan.ru)
• Вчера мы увидели разнонаправленные и в целом сбалансированные настроения на американском рынке. В противоположные стороны рынок тянули: вниз, очередная порция негативных новостей от банка Lehman Brothers, и вверх, осторожно-позитивные высказывания чиновников ФРС + снизившиеся котировки нефти.
_
DJIA: +0,58%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: -0,61%
_
Pre-Market: -0,55%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Разнонаправленная динамика. Ориентиров нет.
_
DAX: +0,17%
FTSE: -0,49%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, проявили умеренный пессимизм. Россия была лучше рынка.
_
BRIC: -0,98%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,05%
MSCI EM Latin America: -0,66%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,92%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• На открывшейся после праздника Шанхайской фондовой бирже обвал. Спекулянты “догоняют” пятничное трехпроцентное падение в штатах, и резкий влет цен на нефть. Эти события были еще не отражены в котировках.
• В целом, в Азии болезненная реакция на взлет нефтяных котировок. Дешевеют акции самолетов, пароходов, и прочих перевозчиков. А так же автозаводов. И банков, на примере $2,8 миллиардных убытков Lehman.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,19%
SSE Composite Index: -6,66% ( SSE100: -7,52%)
BSE SENSEX (India): -1,05%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть могут резко упасть к концу этого года или в начале следующего, поскольку признаки замедления спроса в азиатских странах постепенно материализуются, считает инвестиционный банк Lehman Brothers.
• ОПЕК по-прежнему настаивает на том, что на рынках достаточно нефти, и обвиняет в росте цен спекулянтов. Подъем цен не имеет ничего общего с дефицитом поставок, сказал Рейтер глава картеля Мохаммад Али Хатиби. Он также добавил, что ОПЕК нет необходимости встречаться до запланированного на сентябрь собрания, поскольку нечего обсуждать.
• Доллар во вторник подскочил до трехмесячного максимума относительно иены после того, как глава ФРС Бен Бернанке сказал, что рост цен на нефть усилил инфляционные риски, поддержав ожидания на повышение ключевой ставки в этом году.
• Сегодня утром, нефть восстановилась после снижения накануне, однако рынок может остаться под давлением из-за укрепления доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 134,35 $/BBL (-3,02%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%.
_
АДР:
Лучше рынка: Лукойл, Газпром нефть.
Хуже рынка: Ростелеком.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос до трехмесячного максимума к иене на торгах в Азии во вторник на фоне слов главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке о том, что центробанк будет активно бороться с ухудшением инфляционных ожиданий, что убедило многих инвесторов в том, что процентная ставка в США может быть повышена в этом году.
• Бернанке также сказал, что недавний рост цен на энергоносители усугубляет риски, связанные с инфляцией, и заметил, что угроза существенного экономического спада в США уменьшилась. Эти комментарии также оказали поддержку доллару и привели к росту доходности американских государственных облигаций.
• Подобные комментарии со стороны главы ФРС наряду с заявлениями представителей Европейского центробанка о том, что процентная ставка в еврозоне может быть повышена уже в июле, указывают на то, что члены центробанков пытаются предотвратить инфляционное влияние роста цен на нефть почти до $140 за баррель.
• Заявление Бернанке прозвучало на фоне ряда неожиданных замечаний высокопоставленных американских чиновников, которые сказали, что следят за долларом, и оставили открытой возможность интервенции в форме скупки доллара для ограничения его снижения.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах несущественно повысились.
• MosPrime Rate: 3,52% (+0,02).
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром, Лукойл, Роснефть.
Негативные новости: Сбербанк.
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке нет единых тенденций.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• И на поддержке по предыдущему историческому максимуму индекса РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за апрель.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Trade Balance – Торговый баланс за апрель.
• 16:30 – Канада – Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за апрель.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 – Канада – Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
_
Ожидание:
• На утро ситуация негативная, обусловленная падением котировок в Азии и на премаркете в США.
• Не исключено пробитие технической поддержки, на которой рынок сейчас находится.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Обзор рынков

Америка: отскочила, под конец второй недели падения.

DJIA: -0,14 %
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,62%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.
S&P 500

Европа: чуть выше ноля.

DAX: +0,12%
FTSE 100: —

DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: нейтрально.

MSCI EM: -0,66%
MSCI EM Eastern Europe: -2,707%
MSCI EM Latin America: ) +0,138%
Аргентина (MERVAL): +0,09%
Бразилия (BOVESPA): -0,2%
Мексика (IPC): -0,17%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,16%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Вновь снижаются.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -1,25%
Hong Kong (Hang Seng): -1,16%

Nikkei-225

Нефть: торгуется на историческом уровне поддержки в районе 70$, на уровне 50-дневной MA.

NYMEX Crude Oil: 69,29 $/BBL (-1,23%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: еще ниже -0,5%.

АДР: Снизились. Однако, в целом не хуже локального рынка.

FOREX: Доллар держит позиции.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: ничего особенного.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Закрытие в пятницу не вселяет оптимизм.

Технически:
Существенная поддержка в районе 1400 по индексу РТС
Цели (по индексу РТС): 1600-1650, 1750-1800, 1900.
Поддержка: 1400-1380.

Ожидание:
Не исключен отскок на нейтральных данных с внешних рынков по итогам пятницы.
Однако, азиатские рынки и нефть, снижающиеся сегодня, не дают повода говорить о сломе тенденции к снижению.
Спекулятивно: Рост в первой половине торгов, далее ориентир – европейские рынки и фьючерс на СиПи.
Среднесрочно: сигналов к покупкам нет.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:

• Две основных новостных линии сейчас на рынке, которые уравновешивают друг-друга. Это негативный вектор в виде General Motors (-16,18%), которому официально предписали готовить документы на банкротство. И позитивный вектор по линии финансового сектора. Банки отчитались, и продолжают отчитываться, за первый квартал лучше ожиданий.
• В целом в корпоративном секторе картина не утешительная. Ожидается, что прибыль компаний входящих в индекс S&P 500, снизится примерно на 38% в первом квартале, так рассчитали аналитики Thomson Reuters.

DJIA: -0,32%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• В связи с выходными вчера, значимых новостей по европейскому рынку пока нет.

DAX: —
FTSE: —

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Результаты по индексам и фондам развивающихся рынков указывают на умеренно негативную тенденцию в отношении российского рынка.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,72%
MSCI EM Eastern Europe: -1,15%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Обобщая новости и настроения, которые сегодня на новостных лентах в отношении азиатских рынков, получим: Азиатские экономики испытывают колоссальные проблемы из-за падения экспорта. Пока лишь экономика Китая показывает прирост, но самыми низкими темпами за последние 10 лет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,58%
SSE Composite Index (China): +0,53% ( SSE100: +1,45%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По АДР разнонаправленная динамика и неравномерные обороты. Ориентиров по этому индикатору сегодня нет.

Нефть:
• Нефть вновь валится вниз. Во-первых близка дата очередной экспирации. Во-вторых действительно, появились ожидания дальнейшего снижения спроса.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-4,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений. Консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находится на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,85% (-0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю
• 16.30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей за март
• 16.30 США Retail Sales – Розничные продажи за март
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за март
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за февраль

Рынок:
• Судя по настроениям, участники рынка уже не хотят активно покупать на текущих уровнях. Ждут коррекцию.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Снижение, на фоне падения цен на нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Американский рынок в пятницу обвалился после выхода негативных данных по безработице, и на фоне беспрецедентного роста цен на энергоносители.
• Наибольшим потерям подверглись банки, входящие в индекс Dow American Express,Citigroup, Bank of America,JPMorgan Chase, страховая компания AIG, которые потеряли больше 5% за день.
_
DJIA: -3,13%
S&P500: -3,09%
NASDAQ: -2,96%
_
Pre-Market: +0,25%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Бундесбанк повысил прогноз инфляции в Германии в пятницу и сообщил, что ожидает замедления экономического роста страны в 2009 году после уверенного подъема в 2008.
• Немецкий центробанк ожидает, что годовая гармонизированная инфляция в стране составит 3,0 процента в этом году и 2,2 процента в следующем. В декабре Бундесбанк прогнозировал рост цен на 2,3 процента в 2008 году и на 1,5 процента в 2009.
• Риски для экономического роста сбалансированы, однако перспективы в области цен в последнее время стали “явно более мрачными”, говорится в сообщении Бундесбанка.
• Прогнозы Бундесбанка подготовлены в рамках более широкого экономического прогноза для еврозоны в целом, который был опубликован Европейским центробанком в четверг и продемонстрировал похожую картину.
_
DAX: -1,99%
FTSE: -1,48%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки проявили более умеренный пессимизм. Может просто не успели?
_
BRIC: -0,18%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,60%
MSCI EM Latin America: -1,80%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,87%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Япония и Индия открыли торги гэпом -2%.
• Снижаются сектора: машиностроение, финансовый и высокотехнологичный сектор, авиаперевозчики.
• Рынки в Австралии, Китае, Гонконге и Филиппинах закрыты на праздник. У каждой юрисдикции сегодня свой праздник. От дня рождения Королевы в Австралии, до дня друзей в Китае.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,86%
SSE Composite Index: –% ( SSE100: —%)
BSE SENSEX (India): -3,02%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Рекордный дневной взлет цен на нефть в пятницу, более чем на 10$ за баррель, спровоцировал доклад Morgan Stanley, которые уже к началу июля прогнозируют нефтяные котировки на ровне 150 $/BBL. И основной причиной указывает спрос на энергоносители из стран Азии.
_
NYMEX Crude Oil: 138,54 $/BBL (+7,76%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,6%.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз и Ростелеком.
Хуже рынка: Мечел, ГМК, Вымпелком, МТС, все остальные тоже.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос против иены в понедельник, восстановившись после падения на прошлой неделе из-за неожиданного скачка уровня безработицы в США, который возродил страхи относительно глубокого и продолжительного экономического спада.
• Уровень безработицы в США в мае поднялся до 5,5 процента, максимального значения с октября 2004 года, что стало еще одним признаком ослабления экономики.
• Евро удерживает сильные позиции относительно доллара после того как на прошлой неделе нефть подорожала более, чем на $10 долларов до рекордной отметки почти в $140 за баррель, а также после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что ключевая ставка может быть повышена в июле, чтобы облегчить инфляционное давление.
• … трейдеры ждут выступления главы ФРС Бена Бернанке, которое состоится сегодня вечером, чтобы узнать, что он скажет о долларе.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах несущественно повысились.
• MosPrime Rate: 3,50% (0,00).
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Система.
Негативные новости: ТНК-BP, Газпром.
Новостной фон: локальные новости позитивные, в целом.
_
Рынок:
• Умиротворение на рынке было разбито серией плохих новостей с запада.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• И, после июньской коррекции, на поддержке по предыдущему историческому максимуму индекса РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Индексы ММВБ и РТС. Технический анализ.
_
Календарь:
• Сегодня Роснефть опубликует отчетность за 1 квартал по US GAAP.
• 12:30 – Великобритания – Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе в мае.
• 12:30 – Великобритания – Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе в мае.
_
Ожидание:
• На утро ситуация негативная, обусловленная падением в США в пятницу и в Азии сегодня утром.
• Не исключено пробитие технической поддержки, на которой рынок сейчас находится.
• Однако неизвестна еще реакция нерезидентов на новые тезисы политического курса российского Правительства, озвученные на Петербургском международном экономическом форуме первым вице-премьером Игорем Шуваловым.
• И главный открытый вопрос: совсем не понятно, пятничный негатив из США уже был отыгран на торговой сессии в субботу, или еще нет!? ))
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

• Несмотря на то, что сегодня 13-е число, к открытию складывается безмятежная картина.
• Ключевые площадки в США и Европе сегодня вновь будут закрыты. Пасхальный понедельник.
• В Японии умеренно позитивные настроения (NIKKEI: +0,54%).
• Только новостной фон носит скандальные оттенки:
– Правительство Туркмении называет Газпром виновником взрыва на транзитном газопроводе, из-за роста давления, в связи с прекращением отбора газа последним.
– Противостояние Русала и Альфа-банка вновь обострилось.
– Евросеть прекратила продавать контракты МТС.

Ожидание:
• Внутридневной рендж +/- 3% от цены закрытия.
• Причем в первой половине дня вероятнее “плюс”, а во второй половине коррекция.
• Внутридневной и краткосрочный потенциал роста рынка оценивается не выше, чем 950-960 пунктов по индексу ММВБ.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога