Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Выросшие Google (+7,89%) и Сoca-Colla (+4,10%) противостояли падающему Катерпиллару (-14,52%). Причина движений – квартальные отчеты. Результат борьбы американских быков и медведей – ничья.
DJIA: -0,08%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: выше (+0,2%)

S&P 500

Европа: Умеренный рост.
DAX: +0,41%
FTSE 100: -0,01%
DAX

Развивающиеся рынки: В подавляющем большинстве снизились.
BRIC: -0,461%
MSCI EM: -0,043%
MSCI EM Eastern Europe: -1,076%
MSCI EM Latin America: -0,531%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не однородное открытие..

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,86%
SSE Composite Index (China): -0,48%
BSE Sensetive (Indian): -0,60%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть снизились в понедельник из-за того, что рынок сомневается в решимости членов Организации стран-экспортеров нефти снизить добычу нефти, а также в связи с высоким уровнем запасов энергоносителей в США.

NYMEX Crude Oil: 59,33 $/BBL (-1,97%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне пятничного закрытия.

АДР: Нефтяные бумаги ниже локального рынка в среднем на 0,5%.

АДР

USD: Доллар заметно сдал позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. Остатки на корсчетах практически на минимальных годовых значениях.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
В пятницу существенная прошла фиксация.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен, торгуется на уровне исторического уровня сопротивления.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Продолжение продаж.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1570.

Америка:

• Поводом для негативной тенденции стал плохой отчет по розничным продажам в США. Продажи продолжили снижение в апреле на 0,4%, на фоне снижения и в предыдущем месяце.
• Новые разочарования с рынка недвижимости. И негативная статистика о потерях прав собственности (foreclosures) на заложенную ипотечную недвижимость. Количество домов подлежащих конфискации у неплательщиков в апреле выросло на 32% по сравнению с этим же показателем годом ранее, и составило порядка 342′000 домов.
• Intel потерял 11% капитализации в ходе вчерашних торгов после того, как Евросоюз оштрафовал монополиста на рекордные $1.45 миллиарда за нерыночную практику продаж.
• Freddie Mac опубликовал отчет с убытками $9.9 млрд. за первый квартал и попросил у Казначейства США очередную помощь на $6.1 млрд.

DJIA: -2,18%
S&P500: -2,69%
NASDAQ: -3,01%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закончили падением уже третью сессию подряд. Ведущие биржевые индикаторы потеряли в среднем по 2,5%, биржа Милана – почти 5%. “Кровь” инвесторам подпортила статистика – данные о рекордном обвале промпроизводства в зоне евро и неожиданном сокращении розничных продаж в США. Не добавили оптимизма игрокам и отчеты компаний в США и Европе.

DAX: -2,61%
FTSE: -2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские развивающиеся рынки показали риски выше сренерыночных.

BRIC: -2,38%
MSCI EM: -1,56%
MSCI EM Eastern Europe: -5,39%
MSCI EM Latin America: -4,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Падение розничных продаж в США и снижение цен на комодити, стали причиной негативных настроений на рынках в Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,78%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -1,55%)
BSE SENSEX (India): -2,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение по АДР Вымпелкома, Мечела, МТС составило более 12%. АДР Газпрома и ГМК потеряли 7% и 8,5% соответственно. Лучше рынка Лукойл, с потерями по АДР -4,91%

Нефть:
• Не смотря на неожиданное снижение запасов нефтепродуктов в США по данным государственного Управления энергетической информации (EIA), котировки нефтяных фьючерсов снизились на фоне общего негативного тренда на финансовых рынках.
• Кроме того, второй причиной снижения стал отчет ОПЕК, что в апреле страны картеля впервые с июля прошлого года увеличили добычу нефти.

NYMEX Crude Oil: 57,60 $/BBL (-0,71%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар второй день умеренно подрастает, что является слабой негативной тенденцией.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• ЦБ снизил ставку рефинансирования с 14 мая до 12,0%.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков близки к минимальным.
• Ставки МБК медленно снижаются.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,63% (-0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) Уволенные рабочие ArcelorMittal разгромили штаб-квартиру в Люксембурге.
• (Ведомости) Вопреки слухам, ВТБ не будет выкупать акции размещенные на IPO акции. На дивиденды направит 11% чистой прибыли.
• А в остальном все хорошо :)

Экономический календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей

Рынок:
• Вчера рынок дал понять зарвавшимся покупателям, что коррекция это не просто страшилка, а реальность.

Технически:
• Подробный разбор техкартины в Итогах дня.
• Добавлю, что пока коррекция не вышла за рамки нормальных показателей, с учетом волатильности рынка.

Ожидание:
• Высока вероятность развития коррекции.
• Ориентируясь на АДР, справедливым будет гэп вниз на открытии порядка 2-3%.
• Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Худшая за тригода статистика по розничным продажам и опасения о перспективах экономики взысканные председателем ФРС Беном Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke) вызвали новую волну страхов в отношении рецессии американской экономики и панические продажи на рынке.
• Больше всего участников рынка тревожит то, что невозможно определить глубину и срок экономического спада.
• Доходность отдельных выпусков федеральных казначейских обязательств США упала до 68-летнего минимума. Инвесторы готовы вложить деньги в них с 0% (нулевой) доходностью, лишь бы обеспечить сохранность этих денег.
• Объемы торгов на фондовом рынке упали в разы.

DJIA: -7,87%
S&P500: -9,03%
NASDAQ: -8,47%

Pre-Market: -1,6%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) Европейские рынки акций резко снизились по итогам торгов среды из-за опасений, что действия правительств по спасению финансового сектора не смогут предотвратить рецессию.
• Сильно упали акции компаний горнорудного сектора из-за ожидающегося снижения мирового спроса на металлы. Акции Rio Tinto обрушились на 17%, Anglo American – на 20%.

DAX: -6,49%
FTSE: -7,16%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Котировки индексов и западных фондов российского рынка вновь обвалились до минимумов.

BRIC: -10,20%
MSCI EM: -7,47%
MSCI EM Eastern Europe: -10,42%
MSCI EM Latin America: -13,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -16,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -12,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -16,10%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индекс деловой конъюнктуры для компаний производственного сектора Японии в октябре 2008 года ухудшился до шестилетнего минимума.
• Азиатских рынки, открывшись существенным гэпом вниз на фоне негативных результатов торгов в США, демонстрируют эскалацию негативной динамики.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -10,91%
SSE Composite Index: -3,20% ( SSE100: -2,55%)
BSE SENSEX (India): -7,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Объемы либо нулевые, либо минимальные. Падение адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Сырьевые инвесторы снова уходят с рынка, опасаясь снижения спроса в результате возможной рецессии.
• Розничный спрос на бензин на прошлой неделе упал более, чем на 9 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, так как потребительские расходы замедлились, сообщил MasterCard Advisors.
• Данные о запасах нефти в США на прошлой неделе будут опубликованы сегодня в 19.00 МСК. Ожидается, что запасы нефти выросли на 1,9 миллионов баррелей, а запасы дистиллятов и бензина также увеличились на фоне слабого спроса.

NYMEX Crude Oil: 74,54 $/BBL (-5,20%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь начал укрепляться против Евро и против Йены. Что имеет отрицательную корреляцию по отноению к котировкам акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
!!! На фоне разговоров о вливании денег в национальную банковскую систему их вообще не стало. Остатки на корреспондентских счетах резко сократились.
• MosPrime Rate: 8,79% ( MosPrime Rate +0,14).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новости не оригинальны и сводятся к тому, кто еще и сколько много пришел просить денег в Правительство РФ.

Рынок:
• Рынок не контролируется пожалуй уже ни чем кроме эмоций.

Технически:
• Вчерашний рынок вновь скорректировался к зоне поддержки 650 пунктов по ММВБ. С волнением наблюдаем, сможет ли он устоять.

Календарь:
День богат статистикой:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере в августе.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.)
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала(авг.),млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство(сент.)
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей(сент.)
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии(окт.)
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Ожидание:
• Большая надежда, что биржу не откроют.
• Иначе величина обвала будет непредсказуема.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка. Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:

• Поводом для негативной тенденции стал плохой отчет по розничным продажам в США. Продажи продолжили снижение в апреле на 0,4%, на фоне снижения и в предыдущем месяце.
• Новые разочарования с рынка недвижимости. И негативная статистика о потерях прав собственности (foreclosures) на заложенную ипотечную недвижимость. Количество домов подлежащих конфискации у неплательщиков в апреле выросло на 32% по сравнению с этим же показателем годом ранее, и составило порядка 342′000 домов.
• Intel потерял 11% капитализации в ходе вчерашних торгов после того, как Евросоюз оштрафовал монополиста на рекордные $1.45 миллиарда за нерыночную практику продаж.
• Freddie Mac опубликовал отчет с убытками $9.9 млрд. за первый квартал и попросил у Казначейства США очередную помощь на $6.1 млрд.

DJIA: -2,18%
S&P500: -2,69%
NASDAQ: -3,01%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закончили падением уже третью сессию подряд. Ведущие биржевые индикаторы потеряли в среднем по 2,5%, биржа Милана – почти 5%. “Кровь” инвесторам подпортила статистика – данные о рекордном обвале промпроизводства в зоне евро и неожиданном сокращении розничных продаж в США. Не добавили оптимизма игрокам и отчеты компаний в США и Европе.

DAX: -2,61%
FTSE: -2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские развивающиеся рынки показали риски выше сренерыночных.

BRIC: -2,38%
MSCI EM: -1,56%
MSCI EM Eastern Europe: -5,39%
MSCI EM Latin America: -4,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Падение розничных продаж в США и снижение цен на комодити, стали причиной негативных настроений на рынках в Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,78%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -1,55%)
BSE SENSEX (India): -2,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение по АДР Вымпелкома, Мечела, МТС составило более 12%. АДР Газпрома и ГМК потеряли 7% и 8,5% соответственно. Лучше рынка Лукойл, с потерями по АДР -4,91%

Нефть:
• Не смотря на неожиданное снижение запасов нефтепродуктов в США по данным государственного Управления энергетической информации (EIA), котировки нефтяных фьючерсов снизились на фоне общего негативного тренда на финансовых рынках.
• Кроме того, второй причиной снижения стал отчет ОПЕК, что в апреле страны картеля впервые с июля прошлого года увеличили добычу нефти.

NYMEX Crude Oil: 57,60 $/BBL (-0,71%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар второй день умеренно подрастает, что является слабой негативной тенденцией.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• ЦБ снизил ставку рефинансирования с 14 мая до 12,0%.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков близки к минимальным.
• Ставки МБК медленно снижаются.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,63% (-0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) Уволенные рабочие ArcelorMittal разгромили штаб-квартиру в Люксембурге.
• (Ведомости) Вопреки слухам, ВТБ не будет выкупать акции размещенные на IPO акции. На дивиденды направит 11% чистой прибыли.
• А в остальном все хорошо :)

Экономический календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей

Рынок:
• Вчера рынок дал понять зарвавшимся покупателям, что коррекция это не просто страшилка, а реальность.

Технически:
• Подробный разбор техкартины в Итогах дня.
• Добавлю, что пока коррекция не вышла за рамки нормальных показателей, с учетом волатильности рынка.

Ожидание:
• Высока вероятность развития коррекции.
• Ориентируясь на АДР, справедливым будет гэп вниз на открытии порядка 2-3%.
• Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Поводом для негативной тенденции стал плохой отчет по розничным продажам в США. Продажи продолжили снижение в апреле на 0,4%, на фоне снижения и в предыдущем месяце.
• Новые разочарования с рынка недвижимости. И негативная статистика о потерях прав собственности (foreclosures) на заложенную ипотечную недвижимость. Количество домов подлежащих конфискации у неплательщиков в апреле выросло на 32% по сравнению с этим же показателем годом ранее, и составило порядка 342′000 домов.
• Intel потерял 11% капитализации в ходе вчерашних торгов после того, как Евросоюз оштрафовал монополиста на рекордные $1.45 миллиарда за нерыночную практику продаж.
• Freddie Mac опубликовал отчет с убытками $9.9 млрд. за первый квартал и попросил у Казначейства США очередную помощь на $6.1 млрд.

DJIA: -2,18%
S&P500: -2,69%
NASDAQ: -3,01%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закончили падением уже третью сессию подряд. Ведущие биржевые индикаторы потеряли в среднем по 2,5%, биржа Милана – почти 5%. “Кровь” инвесторам подпортила статистика – данные о рекордном обвале промпроизводства в зоне евро и неожиданном сокращении розничных продаж в США. Не добавили оптимизма игрокам и отчеты компаний в США и Европе.

DAX: -2,61%
FTSE: -2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские развивающиеся рынки показали риски выше сренерыночных.

BRIC: -2,38%
MSCI EM: -1,56%
MSCI EM Eastern Europe: -5,39%
MSCI EM Latin America: -4,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Падение розничных продаж в США и снижение цен на комодити, стали причиной негативных настроений на рынках в Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,78%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -1,55%)
BSE SENSEX (India): -2,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение по АДР Вымпелкома, Мечела, МТС составило более 12%. АДР Газпрома и ГМК потеряли 7% и 8,5% соответственно. Лучше рынка Лукойл, с потерями по АДР -4,91%

Нефть:
• Не смотря на неожиданное снижение запасов нефтепродуктов в США по данным государственного Управления энергетической информации (EIA), котировки нефтяных фьючерсов снизились на фоне общего негативного тренда на финансовых рынках.
• Кроме того, второй причиной снижения стал отчет ОПЕК, что в апреле страны картеля впервые с июля прошлого года увеличили добычу нефти.

NYMEX Crude Oil: 57,60 $/BBL (-0,71%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар второй день умеренно подрастает, что является слабой негативной тенденцией.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• ЦБ снизил ставку рефинансирования с 14 мая до 12,0%.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков близки к минимальным.
• Ставки МБК медленно снижаются.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,63% (-0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) Уволенные рабочие ArcelorMittal разгромили штаб-квартиру в Люксембурге.
• (Ведомости) Вопреки слухам, ВТБ не будет выкупать акции размещенные на IPO акции. На дивиденды направит 11% чистой прибыли.
• А в остальном все хорошо :)

Экономический календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей

Рынок:
• Вчера рынок дал понять зарвавшимся покупателям, что коррекция это не просто страшилка, а реальность.

Технически:
• Подробный разбор техкартины в Итогах дня.
• Добавлю, что пока коррекция не вышла за рамки нормальных показателей, с учетом волатильности рынка.

Ожидание:
• Высока вероятность развития коррекции.
• Ориентируясь на АДР, справедливым будет гэп вниз на открытии порядка 2-3%.
• Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога