Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом благодаря позитивной оценке экономики и энергетическому сектору, котировки которого выросли из-за подорожания нефти. Последняя статистика и заявления компаний укрепили мнение рынка о том, что состояние американской экономики лучше, чем ожидалось, а рост квартальных показателей компаний превысит десять процентов.

DJIA: +0,17%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: Снижение на пре-маркете и фьючерсах полностью нивелировало вчерашний рост индексов.

S&P 500

Европа: умеренное повышение индексов.
DAX: +0,21%
FTSE 100: +0,25%
DAX

Развивающиеся рынки: Вчера Россия опять пошла против коллектива, единственный рынок закрывшийся в минус.
BRIC: +0,396%
MSCI EM: +0,598%
MSCI EM Eastern Europe: -0,750%
MSCI EM Latin America: +0,921%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Умеренно снижаются.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,56%
SSE Composite Index (China): -0,19%
BSE Sensetive (Indian): -0,31%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов на азиатских торгах во вторник росли четвертую сессию подряд перед внеочередным совещанием Организации стран-экспортеров нефти, где будут выработаны детали сокращения добычи на один миллион баррелей в сутки.

NYMEX Crude Oil: 59,94 $/BBL (+2,34%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Выше локального рынка.

АДР

USD: Индекс Доллара без движения, торгуется на уровне МА-200.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Появились свежие деньги. Остатки на корсчетах на сегодняшнее утро выросли почти на $2 млрд. (+15%).

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Пиарят Лукойл.

Рынок:
Настороженное ожидание.

Технически:
На уровне сопротивления по полугодовому снижающемуся каналу.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Вероятность роста выше.

Рекомендации:
Спекулятивно: от покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1570.

Америка:

• Итогом вчерашнего дня стала волатильная сессия, без убедительных итогов.
• Новости были сконцентрированы вокруг социальной сферы. Оказалось, средств фонда Социальной Защиты в США хватит меньше, чем на четыре года, вместо ожидавшихся 20-30 лет. А в прессе, дискуссии об ухудшении бесплатной медицинской помощи.
• Позитивно повлияли на индекс Доу акции Chevron, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Негативно автомобильный и финансовый сектор.
• В целом, вчерашние новости были умеренными, и сбалансировали друг-друга.

DJIA: +0,60%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки не сумели удержаться на подъеме – торги закрылись снижением основных биржевых индикаторов.
• Лидерами падения выступили акции банков. Спад наблюдался не только в финансовом секторе: неутешительный отчет европейского авиахолдинга EADS и плохой прогноз от немецкого промышленного гиганта Thyssen Krupp дали импульс распродажам акций компаний реального сектора.
• Из позитивных новостей. В апреле по данным британского консорциума торговых сетей объем розничных продаж в стране вырос на 4,6%, это самый резкий рывок за последние три года. По мнению специалистов, сказалось традиционное оживление торговли во время пасхальной недели. Так же, отмечено существенное замедление снижения цен на жилье в Британии. В марте впервые за шесть месяцев объем экспорта из Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос (правда, только на 0,7%).

DAX: -0,26%
FTSE: -0,22%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На рынках ЕМ смешанная динамика. Восточно-европейские рынки показали лучшие результаты. Однако на фоне высокой волатильности нельзя сказать, что это тренд.

BRIC: +0,47%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +3,15%
MSCI EM Latin America: -1,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,33%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Сегодняшняя статистика по Китаю: промышленное производство выросло на 7,3%, что меньше ожиданий, производство электричества снизилось, экспорт снизился, но позитивен рост в секторе розничных продаж.
• Позитивно на рынок влияют впущенные компаниями Olympus и Nissan прогнозы о ожидаемом росте потребительского спроса. Но у Toyota Motor противоположный прогноз, ее акции снижаются несколько сессий подряд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентируясь на наиболее капитализированные бумаги Газпрома, Лукойла и МТС, рост по АДР носит умеренный характер, на уровне 2-3 %%.

Нефть:
• Нефть штурмует отметку $60 долларов за баррель, на фоне первых признаков стабилизации мировой экономики и финансов.

NYMEX Crude Oil: 59,75 $/BBL (+1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил снижение.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков обновили по крайней мере двухлетний минимум.
• Ставка МБК снижаются. По всей вероятности, участники рынка, выходя из падающего доллара готовы размещать рублевые активы по любой ставке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,83% (-0,26 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
12:30 Великобритания – Уровень безработицы
13:00 Еврозона – Промышленное производство
13:30 Великобритания – Отчет по Инфляции Банка Англии
15:00 США – Индекс рефинансирования
16:30 США – Розничные продажи
18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов

Рынок:
• Сохраняются покупки. Из доллара капиталы бегут в фондовые активы.

Технически:
• Рынок пробил МА-200 по индексу РТС, что уже позитивный сигнал, вне зависимости от того, сможет ли рынок закрепиться выше этой отметки в течение дня-двух.

Ожидание:
• Высока вероятность начла коррекции.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов пока нет.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• На момент написания обзора, умеренно преобладают позитивные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок в пятницу завершил торги ростом, а индекс Dow обновил рекордный максимум благодаря позитивным данным о розничных продажах и росту нефтяных котировок.

DJIA: +0,11%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: умеренное повышение индексов.
DAX: +0,22%
FTSE 100: +0,59%
DAX

Развивающиеся рынки: Россия в пятницу показала результат (+3,068%) существенно лучше других Emerging Markets. Ближайший конкурент ЮАР имела прирост всего +2,399%.
BRIC: +2,035%
MSCI EM: +1,666%
MSCI EM Eastern Europe: +2,517%
MSCI EM Latin America: +1,772%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,59%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не однородные результаты. Индия и Япония открылись гэпом +1%. Китай гэпом -1%.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,01%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE Sensetive (Indian): +1,15%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Котировки нефти выросли до $59 за баррель в понедельник после сообщения о решении ОПЕК провести встречу в Катаре на этой неделе, чтобы договориться о снижении квот добычи.

NYMEX Crude Oil: 58,57 $/BBL (+1,21%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше закрытия пятницы на +0,5%.

АДР: Выше локального рынка.

АДР

USD: Индекс Доллара торгуется на уровне МА-200.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах снижаются несколько сессий подряд. Ставки МБК овернайт 2-3,5%.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(!) Жена Романа Абрамовича подет на развод.

Новостной фон нейтральный.

Рынок: настроен оптимистично.

Технически:
Рынок в пятницу уверенно закрылся выше уровня сопротивления 1570 по индексу РТС.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
На утро все предпосылки к росту.

Рекомендации:
Спекулятивно: от покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1570 по Индексу РТС и/или 1400 по индексу ММВБ.

Америка:
• Американский рынок очень жестко скорректировался в пятницу на фоне ожиданий, что восстановление экономики не будет гладким и последовательным.
• Продажи в финансовом секторе спровоцировал бухгалтер …
• … авторитетный эксперт по налогам Роберт Вилленс (Robert Willens), оценил сумму отложенных налоговых платежей Citigroup, которые банку придется списать в четвертом квартале, в $10 миллиардов.
• Кроме того, на рынке, вероятно, уже циркулировали слухи о банкротстве одного из крупнейших национальных американских розничных кредиторов – бака CIT Group Inc.. Имевший историю в 101 год, этот банк все-таки не пережил этот кризис. В воскресенье CIT подал заявлении о защите от кредиторов (банкротстве).

DJIA: -2,57%
S&P500: -2,81%
NASDAQ: -2,50%

Pre-Market: +0,5%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Значительным снижением основных индексов, составившим в среднем 3%, закончили рабочую неделю европейские торговые площадки, последовав за динамикой на Уолл-стрит. На это падение повлияла публикация данных о сокращении потребительских расходов в США в сентябре на 0,5%. Это первое снижение за пять месяцев и наиболее резкое с начала года, которое укрепило опасения в отношении скорого восстановления мировой экономики.

DAX: -3,09%
FTSE: -1,81%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют экстремальную волатильность.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -3,71%
MSCI EM Latin America: -3,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынки в Японии и Гонконга корректируются, на фоне слабого отчета по потребительским расходам, опубликованным в США в пятницу. Экономика этих стран традиционно ориентирована именно на экспорт товаров потребительского спроса.
• В Китае опять биржевой бум. Его спровоцировала национальная статистика по промышленному производству, объем которого приростал в октябре самыми быстрыми темпами за 18 месяцев. Кроме того, премьер-министр Китая Вен Джабо (Wen Jiabao) заявил о выделении правительством Китая нового, беспрецедентного по размеру, пакета стимулов по наращению внутреннего спроса в размере $1.27 триллиона долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): +2,66% SSE100: +3,45%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР оказались в среднем на 2-3% ниже закрытия локального рынка в пятницу.
АДР Газпрома: -8,23%.
АДР ЛУКОЙЛа: -7,70%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть существенно упали на фоне сокращения потребительских расходов и укрепления курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 77,00 $/BBL (-3,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар США снижается к корзине валют утром в понедельник, в то время как евро усиливает позиции относительно американской валюты.
• Японская иена прекратила рост, поскольку игроки стали скупать австралийский доллар на ожиданиях, что австралийский Центробанк поднимет на этой неделе процентную ставку. Австралия улучшила в понедельник экономический и бюджетный прогноз, что и усилило ожидания повышения ставки.
• Избавляться от доллара и иены трейдеров также заставляют неплохие китайские данные, свидетельствующие о восстановлении промышленного сектора Поднебесной.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,28% (+0,04 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Ситуация в промышленности РФ ухудшилась в октябре 2009 года на фоне разовых негативных факторов, говорится в сообщении ВТБ Капитал. Рассчитываемый ВТБ индекс активности в промышленности России (PMI) упал в октябре до 49,6 пункта с 52,0 в сентябре. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже – на снижение.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: –

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере, ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• На коррекциях в среду и пятницу на прошлой неделе индексы российских бирж показали слабость относительно и мировых и развивающихся рынков.
• Пессимистичные настроения участников рынка усиливаются.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Астрологические сигналы:
• Сегодня полнолуние – традиционно высоковолатильный и рискованный для торговли день.

Ожидание:
• Внутри дня ожидается консолидация рынка в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок очень жестко скорректировался в пятницу на фоне ожиданий, что восстановление экономики не будет гладким и последовательным.
• Продажи в финансовом секторе спровоцировал бухгалтер …
• … авторитетный эксперт по налогам Роберт Вилленс (Robert Willens), оценил сумму отложенных налоговых платежей Citigroup, которые банку придется списать в четвертом квартале, в $10 миллиардов.
• Кроме того, на рынке, вероятно, уже циркулировали слухи о банкротстве одного из крупнейших национальных американских розничных кредиторов – бака CIT Group Inc.. Имевший историю в 101 год, этот банк все-таки не пережил этот кризис. В воскресенье CIT подал заявлении о защите от кредиторов (банкротстве).

DJIA: -2,57%
S&P500: -2,81%
NASDAQ: -2,50%

Pre-Market: +0,5%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Значительным снижением основных индексов, составившим в среднем 3%, закончили рабочую неделю европейские торговые площадки, последовав за динамикой на Уолл-стрит. На это падение повлияла публикация данных о сокращении потребительских расходов в США в сентябре на 0,5%. Это первое снижение за пять месяцев и наиболее резкое с начала года, которое укрепило опасения в отношении скорого восстановления мировой экономики.

DAX: -3,09%
FTSE: -1,81%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют экстремальную волатильность.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -3,71%
MSCI EM Latin America: -3,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынки в Японии и Гонконга корректируются, на фоне слабого отчета по потребительским расходам, опубликованным в США в пятницу. Экономика этих стран традиционно ориентирована именно на экспорт товаров потребительского спроса.
• В Китае опять биржевой бум. Его спровоцировала национальная статистика по промышленному производству, объем которого приростал в октябре самыми быстрыми темпами за 18 месяцев. Кроме того, премьер-министр Китая Вен Джабо (Wen Jiabao) заявил о выделении правительством Китая нового, беспрецедентного по размеру, пакета стимулов по наращению внутреннего спроса в размере $1.27 триллиона долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): +2,66% SSE100: +3,45%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР оказались в среднем на 2-3% ниже закрытия локального рынка в пятницу.
АДР Газпрома: -8,23%.
АДР ЛУКОЙЛа: -7,70%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть существенно упали на фоне сокращения потребительских расходов и укрепления курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 77,00 $/BBL (-3,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар США снижается к корзине валют утром в понедельник, в то время как евро усиливает позиции относительно американской валюты.
• Японская иена прекратила рост, поскольку игроки стали скупать австралийский доллар на ожиданиях, что австралийский Центробанк поднимет на этой неделе процентную ставку. Австралия улучшила в понедельник экономический и бюджетный прогноз, что и усилило ожидания повышения ставки.
• Избавляться от доллара и иены трейдеров также заставляют неплохие китайские данные, свидетельствующие о восстановлении промышленного сектора Поднебесной.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,28% (+0,04 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Ситуация в промышленности РФ ухудшилась в октябре 2009 года на фоне разовых негативных факторов, говорится в сообщении ВТБ Капитал. Рассчитываемый ВТБ индекс активности в промышленности России (PMI) упал в октябре до 49,6 пункта с 52,0 в сентябре. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже – на снижение.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: –

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере, ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• На коррекциях в среду и пятницу на прошлой неделе индексы российских бирж показали слабость относительно и мировых и развивающихся рынков.
• Пессимистичные настроения участников рынка усиливаются.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Астрологические сигналы:
• Сегодня полнолуние – традиционно высоковолатильный и рискованный для торговли день.

Ожидание:
• Внутри дня ожидается консолидация рынка в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога