Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в среду за счет бумаг энергетических компаний, подорожавших после решения ОПЕК понизить уровень добычи нефти, и акций технологических компаний, которые начали расти в цене после того, как Texas Instruments сохранила прогноз прибыли компании, отказавшись понизить его.
_
DJIA: +0,34%
S&P500: +0,61%
NASDAQ: +0,85%
_
Pre-Market: -0,4%
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов среды из-за горнорудных компаний и участников банковского сектора, акции которых упали после сообщений инвестиционного банка Lehman Brothers об убытках третьем квартале и планах реструктуризации.
• Наибольшие потери понесли европейские банки. Акции Credit Agricole упали на 4,8 процента, Dexia – на 4,2 процента, Royal Bank of Scotland – на 3,6 процента, Barclays – на 5,3 процента, акции UBS потеряли более 4 процентов.
• Рухнули и акции горнорудных компаний, причиной чему послужило снижение цен на металлы. Падение акций BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta and Rio Tinto составило 0,3-8,8 процента.
_
DAX: -0,37%
FTSE: -0,91%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Темпы падения на развивающихся рынках снизились. К концу американский сессии даже наметилась позитивная тенденция.
_
BRIC: -1,72%
MSCI EM: -1,11%
MSCI EM Eastern Europe: -2,13%
MSCI EM Latin America: +0,22%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,82%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Премьер министр Тайваня Лиу Чао-шиуан (Liu Chao-shiuan) заявил сегодня о решении правительства сократить налог на биржеые транзакции с 0,5% до 0,15%, чтобы поддержать фондовый рынок Тайваня, упавший в этом году более чем на 25%. Однако это рынку не помогло, котировки продолжают снижаться, на текущий момент индекс TAIWAN TAIEX снижется более чем на 3%.
• Другие азиатские индексы так же продолжили сегодня снижаться, на фоне снижения экспорта из стран Азии и замедления мирового экономического роста.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,70%
SSE Composite Index: -2,40% ( SSE100: -1,66%)
BSE SENSEX (India): -1,69%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
АДР:
Существенно выше локального рынка, upside составляет порядка 5-7%.
_
Нефть:
• Традиционные корреляции на нефтяном рынке потеряли согласование.
• Несмотря на новости, которые должны поддержать цены на нефть (ураган “Айк” и снижение добычи ОПЕК), котировки нефтяных фьючерсов вчера снизились.
_
NYMEX Crude Oil: 102,58 $/BBL (-0,66%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%
_
Crude oil.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Доллар обновил годовой максимум к евро в четверг, поскольку участники рынка вновь стали обращать внимание на перспективы замедления экономического роста за пределами США, а опасения по поводу американской финансовой системы отошли на второй план.
• Аналитики говорят, что американские инвесторы ликвидируют позиции в иностранных активах, перекладываясь в доллар, и это оказывает поддержку валюте США
• Еврокомиссия в среду сообщила, что по ее оценкам, экономический рост в еврозоне может сократиться вдвое в 2008 году по сравнению с 2007, а инфляция существенно ускорится из-за волнений на финансовых рынках, роста цен на сырье и потрясений на рынке жилья. Комиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2008 году до 1,3 процента с 1,7 процента, ожидавшихся в апреле.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вчера резко выросли, и сегодня значительны. Это говорит о том, что ЦБ РФ, вероятно, вмешался в ситуацию.
• MosPrime Rate: 7,86% ( MosPrime Rate +0,36).
Несмотря на эмиссию, дефицит сохраняется. Ставки МБК продолжают рост.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Внутренний новостной фон неоднородный. Ощущается нервозность и в правительстве и в бизнесе.
_
Рынок:
• Несмотря на утренние попытки восстановиться, негативные процессы на фондовом рынке, вероятно, зашли так далеко, что переросли в стадию цепной реакции.
_
Технически:
• Рынок опустился на уровни трехлетних минимумов.
• На этих показателях по индексам остановилась еще не всеми забытая “майская коррекция 2006 года”.
_
Индексы РТС и ММВБ достигли уровней майской коррекции 2006 года.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства за II кв.
• 13:00 – Еврозона – Euro – zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за II кв.
• 16:30 – США – Import prices – Цены на импорт за август.
• 16:30 – США – Export prices – Цены на экспорт за август.
• 16:30 – США – Trade Balance – Торговый баланс за июль.
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
_
Ожидание:
• Несмотря на сильный апсайд по АДР, остальные сигналы носят негативную направленность.
• Вероятно рынок откроется повышением (гэпом вверх), после чего войдет в русло мировой тенденции, которая на текущий момент негативная.
• В целом внутридневной тренд не очевиден.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• Американский рынок скорректировался в пятницу после разочаровывающих результатов General Electric и Bank of America. Это резко контрастировало с квартальными финансовыми результатами опубликованными в начале прошедшей недели другими компаниями.
• Кроме того, индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в октябре 69,4 пункта при прогнозе 73,5 пункта.
• Трейдеры почувствовали, что восстановление мировой экономики не будет безмятежным.

DJIA: -0,67%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -0,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• Sony Ericsson объявил о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках, но сохранил при этом пессимистический прогноз на весь год. В III квартале доналоговые потери компании составили 199 млн. евро при 274 млн. евро убытков, ожидавшихся аналитиками, и 283 млн. евро во II квартале. Результат объясняется масштабной программой сокращения расходов. Однако. Sony Ericsson объявил, что рынок мобильных телефонов сократится к концу 2009 г. на 10% (Nokia, отчитывавшаяся накануне, заявила, что ожидает сокращения в 7%).
• Несмотря на позитив от Sony Ericsson, разочаровавшие инвесторов отчеты американских компаний General Electric и Bank of America изменили настрой на европейских рынках. Самые заметные потери, около 1.5%, отмечены на биржах Франкфурта, Парижа и Мадрида. Лидерами падения стали предприятия финансового сектора – HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и Société Générale.

DAX: -1,50%
FTSE: -0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали снижение коло 1% в среднем.
• Российский рынок упал больше, что объясняется исторически высокой бетой.

BRIC: -0,92%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: -1,90%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,06%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня преобладает снижение.
• В центре внимания новости от Casio Computer и Yaskawa Electric.
• Акции Casio падают больше чем на 8% после снижения прогноза по его финансовым результатам на 2009 год; прогноз по прибыли пересмотрен на убыток.
• Yaskawa Electric, ведущий производитель индустриальных роботов, сообщил о квартальных убытках.
• Акции Australia & New Zealand Banking Group снизились сегодня на 3,2% после того, как был опубликован прогноз по австралийской экономике, где ожидаются более умеренные темпы восстановления, чем ранее.
• Растущим сектором в Азии сегодня является нефтяной, на фоне повышения биржевых цен на нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,03%
SSE Composite Index (China): +1,57% SSE100: +2,74%)
BSE SENSEX (India): ) —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках, русские АДР продемонстрировали снижение на уровне 2-3 %%. Исключением оказались АДР Ростелекома и МТС, показавшие прирост +11,40% и +0,25%.

ADR АДР Газпрома: -3,47%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%.

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 78,53 $/BBL (+1,21%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара остановил падение в пятницу.
• Тренд на текущую неделю еще не сформировался. Пока нейтрано.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Ставки овернайт снижаются, демонстрируя избыток наличных.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,88% (-0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Новошип, ММК, Интер РАО, ТГК-4
Новостной фон. Негативные новости: —-

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:

• 19:00 США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС
• Отчет Apple.

Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы смешанные.
• Не исключено умеренно-негативное или нейтральное открытие с позитивным внутридневным трендом, как сегодня в Азии.
• В среднесрочном плане ситуация не очевина.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Вчерашние торги прошли при повышенной волатильности, причиной которой стали разнонаправленные макроэкономические новости.

DJIA: +0,38%
S&P500: +0,60%
NASDAQ: +0,65%
Фьючерсы на индексы: незначительно ниже (-0,05%).

S&P 500

Европа: снижение.
DAX: -0,72%
FTSE 100: -1,58%
DAX

Развивающиеся рынки: слабо положительная динамика.

BRIC: +0,778%
MSCI EM: +0,076%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: +0,407%
Аргентина (MERVAL): +0,08%
Бразилия (BOVESPA): +0,44%
Мексика (IPC): +0,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,10%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Без существенного изменения.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,19%
Hong Kong (Hang Seng): -0,08%
BSE Sensetive (Indian): +1,0%

Nikkei-225 (Japan)

BSE 30 (Indian)

HANG SENG INDEX (HKSE) (Гонконг)

Нефть: несущественная коррекция.

NYMEX Crude Oil: 75,46 $/BBL (-0,28%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: разнонаправленные отклонения и низкий объем торгов.

АДР

FOREX: без значимых изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: не существенные изменения.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Основные новости в газетах вокруг РАО ЕЭС и Юкоса, которые, впрочем, не позволяют сделать прогноз даже о ближайшем будущем этих компаний.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчера был исключительно волатильный день, который заставил спекулянтов потратить много нервов.

Технически: Вчерашний гэп выдернул индекс РТС выше уровня сопротивления, который сформировался в районе 1550-1575.
По канонам технического анализа, теперь нужно ждать тестирование недавно пробитого уровня уже в качестве уровня поддержки.
Уровни по индексу РТС: Сопротивление: 1630, Поддержка: 1560, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
Рынок перекуплен.
Движения последних дней были обусловлены исключительно новостными факторам. Макроэкономическая ситуация не изменилась, и продолжает оставаться нестабильной, что дает основания справедливо ожидать продолжения боковика в перспективе нескольких месяцев, и возврата рынка на средние значения последних недель: в район 1500 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж, с целями 1560 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: без покупок.

Америка: Рынок акций США в среду отыграл падение благодаря акциям Procter & Gamble Co., которые выросли после того, как стало известно, что результаты компании превзошли ожидания.

DJIA: +0,67%
S&P500: +0,60%
NASDAQ: +0,82%
Фьючерсы на индексы: незначительно ниже (-0,05%).

S&P 500

Европа: рост ровно на столько, насколько было падение предыдущего дня.
DAX: +1,50%
FTSE 100: +0,87%
DAX

Развивающиеся рынки: отыграли падение предыдущего дня.

BRIC: +1,47%
MSCI EM: +0,996%
MSCI EM Eastern Europe: +1,868%
MSCI EM Latin America: +1,685%
Аргентина (MERVAL): +1,05%
Бразилия (BOVESPA): +1,22%
Мексика (IPC): +0,86%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,22%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: ровные торги на уровнях закрытия в Азии, и открытие гэпом Индии.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,03%
Hong Kong (Hang Seng): +0,01%
BSE Sensetive (Indian): +1,66%

Nikkei-225 (Japan)

BSE 30 (Indian)

HANG SENG INDEX (HKSE) (Гонконг)

Нефть: продолжила рост.

NYMEX Crude Oil: 75,81 $/BBL (+1,18%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: разнонаправленные отклонения и низкий объем торгов.

АДР

FOREX: без значимых изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: на уровне вчерашнего дня.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(?) Основная интрига сегодняшнего дня будет в РАО ЕЭС, инвестпрограмма которого сегодня рассматривается в правительстве.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Объемы на вчерашнем росте были меньше чем на предыдущем падении.

Технически: рынок в зоне сопротивления. Равновероятен как прорыв, так и откат.
По индексу РТС: Сопротивление: 1550, Поддержка: 1400
Индекс РТС

Ожидание:
Внешние рынки, и в особенности Индия, входящая, как и Россия в BRIC, на текущий момент дают предпосылки к росту с открытия. В дальнейшем, ситуация неочевидна. Ориентир для удержания и закрытия позиций: фьючерс на S&P.
Вместе с тем, долгосрочные цели к росту не подтверждены объемами в АДР.

Рекомендации:
Спекулятивно: покупки от открытия, закрытие позиций в случае негатива по американским фьючерсам.
С инвестиционными целями: без покупок.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
(МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога