Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американский рынок скорректировался в пятницу после разочаровывающих результатов General Electric и Bank of America. Это резко контрастировало с квартальными финансовыми результатами опубликованными в начале прошедшей недели другими компаниями.
• Кроме того, индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в октябре 69,4 пункта при прогнозе 73,5 пункта.
• Трейдеры почувствовали, что восстановление мировой экономики не будет безмятежным.

DJIA: -0,67%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -0,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• Sony Ericsson объявил о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках, но сохранил при этом пессимистический прогноз на весь год. В III квартале доналоговые потери компании составили 199 млн. евро при 274 млн. евро убытков, ожидавшихся аналитиками, и 283 млн. евро во II квартале. Результат объясняется масштабной программой сокращения расходов. Однако. Sony Ericsson объявил, что рынок мобильных телефонов сократится к концу 2009 г. на 10% (Nokia, отчитывавшаяся накануне, заявила, что ожидает сокращения в 7%).
• Несмотря на позитив от Sony Ericsson, разочаровавшие инвесторов отчеты американских компаний General Electric и Bank of America изменили настрой на европейских рынках. Самые заметные потери, около 1.5%, отмечены на биржах Франкфурта, Парижа и Мадрида. Лидерами падения стали предприятия финансового сектора – HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и Société Générale.

DAX: -1,50%
FTSE: -0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали снижение коло 1% в среднем.
• Российский рынок упал больше, что объясняется исторически высокой бетой.

BRIC: -0,92%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: -1,90%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,06%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня преобладает снижение.
• В центре внимания новости от Casio Computer и Yaskawa Electric.
• Акции Casio падают больше чем на 8% после снижения прогноза по его финансовым результатам на 2009 год; прогноз по прибыли пересмотрен на убыток.
• Yaskawa Electric, ведущий производитель индустриальных роботов, сообщил о квартальных убытках.
• Акции Australia & New Zealand Banking Group снизились сегодня на 3,2% после того, как был опубликован прогноз по австралийской экономике, где ожидаются более умеренные темпы восстановления, чем ранее.
• Растущим сектором в Азии сегодня является нефтяной, на фоне повышения биржевых цен на нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,03%
SSE Composite Index (China): +1,57% SSE100: +2,74%)
BSE SENSEX (India): ) —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках, русские АДР продемонстрировали снижение на уровне 2-3 %%. Исключением оказались АДР Ростелекома и МТС, показавшие прирост +11,40% и +0,25%.

ADR АДР Газпрома: -3,47%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%.

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 78,53 $/BBL (+1,21%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара остановил падение в пятницу.
• Тренд на текущую неделю еще не сформировался. Пока нейтрано.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Ставки овернайт снижаются, демонстрируя избыток наличных.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,88% (-0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Новошип, ММК, Интер РАО, ТГК-4
Новостной фон. Негативные новости: —-

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:

• 19:00 США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС
• Отчет Apple.

Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы смешанные.
• Не исключено умеренно-негативное или нейтральное открытие с позитивным внутридневным трендом, как сегодня в Азии.
• В среднесрочном плане ситуация не очевина.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Умеренное снижение.

DJIA: -0,19%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,60%
Фьючерсы на индексы: выше (+0,20%).

S&P 500

Европа: снижение.
DAX: -1,68%
FTSE 100: -1,03%
DAX

Развивающиеся рынки: отрицательная динамика.

BRIC: -0,271%
MSCI EM: -0,336%
MSCI EM Eastern Europe: -0,465%
MSCI EM Latin America: -0,463%
Аргентина (MERVAL): -1,24%
Бразилия (BOVESPA): -0,4%
Мексика (IPC): +0,28%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,63%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: ростут.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,14%
Hong Kong (Hang Seng): +0,36%
BSE Sensetive (Indian): +0,63%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (Bombay, Indian)

Нефть: Существенный рост

NYMEX Crude Oil: 76,98 $/BBL (+2,28%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительное снижение.

АДР: Несущественно выше локального рынка.

АДР

FOREX: EURUSD торгуется на уровне сопротивления.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: ставки МБК выросли примерно на 1%, по сравнению со вчерашним днем. Остатки на корсчетах ниже средних за последние полгода.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Ничего существенного.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Единого мнения участников о ближайших перспективах рынка нет.

Технически: Рынок торгуется ниже сопротивления на уровне 1630 по индексу РТС.
По канонам технического анализа, теперь нужно ждать тестирование недавно пробитого уровня сопротивления в районе 1550-1570.
Уровни по индексу РТС: Сопротивление: 1630, Поддержка: 1560, 1500, 1450

Ожидание:
Рынок перекуплен.
Движения последних дней были обусловлены исключительно спекулятивными факторам. Макроэкономическая и политическая ситуация не изменилась, и продолжает оставаться нестабильной, что дает основания справедливо ожидать продолжения боковика в перспективе нескольких месяцев, и возврата рынка на средние значения последних недель: в район 1500 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж, с целями 1560 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: без покупок.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
(МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Итоги дня

31/01/2009

Индекс ММВБ: 1073,02 (-3,74%)
Индекс РТС: 1298,08 (-2,72%)
_
• После утренней попытки восстановления, к вечеру по российскому рынку вновь прокатились продажи. Новый приступ паники спровоцировала негативная конъюнктура на открытии торгов в США.
• Днем. Высокопоставленный российский финансовый чиновник на букву К. попытался взять обратно свои слова, в отношении отмены налоговых льгот нефтяникам. Но противоположной реакции рынка его слова уже не получили. Слово, как говорится, не воробей.
Технический анализ. Всего за каких-то два дня рынок скорректировался в зону очередного уровня поддержки по историческим минимумам 2006 года. Именно на этих уровнях в 2006 году прекратился майский-июньский обвал. Может и в этот раз рынку здесь повезет.
_
Индексы ММВБ и РТС. Технический анализ.

Америка: Никому и ничему нельзя верить. Еще раз в этом мы убедились в пятницу, на динамике американских рынков. Открыв торги гэпом вверх, рынки США, к вечеру, значительно сползли на отрицательную территорию. Небольшой рост в конце сессии не в счет.

DJIA: -0,02%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: -0,33%
Фьючерсы на индексы: ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже (-0,20%).

S&P 500

Европа: Европу тоже обманули. Т.к. рынки в США пошли в низ лишь после того, как закончились торги в Европе.
DAX: +1,34%
FTSE 100: +0,89%
DAX

Развивающиеся рынки: положительная динамика.

BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,887%
MSCI EM Eastern Europe: +2,561%
MSCI EM Latin America: +1,157%
Аргентина (MERVAL): -1,87%
Бразилия (BOVESPA): +1,06%
Мексика (IPC): +0,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,21%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Снижаются.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,68%
Hong Kong (Hang Seng): -0,12%
BSE Sensetive (Indian): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

HANG SENG INDEX (HKSE) (Гонконг)

Нефть: снижение.

NYMEX Crude Oil: 74,76 $/BBL (-0,94%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: незначительные отклонения от локального рынка.

АДР

FOREX: Доллар сдает позиции.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: ставки МБК выросли, по сравнению с прошлой неделей. Остатки на корсчетах ниже средних за последние полгода.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Ничего существенного.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке снова оптимизм.

Технически: Рынок закончил день на уровне исторического сопротивления 1630 по индексу РТС.
По канонам технического анализа, теперь нужно ждать тестирование недавно пробитого уровня сопротивления в районе 1550-1570.
Уровни по индексу РТС: Сопротивление: 1630, Поддержка: 1560, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
Рынок перекуплен.
Движения последних дней были обусловлены исключительно новостными факторам. Макроэкономическая ситуация не изменилась, и продолжает оставаться нестабильной, что дает основания справедливо ожидать продолжения боковика в перспективе нескольких месяцев, и возврата рынка на средние значения последних недель: в район 1500 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж, с целями 1560 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: без покупок.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога