Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Ключевой новостью вчерашнего дня стал отчет Ford Motor, который закончил третий квартал с прибылью около $1 млрд. Отчет был опубликовал до открытия торгов. На открытии акции Форда выросли гэпом +10%.
• Второй позитивной новостью в корпоративном секторе, уже после закрытия биржевых торгов, стало сообщение Stanley Works, о его желании купить конкурента Black & Decker за $4.5 миллиарда.
• Три экономические новости опубликованные утром помогли убедить инвесторов, что восстановление экономики идет нормально.
• Индекс активности в производственной сфере вырос в октябре до 55.7 пунктов с 53 в сентябре, на фон консенсус-прогноза 54 пункта.
• Затраты на строительство неожиданно увеличились на 0,8%, против прогноза снижения 0,5%.
• Так же, Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже домов выросло на 6.1% в сентябре, против ожидания роста 1.2%.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В октябре индекс активности промышленного сектора стран зоны евро впервые за последние полтора года превысил 50 пунктов. Пока значение показателя остается ниже этой отметки, специалисты говорят о спаде в отрасли. Одновременно индикатор, отражающий динамику роста новых заказов для европейских предприятий, достиг максимального уровня за два года. Но в эйфорию впадать рано, считают эксперты. Картина очень неоднородна. Так в Германии и во Франции, локомотивах экономики зоны евро, наблюдается активизация промышленности. В Италии – стагнация, а в Испании продолжается падение промпроизводства, причем темпы его значительно опережают прогнозы.
• В плюсе закрылись первые торги ноября на европейских рынках акций. Неделя началась для инвесторов с публикации хорошей, хотя и ожидаемой статистики об активизации промышленности в США, Европе и Китае.

DAX: +0,29%
FTSE: +1,18%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют высокую волатильность, и разнонаправленные результаты.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +1,68%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,57%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынок в Японии сегодня закрыт, у них праздник – День Саке.
• В Гонконге коррекция чуть более чем на 1%.
• А в Китае рост чуть более чем 1%.
• В Индии консолидация.
• “Средняя температура по больнице 36,6 С”. С тенденцией к ухудшению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +1,22% SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, АДР показали прирост адекватный вчерашнему результату на российском рынке.

АДР Газпрома: +4,10%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,38%.

Нефть и сырьевые товары:
• Умеренный рост в контексте общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+1,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара демонстрирует рост волатильности и консолидируется вокруг отметки 1,46 к Евро.
• Резервный Банк Австралии сегодня поднял учетную ставку до 3,5%, уже второй раз по 0,25% за четыре недели.
• (Plan.ru) Баланс настроений и макропоказателей склоняется в сторону укрепления доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,85% (-0,33 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Россия третий месяц подряд ставит рекорд добычи нефти, доведя в октябре этот показатель до 10,04 миллиона баррелей в сутки – самый высокий уровень со времен распада Советского Союза.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: Ростелеком.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Участники рынка в большей степени дезориентированы противоречивыми новостями и макроэкономическим данными.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, внутри дня, рынок будет корректироваться, вслед за азиатскими рынками.
• Актуальной локальной поддержкой остается уровень в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок очень жестко скорректировался в пятницу на фоне ожиданий, что восстановление экономики не будет гладким и последовательным.
• Продажи в финансовом секторе спровоцировал бухгалтер …
• … авторитетный эксперт по налогам Роберт Вилленс (Robert Willens), оценил сумму отложенных налоговых платежей Citigroup, которые банку придется списать в четвертом квартале, в $10 миллиардов.
• Кроме того, на рынке, вероятно, уже циркулировали слухи о банкротстве одного из крупнейших национальных американских розничных кредиторов – бака CIT Group Inc.. Имевший историю в 101 год, этот банк все-таки не пережил этот кризис. В воскресенье CIT подал заявлении о защите от кредиторов (банкротстве).

DJIA: -2,57%
S&P500: -2,81%
NASDAQ: -2,50%

Pre-Market: +0,5%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Значительным снижением основных индексов, составившим в среднем 3%, закончили рабочую неделю европейские торговые площадки, последовав за динамикой на Уолл-стрит. На это падение повлияла публикация данных о сокращении потребительских расходов в США в сентябре на 0,5%. Это первое снижение за пять месяцев и наиболее резкое с начала года, которое укрепило опасения в отношении скорого восстановления мировой экономики.

DAX: -3,09%
FTSE: -1,81%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют экстремальную волатильность.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -3,71%
MSCI EM Latin America: -3,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынки в Японии и Гонконга корректируются, на фоне слабого отчета по потребительским расходам, опубликованным в США в пятницу. Экономика этих стран традиционно ориентирована именно на экспорт товаров потребительского спроса.
• В Китае опять биржевой бум. Его спровоцировала национальная статистика по промышленному производству, объем которого приростал в октябре самыми быстрыми темпами за 18 месяцев. Кроме того, премьер-министр Китая Вен Джабо (Wen Jiabao) заявил о выделении правительством Китая нового, беспрецедентного по размеру, пакета стимулов по наращению внутреннего спроса в размере $1.27 триллиона долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): +2,66% SSE100: +3,45%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР оказались в среднем на 2-3% ниже закрытия локального рынка в пятницу.
АДР Газпрома: -8,23%.
АДР ЛУКОЙЛа: -7,70%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть существенно упали на фоне сокращения потребительских расходов и укрепления курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 77,00 $/BBL (-3,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар США снижается к корзине валют утром в понедельник, в то время как евро усиливает позиции относительно американской валюты.
• Японская иена прекратила рост, поскольку игроки стали скупать австралийский доллар на ожиданиях, что австралийский Центробанк поднимет на этой неделе процентную ставку. Австралия улучшила в понедельник экономический и бюджетный прогноз, что и усилило ожидания повышения ставки.
• Избавляться от доллара и иены трейдеров также заставляют неплохие китайские данные, свидетельствующие о восстановлении промышленного сектора Поднебесной.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,28% (+0,04 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Ситуация в промышленности РФ ухудшилась в октябре 2009 года на фоне разовых негативных факторов, говорится в сообщении ВТБ Капитал. Рассчитываемый ВТБ индекс активности в промышленности России (PMI) упал в октябре до 49,6 пункта с 52,0 в сентябре. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже – на снижение.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: –

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере, ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• На коррекциях в среду и пятницу на прошлой неделе индексы российских бирж показали слабость относительно и мировых и развивающихся рынков.
• Пессимистичные настроения участников рынка усиливаются.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Астрологические сигналы:
• Сегодня полнолуние – традиционно высоковолатильный и рискованный для торговли день.

Ожидание:
• Внутри дня ожидается консолидация рынка в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В целом, день на рынке прошел под идеей консолидации.
• Негативные тенденции были в высокотехнологическом секторе. Ждали негативный отчет Intel, на чем акции этого производителя чипов упали в течение торговой сессии на 6%, однако отчет, опубликованный уже после закрытия торгов, показал квартальные прибыли выше ожидаемых, на чем, на постмаркете акции Интел выросли на +3,7%. Ведущие компании сектора: Microsoft (-5,49%), Dell (-7,43%), Oracle (-6,20%), Cisco Systems (-3,79%).
• Из других корпоративных новостей. Позитивно отчиталась вчера Johnson & Johnson (+2,11%), ниже ожиданий PepsiCo (-11,93%) и Coca-Cola (-7,47%).
• В финансовом секторе, в ожидании новых вливаний рост продолжился Bank Of America (+15,6%), Citigroup (+18,22%), National City (+34,78%), Wachovia (+7,86%), Wells Fargo (+10,26%), Morgan Stanley (+21,22%), Merrill Lynch (+21,17%). Оплошал только с квартальным отчетом JPMorgan Chase (-3,05%).
• В добывающем секторе умеренная коррекция на фоне снижения цен на нефть: Exxon (-0,85%), Chevron (-1,93%), Valero Energy (+1,44%) and Halliburton (-0,79%). Горнодобывающая Alcoa потеряла 6%.

DJIA: -0,82%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -3,54%

Pre-Market: +0,2%

S&P 500

Европа:
• Рост был обусловлен обещаниями евровластей оказать поддержку банковскому сектору. К тому же, правительство США объявило о планах покупки акций финансовых компаний.
• (Рейтер) – Немецкая экономика может перейти в период рецессии, а экономический рост в следующем году, судя по всему, окажется незначительным, заявил во вторник министр финансов Германии Пер Штайнбрюк. Ранее источник в правительстве Германии сообщил, что прогноз экономического роста на 2009 год будет, по всей видимости, снижен до 0,2 процента или даже ниже. Предыдущий прогноз правительства составлял 1,2 процента. Экономика Германии, крупнейшая в Европе.

DAX: +2,70%
FTSE: +3,23%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика фондов iShares MSCI EM и Templeton Russia and East European, предрасполагает к коррекции на локальном рынке.

BRIC: +5,85%
MSCI EM: +5,99%
MSCI EM Eastern Europe: +10,48%
MSCI EM Latin America: +4,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,26%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Бурный рост вчера-позавчера сменился сегодня в Азии умеренной коррекцией или консолидаций.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,29%
SSE Composite Index: -2,30% ( SSE100: -1,59%)
BSE SENSEX (India): -3,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Рост. Но более умеренный, чем мы наблюдали на локальном рынке вчера.

Нефть:
• К закрытию американских торгов во вторник нефть потеряла в цене более трех процентов, хотя в ходе сессии в какой-то момент подорожала более чем на $3 за баррель.
• Доминирующей идеи на рынке нет. Котировки на нефтяном рынке следуют за котировками акций.

NYMEX Crude Oil: 78,63 $/BBL (-3,26%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду немного вырос по отношению к единой европейской валюте, однако снизился к иене, так как инвесторы изъяли средства из фондовых рынков и вложили их в стабильную валюту.
• Евро снизился к доллару и иене после того, как данные за октябрь показали неожиданно резкое ухудшение делового климата в Германии, что говорит о возможном наступлении рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Центральный банк РФ изменил с 15 октября 2008 года ряд процентных ставок и понизил нормативы отчислений в ФОР до 1 февраля 2009 года.
• Вопреки заявлениям правительства о выделении компаниям денег, на рынке этих денег нет. Остатки на корреспондентских счетах низки.
• MosPrime Rate: 8,65% ( MosPrime Rate -0,56).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Умеренно негативный корпоративный новостной фон.

Рынок:
• Эмоции выплеснулись. Но рост это не тогда, когда рынок один раз молодец, а когда установится тенденция, пуcть и умеренного, но последовательного роста.

Технически:
• Вчерашний эмоциональный отскок от зоны поддержки 650 пунктов по ММВБ, стал заделом, который поможет удержать этот уровень в будущем.

Календарь:
День богат статистикой:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре.
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы(сент.)
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата в августе.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(сент.)
• 15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка(окт.)
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи(сент.)
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(сент.)
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители в сентябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли(авг.)
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за август.
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Вероятно на рынке, так же как и в Азии, внутридневная тенденция будет иметь формы умеренной коррекции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка. Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• Американский рынок очень жестко скорректировался в пятницу на фоне ожиданий, что восстановление экономики не будет гладким и последовательным.
• Продажи в финансовом секторе спровоцировал бухгалтер …
• … авторитетный эксперт по налогам Роберт Вилленс (Robert Willens), оценил сумму отложенных налоговых платежей Citigroup, которые банку придется списать в четвертом квартале, в $10 миллиардов.
• Кроме того, на рынке, вероятно, уже циркулировали слухи о банкротстве одного из крупнейших национальных американских розничных кредиторов – бака CIT Group Inc.. Имевший историю в 101 год, этот банк все-таки не пережил этот кризис. В воскресенье CIT подал заявлении о защите от кредиторов (банкротстве).

DJIA: -2,57%
S&P500: -2,81%
NASDAQ: -2,50%

Pre-Market: +0,5%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Значительным снижением основных индексов, составившим в среднем 3%, закончили рабочую неделю европейские торговые площадки, последовав за динамикой на Уолл-стрит. На это падение повлияла публикация данных о сокращении потребительских расходов в США в сентябре на 0,5%. Это первое снижение за пять месяцев и наиболее резкое с начала года, которое укрепило опасения в отношении скорого восстановления мировой экономики.

DAX: -3,09%
FTSE: -1,81%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют экстремальную волатильность.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -3,71%
MSCI EM Latin America: -3,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынки в Японии и Гонконга корректируются, на фоне слабого отчета по потребительским расходам, опубликованным в США в пятницу. Экономика этих стран традиционно ориентирована именно на экспорт товаров потребительского спроса.
• В Китае опять биржевой бум. Его спровоцировала национальная статистика по промышленному производству, объем которого приростал в октябре самыми быстрыми темпами за 18 месяцев. Кроме того, премьер-министр Китая Вен Джабо (Wen Jiabao) заявил о выделении правительством Китая нового, беспрецедентного по размеру, пакета стимулов по наращению внутреннего спроса в размере $1.27 триллиона долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): +2,66% SSE100: +3,45%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР оказались в среднем на 2-3% ниже закрытия локального рынка в пятницу.
АДР Газпрома: -8,23%.
АДР ЛУКОЙЛа: -7,70%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть существенно упали на фоне сокращения потребительских расходов и укрепления курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 77,00 $/BBL (-3,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар США снижается к корзине валют утром в понедельник, в то время как евро усиливает позиции относительно американской валюты.
• Японская иена прекратила рост, поскольку игроки стали скупать австралийский доллар на ожиданиях, что австралийский Центробанк поднимет на этой неделе процентную ставку. Австралия улучшила в понедельник экономический и бюджетный прогноз, что и усилило ожидания повышения ставки.
• Избавляться от доллара и иены трейдеров также заставляют неплохие китайские данные, свидетельствующие о восстановлении промышленного сектора Поднебесной.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,28% (+0,04 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Ситуация в промышленности РФ ухудшилась в октябре 2009 года на фоне разовых негативных факторов, говорится в сообщении ВТБ Капитал. Рассчитываемый ВТБ индекс активности в промышленности России (PMI) упал в октябре до 49,6 пункта с 52,0 в сентябре. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже – на снижение.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: –

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере, ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• На коррекциях в среду и пятницу на прошлой неделе индексы российских бирж показали слабость относительно и мировых и развивающихся рынков.
• Пессимистичные настроения участников рынка усиливаются.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Астрологические сигналы:
• Сегодня полнолуние – традиционно высоковолатильный и рискованный для торговли день.

Ожидание:
• Внутри дня ожидается консолидация рынка в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• 936 пунктов или +11,8%, это абсолютный рекорд дневной доходности индекса Dow Jones в пунктах, или максимальный прирост за 75 лет (с 1932 года) в процентах.
• Рост произошел на ожиданиях, что худший этап кризиса завершен.
• Косвенным сигналом таких ожиданий, стало снижение ставки Libor от максимумов прошлой недели.
• Основным же драйвером стала новость, что правительство США планирует купить пакеты акций банков на сумму $250 миллиардов, а Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны пообещали выделить более 1 триллиона евро ($1,36 триллиона) на банковские гарантии и покупку акций.
• Акции Morgan Stanley возглавили ралли финансовых компаний, взлетев на 87% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group вложила в компанию $9 миллиардов – многие инвесторы опасались, что сделка так и не состоится, однако при помощи американского правительства она все же была завершена.

DJIA: +11,08%
S&P500: +11,58%
NASDAQ: +11,81%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• Рынки акций Европы выросли на рекордные 9 процентов на торгах в понедельник благодаря мерам властей различных стран мира по борьбе с финансовым кризисом.
• Правительства различных стран мира пытаются вернуть доверие на мировые финансовые рынки, тратя на спасение банков сотни миллиардов долларов и озвучив в понедельник новые масштабные инициативы.
• Больше других в цене выросли компании финансового сектора. Акции Credit Suisse набрали 28 процентов, ING Group – 20 процентов и Allianz – 14 процентов.
• Акции французской компании GDF Suez выросли на 21,4 процента, обусловив рост всего коммунального сектора на 15 процентов.
• Рост цен на базовые металлы благотворно отразился на горнорудных компаниях. Бумаги Anglo American выросли на 13 процентов, Rio Tinto – на 12,5 процента.
• Рост цен на нефть обусловил подорожание бумаг нефтяных компаний. Акции BP прибавили 11 процентов, Total – 10 процентов и Royal Dutch Shell – почти 10 процентов.

DAX: +11,40%
FTSE: +8,26%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика индексов и фонов, сопоставимых по структуре с российским рынком, существенно лучше локальных показателей. Локальный рынок отстал примерно на 10%.

BRIC: +10,43%
MSCI EM: +7,39%
MSCI EM Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: +16,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +22,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +16,11%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский индекс Nikkei 225 установил сегодня рекорд роста 18-ти последних лет.
• Рост в Азии проходит на общемировой волне оптимизма, которая зарадилась вчера в США.
• Лидирует финансовый сектор.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +13,77%
SSE Composite Index: +1,53% ( SSE100: +2,23%)
BSE SENSEX (India): +4,06%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На объемах в двое-трое выше средних АДР показали взлет измеряемый двузначными цифрами. Средний прирост АДР от котировок вчерашнего закрытия ММВБ составляет около +15%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть подорожала во вторник на фоне общего ралли сырьевого сектора, поскольку действия правительства возродили надежды на возрождение экономики.
• Министр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн аль-Шахристани сказал в понедельник, что картель обсудит сокращение производства, раз миру не нужна его нефть.
• Саудовская Аравия снизила ноябрьские поставки одному из крупных европейских НПЗ, согласно торговому источнику, но сообщила азиатским НПЗ, что уровень поставок не изменится.

NYMEX Crude Oil: 81,19 $/BBL (+4,30%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,7%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал сдавать позиции против Евро, Йены и других валют. Что позитивно для локального рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Вопреки заявлениям правительства о выделении компаниям денег, на рынке этих денег нет. Остатки на корреспондентских счетах, вопреки ожиданиям, снизились.
• MosPrime Rate: 9,21% ( MosPrime Rate -0,67).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Общей лейтмотив новостей: В национальной экономике нарушены бизнес-связи, из-за кризиса недоверия и неплатежей. Деловая активность приостановлена практически во всех отраслях.

Рынок:
• Рынок был хуже ожиданий. Причина банальная. Есть долги, которые вынуждают участников рынка продавать на рынке последние оставшиеся активы, и при этом практически ни у кого нет свободных денег, чтобы покупать даже так неадекватно подешевевшие ценные бумаги.

Технически:
• Рынок находится на уровне поддержки по верхней границе зоны консолидации 650-500 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.)
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.)
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен в сентябре.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW(окт.)
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство(авг.)
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет за сентябрь.

Ожидание:
• Для паритета локальных бумаг с АДР, и с развитыми и не очень площадками, следует ожидать гэпа 10-15%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Не смотря на очевидность роста, на гэпе покупать не рекомендуется. Так как на фоне близкой к нулевой внутренней ликвидности, после гэпа вверх динамика рынка не предсказуема. Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога