Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Опять мы наблюдаем, как на американском фондовом рынке идет борьба традиционных секторов экономики с инновационными. Вчерашнее противостояние между Yahoo и Wall-Mart Stores закончилось вничью.

DJIA: -0,03%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: +0,56%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Металась всю торговую сессию. Ориентиров не дает.
DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,55%
DAX

Развивающиеся рынки: Снижаются.
BRIC: -1,001%
MSCI EM: -1,064%
MSCI EM Eastern Europe: -2,848%
MSCI EM Latin America: -1,797%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: На положительной территории, чем должны поддержать наш рынок сегодня на открытии.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index (China): +1,16%
BSE Sensetive (Indian): +0,08%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабилизировались вблизи $59 за баррель, трейдеры ждут доказательств сокращения поставок нефти ОПЕК. “Настроения на рынке остаются понижательными. Инвесторы, которые занимают короткие позиции и ожидают замедление мирового экономического развития и незначительного сокращения поставок со стороны ОПЕК, не изменят своих взглядов”, – говорится в записке Barclays Capital. Инвесторы также ждут данных о запасах США. Аналитики ожидают роста запасов нефти на 2,6 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 58,36 $/BBL (-4,10%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Выше (+0,15%).

АДР: Немного ниже локального рынка.

АДР

Индекс USD: На вчерашних уровнях.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: С ликвидностью плохо. Мало того, что ставки овернайт еще увеличились до 5,8%-9%, сегодня и остатки на корсчетах вновь сократились.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(+) Сегодня ОГК-5 объявит цену своих бумаг.

Новостной фон умеренно оптимистичный.

Экономический календарь:

16:30 Индекс стоимости рабочей силы
18:00 Индекс Чикагской Ассоциации Менеджеров по Закупкам
18:00 Потребительское доверие

Рынок:
Рынок слаб.

Технически:
Поддержка: 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Видится. Что проблемы с ликвидностью носят макроэкономический характер, а не только отражают кассовые движения налогового календаря.
В ближайшей перспективе рынок ожидает, в лучшем случае стагнация, в худшем сползание на боле низкие уровни.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Воздержаться от входа в рынок до прояснения рыночной ситуации.

Америка: Существенное снижение. Основным драйвером падения была компания AutoNation Inc. (-4,31%). Этот крупнейший авто-дилер США сообщил о сокращении на 30% заказов автомобилей от General Motors, Ford и DaimlerChrysler. А так же из-за отсутствия прироста прибылей по квартальным отчетам Alltel Corp. (-7,20%).

DJIA: -0,60%
S&P500: -1,20%
NASDAQ: -0,85%

Pre-Market: ниже закрытия (-0,2%).

S&P 500

S&P 500

Европа: Закончила неделю на минорной ноте.
DAX: -0,34%
FTSE 100: -0,39%
DAX

Развивающиеся рынки: Чем позже закрывалась площадка в пятницу, тем большее падение было зафиксировано. Лидер падения в секторе ЕМ – Мексика (-2,22%).
BRIC: -0,396%
MSCI EM: -0,216%
MSCI EM Eastern Europe: -0,562%
MSCI EM Latin America: -1,136%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,67%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: В основном падают. Исключение Индия (!?)

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,94%
SSE Composite Index (China): -0,70%
BSE Sensetive (Indian): +0,70%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть выросли на азиатских торгах понедельника, продолжив восстановление прошлой недели, и трейдеры ждут дальнейших доказательств того, что ОПЕК выполнит свое решение о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

NYMEX Crude Oil: 60,75 $/BBL (+0,64%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Выше (+0,15%).

АДР: Немного ниже локального рынка.

АДР

Индекс USD: Ниже МА-200.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: С ликвидностью плохо. Ставки овернайт вновь увеличились до 5%-8%. Остатки на корсчетах практически без изменения.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон противоречивый.

Экономический календарь:

Америка откроет торги на 1 час раньше, из-за разницы в датах перехода на летнее время.

Наиболее важные события:
США:
8:30ET Personal Income and Outlays (Личные доходы)

Рынок:
На рынке идей не появилось.

Технически:
Попытка пробить сопротивление 1630 не удалась.
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Наростание продаж.

Рекомендации:
Спекулянтам:
Медведям: активно продавать.
Быкам: активно не паниковать.

С инвестиционными целями: Воздержаться от входа в рынок.

Америка: Очередной день роста. Бумагами, вытянувшими, в этот раз, американский рынок вверх, стали акции нефтяных компаний. Они отыгрывали повышение цен на нефть, произошедшее накануне.
Вместе с тем, на Weekly таймфрейме, индекс S&P 500 пересек сигнальный уровень по RSI, что является сигналом, если не к продажам, то по крайней мере к повышенной осторожности в покупках.

DJIA: +0,24%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,96%

Pre-Market: ниже закрытия (-0.1%).

S&P 500

Европа: Разнонаправленная динамика. Ориентиров не дают.
DAX: +0,31%
FTSE 100: -0,48%
DAX

Развивающиеся рынки: Умеренный рост.
BRIC: +0,469%
MSCI EM: +0,610%
MSCI EM Eastern Europe: +0,278%
MSCI EM Latin America: +0,359%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,24%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Противоречивое открытие. Ориентиров не дают.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,94%
SSE Composite Index (China): +0,36%
BSE Sensetive (Indian): +0,45%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть остаются стабильными на азиатских торгах в пятницу после падения почти на $1 накануне, поскольку рынок больше верит в то, что снижение запасов нефти в США было кратковременным, чем в сокращение объема добычи Организацией стран-экспортеров нефти. Аналитики восприняли снижение запасов нефти в США как временное из-за остановки работы нефтяного порта в штате Луизиана по причине непогоды. Однако основной нефтеперерабатывающий центр США уже восстановил работу в полном объеме, и аналитики считают, что запасы достаточно быстро вернутся на нормальный уровень.

NYMEX Crude Oil: 60,36 $/BBL (-1,69%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Выше (+0,3%).

АДР: Без существенных отклонений от локального рынка.

АДР

Индекс USD: Сдает позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: С ликвидностью не все в порядке. Ставки овернайт вновь увеличились до 4,6%-6,7%. Остатки на корсчетах без изменения.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(- GAZP) ИНТЕРФАКС — Экспорт природного газа из РФ в январе — сентябре 2006 г. сократился на 3,4% относительно показателя 2005 г. и составил 151,4 млрд куб. м, а доля экспорта газа в общем объеме его добычи снизилась до 31,3%. Доля предприятий “Газпрома” в общем объеме добычи газа в РФ в январе — сентябре 2006 г. сократилась с 85,9% до 83,9% по сравнению с тем же периодом 2005 г.

(- EESR) Совет директоров РАО “ЕЭС России” в пятницу рассмотрит предложение менеджмента о конвертации привилегированных акций, составляющих 5% от уставного капитала энергохолдинга, в обыкновенные. Если предложение будет одобрено на совете директоров 6 декабря, РАО должно будет конвертировать привилегированные акции в обыкновенные в соотношении один к одному.

Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
Наиболее важные события:
16:30 ВВП (предварительные данные)
16:30 Дефлятор ВВП (предварительные данные)
17:50 Мичиганский индекс потребительских настроений (пересмотренные данные)

Рынок:
На рынке неуверенность.

Технически:
Сопротивление 1630 оказалось существенным, от которого рынок вчера очень сильно отскочил вниз.
Сформировалась свеча “Надгробие быкам”.
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Индекс РТС

Ожидание:
Продажи.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1570.

Америка:
• Индекс Доу, второй раз за год, тестирует уровень 10′000 пунктов.
• Причиной оптимизма на этот раз стал отчет по рынку труда, согласно которому резко выросла, производительность труда, и за неделю за пособиями по безработице обратилось меньшее, чем ожидалось, количество граждан США.

DJIA: +2,08%
S&P500: +1,92%
NASDAQ: +2,42%

Pre-Market: -0,10

График индекса S&P 500.

Европа:
• Торги на европейских биржевых площадках закончились умеренным приростом индексов.
• Внимание было приковано к ретейлерам: бельгийскому Delhaize увеличившему прибыль, и сети супермаркетов Ahold, в котором сменился руководящий состав.
• Так же, порадовал инвесторов Deutsche Telekom, который завершил третий квартал с прибылью 5,5 миллиарда евро. Объем продаж совпал с прогнозами аналитиков и составил 16,2 миллиарда евро.
• Статуправление Великобритании сообщило, что промышленное производство в сентябре увеличилось на 1,6% по сравнению с августом, – впервые за шесть кварталов.

DAX: +0,67%
FTSE: +0,35%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продолжили рост, но вдвое более умеренными темпами, чем вчера.

BRIC: +1,01%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +3,44%
MSCI EM Latin America: +1,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,80%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В авангарде азиатских рынков Австралия. Сегодня председатель ЦБ Австралии сообщил правительственные прогнозы по национальной экономике: в 2009 году прирост ВВП ожидается в размере 1.75%, и +3.25% в 2010.
• Австралия задала сегодня вектор на рост в Азии, в дополнение к позитивному закрытию вчерашних торгов в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,73%)
BSE SENSEX (India): ) +0,70%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Слабые в целом результаты по итогам торгов в США. Хуже рынка бумаги Газпром нефти и Сурнутнефтегаза.

АДР Газпрома: +0,44%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,36%.

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на сырьевом рынке в целом возобновился благодаря ожиданиям роста спроса по мере выхода США из рецессии.
• Котировки консолидируются вокруг нового уровня $80 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 79,62 $/BBL (-0,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Euronews) Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил учетную банковскую ставку на уровне 1%. Это решение было принято в четверг на состоявшемся во Франкфурте заседании Совета ЕЦБ. На пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал: “Результаты монетарного анализа подтверждают в среднесрочной перспективе низкое инфляционное давление. Рост денежной массы и кредитов продолжает замедляться. На этом фоне мы ожидаем в среднесрочной перспективе стабилизацию цен, которая поддержит покупательную способность европейских потребителей”. Во вторник ведомство Трише улучшило прогноз изменения ВВП на 2010 год, сообщив, что ожидает роста экономики на 0,7% вместо сокращения на 0,1%, как прогнозировалось ранее.
• При этом, на решении ЕЦБ, ожидаемого всплеска волатильности не случилось. Валютные рынки второй день стабильны.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах находятся близко к годовым максимумам. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение прогнозов по инфляции.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию к снижению.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,50% (-0,35 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром, Транснефть, НОВАТЭК.
Новостной фон. Негативные новости: ЛУКОЙЛ.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей.
• 13:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Обороты на торгах не высоки.
• Участники рынка предпочитают воздерживаться от активной игры на фоне противоречивого новостного фона и неоднозначной статистики.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на локальном уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочная и краткосрочная техническая картина не очевидна. Сильных сигналов ни к росту ни к падению пока нет.

Ожидание:
• Ориентируясь на АДР – спроса на российские бумаги нет.
• Несмотря на существенный прирост индексов вчера в США, в Азии мы наблюдаем сдержанную реакцию трейдеров.
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий видится коррекционным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Индекс Nasdaq установил вчера 5-летний минимум.
• Вышел целый ряд негативных квартальных отчетов. Wachovia, Boeing, AT&T, Merck, и т.п.
• Лучше ожиданий, с ростом прибыли, отчитался McDonald’s, генеральный директор которого заявил, что компания защищена от рецессии, в связи с переходом на более дешевое питание широких масс населения.
• Снизились ставки на кредитном рынке: overnight 1.12%, 3-месячная ставка Libor fell to 3.54%.

DJIA: -5,69%
S&P500: -6,10%
NASDAQ: -4,77%

Pre-Market: +1,2%

S&P 500

Европа:
• В лидерах снижения были сырьевые сектора.
• Нефтяные бумаги Total и BP упали более чем на 8%, а акции испанской нефтекомпании Repsol обвалились на 18,3% за сессию.
• Горнорудные компании Xstrata, Kazahhmys, BHP Billiton подешевел соответственно на 13,8%, 15,5% и 13,5%.

DAX: -4,77%
FTSE: -4,46%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Паритетные значения фондов и индексов EM и по отношению к российскому рынку, примерно на 5% ниже.

BRIC: -9,81%
MSCI EM: -7,81%
MSCI EM Eastern Europe: -9,28%
MSCI EM Latin America: -13,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -10,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -14,65%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии ситуация стабильно-негативная.
• На фоне ожидания рецессии мировой экономики и спроса, снижаются акции азиатских экспортеров и финансовых компаний.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,19%
SSE Composite Index: -1,61% ( SSE100: +0,05%)
BSE SENSEX (India): -3,27%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Потери на торгах в США составили -24% по Ростелекому, -18..-20% по Вымпелкому и МТС, по 12% по Газпрому и Лукойлу. Это существенно ниже уровней закрытия локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки вновь вошли в пограничную зону 60-70 долларов за баррель. Уровня от которого рассчитывался Российский государственный бюджет на 2009 год.
• (Рейтер) – В среду почти все виды сырья, начиная с нефти, потеряли в цене, причем удешевление длилось вторую сессию подряд в связи с укреплением доллара к евро до двухлетнего максимума. Кроме того, на инвесторов подействовало сообщение о признаках замедления экономического роста в Китае – наиболее быстро развивающейся экономике мира, – что лишь обострило опасения по поводу сокращения спроса на “черное золото”.
• Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти на минувшей неделе, завершившейся 17 октября, прибавили 3,2 миллиона баррелей – гораздо больше предсказанного аналитиками увеличения на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей, бензина – на 2,7 миллиона.
• Управление также сообщило, что спрос на нефтепродукты в США за четыре недели до 17 октября сократился на 8,5 процента в годовом исчислении.

NYMEX Crude Oil: 66,75 $/BBL (-7,52%) контракт CL.Z08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар вырос к рублю в среду до самого высокого уровня с лета 2006 года, вплотную приблизившись к психологически важной отметке в 27 рублей за доллар, на фоне укрепления доллара к евро до двухлетнего пика, внутреннего спроса на валюту США для погашения корпоративных долгов, а также панической скупки со стороны населения.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вновь снижаются. Деньги выводятся из России всеми доступными способами. По неофициальным источникам процент комиссии за перевод на Украину, например, составляет 20-25%.
• MosPrime Rate: 7,67% ( MosPrime Rate -2,66).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что относительная слабость банковского сектора России, зависимость от экспорта сырья и напряженный график выплат по внешнему долгу в частном секторе экономики указывают на слабость фундаментальных показателей страны в экономической и кредитной сферах, несмотря на хорошее состояние суверенного баланса и ликвидности.
• Исключительно хорошее состояние суверенного баланса России в большой мере обусловлено валютными запасами, составляющими $531 миллиард – третьими по величине в мире. Это позволяет государству обеспечивать долларовую ликвидность компаний и банков, не ставя под угрозу собственную кредитную ликвидность.
• Опасность для экономического роста России и кредитоспособности ее банков и компаний представляет недавнее резкое падение цен на сырье в сочетании со снижением притока иностранного капитала.
… баланс текущего счета будет нулевым при цене на нефть сорта Urals в $63 за баррель, а бюджет будет нулевым при цене $65 за баррель, в то время как сейчас цена на Urals составляет $69.
• Тем не менее, неустойчивость и недавнее падение цен на сырье, особенно энергоносители, указывает на необходимость поддержания значительных валютных резервов и резервных денежных фондов.
• Fitch отмечает, что дальнейшее снижение цены на нефть, значительный чистый отток капитала и поддержка частного сектора в сочетании с ошибками в макроэкономической политике, будут иметь негативные последствия для фундаментальных показателей России в кредитной сфере и могут привести к снижению рейтинга страны.

Рынок:
• Отмечу резкое падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги дня)

Календарь:
• 10:45 Франция Household consumption expenditure – Расходы домашних хозяйств(сент.)
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(окт.)
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям(окт.),млрд.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(сент.),м/г
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности(авг.),м/г
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.

Ожидание:
• Как и вчера, на утро имеем сильные сигналы к падению.
• Ожидаемая величина гэпа -5%.
• Если торги не остановят, ожидается негативная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога