Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• На рынке была консолидация, на фоне неоднозначного выступления Бена Бернанке в Конгрессе, который высказался в духе: разворот экономики к восстановлению ожидается в этом году, но пока нет сигналов, что дно уже пройдено.
• Постепенно проясняется невзрачная картина “стресс-тестов”. По сообщении Wall Street Journal, по крайней мере 10 из 19 крупнейших банков США имеют недостаточный капитал. Причем масштаб средств необходимых банкам колоссален. Например, необходимость привлечения дополнительного капитала банком Bank of America, оценивается в сумму $34 миллиарда.

DJIA: -0,19%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки, кроме Лондона и Мадрида, закончили сессию в минусе. В течение дня наблюдался рост, вызванный надеждами игроков на то, что худшая за последние полвека глобальная рецессия подходит к концу. Лидерами роста выступили бумаги финансовых и сырьевых компаний. Однако к концу дня инвесторы предпочли зафиксировать прибыль – пока ситуация представляется трейдерам недостаточно стабильной.
• (Рейтер) – Производитель спортивной одежды и обуви Adidas, резко снизивший квартальную прибыль, закроет региональные офисы в Европе и Азии, а также ряд магазинов, стремясь сократить расходы более чем на 100 миллионов евро в год.

DAX: -1,01%
FTSE: +2,21%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Практически нейтральные результаты.

BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,47%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: +0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Несмотря на то, что индексы азиатских площадок умеренно позитивны, по инерции, новости по региональным компаниям носят негативный оттенок.
• Снижаются акции финансового сектора на фоне падения фьючерсов на американские индексы, а так же акции сырьевых компаний на фоне снижения цен на нефть и медь.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +1,10%)
BSE SENSEX (India): -0,22%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американских площадках вчера были разнонаправленные показатели по АДР. Газпром +3,39%, против Лукойла -2,13%.

Нефть:
• Котировки нефти стабилизировались. На фоне прогнозов о продолжающемся росте запасов в США, которые оттеняют благоприятную статистику из США и Китая, дающую надежду на подъем мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 54,08 $/BBL (+0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,17%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду резко снизился по отношению к иене, поскольку инвесторы в ожидании публикации результатов проверки банков США на стрессоустойчивость решили вложить деньги в стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар растет.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Резкое снижение остатков денежных средств у коммерческих банков.
• При этом, ставка МБК снизилась до 8,44%. (!?)

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,44% (-0,66 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Западные СМИ растиражировали вчерашние слова президента РФ Дмитрия Медведева: Поддержка государством фондового рынка РФ “ни к чему не привела”, и его рост пока не стал тенденцией.
• Банк ВТБ рассматривает вопрос о выкупе акций по цене IPO, но только у участников IPO (!?)
• В целом, новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок практически пробил верхнюю кромку зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ. Осталось получить техническое подтверждение. На это поребуется еще день-два.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятна негативная динамика, ориентируясь на существенное падение фьючерсов на американские индексы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть от продаж по фьючерсу на индекс, на закрытие утреннего гэпа. И дальше на понижение с целью 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• В выходные Конгресс США согласовал план по спасению финансовой системы, на сумму $700 млрд. Голосование будет в понедельник.
• На ожиданиях такого решения американские индексы показали позитивную динамику в пятницу.
• Однако сейчас, в понедельник, фондовые индексы вновь существенно снижаются на премаркете, что нивелирует решение Конгресса.

DJIA: +1,10
S&P500: +0,32%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Правительство Великобритании национализировало банк Bradford & Bingley для того, чтобы спасти банк от банкротства и сохранить депозиты населения на сумму порядка 21 миллиард Фунтов (39 миллиардов долларов).
• Акции бельгийско-голландской финансовой группы Fortis рухнули в пятницу на 20% до 15-летнего минимума. Для спасения от банкротства этот инвестбанк может выставить на продажу себя или продать приобретенное год назад подразделение ABN AMRO. Как сообщила голландская газета Financieele Dagblad, претендентами на покупку могут быть BNP Paribas, ING или Rabobank.

DAX: -1,77%
FTSE: -2,09%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика сопоставимых индексов линейки MSCI и фондов инвестирующих в Россию хуже, чем на локальном рынке.

BRIC: -2,47%
MSCI EM: -1,74%
MSCI EM Eastern Europe: -1,52%
MSCI EM Latin America: -1,92%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Китае сегодня выходной.
• В остальных регионах Азии снижение, на фоне укрепления Доллара.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,40%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): -2,59%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефть снижается в цене, на фоне укрепления Доллара.

NYMEX Crude Oil: 106,89 $/BBL (-1,06%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос к основным мировым валютам благодаря тому, что американские законодатели приблизились к принятию законопроекта, призванного спасти экономику США и прежде всего их финансовую систему.
• В то же время, единая европейская валюта снижается, поскольку начавшийся с США кризис кредитования докатился до Европы. Государственные структуры выкупили бельгийско-голландскую группу Fortis после того, как президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише провел экстренные переговоры с голландскими, бельгийскими и люксембургскими властями.
• Не удержался от падения и британский фунт стерлингов: правительство Великобритании решило взять под контроль ипотечного кредитора Bradford & Bingley и может продать отделения банка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах не изменились.
• MosPrime Rate: 6,13% ( MosPrime Rate +1,88).
• Проблема ликвидности в национальной финансовой системе отошла от пика, но не разрешена.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:

• Новостной фон смешанный. Предпосылок к оптимизму пока не дает.

Рынок:
• Фундаментальные причины кризиса не устранены. Свежих денег на рынке нет. Реакция инвесторов сдержанная.

Технически:
• Волатильность снижается. Что позитивно.
• Рынок торгуется в зоне консолидации 1050-1150 пунктов по индексу ММВБ. Выход выше этого уровня дает основания предполагать следующую волну роста порядка 15%. И наоборот. (см. итоги дня за пятницу).

Календарь:
• 12:30 – Великобритания – M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за сентябрь.
• 12:30 – Великобритания – Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита за август.
• 13:00 – Еврозона – Business climate indicator – Индикатор делового климата за сентябрь.
• 13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике за сентябрь.
• 16:30 – США – Personal income – Личные доходы за август.
• 16:30 – США – Personal spending – Личные расходы за август.
• 21:00 – Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы за август.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Что, усиливает негативные сценарии на рынке.

Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Вместе с тем, ожидается позитивное голосование по “плану спасения” в Конгрессе США. И не исключена игра на опережение.
• Ситуация остается не очевидной.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США снизился по итогам торгов в четверг из-за подешевевших “голубых фишек”, которые начали терять позиции после опубликования макроэкономических данных, которые возродили опасения о росте инфляции. Также на рынок негативно повлияло понижение оценки инвестиционными банками акций ряда крупных компаний, таких как Boeing Co. и General Electric Co..

DJIA: -0,14%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: +0,05%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: не изменились.
DAX: +0,02%
FTSE 100: -0,25%
DAX

Развивающиеся рынки: умеренное снижение.

BRIC: -0,072%
MSCI EM: +0,244%
MSCI EM Eastern Europe: +0,126%
MSCI EM Latin America: -0,209%
Аргентина (MERVAL): -0,085%
Бразилия (BOVESPA): -1,08%
Мексика (IPC): +0,06%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,82%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: разнонаправленная динамика.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,59%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +1,47%
BSE Sensetive (Indian): -0,60%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть держатся на уровне $63 за баррель на азиатских торгах в пятницу после падения накануне, поскольку неопределенность развития ситуации вокруг ядерной программы Ирана компенсируется высоким уровнем запасов нефти и бензина в США. По последним данным, запасы нефти в США сократились на прошедшей неделе на 2,9 миллиона баррелей до 327,7 миллиона, но все равно остаются на более высоком уровне, чем обычно в это время года.

NYMEX Crude Oil: 63,22 $/BBL (-1,06%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: несущественно ниже.

АДР: компании сырьевого сектора торговались в Америке ниже, чем на локальном рынке.

АДР

FOREX: Доллар стабилен.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах уменьшились.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Ни чего существенного

Рынок:
Покупателей на рынке так и не дождались.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Продолжение снижения с целями в районе 1450-1400 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400

Индекс ММВБ: 1079,04 (-1,50%)
Индекс РТС: 1285,47 (-1,50%)

• Неделя на российском рынке прошла под знаком консолидации. Волатильность снизилась. Что, по большому счету, уже хорошо.
• Внутренний новостной фон, к концу недели принял, по моему мнению, даже позитивные оттенки. Не в пример внешнему фону, где страсти на рынке продолжают кипеть с новой силой.
• Вместе с тем, картина разрушений в инфраструктуре фондового рынка открывается довольно масштабная. С каждым днем выявляются новые “тонкие” места, которые не выдержали испытаний кризисом. Будем наедятся, что это будет хорошим уроком на будущее всем участникам рынка: банкам, брокерам, ПИФам, УК, нам трейдерам, и регулятору.
Технический анализ. Продолжаем следить за фигурой “вниз головой” )). Уточнён торговый диапазон, который определяет текущую зону консолидации. Нижняя граница находится на уровне 1050, а верхняя 1135 /+15 пунктов по индексу ММВБ. Соответственно, пробитие индексом этих границ повлечет движение порядка 12%..18% в соответствующую сторону. С целями 1285 вверх и/или 860 вниз.

Индекс ММВБ. Технический анализ.

Америка:

• На рынке была консолидация, на фоне неоднозначного выступления Бена Бернанке в Конгрессе, который высказался в духе: разворот экономики к восстановлению ожидается в этом году, но пока нет сигналов, что дно уже пройдено.
• Постепенно проясняется невзрачная картина “стресс-тестов”. По сообщении Wall Street Journal, по крайней мере 10 из 19 крупнейших банков США имеют недостаточный капитал. Причем масштаб средств необходимых банкам колоссален. Например, необходимость привлечения дополнительного капитала банком Bank of America, оценивается в сумму $34 миллиарда.

DJIA: -0,19%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки, кроме Лондона и Мадрида, закончили сессию в минусе. В течение дня наблюдался рост, вызванный надеждами игроков на то, что худшая за последние полвека глобальная рецессия подходит к концу. Лидерами роста выступили бумаги финансовых и сырьевых компаний. Однако к концу дня инвесторы предпочли зафиксировать прибыль – пока ситуация представляется трейдерам недостаточно стабильной.
• (Рейтер) – Производитель спортивной одежды и обуви Adidas, резко снизивший квартальную прибыль, закроет региональные офисы в Европе и Азии, а также ряд магазинов, стремясь сократить расходы более чем на 100 миллионов евро в год.

DAX: -1,01%
FTSE: +2,21%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Практически нейтральные результаты.

BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,47%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: +0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Несмотря на то, что индексы азиатских площадок умеренно позитивны, по инерции, новости по региональным компаниям носят негативный оттенок.
• Снижаются акции финансового сектора на фоне падения фьючерсов на американские индексы, а так же акции сырьевых компаний на фоне снижения цен на нефть и медь.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +1,10%)
BSE SENSEX (India): -0,22%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американских площадках вчера были разнонаправленные показатели по АДР. Газпром +3,39%, против Лукойла -2,13%.

Нефть:
• Котировки нефти стабилизировались. На фоне прогнозов о продолжающемся росте запасов в США, которые оттеняют благоприятную статистику из США и Китая, дающую надежду на подъем мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 54,08 $/BBL (+0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,17%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду резко снизился по отношению к иене, поскольку инвесторы в ожидании публикации результатов проверки банков США на стрессоустойчивость решили вложить деньги в стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар растет.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Резкое снижение остатков денежных средств у коммерческих банков.
• При этом, ставка МБК снизилась до 8,44%. (!?)

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,44% (-0,66 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Западные СМИ растиражировали вчерашние слова президента РФ Дмитрия Медведева: Поддержка государством фондового рынка РФ “ни к чему не привела”, и его рост пока не стал тенденцией.
• Банк ВТБ рассматривает вопрос о выкупе акций по цене IPO, но только у участников IPO (!?)
• В целом, новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок практически пробил верхнюю кромку зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ. Осталось получить техническое подтверждение. На это поребуется еще день-два.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятна негативная динамика, ориентируясь на существенное падение фьючерсов на американские индексы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть от продаж по фьючерсу на индекс, на закрытие утреннего гэпа. И дальше на понижение с целью 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога