Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Ключевым стимулом для роста в первой половине торгов стал индекс потребительского доверия (consumer confidence index), который в апреле вырос до 39.2 пунктов, с 26.9 в предыдущем месяце, и против ожиданий 29.7.
• Вниз давили новости из банковского сектора, в связи с выявившейся по итогам стресс-теста недостаточностью капитала у двух ведущих банков США: Bank of America (-8,63%) и Citigroup (-5,86%)
• Индикативными квартальными отчетами вчера были балансы двух фармацевтических концернов Pfizer (-0,74%) и Bristol-Myers Squibb (-4,33%). Обе компании отчитались на “троечку”.
• В итоге, сумма рыночных векторов, к окончанию торгов, оказалась близка к “нулю”.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,27%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• Не смотря на то, что на общем собрании акционеры закидали совет директоров ботинками, принято решение о продаже бельгийского подразделения Fortis французскому банку BNP Paribas.
• В противовес проблемам Fortis немецкий Deutsche Bank после рекордных потерь в размере 4,8 млрд. евро последнем квартале прошлого года, снова стал рентабельным: первый квартал 2009 он закончил с прибылью на 1,2 млрд. евро, за счет удачных трейдинговых операций с корпоративными облигациями. Но выручка профильного бизнеса компании падает.
• На европейском рынке преобладают негативные корпоративные новости. Один за одним выходят отчеты о падении квартальных прибылей. Убытки Daimler в 1-м квартале превысили 1,3 млрд. евро. Убытки оператора парижского Диснейленда компании Euro Disney выроси вдвое до 72 млн. евро, продажи упали на 7% за счет резкого снижения туристов. На 64% сократилась в первом квартале прибыль британского нефтяного гиганта ВР, и т.д. и т.п. …

DAX: -1,85%
FTSE: -1,69%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативная динамика. В сопоставимом масштабе результаты лучше на 1-2 %% локального рынка.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,55%
MSCI EM Eastern Europe: -1,69%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии выходной. Годовщина дня, когда император Хирохито стал простым смертным. Его слова в 1945 году: – “Отныне я становлюсь человеком” вошли в историю. До этого подданные считали его сыном бога.
• Ключевое событие в Азии сегодня, это статистика по Южной Корее. Национальный Центробанк сообщил, что в марте экспорт вырос на 60%, а ВВП на 10.5% по сравнению с февралем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,57% ( SSE100: +2,69%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение адекватное вчерашним результатам на локальном рынке.

Нефть:
• Нефть консолидируется чуть ниже $50.

NYMEX Crude Oil: 49,73 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК существенно выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,91% (+1,95 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:30 Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:15 FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• На рынке неуверенность.

Технически:
• Рынок начал вторую попытку скорректироваться от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы.
• В целом ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Ключевым стимулом для роста в первой половине торгов стал индекс потребительского доверия (consumer confidence index), который в апреле вырос до 39.2 пунктов, с 26.9 в предыдущем месяце, и против ожиданий 29.7.
• Вниз давили новости из банковского сектора, в связи с выявившейся по итогам стресс-теста недостаточностью капитала у двух ведущих банков США: Bank of America (-8,63%) и Citigroup (-5,86%)
• Индикативными квартальными отчетами вчера были балансы двух фармацевтических концернов Pfizer (-0,74%) и Bristol-Myers Squibb (-4,33%). Обе компании отчитались на “троечку”.
• В итоге, сумма рыночных векторов, к окончанию торгов, оказалась близка к “нулю”.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,27%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• Не смотря на то, что на общем собрании акционеры закидали совет директоров ботинками, принято решение о продаже бельгийского подразделения Fortis французскому банку BNP Paribas.
• В противовес проблемам Fortis немецкий Deutsche Bank после рекордных потерь в размере 4,8 млрд. евро последнем квартале прошлого года, снова стал рентабельным: первый квартал 2009 он закончил с прибылью на 1,2 млрд. евро, за счет удачных трейдинговых операций с корпоративными облигациями. Но выручка профильного бизнеса компании падает.
• На европейском рынке преобладают негативные корпоративные новости. Один за одним выходят отчеты о падении квартальных прибылей. Убытки Daimler в 1-м квартале превысили 1,3 млрд. евро. Убытки оператора парижского Диснейленда компании Euro Disney выроси вдвое до 72 млн. евро, продажи упали на 7% за счет резкого снижения туристов. На 64% сократилась в первом квартале прибыль британского нефтяного гиганта ВР, и т.д. и т.п. …

DAX: -1,85%
FTSE: -1,69%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативная динамика. В сопоставимом масштабе результаты лучше на 1-2 %% локального рынка.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,55%
MSCI EM Eastern Europe: -1,69%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии выходной. Годовщина дня, когда император Хирохито стал простым смертным. Его слова в 1945 году: – “Отныне я становлюсь человеком” вошли в историю. До этого подданные считали его сыном бога.
• Ключевое событие в Азии сегодня, это статистика по Южной Корее. Национальный Центробанк сообщил, что в марте экспорт вырос на 60%, а ВВП на 10.5% по сравнению с февралем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,57% ( SSE100: +2,69%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение адекватное вчерашним результатам на локальном рынке.

Нефть:
• Нефть консолидируется чуть ниже $50.

NYMEX Crude Oil: 49,73 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК существенно выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,91% (+1,95 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:30 Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:15 FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• На рынке неуверенность.

Технически:
• Рынок начал вторую попытку скорректироваться от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы.
• В целом ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Хотя публикация стресс-тестов намечена на 4 мая, уже сейчас появляются сигналы, что многие банки этот стресс не переживут. В частности, по сообщению Wall Street Journal, для Ситигрупп и Банк оф Америка, не дожидаясь публикации результатов, правительство уже вчера порекомендовало нарастить капитал.
• Внимание инвесторов так же было приковано к квартальному отчету Verizon Communications, который оказался лучше ожиданий.
• Ну и появился удобный повод переключить внимание с корпоративных и обще экономических проблем на поросячий грипп.

DJIA: -0,64%
S&P500: -1,01%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Плохие статданные о безработице во Франции. Число впервые зарегистрированных на бирже труда выросло за месяц на 2,7% и приближается к отметке 2,5 млн. человек. Аналитики – к декабрю текущего года уровень безработицы во Франции поднимется до 9,9%, а в будущем году дойдет и до 11%.
• В целом европейский рынок сохраняет высокую корреляцию с США.

DAX: +0,42%
FTSE: +0,27%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Негативная динамика адекватная тенденции на развитых рынках.

BRIC: -2,69%
MSCI EM: -2,21%
MSCI EM Eastern Europe: -3,30%
MSCI EM Latin America: -3,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки, так же озабочены тем, что появились признаки неудовлетворительных стресс-тестов банков в США.
• И, помня, какой ущерб экономике Азии нанес пару лет назад птичий грипп, они более болезненно реагируют на новости о гриппе в этот раз свином.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,45%
SSE Composite Index (China): -0,61% ( SSE100: -0,04%)
BSE SENSEX (India): -1,40%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На полноценных объемах идут продажи АДР. Хуже рынка АДР Вымпелкома и Мечела с результатом на NYSE -12,52% и -11,38%. Котировки АДР примерно на 2% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефть вновь торгуется ниже $50, на фоне новой волны разочарований в быстром восстановлении мировой экономики. А так же на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 49,23 $/BBL (-1,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке Доллар укрепляется к Евро, но без существенных изменений корзине мировых валют.
• Курс рубля находится под контролем ЦБ РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК без изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,96% (+0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как умеренно негативный.
Экономический календарь:
• 14:00 Великобритания – Объем продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников
• 17:15 Германия – Предварительный индекс потребительских цен
• 18:00 США – Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда

Рынок:
• Настроения на рынке неоднородные. Все больше участников занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок предпринял вторую попытку скорректироваться от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725-750 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• После резкого взлета в пятницу, в понедельник, американский рынок так же резко обвалился до исходных уровней.
• Причиной этого стал “выстрел” цен на нефтяные фьючерсы, рост которых, в течение торговой сессии, в моменте, составлял более 20%.
• Вторым фактором, который заставил биржевых спекулянтов играть на понижение, стали опасения в отношении плана спасения финансовой системы, предложенного Правительством США, и предусматривающего скупку проблемных активов на сумму более $700 миллиардов USD.
• А так, как эти немалые деньги являются необеспеченной эмиссией, доллар тоже резко обвалился.
• Ситуация все больше напоминает лавину, где снижение одного актива, вовлекает снижение другого, тот следующего, и так далее, по кругу.

DJIA: -3,27%
S&P500: -3,82%
NASDAQ: -4,17%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Сильно упали акции банков.
• Российская компания Евроцемент приобрела 6,52% голосующих акций второго по величине мирового производителя цемента, компании Holcim, но не намерена делать предложение о выкупе всех акций, сообщил Евроцемент. Акции были куплены на открытом рынке. После того как, Евроцемент не подтвердил свое намерение выкупать акции еще, капитализация Holcim, обвалилась на 18 процентов.

DAX: -1,32%
FTSE: -1,41%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Фонды инвестирующие в западноевропейские рынки и Россию, потеряли вчера от трети до половины пятничного роста.

BRIC: +0,75%
MSCI EM: +1,05%
MSCI EM Eastern Europe: +0,26%
MSCI EM Latin America: -0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На текущий момент мы наблюдаем умеренное снижение котировок, являющееся результатом отрицательной динамики на рынкае США.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): –
SSE Composite Index: +0,76% ( SSE100: -3,26%)
BSE SENSEX (India): -0,54%

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Значительное снижение на низких объемах.

Нефть:
• Технические факторы стали причиной вчерашнего небывалого взлета цен на нефть.
• Во-первых, игра против доллара.
• Во-вторых, экстренное закрытие коротких позиций спекулянтами по нефти.

NYMEX Crude Oil: 120,0 $/BBL (+13,54%) контракт CL.V08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доверие к доллару резко подорвано.
• Семисотмиллиардный план спасения американской экономики рынок счел не убедительным, и похоже, даже вредным.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Обещанные правительством РФ деньги на восстановлению ликвидности финансовых рынков, до этих самых рынков не дошли. Обещания остались обещаниями.
• MosPrime Rate: 7,42% ( MosPrime Rate -0,70).
Проблемы с ликвидностью все еще существенны.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ФСФР России предписывает с 09.00 МСК 23 сентября 2008 года приостановить операции по выставлению заявок на продажу ценных бумаг на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, если у лица, за счет которого предполагается совершить соответствующую операцию, отсутствуют соответствующие ценные бумаги в необходимом объеме и (или) в интересах этого лица не совершено сделок по приобретению таких ценных бумаг в необходимом объеме (за исключением первой части по сделке репо), предусматривающих исполнение в момент расчетов по окончании основной торговой сессии в день, когда предполагается исполнение обязательств по выставляемой заявке”, – говорится в сообщении. Приостановливается заключение маржинальных и необеспеченных сделок.

Рынок:
• Пятничный отскок, похоже, так и остался, больше эмоциональным порывом, не подкрепленным реальными фундаментальными изменениями на рынке.

Технически:
• Сверхволатильность – Главная техническая характеристика рынка в текущий момент.
• Это не дает возможность точно определять ценовые уровни поддержек и сопротивления.

Календарь:
• 10:45 – Франция – Consumer spending – Расходы домашних хозяйств(авг.)
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(сент.)
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(сент.)
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(сент.)
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности(июль),м/г
• 15:00 – Канада – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(авг.),м/г
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда(сент.)

Ожидание:
• Снижение в первой половине дня и дальнейшая консолидация.
• Все зависит от того, как будет развиваться ситуация на рынке США. Что на данный момент не поддается прогнозу.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж в первой половине дня..
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:

• Хотя публикация стресс-тестов намечена на 4 мая, уже сейчас появляются сигналы, что многие банки этот стресс не переживут. В частности, по сообщению Wall Street Journal, для Ситигрупп и Банк оф Америка, не дожидаясь публикации результатов, правительство уже вчера порекомендовало нарастить капитал.
• Внимание инвесторов так же было приковано к квартальному отчету Verizon Communications, который оказался лучше ожиданий.
• Ну и появился удобный повод переключить внимание с корпоративных и обще экономических проблем на поросячий грипп.

DJIA: -0,64%
S&P500: -1,01%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Плохие статданные о безработице во Франции. Число впервые зарегистрированных на бирже труда выросло за месяц на 2,7% и приближается к отметке 2,5 млн. человек. Аналитики – к декабрю текущего года уровень безработицы во Франции поднимется до 9,9%, а в будущем году дойдет и до 11%.
• В целом европейский рынок сохраняет высокую корреляцию с США.

DAX: +0,42%
FTSE: +0,27%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Негативная динамика адекватная тенденции на развитых рынках.

BRIC: -2,69%
MSCI EM: -2,21%
MSCI EM Eastern Europe: -3,30%
MSCI EM Latin America: -3,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки, так же озабочены тем, что появились признаки неудовлетворительных стресс-тестов банков в США.
• И, помня, какой ущерб экономике Азии нанес пару лет назад птичий грипп, они более болезненно реагируют на новости о гриппе в этот раз свином.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,45%
SSE Composite Index (China): -0,61% ( SSE100: -0,04%)
BSE SENSEX (India): -1,40%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На полноценных объемах идут продажи АДР. Хуже рынка АДР Вымпелкома и Мечела с результатом на NYSE -12,52% и -11,38%. Котировки АДР примерно на 2% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефть вновь торгуется ниже $50, на фоне новой волны разочарований в быстром восстановлении мировой экономики. А так же на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 49,23 $/BBL (-1,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке Доллар укрепляется к Евро, но без существенных изменений корзине мировых валют.
• Курс рубля находится под контролем ЦБ РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК без изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,96% (+0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как умеренно негативный.
Экономический календарь:
• 14:00 Великобритания – Объем продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников
• 17:15 Германия – Предварительный индекс потребительских цен
• 18:00 США – Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда

Рынок:
• Настроения на рынке неоднородные. Все больше участников занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок предпринял вторую попытку скорректироваться от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725-750 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога