Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся в четверг ростом: индекс Dow Jones industrial average поднялся до рекордного максимума третий день подряд, а более широкий индекс S&P 500 обновил 5,5-летний пик на фоне роста акций энергетического сектора благодаря восстановлению цен на нефть.

DJIA: +0,14%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,22%

Pre-Market: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +0,48%
FTSE 100: +0,64%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост.

BRIC: +1,646%
MSCI EM: +1,354%
MSCI EM Eastern Europe: +2,272%
MSCI EM Latin America: +1,18%
Аргентина (MERVAL): +0,72%
Бразилия (BOVESPA): +0,6%
Мексика (IPC): +1,0%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,33%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не дают ориентиров.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
BSE Sensetive (Indian): +0,23%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть в пятницу опустились ниже уровня в $60 за баррель после резкого роста накануне, спровоцированного заявлением Организации стран-экспортеров нефти о сокращении добычи нефти на 1,0 миллион баррелей в сутки.

NYMEX Crude Oil: 60,03 $/BBL (+1,04%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже выше вчерашнего закрытия.

АДР: Ростелеком существенно выше, остальные акции адекватны локальному рынку.

АДР

USD: Доллар “замер”.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах плавно снижаются.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
На рынке иррациональный оптимизм, сказал бы Гринспен, увидев вчерашний день на ММВБ.

Технически:
Техническая картина противоречивая. Сигналы разнонаправленные.
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: боковой.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Консолидация на текущих рынках.

Рекомендации:
Спекулятивно: Торговать в сторону фьючерса на S&P, после того, как он примет какое-либо направление движения. На текущий момент он во флэте.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1450-1400.

Америка:
• Сюрпризом стал отчет о продажах новых домов. Показатель оказался на целых 10% ниже ожиданий экономистов.
• Текущее настроение в инвестиционном сообществе можно охарактеризовать примерно так: завершение фазы активного снижения экономики, еще не означает ее перехода в фазу роста.
• Сегодня выходит ключевой экономический показатель этой недели – ВВП США. Ожидания на него очень большие. Консенсус-прогноз: +3,2%. Если значение ВВП окажется меньше, фондовые рынки ускорят падение.

DJIA: -1,21%
S&P500: -2,67%
NASDAQ: -1,95%

Pre-Market: нейтраьно

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Основные индексы европейских торговых площадок упали в среду до самого низкого уровня за последние три недели. В среднем снижение составило 2%. На это во многом повлияли опубликованные американским министерством торговли данные о сокращении объема продаж новых домов в США в сентябре на 3,6%.
• Другим негативным фактором, потянувшим рынки вниз, стал отчет крупнейшего в зоне евро банка Santander, который объявил о сокращении чистой прибыли за первые 9 месяцев этого года на 2,8%. Акции испанского банка упали в цене более чем на 3,5%, подешевели и бумаги других крупных банков – BNP-Paribas, HSBC, UBS.

DAX: -2,46%
FTSE: -2,32%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Еще вчера мы видели “первые признаки” бегства капиталос из развивающихся рынков, а сегодня они бегут уже “семимильными (семипроцентными, как по ETF фонду RSX) шагами”.
• При этом процесс вывода капитала из ЕМ ускоряется.

BRIC: -3,78%
MSCI EM: -3,20%
MSCI EM Eastern Europe: -5,53%
MSCI EM Latin America: -4,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии нисходящая динамика, в целом адекватная негативной тенденции, которая сформировалась на фондовых рынках.
• Наиболее существенными новостями по Азии сегодня являются:
• Отчеты по прибылям хуже ожиданий от компаний PetroChina и Australia & New Zealand Banking Group.
• А так же, введение в Китае новых, более строгих, правил кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,83%
SSE Composite Index (China): -2,34% SSE100: -2,31%)
BSE SENSEX (India): ) -1,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР оказались ещё на 1…2 %% ниже вчерашнего закрытия на локальном рынке.

ADR АДР Газпрома: -6,26%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -6,96%.

Нефть и сырьевые товары:
• И доллар вырос, и запасы нефтепродуктов в США оказались выше. Это всё новости на понижение.

NYMEX Crude Oil: 77,46 $/BBL (-2,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется тренд на укрепление доллара, что играет против фондовых рынков.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,04% (0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Банк Возраждение, Магнит.
Новостной фон. Негативные новости: Сбербанк.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• 16:30 США Публикация отчетности компании The Procter & Gamble co.
• 18:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити
• 19:00 США Публикация отчетности компании Exxon Mobil

Рынок:
• Похоже, участники рынка смирились с коррекций, как с неотвратимы злом.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС находятся в краткосрочном нисходящем тренде.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Фриц Хендерсон (Fritz Henderson) Глава General Motors высказался, что банкротство компании вероятно.
• Bank of America в пятницу зарегистрировал допэмиссию на 1,25 миллиарда акций, примерно $11 миллиардов.
• Эти два события спровоцировали американский рынок к продажам вчера в понедельник, на фоне ожидавшейся уже давно коррекции, после двухмесячного периода роста.

DJIA: -1,85%
S&P500: -2,15%
NASDAQ: -0,45%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 1,5-2% потеряли ведущие индикаторы европейских фондовых бирж по итогам торгов. Лидерами падения выступили акции банков и поставщиков сырья. Отчеты некоторых европейских финансовых компаний, а также намерения ключевых банков США пополнить капитал за счет дополнительной эмиссии акций не вызывают энтузиазма у инвесторов.
• На сырьевой сектор оказало давление резкое снижение цен на металлы и нефть: баррель смеси “Брент” в Лондоне стоит менее 57 долларов. На фоне растущих сомнений в улучшении экономической ситуации в мире спекулянты пока уходят с товарных бирж.

DAX: -0,96%
FTSE: -0,60%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не сложилось единого вектора настроений.

BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекция, после семимесячного пика, на прошлой неделе. В лидерах снижениях компании банковского и горнорудного секторов.
• Масла в огонь подлили аналитики JPMorgan, которые понизили по целому ряду азиатских компаний рекомендацию до “хуже рынка”, с предыдущей рекомендации “Нейтрально”.
• Основной новостью является падение продаж SONY в США.
• Кроме того, традиционно болезненно азиатские спекулянты реагируют на рост Йены против доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -0,03% ( SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии в понедельник АДР показали невыразительные смешанные показатели. В целом нейтрально.

Нефть:
• Умеренное снижение в рамках общего спада на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 58,03 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал новую неделю с резкого падения. Несмотря на отсутствие сильных макроэкономических новостей из Европы, курс евро перешел рубеж в 1,36 доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки денежных средств у коммерческих банков на значениях близких к минимальным.
• Ставка МБК сохранилась на уровне 8,0%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• В покупки в первой половине мая было вовлечено не мало вновь пришедших на рынок участников.

Технически:
• Рынок начинает неделю на существенном уровне сопротивления.

Ожидание:
• Вероятность коррекции или консолидации оценивается выше, чем вероятность продолжения роста.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов то же пока нет.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Обнародованные вчера данные показали, что число обращений за пособием по безработице в США достигло семилетнего максимума, а объем фабричных заказов резко снизился в августе.
• Кроме того, инвесторы продавали акции технологических компаний, таких как Intel Corp и IBM, а также промышленных конгломератов, давление на которых оказало понижение прогноза для сектора со стороны Barclays.
• Котировки сырьевых компаний опустились вслед за снижением цен на товарных рынках, а бумаги General Electric подешевели после того, как компания сообщила, что оценила акции в рамках допэмиссии ниже, чем они стоили при закрытии торгов в среду.

DJIA: -3,22%
S&P500: -4,03%
NASDAQ: -4,48%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением, виной чему опасения инвесторов по поводу рецессии в США и комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
• Европейский центробанк внимательно следит за развитием кризиса на финансовых рынках и считает, что он уже сказался на экономическом росте, однако отмечает сокращение рисков ускорения инфляции в среднесрочной перспективе и полагает, что кризис пока не оказал значительного влияния на доступность банковских кредитов в еврозоне, сказал глава ЕЦБ Клод Трише.

DAX: -2,51%
FTSE: -1,80%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Россию, судя по линейке индексов MSCI, и по котировкам российских фондов на NYSE и OTC, оценили вчера ниже локального рынка примерно на 5%.

BRIC: -3,20%
MSCI EM: -3,39%
MSCI EM Eastern Europe: -4,17%
MSCI EM Latin America: -8,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -8,76%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -9,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В целом ситуация в Азии развивается сегодня по умеренно негативному сценарию.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,62%
BSE SENSEX (India): -1,37%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Хуже локального рынка на 4-5%

Нефть:
• Спрос на нефтепродукты в США – крупнейшем потребителе нефти в мире – за минувшие четыре недели снизился на 7,1% против аналогичного периода прошлого года, отмечает Управление по энергетической информации США.
• Кроме того снижению котировок на сырьевые товары и нефть способствовало укрепление доллара и опасений по поводу дальнейшего сокращения спроса..

NYMEX Crude Oil: 93,97 $/BBL (-4,63%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,6%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера вырос до годовых максимумов к Евро. Что очень странно, на фоне кризиса.
• Сегодня наблюдается противоположная тенденция.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах резко снизились.
• MosPrime Rate: 5,06% ( MosPrime Rate -1,09).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Рынок:
• Оптимизма нет. Участников рынка активно “кашмарят” СМИ.

Технически:
• Рынок пробил вниз зону консолидации 1050-1150 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки:
Оптимистичный: Локальная поддержка 930 пунктов по индексу ММВБ.
Вероятный: Уровень классической коррекционной фибы 61,8%, что на уровне 750-800 пунктов.
Пессимистичный: Дефолтная 90%-ная коррекция до уровня 200 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 11:50 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за сентябрь.
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за сентябрь.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за сентябрь.
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS за сентябрь.
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) в августе.
• 16:30 – США – Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за сентябрь.
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы за сентябрь.
• 16:30 – США – Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата за сентябрь.
• 18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за сентябрь.

Ожидание:
• На утро вероятен гэп вниз порядка -3%..-4%
• Дальнейшая динамика не очевидна.
• Вероятно начало игры повышение на ожиданиях принятия Плана Спасения Конгрессом США.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся резким ростом – индекс Dow Jones industrial average вырос на 123 пункта до рекордного значения второй день подряд на фоне благоприятного прогноза процентных ставок и корпоративных прибылей.

DJIA: +1,05%
S&P500: +1,21%
NASDAQ: +2,11%

Pre-Market: NASDAQ выше на 0,3%, S&P и DJI на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +0,5%
FTSE 100: +0,9%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост.

BRIC: +0,817%
MSCI EM: -0,177%
MSCI EM Eastern Europe: +1,132%
MSCI EM Latin America: +2,302%
Аргентина (MERVAL): +0,85%
Бразилия (BOVESPA): +3,6%
Мексика (IPC): +2,2%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,68%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Утром гэп +1%. И положительная динамика в последующем.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +2,14%
SSE Composite Index (China, Shanghai): —
BSE Sensetive (Indian): +1,55%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Котировки нефти подскочили более чем на процент, превысив отметку $60 за баррель в ходе азиатской сессии в четверг, после сообщения газеты о том, что страны ОПЕК достигли неформального соглашения о сокращении добычи на один миллион баррелей в сутки. Газета Financial Times сообщила в четверг, что Организация экспортеров нефти готова к снижению добычи как минимум на четыре процента в ближайшие недели, чтобы сохранить котировки своей нефти на уровне $50-$55 за баррель. К Нигерии и Венесуэле, которые объявили о снижении добычи на 170.000 баррелей в сутки, присоединятся Кувейт, Иран и Ливия, сообщила газета.

NYMEX Crude Oil: 59,41 $/BBL (+1,24%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше вчерашнего закрытия на 0,5%.

АДР: ГМК выше локального рынка более чем на 2%. РАО ЕЭС ниже почти на 1%. Остальные русские бумаги, торгующиеся на NYSE и OTC выше на 1..1,5%.

АДР

USD: Доллар “замер”.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах плавно снижаются третий день. Ставки овернайт опустились к уровням 1,5%..2%.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Оптимистов больше.

Технически:
Техническая картина не удачная. Сигналы нейтральные.
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: боковой.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Гэп на открытии и … неизвестно чего дальше.

Рекомендации:
Спекулятивно: Покупать на гэпе не очень хорошая стратегия. Утром вне рынка. С обеда торговать в сторону фьючерса на S&P, после того, как он примет какое-либо направление движения.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1450-1400.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога