Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Прилив пессимизма нахлынул на инвесторов, которые ожидают плохих статданных, выходящих во вторник, по продажам домов в июле, потребительским ожиданиям, и “минуткам” с последнего заседания ФРС.
• Прошла эйфория в отношении Lehman Brothers (-6%), Korea Development Bank сообщил что для инвестиции в Lehman, ему нужно одобрение регулятора.
• Рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможном понижении рейтинга крупнейшему американскому страховщику AIG (-5,49%), что спровоцировало распродажи по всему спектру бумаг финансового сектора.
_
DJIA: -2,08%
S&P500: -2,03%
NASDAQ: -1,96%
_
Pre-Market: +0,15%
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов в понедельник вслед за акциями финансового сектора, дешевевшими из-за новых опасений по поводу состояния дел в индустрии, а также бумаг энергетических компаний, которые теряли в цене из-за снижения цен на нефть.
• Тем не менее, объем торгов был невысоким из-за национального праздника в Британии, где фондовый и другие рынки были закрыты, что существенно отразилось на ходе торгов в остальной Европе.
_
DAX: -0,72%
FTSE: —
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Нерезиденты вчера продолжили активно продавать российские фонды, не оставляя локальному рынку никаких шансов на отскок сегодня.
_
BRIC: -0,62%
MSCI EM: -0,62%
MSCI EM Eastern Europe: -1,54%
MSCI EM Latin America: -2,90%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,0%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• На азиатских рынках негативный настрой, которым они заразились от Wall Street.
• Продают “голубые фишки” финансового сектора: Mitsubishi UFJ Financial Group, Australia & New Zealand Banking Group, и т.п.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,79%
SSE Composite Index: -2,59% ( SSE100: -2,91%)
BSE SENSEX (India): -0,65%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Нефтяной рынок определяет, сохраняющаяся напряженность в отношениях РФ и Запада из-за ситуации в Грузии и ожидания того, что Организация стран-экспортеров нефти сократит добычу по итогам заседания 9 сентября, если “черное золото” продолжит дешеветь.
• Несмотря, на то, что котировки за минувшие сутки изменились не существенно, нефтетрейдеры готовы к активной игре, как к игре на повышение, так и на понижение.
_
NYMEX Crude Oil: 115,11 $/BBL (-0,30%) контракт CL.V08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без отклонений.
_
АДР:
Лучше рынка:
Хуже рынка: продажи по всему спектру российских АДР.
_
FOREX:
• Доллар вновь укрепляется сегодня утром, что усиливает негативную тенденцию на рынке акций.
• ЧИКАГО (Рейтер) – Глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер выступает за быстрое изменение политики низких процентных ставок Федеральной резервной системы на фоне опасений роста инфляции, пишет газета New York Times. “Если мы будем медлить с изменением нынешней стимулирующей денежно-кредитной политикой, то мы столкнемся с ускорением инфляции, что может обойтись очень недешево”, – говорится в интервью Плоссера, которое газета публикует в понедельник. Сохранение ставки на слишком низком уровне создает “риск потери доверия к ФРС в отношении сдерживания инфляции”, сказал Плоссер на экономическом симпозиуме, организованном ФРБ Канзаса.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
Остатки на корсчетах резко сократились.
• MosPrime Rate: 7,0% ( MosPrime Rate +1,29%).
• Ставки высоки. Ситуация с ликвидностью резко ухудшилась.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Новостной фон: негативный.
_
Рынок:
• На рынке распродажа, инициированная нерезидентами.
• Кроме того, началась очередная волна фиксации убытков российскими инвесторами, нервы которых не выдерживают просадок в 20-30%.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне поддержки в районе 1700 пунктов по индексу РТС, следующая цель 1475-1500 пунктов.
_
Индекс РТС
_
Календарь:
• 10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за II квартал.
• 10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в сентябре.
• 12:00 – Германия – IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO в августе.
• 12:00 – Германия – IFO expectations – Индекс ожиданий IFO в августе.
• 12:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO в августе.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в августе.
• 18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда в августе.
• 18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в июле.
• 22:00 – США – FOMC Meeting minutes – Протоколы заседания ФРС.
_
Ожидание:
• Укрепление доллара, вывод средств из русских фондов нерезидентам, острый дефицит денежных средств в банковской системе, основные факторы на утро.
• Кроме того, с большой долей вероятности можно утверждать, что утром брокерские конторы будут продавать активы по поступившим ночным заявкам с Wall Street.
• Рынок обречен на существенное падение в первой половине торгов.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж с открытия.
• С инвестиционными целями: Активно покупать.

Америка:

• Лучший, чем ожидалось, отчет от JPMorgan и ожидания хорошего отчета от Google стали основными причинами оптимизма на вчерашней сессии.
• Однако, уже после окончания торгов Google опубликовал отчет хуже чем от него ожидали, после чего на внебиржевых торгах началось снижение.
• Продолжают выходить противоречивые статданные. Снизилось количество обращений за пособиями по безработице, но при этом объемы строительства нового жилья обновили минимальные многолетние показатели.

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +2,68%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• Квартальная прибыль NOKIA упала на 90%, до 122 млн. евро, против 1,2 млрд. евро годом ранее.
• Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2009 года упал на 18,4% относительно февраля предыдущего года, что стало рекордным снижением с начала отслеживания этих данных в 1986 году.

DAX: +1,31%
FTSE: +2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сложные к интерпретации показатели, от -0,14% по индексу стран BRIC, до +10,26% по ETF фонду Templeton Russia.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,79%
MSCI EM Latin America: +2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +10,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии оптимизм, после того, как крупнейший японский производитель микроэлектроники – Toshiba – сообщил о меньших, чем ожидалось операционных убытках за 1-й кв. Кроме того на оптовом рынке микрокомпонентов наметился рост, что поддержало котировки ценных бумаг компаний всего этого сектора.
• В Китае продажи. Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале текущего года замедлился до 6,1% в годовом исчислении. Это самый худший показатель с 1992 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,85%
SSE Composite Index (China): -0,50% ( SSE100: -0,82%)
BSE SENSEX (India): +3,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки АДР соответствуют локальным уровням.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле отметки $50 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 49,98 $/BBL (+1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,79% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
13:00 Еврозона
Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за февраль

13:00 Еврозона
Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за февраль

17:55 США
University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сегодня сложный для прогнозирования день.
• Сигналом, определяющим тренд на следующую неделю будет, опубликованный уже в конце торгов в 17:55, индекс потребительских настроений (доверия) в США.
• Технически, сложились предпосылки к коррекции в район 700-750 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Лучший, чем ожидалось, отчет от JPMorgan и ожидания хорошего отчета от Google стали основными причинами оптимизма на вчерашней сессии.
• Однако, уже после окончания торгов Google опубликовал отчет хуже чем от него ожидали, после чего на внебиржевых торгах началось снижение.
• Продолжают выходить противоречивые статданные. Снизилось количество обращений за пособиями по безработице, но при этом объемы строительства нового жилья обновили минимальные многолетние показатели.

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +2,68%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• Квартальная прибыль NOKIA упала на 90%, до 122 млн. евро, против 1,2 млрд. евро годом ранее.
• Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2009 года упал на 18,4% относительно февраля предыдущего года, что стало рекордным снижением с начала отслеживания этих данных в 1986 году.

DAX: +1,31%
FTSE: +2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сложные к интерпретации показатели, от -0,14% по индексу стран BRIC, до +10,26% по ETF фонду Templeton Russia.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,79%
MSCI EM Latin America: +2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +10,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии оптимизм, после того, как крупнейший японский производитель микроэлектроники – Toshiba – сообщил о меньших, чем ожидалось операционных убытках за 1-й кв. Кроме того на оптовом рынке микрокомпонентов наметился рост, что поддержало котировки ценных бумаг компаний всего этого сектора.
• В Китае продажи. Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале текущего года замедлился до 6,1% в годовом исчислении. Это самый худший показатель с 1992 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,85%
SSE Composite Index (China): -0,50% ( SSE100: -0,82%)
BSE SENSEX (India): +3,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки АДР соответствуют локальным уровням.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле отметки $50 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 49,98 $/BBL (+1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,79% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
13:00 Еврозона
Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за февраль

13:00 Еврозона
Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за февраль

17:55 США
University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сегодня сложный для прогнозирования день.
• Сигналом, определяющим тренд на следующую неделю будет, опубликованный уже в конце торгов в 17:55, индекс потребительских настроений (доверия) в США.
• Технически, сложились предпосылки к коррекции в район 700-750 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Главным стимулом к росту американских индексов в пятницу стал резкий обвал нефтяных котировок и укрепление доллара.
• Морально поддержал рынок мудрый Бен Бернанке, который, на экономическом симпозиуме на родине в Элли Смит – героини сказки “Волшебник Изумрудного города” (Канзасе), пообещал, что все будет хорошо, и охладил инфляционные опасения инвесторов, отметив благоприятное сочетание сильного доллара и снижающихся цен на нефть.
• Кроме того, в пятницу, Уорен Баффет (Warren Buffet, Berkshire Hathaway (BRK)) высказался, что акции сейчас “более привлекательные, чем год назад”, а он сам не играет против доллара.
• Важной позитивной новостью для финансового сектора стало сообщение о том, что Korea Development Bank рассматривает предложение о покупки доли в бизнесе проблемного Lehman Brothers Holdings. Это привело к росту акций Lehman более чем на 5% к закрытию, и почти на 15%, в моменте, в течение торговой сессии.
_
DJIA: +1,73%
S&P500: +1,13%
NASDAQ: +1,44%
_
Pre-Market: -0,20%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские фондовые рынки закрылись значительным ростом индексов в пятницу благодаря тому, что акции представителей финансового сектора восстановились в ожидании продажи американского инвестиционного банка Lehman Brothers, а цены на нефть опустились ниже $118.
_
DAX: +1,69%
FTSE: +2,52%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На фоне оптимизма на развитых рынках, обескураживают результаты по развивающимся площадкам, и особенно России, где негативная тенденция не изменилась, и продажи не прекратились. Частично это можно списать на укрепление доллара, однако вывод средств из русских фондов Templeton Russia и Market Vectors Russia является индикатором негативного настроения нерезидентов к России.
_
BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -1,68%
MSCI EM Latin America: -0,02%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,45%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Рынки Японии и Индии открылись сегодня полуторапроцентным гэпом вверх. Ключевым фактором для этого послужили обвал биржевых цен на нефть и новости по Lehman Brothers.
• Лидирующими бумагами на рынке являются акции автопроизводителей и авиаперевозчиков.
• Обращают на себя внимания акции Honda Motor и Nissan Motor , которые выросли примерно на 4%.
• А так же, явный оптимизм в бумагах финансового сектора, отмечается рост в акциях: австралийских Macquarie Group и National Australia Bank, японских Mitsubishi UFJ Financial, Китайских China Construction Bank и Shanghai Pudong Development Bank.
• Однако идет снижение в акциях микроэлектронного сектора, после того, как Goldman Sachs понизил цель по акциям Realtek Semiconductor (-6,5%).
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,89%
SSE Composite Index: +0,83% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): +1,50%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ПЕРТ, Австралия (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник продолжали снижаться после резкого падения в конце прошлой недели, поскольку Россия вывела основную часть войск с территории Грузии, а тропический шторм “Фей” не нанес удара по нефтяной инфраструктуре в районе Мексиканского залива.
_
NYMEX Crude Oil: 114,59 $/BBL (-5,44%) контракт CL.V08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без отклонений.
_
АДР:
Лучше рынка: ГМК, компании связи.
Хуже рынка: Газпром, Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос до двухлетнего пика к фунту стерлингов на торгах в Азии в понедельник на фоне опубликованных на прошлой неделе слабых данных о ВВП Британии, усиливших ожидания того, что Банк Англии понизит процентную ставку.
• Пересмотренные данные о ВВП Великобритании показали, что он не изменился во втором квартале, а не вырос на 0,2 процента, как сообщалось первоначально – это стало самой слабой квартальной динамикой со второго квартала 1992 года.
• Британская статистика усилила беспокойство и по поводу экономики еврозоны, подкрепляя мнение о том, что Европейский центробанк также может понизить процентную ставку в ближайшие месяцы.
• Замедление глобальной экономики и перспективы понижения процентных ставок за пределами США оказывают поддержку доллару, однако трейдеры скептически оценивают вероятность резкого роста этой валюты, учитывая сохраняющиеся опасения по поводу финансовой системы США.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным. Признаки поддержки ликвидности со стороны ЦБ.
• MosPrime Rate: 5,71% ( MosPrime Rate+0,03 ).
• Ставки высоки. Ситуация с ликвидностью стабилно-неудовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Северсталь, ГМК Норильский Никель.
Негативные новости: —.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке продолжается острый дефицит ликвидности.
• Политическая ситуация вокруг грузинского конфликта продолжает отпугивать нерезидентов, выводящих деньги из России.
_
Технически:
• Рынок торгуется на уровне поддержки в районе 1700 пунктов по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 1850 по индексу РТС и/или 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 1700 по индексу РТС и/или 1300 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• Великобритания выходной (?)
• 16:30- США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго в июле.
• 18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в июле.
_
Ожидание:
• На позитивную динаику можно рассчитывать только в банковских бумагах, а так же в акциях ГМК и Северстали.
• В целом по российскому рынку, учитывая продажи русских фондов в пятницу, остается негативное ожидание.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Избирательно. Покупки ГМК, Северсталь, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Активно покупать.

Подытожим, с чем начнем сегодняшние торги.
Российский рынок отстал, фактически, на два торговых дня: пятницу, и понедельник.
Сегодня мы будем догонять мировые рынки. А догонять есть куда.

Пугать не буду. Только факты.

1. Американский рынок в пятницу и вчера пробил среднесрочную поддержку, и уверенно направился тестировать новые минимумы.

2. Европейские индексы пробили поддержку и устремились вниз.

3. Индекс развивающихся рынков MSCI пробил поддержку.

4. Азиатские рынки вошли в пике.

5. Сегодня утром Индия открылась существенным гэпом. И даже не делает попыток закрыть его.

6. Цены на нефть опустились ниже 50-дневной МА.

8. Индекс РТС закончил прошлую неделю как раз на уровне поддержки, сформировавшейся в районе 1350 пунктов. Сегодня, 99 шансов из 100, эта поддержка будет пробита и рынок начнет свободное падение.
Вероятные поддержки: 1250, 1050 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивоно: от продаж.
Среднесрочно: о покупках можно забыть на месяц-два. И ехать в отпуск и чистой совестью.

Америка:

S&P 500

S&P 500

Европа:

DAX (XETRA)
DAX (Germany)

Развивающиеся рынки:

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM):
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:

Japan (Nikkei-225):

Nikkei-225

BSE SENSITIVE (Bombay, Indian):

Nikkei-225

Нефть:

NYMEX Crude Oil (контракт CL.N06)

Crude oil.

АДР:

Котировки российских АДР на Yahoo Finance.

FOREX:

Фьючерс на EURO Sept 2006 (E) (CME:6E.U06.E)
 CME:6E.U06.E

Остатки средств на корсчетах:
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону
 Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Российский рынок:

Индекс РТС, Daly, 1 год.

Индекс РТС, последние 3 дня.

Новости:

Рейтер
КоммерсантЪ
Ведомости (требуется регистрация)

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога