Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Основное внимание по-прежнему сфокусировано на результатах стресс-тестов. Если днем ранее эти результаты были восприняты с эйфорией, то на вчерашней сессии этот же стресс-тест стал поводом для пессимизма. Встал вопрос: Где банки займут необходимые им $75 миллиардов?
• Кроме того, негативную тенденцию поддержал опубликованный отчет Правительства по занятости, который показал продолжающуюся негативную динамику на рынке труда. А так же, индикатором все еще неудовлетворительной покупательской способности стал отчет Wal-Mart Stores.

DJIA: -1,20%
S&P500: -2,44%
NASDAQ: -1,32%

Pre-Market: +0,70%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Деньги в зоне евро подешевели до исторического минимума. Европейский Центробанк опустил базовые ставки по кредитам до 1% годовых. ЕЦБ будет стимулировать активность финансовой системы и другими средствами – например, выкупая облигации банков.
• Отчет Societe Generale за первый квартал спровоцировал обвал акций компании на бирже на 6%. Отчет потряс инвесторов – вместо ожидаемой прибыли в размере 300 млн. евро, компания потеряла почти 280 млн. евро чистыми. Причина – падение стоимости активов Societe Generale на 1,5 млрд. евро и потери от инвестиционной деятельности. Результаты первого квартала убедили инвесторов в том, что они переоценили устойчивость одного из ведущих банков Франции перед лицом кризиса.
• Немецкий Deutsche Telekom закончил первый квартал с убытками на сумму 1,1 млрд. евро. Причиной стало подразделение по сотовой связи в Британии – там крупнейшему европейскому телекоммуникационному оператору пришлось списать убытки в размере 1,8 млрд. евро. Руководство Deutsche Telekom предупреждает, что до конца года компании, возможно, придется еще раз списать потери на ключевых рынках – в США и Британии.

DAX: -1,57%
FTSE: +0,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанные показатели не позволяют выявить главный вектор по развивающимся рынкам на сегодня.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +2,35%
MSCI EM Latin America: -1,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Консолидация на рынках Азии, т.к. новостной фон скудный и нейтральный, а посыл с Wall-Street не очевиднен.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,60%
SSE Composite Index (China): +0,08% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): +0,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии АДР показали невыразительные смешанные показатели, но с учетом вчерашнего роста на локальном рынке, АДР оказались ниже.

Нефть:
• Вчера Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 1 мая, на 600.000 баррелей до 375,3 миллиона баррелей, против прогнозов аналитиков о увеличении запасов на 2,2 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 57,48 $/BBL (+1,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар сдает позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Сохраняется низкий уровень остатков денежных средств у коммерческих банков.
• Ставка МБК снизилась до 8,0%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,00% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз динамики экономик развивающихся стран Европы, ухудшив, в частности, оценку падения ВВП России и Украины. Согласно новой оценке ЕБРР, экономика России в 2009 году сократится на 7,5 процента, а не вырастет на 1,0 процента, как предполагалось ранее. ВВП Украины, в свою очередь, сократится на 10,0 процента, а не на 5,0 процента.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Industrial production – Промышленное производство. апрель
• 16:30 США – Unemployment rate – Уровень безработицы апрель
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли. апрель

Рынок:
• Резко разделились ожидания участников в отношении рынка на глубоко пессимистичные и высоко оптимистичные. Это является источником высокой волатильности.

Технически:
• Рынок подошел к очередном уровню сопротивления по индексу РТС по МА-200.

Астросигналы:
• Сегодня полнолуние. Что традиционно влияет на волатильность. Усиливает инвестиционные риски.

Ожидание:
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Основное внимание по-прежнему сфокусировано на результатах стресс-тестов. Если днем ранее эти результаты были восприняты с эйфорией, то на вчерашней сессии этот же стресс-тест стал поводом для пессимизма. Встал вопрос: Где банки займут необходимые им $75 миллиардов?
• Кроме того, негативную тенденцию поддержал опубликованный отчет Правительства по занятости, который показал продолжающуюся негативную динамику на рынке труда. А так же, индикатором все еще неудовлетворительной покупательской способности стал отчет Wal-Mart Stores.

DJIA: -1,20%
S&P500: -2,44%
NASDAQ: -1,32%

Pre-Market: +0,70%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Деньги в зоне евро подешевели до исторического минимума. Европейский Центробанк опустил базовые ставки по кредитам до 1% годовых. ЕЦБ будет стимулировать активность финансовой системы и другими средствами – например, выкупая облигации банков.
• Отчет Societe Generale за первый квартал спровоцировал обвал акций компании на бирже на 6%. Отчет потряс инвесторов – вместо ожидаемой прибыли в размере 300 млн. евро, компания потеряла почти 280 млн. евро чистыми. Причина – падение стоимости активов Societe Generale на 1,5 млрд. евро и потери от инвестиционной деятельности. Результаты первого квартала убедили инвесторов в том, что они переоценили устойчивость одного из ведущих банков Франции перед лицом кризиса.
• Немецкий Deutsche Telekom закончил первый квартал с убытками на сумму 1,1 млрд. евро. Причиной стало подразделение по сотовой связи в Британии – там крупнейшему европейскому телекоммуникационному оператору пришлось списать убытки в размере 1,8 млрд. евро. Руководство Deutsche Telekom предупреждает, что до конца года компании, возможно, придется еще раз списать потери на ключевых рынках – в США и Британии.

DAX: -1,57%
FTSE: +0,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанные показатели не позволяют выявить главный вектор по развивающимся рынкам на сегодня.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +2,35%
MSCI EM Latin America: -1,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Консолидация на рынках Азии, т.к. новостной фон скудный и нейтральный, а посыл с Wall-Street не очевиднен.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,60%
SSE Composite Index (China): +0,08% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): +0,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии АДР показали невыразительные смешанные показатели, но с учетом вчерашнего роста на локальном рынке, АДР оказались ниже.

Нефть:
• Вчера Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 1 мая, на 600.000 баррелей до 375,3 миллиона баррелей, против прогнозов аналитиков о увеличении запасов на 2,2 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 57,48 $/BBL (+1,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар сдает позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Сохраняется низкий уровень остатков денежных средств у коммерческих банков.
• Ставка МБК снизилась до 8,0%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,00% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз динамики экономик развивающихся стран Европы, ухудшив, в частности, оценку падения ВВП России и Украины. Согласно новой оценке ЕБРР, экономика России в 2009 году сократится на 7,5 процента, а не вырастет на 1,0 процента, как предполагалось ранее. ВВП Украины, в свою очередь, сократится на 10,0 процента, а не на 5,0 процента.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Industrial production – Промышленное производство. апрель
• 16:30 США – Unemployment rate – Уровень безработицы апрель
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли. апрель

Рынок:
• Резко разделились ожидания участников в отношении рынка на глубоко пессимистичные и высоко оптимистичные. Это является источником высокой волатильности.

Технически:
• Рынок подошел к очередном уровню сопротивления по индексу РТС по МА-200.

Астросигналы:
• Сегодня полнолуние. Что традиционно влияет на волатильность. Усиливает инвестиционные риски.

Ожидание:
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США снизился во вторник на фоне снижения бумаг интернет-компаний вслед за новостями от Yahoo Inc., а также после сообщений о военном перевороте в Таиланде. Акции Yahoo упали на 11,2 процента, потянув за собой бумаги других фирм сектора, после того, как финансовый директор Yahoo сообщил, что рост выручки от рекламной деятельности компании замедлится, а общая выручка за третий квартал будет в нижней части предыдущего прогноза.

DJIA: -0,12%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,60%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Снижение.
DAX: -0,89%
FTSE 100: -0,99%
DAX

Развивающиеся рынки: Снижение.

BRIC: -0,404%
MSCI EM: -0,073%
MSCI EM Eastern Europe: -0,107%
MSCI EM Latin America: -0,819%
Аргентина (MERVAL): -0,69%
Бразилия (BOVESPA): -1,64%
Мексика (IPC): -0,03%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,54%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: разнонаправленная динамика.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,16%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -0,30%
BSE Sensetive (Indian): +0,09%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть следовали за падающими ценами на октябрьский бензин подешевевший на 7,58 центов или 4,8 процента до $1,5038 за галлон в связи с прогнозами роста запасов топлива в США за прошедшую неделю.

NYMEX Crude Oil: 61,66 $/BBL (-3,47%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: Ниже локального рынка.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар стабилен.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах выше, чем вчера.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(-) (Рейтер) – Мининформсвязи РФ, остававшееся самым оптимистичным ведомством в прогнозах о сроках приватизации Связьинвеста, признало в среду, что продажа крупнейшего телекоммуникационного холдинга сдвигаются на неопределенный срок.
(-) (Ведомости) – Для Чубайса газа нет.

Новостной фон отрицательный.

Рынок:
Инвестиционных идей нет.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Продолжение снижения с целями в районе 1450-1400 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400.

Америка:
• Сюрпризом стал отчет о продажах новых домов. Показатель оказался на целых 10% ниже ожиданий экономистов.
• Текущее настроение в инвестиционном сообществе можно охарактеризовать примерно так: завершение фазы активного снижения экономики, еще не означает ее перехода в фазу роста.
• Сегодня выходит ключевой экономический показатель этой недели – ВВП США. Ожидания на него очень большие. Консенсус-прогноз: +3,2%. Если значение ВВП окажется меньше, фондовые рынки ускорят падение.

DJIA: -1,21%
S&P500: -2,67%
NASDAQ: -1,95%

Pre-Market: нейтраьно

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Основные индексы европейских торговых площадок упали в среду до самого низкого уровня за последние три недели. В среднем снижение составило 2%. На это во многом повлияли опубликованные американским министерством торговли данные о сокращении объема продаж новых домов в США в сентябре на 3,6%.
• Другим негативным фактором, потянувшим рынки вниз, стал отчет крупнейшего в зоне евро банка Santander, который объявил о сокращении чистой прибыли за первые 9 месяцев этого года на 2,8%. Акции испанского банка упали в цене более чем на 3,5%, подешевели и бумаги других крупных банков – BNP-Paribas, HSBC, UBS.

DAX: -2,46%
FTSE: -2,32%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Еще вчера мы видели “первые признаки” бегства капиталос из развивающихся рынков, а сегодня они бегут уже “семимильными (семипроцентными, как по ETF фонду RSX) шагами”.
• При этом процесс вывода капитала из ЕМ ускоряется.

BRIC: -3,78%
MSCI EM: -3,20%
MSCI EM Eastern Europe: -5,53%
MSCI EM Latin America: -4,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии нисходящая динамика, в целом адекватная негативной тенденции, которая сформировалась на фондовых рынках.
• Наиболее существенными новостями по Азии сегодня являются:
• Отчеты по прибылям хуже ожиданий от компаний PetroChina и Australia & New Zealand Banking Group.
• А так же, введение в Китае новых, более строгих, правил кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,83%
SSE Composite Index (China): -2,34% SSE100: -2,31%)
BSE SENSEX (India): ) -1,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР оказались ещё на 1…2 %% ниже вчерашнего закрытия на локальном рынке.

ADR АДР Газпрома: -6,26%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -6,96%.

Нефть и сырьевые товары:
• И доллар вырос, и запасы нефтепродуктов в США оказались выше. Это всё новости на понижение.

NYMEX Crude Oil: 77,46 $/BBL (-2,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется тренд на укрепление доллара, что играет против фондовых рынков.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,04% (0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Банк Возраждение, Магнит.
Новостной фон. Негативные новости: Сбербанк.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• 16:30 США Публикация отчетности компании The Procter & Gamble co.
• 18:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити
• 19:00 США Публикация отчетности компании Exxon Mobil

Рынок:
• Похоже, участники рынка смирились с коррекций, как с неотвратимы злом.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС находятся в краткосрочном нисходящем тренде.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Со второй попытки, вчера вечером, Сенат положительно проголосовал за скорректированный семисотмиллиардный план спасения американской экономики. На очереди одобрение этого плана Конгрессом Палатой представителей. (подробнее о структуре Конгресса >>)
• Первая реакция рынка на это отрицательная. Фьючерсы на индексы Dow и S&P упали после голосования в Сенате примерно на 1%.

DJIA: -0,18%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -1,07%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись ростом по итогам торгов среды благодаря ожиданиям одобрения плана спасения американской экономики в Сенате США.
• Акции европейских банков оказались лидерами роста. Бумаги Fortis выросли на 13,7 процента, Dexia – на 9,7 процента, Lloyds TSB – на 10,4 процента, Barclays подорожали более чем на 4,4 процента. Акции HBOS подскочили на 15,8 процента после того, как источник, близкий к Standard Life Investments – основного инвестора HBOS и Lloyds, – сообщил, что она поддерживает планы Lloyds поглотить HBOS на ранее предложенных условиях. Ранее премьер-министр Великобритании Гордон Браун также заявил о своей уверенности, что эта сделка состоится.

DAX: -0,42%
FTSE: +1,17%

DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне в общем нейтральной динамики на развивающихся рынках, российские индикаторы снижались.

BRIC: -0,47%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -1,71%
MSCI EM Latin America: -0,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Удару подверглись акции азиатских автопроизводителей после того, как опубликованная вчера статистика показала, что продажи автомобилей США упали до 17-летнего минимума.
• Merrill Lynch понизила прогноз по добывающему сектору. Это вторая группа бумаг, существенно теряющая капитализацию сегодня.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,94%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

АДР:
Лучше локального рынка: Вымпелком, на информации о покупке существенной доли в Евросети.
Хуже локального рынка: бумаги сырьевого сектора.

Нефть:
• Опубликованная вчера статистика о запасах нефтепродуктов сала негативным фактором для котировок нефти.
• Правительственные данные в среду показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 миллиона баррелей.
• Кроме того, добыча в Мексиканском заливе продолжает восстанавливаться после разрушений, нанесенных ураганами.

NYMEX Crude Oil: 98,53 $/BBL (-2,14%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Dow Jones) Доллар США снизился против японской иены на торгах в Азии в четверг, так как американскую валюту продавали японские экспортеры, несмотря на то, что законопроект по спасению финансового рынка получил одобрение в Сенате США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах не изменились.
• MosPrime Rate: 6,15% ( MosPrime Rate -1,85).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:

• Citigroup: понизила расчетную цену ВТБ вдвое до $3,41
• А Кудрин: Мы в начале рецессии.
• Unicredit Aton: кризис на рынке недвижимости

Рынок:
• Оптимизма опять нет.
• СМИ нагнетают негативные настроения.

Технически:
• Рынок пробил поддержку и вышел вниз из зоны консолидации 1050-1150 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки
(1) Фибо-коррекция 62,8% на уровне 930 пунктов
(2) зона исторического минимума 800-850 пунктов. (см. итоги за вчерашний день).

Календарь:

• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 – Еврозона – Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей за август.
• 15:45 – Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам.
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы в августе.

Ожидание:
• На утро негативные сигналы.
• Ожидания того, что план Полсона спасет рынок от падения пока не оправдываются.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога