Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Несмотря на День Колумба торги на NYSE были, но закончились без существенных отклонений к предыдущей сессии, так как небыло ни статистики, ни каких либо значимых новостей.
• Американские трейдеры живут ожиданиями, что начинающаяся на этой неделе активная публикация квартальных отчетов, покажет прирост корпоративных прибылей.

DJIA: +0,21%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Повышением ведущих фондовых индексов в пределах 1,5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мощный прилив оптимизма обеспечил инвесторам неожиданно хороший отчет от ведущего в Европе производителя электроники Philips. C июля по сентябрь чистая прибыль компании составила 174 млн. евро против 57 млн. за тот же период прошлого года. При этом, прибыль обеспечивается только за счет оптимизации расходов, а реального восстановления спроса на ключевых рынках не видно. Обороты Philips за квартал упали на 11%. Пессимизм Philips разделяют и его конкуренты – американский General Electric и немецкий Siemens.

DAX: +1,25%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь выделяется неадекватно высоким высоким ростом, на фоне умеренного прироста по развивающимся площадкам в целом.

BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +4,17%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota сообщила, что в третьем квартале прибыли от продажи автомобилей за рубежом выросли на 3,1%, а что стало стимулом роста во всем автомобильном и индустриальном секторах.
• Кроме того, вышла серия повышения брокерских рекомендаций по компаниям. Goldman Sachs выпустили рекомендацию “уверенно покупать” по акциям второго по величине японского металлургического холдинга JFE Holdings Inc., а Merrill Lynch рекомендовал покупать акции Commonwealth Bank of Australia.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,84%
SSE Composite Index (China): +0,73% SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост от 3 до 9 %%.

ADR АДР Газпрома: +5,73%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +3,10%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник колебались близ $73 за баррель, периодически падая ниже этой отметки после непрерывного роста в течение трех сессий подряд, вызванного ослаблением доллара и оптимизмом инвесторов по поводу состояния мировой экономики.
• К закрытию в США накануне цены на нефть выросли до семинедельного максимума.

NYMEX Crude Oil: 73,27 $/BBL (+2,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Вчера доллар вновь подвергся давлению продавцов. Сегодня нейтрально.
• Существенное влияние на динамику курса доллара окажут итоги сегодняшнего размещения федеральных коротких бондов США двух выпусков, на общую на сумму $60 миллиардов.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах постепенно снижаются несколько дней, но все же остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт резко упали, демонстрируя избыток ликвидности.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,38% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Уралкалий, Соллерс.
Новостной фон. Негативные новости: ВТБ, АвтоВАЗ,

Новостной фон. Новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:

• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1400 пунктов, к которому уже вплотную подошли.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов.

Ожидание:
• Умеренно позитивные сигналы к открытию торгов.
• Не исключено, что сегодня продолжится рост на фоне роста в Азии.
• К концу торговой сессии нужно ждать увеличения волатильность по мере выхода новостей в Европе и США.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Рекомендовано фиксировать открытые позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Обзор рынков

Америка: Индексы не дают ориентиров. Котировки на конец дня вернулись к нулевой отметке.

DJIA: +0,07%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: -0,30%
Фьючерсы на индексы: продолжили вчерашнее падение.
S&P 500

Развивающиеся рынки: Индия (+2,45%) и Япония (+0,58%), сегодня утром, “позеленели” после вчерашнего обвала на EM. Пока, это не больше чем отскок.

MSCI EM: -3,989%
MSCI EM Eastern Europe: -5,645%
MSCI EM Latin America: -0,979%
Аргентина (MERVAL): -0,86%
Бразилия (BOVESPA): +0,49%
Мексика (IPC): -0,85%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,78%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: умеренный рост
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,58%
Hong Kong (Hang Seng): +0,07%

Nikkei-225

Нефть: торгуется возле уровня поддержки 70$. И судя по угасающей динамике графика, и вчерашнему заявлению Ирана: не использовать “нефтяное оружие”, имеет высокие шансы продавить уровень поддержки 70$.

NYMEX Crude Oil: 70,35 $/BBL (-0,67%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Падение в АДР меньше, чем на локальном рынке.

Новости:

(+) Норильский Никель опубликовал хороший отчет о финансовых результатах за 2005г..

Новостной фон: умеренно положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчера просто-напросто сдали нервы. Объективно, так резко падать повода не было.

Технически:
Равновесие.
Рынок имеет добротную с поддержку на 1300.
Технических сигналов к инвестиционным и среднесрочным покупкам не сформировалось. К продажам сигналов тоже нет, т.к. краткосрочно, рынок перепродан.

Ожидание:
Внешние рынки дают сигналы к отскоку.
Вместе с тем, в газетах опубликована статистика, говорящая об оттоке капитала из взаимных фондов, вкладывающих в развивающиеся рынки.
И не надо забывать, что пятница – самый сложный ля прогнозирования день.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: упала после публикации индекса CEO Economic Outlook -индекса настроения директоров :)
Индекс S&P закрылся вчера ниже 200-дневной MA, что является не очень оптимистичным техническим сигналом.

DJIA: -0,65%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,51%
Фьючерсы на индексы: продолжили вчерашнее падение.
S&P 500

Европа: Вчерашний рост не перерос в что-то большее, чем коррекция к трем дням предыдущего сильного падения.
DAX: +0,75%
FTSE +0,69%

DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: снижение по всем региональным секторам

MSCI EM: -2,379%
MSCI EM Eastern Europe: -2,485%
MSCI EM Latin America: -2,771%
Аргентина (MERVAL): -1,59%
Бразилия (BOVESPA): -3,54%
Мексика (IPC): -2,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,02%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Индия провалилась на 5% с открытия торгов. Япония не лучше.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -3,79%
Hong Kong (Hang Seng): -1,76%

Nikkei-225

Нефть: торгуется возле уровня поддержки 70$. И судя по угасающей динамике графика, и вчерашнему заявлению Ирана: не использовать “нефтяное оружие”, имеет высокие шансы продавить уровень поддержки 70$.

NYMEX Crude Oil: 70,82 $/BBL (-2,37%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,4%

АДР: Нефтяные бумаги значительно ниже локального рынка. Белая ворона – только Ростелеком, растущий на инсайде.

FOREX: Доллар держит позиции возле 1.28.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Избыточная ликвидность, которая вдруг появилась на прошлой неделе, рассасывается.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) “Подписаться кровью” обязал Фрадков членов кабинета, под реформой электроэнергетики. Президент нашел “тормоз” ВВП в лице РАО. Вот Вам и “5%” в год недостающие для удвоения ВВП – подхватил Фрадков.
Правительство, во вчерашних новостях, выгладило сборищем тюфяков, которых пока не пнешь палец о палец не ударят.
Моя бабушка в таких случаях говорила, – “Заставь дурака молиться – он и лоб разобьет”.
Ничего хорошего от таких экономических “прорывов”, “из-под палки” не может получиться. (имхо)
(-) Уголовным преследованием и обвинением в мошенничестве на 1,5 миллиарда рублей обернулось руководству KrasAir нежелание объединяться с Аэрофлотом.

Новостной фон: умеренно отрицательный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчерашний “взлет” РАО на новостях был с готовностью поддержан, теми, кто без сожаления “слил” на уровне 17 руб, уже давно невиданный объем бумаг энергокомпании.

Технически:
Движение, не меньше, чем на 100 пунктов вниз по индексу РТС было бы, в моменте, вполне оправданным.

Ожидание:
Рынок обречен на падение, прямо с открытия.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: от продаж.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:
• Несмотря на День Колумба торги на NYSE были, но закончились без существенных отклонений к предыдущей сессии, так как небыло ни статистики, ни каких либо значимых новостей.
• Американские трейдеры живут ожиданиями, что начинающаяся на этой неделе активная публикация квартальных отчетов, покажет прирост корпоративных прибылей.

DJIA: +0,21%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Повышением ведущих фондовых индексов в пределах 1,5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мощный прилив оптимизма обеспечил инвесторам неожиданно хороший отчет от ведущего в Европе производителя электроники Philips. C июля по сентябрь чистая прибыль компании составила 174 млн. евро против 57 млн. за тот же период прошлого года. При этом, прибыль обеспечивается только за счет оптимизации расходов, а реального восстановления спроса на ключевых рынках не видно. Обороты Philips за квартал упали на 11%. Пессимизм Philips разделяют и его конкуренты – американский General Electric и немецкий Siemens.

DAX: +1,25%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь выделяется неадекватно высоким высоким ростом, на фоне умеренного прироста по развивающимся площадкам в целом.

BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +4,17%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota сообщила, что в третьем квартале прибыли от продажи автомобилей за рубежом выросли на 3,1%, а что стало стимулом роста во всем автомобильном и индустриальном секторах.
• Кроме того, вышла серия повышения брокерских рекомендаций по компаниям. Goldman Sachs выпустили рекомендацию “уверенно покупать” по акциям второго по величине японского металлургического холдинга JFE Holdings Inc., а Merrill Lynch рекомендовал покупать акции Commonwealth Bank of Australia.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,84%
SSE Composite Index (China): +0,73% SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост от 3 до 9 %%.

ADR АДР Газпрома: +5,73%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +3,10%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник колебались близ $73 за баррель, периодически падая ниже этой отметки после непрерывного роста в течение трех сессий подряд, вызванного ослаблением доллара и оптимизмом инвесторов по поводу состояния мировой экономики.
• К закрытию в США накануне цены на нефть выросли до семинедельного максимума.

NYMEX Crude Oil: 73,27 $/BBL (+2,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Вчера доллар вновь подвергся давлению продавцов. Сегодня нейтрально.
• Существенное влияние на динамику курса доллара окажут итоги сегодняшнего размещения федеральных коротких бондов США двух выпусков, на общую на сумму $60 миллиардов.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах постепенно снижаются несколько дней, но все же остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт резко упали, демонстрируя избыток ликвидности.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,38% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Уралкалий, Соллерс.
Новостной фон. Негативные новости: ВТБ, АвтоВАЗ,

Новостной фон. Новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:

• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1400 пунктов, к которому уже вплотную подошли.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов.

Ожидание:
• Умеренно позитивные сигналы к открытию торгов.
• Не исключено, что сегодня продолжится рост на фоне роста в Азии.
• К концу торговой сессии нужно ждать увеличения волатильность по мере выхода новостей в Европе и США.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Рекомендовано фиксировать открытые позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Противоречивые сигналы не дали американскому рынку сформировать единую тенденцию.
• Рост нефтяных котировок, в моменте, более, чем на $6 за сессию, дал толчок к росту акций нефтяного сектора. Однако. Производственный Philadelphia Fed index и индекс опережающих индикаторов (Leading indicators index) упали больше ожиданий, что сохраняет у инвесторов опасения в отношении американской экономики.
_
DJIA: +0,11%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: -0,36%
_
Pre-Market: -0,10%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов в четверг до минимального значения с начала августа из-за сохраняющихся сомнений по поводу состояния финансового сектора, а также роста цен на нефть, который укрепил инфляционные опасения.
• Акции сырьевых компаний помогли ограничить снижение рынка, так как сектор благоприятно реагировал на рост цен на металлы и нефть.
_
DAX: -1,28%
FTSE: -0,03%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Настроения на развивающихся рынках разделились. К продолжающемуся росту в Латинской Америке присоединились рынки Восточной Европы, в том числе Россия. Однако. На азиатских площадках негативная тенденция и продажи не прекращаются.
_
BRIC: -0,20%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,90%
MSCI EM Latin America: +1,29%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии развивается падение. Большинство региональных индексов опустилось до двух – четырехлетних минимумов. Внимание приковано к акциям финансового сектора, где лидером падения сегодня является Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,6%), после негативных прогнозов Citigroup. Всего же, индекс акций азиатских финансовых компаний TOPIX BANKS INDEX с начала июня упал более чем на 25%.
• Русские авиакомпании не одиноки в своих проблемах. Сегодня прокатилась волна продаж в акциях азиатских авиаперевозчиков. Существенно упали акции Korean Air, Air China, Singapore Airlines, China Eastern Airlines, и других.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,67%
SSE Composite Index: -2,50% ( SSE100: -3,21%)
BSE SENSEX (India): +0,08%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть держатся около $121 за баррель на торгах в Азии в пятницу, продемонстрировав максимальный за три месяца рост накануне на фоне снижения доллара и усиливающейся напряженности в отношениях США и России.
• Россия, второй по величине экспортер нефти в мире, объявила, что отреагирует на соглашение США и Польши о размещении элементов ПРО на польской территории не только дипломатическим протестом.
• Доллар подрос сегодня после самого резкого однодневного снижения за пять месяцев в четверг, когда некоторые трейдеры, похоже, начали восстанавливать длинные позиции по сырью и короткие по доллару на фоне растущего беспокойства по поводу финансового сектора в США.
• Участники рынка постепенно начинают задумываться о том, какое решение в отношении поставок примет Организация стран-экспортеров нефти на заседании 9 сентября, а также следят за тропическим штормом “Фэй”, который может вернуться в Мексиканский залив на выходных.
_
NYMEX Crude Oil: 121,18 $/BBL (+4,86%) контракт CL.V08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без отклонений.
_
АДР:
Лучше рынка: ГМК, Лукойл.
Хуже рынка: Сургутнефтегаз, Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в пятницу стал расти после произошедшего накануне самого значительного снижения за последние пять месяцев, обусловленного беспокойством инвесторов по поводу благополучия финансового сектора.
• Первые две недели августа американская валюта росла, так как инвесторы поверили, что Федеральная резервная система США не будет снижать ключевую процентную ставку с нынешнего уровня в два процента годовых. При этом игроки на рынке ждут, что европейский Центробанк может внести коррективы в денежно-кредитную политику из- за замедленных темпов роста экономики еврозоны. “Рынок более не отрицает вероятности снижения ставки ЕЦБ, поэтому евро сейчас больше рискует упасть в цене. В среднесрочной перспективе сложится тенденция к росту доллара к евро и прочим валютам”, – сказал Коджи Фукая из токийского отделения Deutsche Bank.
• По мнению аналитиков, после резкого укрепления доллар может еще снизиться, однако он будет устойчиво расти в среднесрочной перспективе и отыграет падение до исторических минимумов, длившееся семь лет.
• Сомнения в финансовом благополучии двух американских ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac и инвестбанка Lehman Brothers не дают инвесторам позабыть о кризисе на жилищном рынке, поразившем экономику США. Однако неприятности финсектора уже не так сильно сказываются на американской валюте, как это было в начале года.
• Инвесторы ждут выступления главы ФРС США Бена Бернанке в пятницу в 18.00 МСК..
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным. Признаки поддержки ликвидности со стороны ЦБ.
• MosPrime Rate: 5,68% ( MosPrime Rate).
• Савки высоки. Ситуация с ликвидностью стабилно-неудовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: МТС, Газпром, ММК, НЛМК.
Негативные новости: Мечел.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке продолжается острый дефицит ликвидности.
• Рассчитывать на восстановление фондового рынка без восстановления стабильности на денежном рынке не приходится.
_
Технически:
• На дневном графике индекса ММВБ вчера сформировалась свечная формация “молот”, что дает надежды на технический рост сегодня.
• Актуальные уровни сопротивления: 1850 по индексу РТС и/или 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 1700 по индексу РТС и/или 1300 по индексу ММВБ.
_
Технический анализ. Индекс ММВБ.
_
Календарь:
• 12:00 – Еврозона – Euro – zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за июнь.
• 12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за II кв.
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности в июне.
• 18:00 – США – Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
_
Ожидание:
• Вероятно продолжение позитивной динамики в нефтяных бумагах. В других секторах ситуация не столь очевидна.
• За позитивное развитие внутридневной динамики: рост доллара и технические сигналы.
• Фундаментальная оценка рынка дает сигналы к покупкам со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Избирательно. От покупок в акциях нефтяного сектора.
• С инвестиционными целями: Активно покупать.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога