Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: “Быки возвращаются” – так сегодня CNN озаглавила топ-обзор об итогах торгов.
Рост фондовых индесов произошел на новостях о поглощениях и слияниях на рынке.
Лидерами роста стали Four Seasons Hotel Inc. (+29,17%), Kos Pharmaceuticals Inc. (+53,84%), Merrill Lynch & Co., Inc. (+1,52%), Google Inc. (+1,09%)

Прогноз о перспективах фондового рынка США в случае победы демократов см. здесь

DJIA: +1,00%
S&P500: +1,13%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: не существенно ниже (-0,10%).

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +1,43%
FTSE 100: +1,24%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост вслед за американским рынком.
BRIC: +1,083%
MSCI EM: +0,569%
MSCI EM Eastern Europe: +0,702%
MSCI EM Latin America: +2,089%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,37%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открывшись гэпом вверх, в течении сессии играли на закрытие гэпа.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -0,28%
BSE Sensetive (Indian): +0,44%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть в Азии держатся вблизи $60 за баррель во вторник, поскольку ожидания роста запасов в США на минувшей неделе нивелировали комментарии представителей Саудовской Аравии об очередном сокращении поставок ОПЕК. Накануне котировки американской легкой нефти поднялись на 88 центов до $60,02 за баррель после слов министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими о том, что на заседании 14 декабря ОПЕК может договориться об еще одном сокращении добычи. Росту цен на нефть в понедельник также способствовали сообщения об атаках на нефтяные объекты на юге Нигерии. В среду будут опубликованы данные о запасах энергоносителей в США на прошлой неделе. Согласно предварительному опросу Рейтер, запасы нефти могут вырасти на 500.000 баррелей, а объем импорта будет по-прежнему превышать показатели прошлого года.

NYMEX Crude Oil: 60,02 $/BBL (+1,47%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне предыдущего закрытия.

АДР: Кандидат на максимальный гэп с утра Лукол.

АДР

Индекс USD: Доллар сдает позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт снизились до уровней 3,7%-6,6%. Остатки на корсчетах на уровнях конца прошлой недели.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь: Время Московское

15:45 CSC-UBS Store Sales
16:55 Redbook
21:00 4-Week Bill Auction
23:00 Consumer Credit

Рынок:
Внутренних новостей и идей нет. Рынок ходит за Америкой.

Технически:
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1650-1675, 1700.

Ожидание:
После утреннего гэпа, будет преобладать игра на понижение. Так как это было сегодня в Азии.

Рекомендации:
Спекулянтам: Играть в направлении фьючерса на индекс S&P.
С инвестиционными целями: Воздержаться от входа в рынок до прояснения рыночной ситуации.

Америка:

• Несмотря на негативные отчеты по безработице и массовые закрытия дилерских центров (около 3000 точек) автозаводами General Motors и Chrysler, рынок вырос.
• CNN назвало эту ситуацию на рынке “призовой игрой”, т.к. формального повода проявлять оптимизм вчера небыло, разве просто вера в светлое будущее.

DJIA: +0,56%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,50%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• Во второй половине торгов, после того, как стало ясно, что на NYSE оптимизм, европейские индексы вышли из “красной” зоны.
• При этом, новостной экономический фон в ЕС носил вчера умеренно негативный характер. Снижение уровня промышленного производства в Испании до уровней 70-х годов, и национализация крупнейшего банка Бельгии.
• В топ-заголовках прошла новость о том, главой французского таблоида France Soir стал 24-летний Александр Пугачев, сын миллиардера и сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Сам Александр Пугачев имеет французское гражданство, что и позволило его фирме купить 85% акций издания. По французским законам участие иностранцев в капитале национальной газеты ограничивается 20%. France Soir в последние годы теряет популярность и сокращает тиражи.

DAX: +0,23%
FTSE: +0,72%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика, которая не дает торговых сигналов.

BRIC: -0,84%
MSCI EM: -1,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,70%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынок Японии растет после сообщения от Sony Corp. о размере убытков меньшем, чем прогнозы аналитиков, и повышении цели по этой компании на 200 йен (примерно +8%) аналитиком Merrill Lynch Хитоши Куриямой (Hitoshi Kuriyama). Позитивный фон дает снижение ставок кредитования на межбанковском национальном рынке.
• В Китае негативные тенденции на рынке после размещения China National Petroleum Corp. (CNPC) крупного облигационного займа.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,71%
SSE Composite Index (China): -1,55% ( SSE100: -0,63%)
BSE SENSEX (India): +1,58%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР выше локального рынка на 2-3%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть в этом году снизится на 2,56 миллиона баррелей в сутки – наиболее резкое падение с 1981 года – а не на 2,4 миллиона баррелей в сутки, как предполагалось в предыдущем прогнозе. В своем докладе агентство отметило, что рост цены нефти до $60 за баррель в последние дни объясняется повышением оптимизма участников рынка, а не соотношением спроса и предложения..

NYMEX Crude Oil: 58,75 $/BBL (+0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к корзине базовых валют консолидируется, что дает стабилизацию и на фондовых рынках.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Дефицит федерального бюджета России по итогам четырех месяцев достиг 369,82 миллиарда рублей, или 3,3 процента ВВП, увеличившись за апрель на 340 миллиардов рублей, сообщило в четверг министерство финансов РФ. Минфин покрывает дефицит бюджета из средств резервного фонда, который на 1 мая составил 3,551 триллиона рублей. Минфин уже сообщал, что по итогам апреля забрал из резервного фонда один триллион рублей, которые будут потрачены на финансирование дефицита бюджета.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков несущественно увеличились.
• Ставки МБК за день не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,71% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Сегодняшние внутренней корпоративные новости отражают режим острого дефицита средств у компаний практически любых отраслей.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия – Сальдо торгового баланса март
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей апрель
• 14:00 Германия – Промышленное производство март
• 16:30 США – Индекс потребительских цен апрель
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка май
• 17:00 США – Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США март
• 17:15 США – Промышленное производство апрель
• 17:45 США – Индекс настроения по данным Университета Мичигана май

Рынок:
• На рынке неопределенность. И еще не упали, и уже не растем.

Технически:
• Консолидация. Пока, в краткосрочном горизонте.

Ожидание:
• Вероятен гэп вверх на открытии порядка +2%. Однако. Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся снижением пятый день подряд после прогноза продаж Wal-Mart, который разочаровал инвесторов из-за снижения производительности и повышения расходов на оплату труда, что привело к росту опасений по поводу инфляции и темпов экономического роста.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: несущественно выше (+0,10%).

S&P 500

Европа: Упали во второй половине торговой сессии.
DAX: -1,09%
FTSE 100: -0,00%
DAX

Развивающиеся рынки: На рынках ЕМ преобладало умеренное снижение.
BRIC: -0,212%
MSCI EM: -0,104%
MSCI EM Eastern Europe: -1,862%
MSCI EM Latin America: -0,27%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленные результаты. Не дают ориентиров.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,63%
BSE Sensetive (Indian): -0,30%

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах в пятницу после снижения накануне на фоне увеличения добычи нефти в Нигерии, достаточных запасов нефти США и продолжающихся сомнений по поводу выполнения ОПЕК сокращения уровня добычи нефти.

NYMEX Crude Oil: 57,88 $/BBL (-1,41%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Без существенных расхождений с локальным рынком.

АДР

Индекс USD: Доллар сдает позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт 5%-7%, что много. Остатки на корсчетах практически на вчерашних уровнях.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Приток средств в ПИФы:
Ведомости. Приток средств в ПИФы замедляется.

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:

16:30 Количество рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора
16:30 Уровень безработицы
16:30 Среднечасовая заработная плата
16:30 Средняя продолжительность рабочей недели
18:00 Непромышленный индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по Закупкам

(!) Торги на РТС и ММВБ 6 ноября проводиться не будут. Выходной.

Рынок:
Уже имеет место оптимизм в ожидании предновогоднего рраааллллииии :)

Технически:
Рынок остановился на уровне сопротивления 1630 по индексу РТС.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Флэт.

Рекомендации:
Рынок торгуется на уровне сопротивления.
Покупать до пробития сопротивления рано.
Продавать без дополнительных сигналов рискованно.

Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Воздержаться от входа в рынок до прояснения рыночной ситуации.

Америка:
• Совокупный прогноз прибыли за 2008 год по американским компаниям снижен на 11% после череды негативных отчетов за 3 кв. Что и стало основным фактором снижения на рынке.
• Крайслер сообщил о планируемом сокращении 25% рабочих мест в ноябре.
• Microsoft отчитался лучше ожиданий.

DJIA: -3,73%
S&P500: -3,45%
NASDAQ: -3,23%

Pre-Market: -3,8%

S&P 500

Европа:
• Больше других в цене потеряли акции банков. Бумаги HSBC снизились на 17,7 процента, виной чему опасения инвесторов по поводу замедления экономик развивающихся стран. Акции Societe Generale упали в цене на 7,6 процента на фоне появления информации о том, что семь французских банков запросили кредит в общей сложности на сумму пять миллиардов евро ($6,4 миллиарда) у государственного агентства по рефинансированию.
• Бумаги энергетических компаний упали в цене вслед за снижением нефти более чем на 7 процентов на торгах в пятницу, вызванного решением ОПЕК сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки с 1 ноября текущего года. Акции BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total снизились на 3,6 – 7,3 процента.

DAX: -4,96%
FTSE: -5,00%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение, адекватное закрытию на локальном рынке.

BRIC: -10,21%
MSCI EM: -7,84%
MSCI EM Eastern Europe: -13,77%
MSCI EM Latin America: -7,62%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -10,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -9,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -12,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции крупнейшего финансового института Японии Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 11% после того, как газета Nikkei сообщила недостаточности его капитала.
• ЦБ Кореи (Bank of Korea) экстренно снизил учетную ставку до на 0,75%.
• Рынок Филиппин обвалился за первые 10 минут торгов на 10%, сейчас снижение более -13%.
• Давление на экспортеров оказывает рост йены к доллару до уровней 13 летнего максимума.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -6,36%
SSE Composite Index: -5,40% ( SSE100: -5,97%)
BSE SENSEX (India): -6,21%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Адекватны котировкам локального рынка.

Нефть:
• Котировки европейских сортов нефти снизились до уровня $60 за баррель, после разочаровывающего решения ОПЕК снизить добычу меньше, чем ожидалось.

NYMEX Crude Oil: 64,15 $/BBL (-5,75%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро и доллар США в понедельник немного укрепились против японской иены, хотя последняя и пользуется спросом на фоне обеспокоенности возможностью интервенции на рынке, говорят дилеры.
• Иена и доллар росли, так как инвесторы продолжали уводить средства с развивающихся рынков в связи с усилившимися опасениями относительно мировой рецессии после резкого падения азиатских фондовых индексов, которое в пятницу утром на электронных торгах столкнуло фьючерсы на американские акции к нижнему лимиту.
• “Широкомасштабный характер кризиса укрепил статус доллара как резервной валюты, в то время как еврозона сталкивается со своим первым системным испытанием на прочность”, – говорят валютные аналитики Credit Suisse.
• Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг на этой неделе попытается вернуть доверие к британской экономике и валюте, сделав заявление о том, что правительство придерживается своих бюджетных правил, сообщает The Sunday Times.
• Представители стран Большой семерки в своем совместном заявлении в понедельник сообщили о своей обеспокоенности резким ростом иены против доллара США и других основных валют.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Центральный банк РФ не видит оснований для девальвации рубля и введения ограничений на движение капитала, отмененных более двух лет назад, сказал первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. “Все фундаментальные показатели нашей экономики вовсе не плохие, и из того, что есть мировой финансовый кризис, волны которого докатываются до нас, вовсе не следует, что рубль должен быть девальвирован относительно валют других стран”, – сказал он.
• Остатки на корсчетах близки к минимальным.
• MosPrime Rate: 7,92% ( MosPrime Rate +0,42).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• S&P снизило прогноз рейтинга «Транснефти», «Газпрома», Газпромбанка и ВТБ со «стабильного» на «негативный» (сами рейтинги не изменились, см. врезку).

Рынок:
• С рынка уходят частные и корпоративные капиталы.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги дня)

Календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO в октябре.
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 в сентябре.
• 17:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в сентябре.

Ожидание:
• Ожидается, что торгов сегодня не будет.
• В целом, в пятницу российский рынок упал “на опережение”, и сейчас нейтрален по отношению к негативным индикатором с запада.

Рекомендации:
• Спекулянтам: краткосрочно покупки от уровня 500 пунктов по ММВБ, с целью по верхней границе диапазона консолидации 650 пунктов.
• Средесрочно: От покупок, на “отбой” от уровня 500 пунктов, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Индекс ММВБ: 513,62 (-14,24%)
Индекс РТС: 549,43 (-13,68%)

• Снижение ОПЕК квот на добычу нефти в размере 1,5 млн. баррелей в день не помогло котировкам нефтяных фьючерсов, которые обвалились уже сегодня на больше, чем на 6%. Цена на российский сорт Urals опустилась ниже планки в $60 за баррель. Напомню: “… баланс текущего счета России будет нулевым при цене на нефть сорта Urals в $63 за баррель, а бюджет будет нулевым при цене $65 за баррель.” Ситуация попахивает уже больше, чем корпоративными дефолтами.
• Беспрецедентная ситуация на премаркете в США. Фьючерс на индекс S&P 500 достиг нижнего лимита и торгуется сейчас на уровне -6,5% от закрытия.
• Отечественный рынок яркое отражение общего негатива на мировых финансовых рынках. Торги на ММВБ остановлены в 14:10 с результатом -14,23%.

Технический анализ:
• Индексы РТС и ММВБ обновили минимумы. Абсолютное падение от максимумов этого года составило -78% и -75% ответственно.
• Индекс ММВБ подошел к нижней границе текущей зоны консолидации 650-500 пунктов.
• Выводы о дальнейшей динамике рынка ни технический ни фундаментальный анализ в текущей ситуации дать не может. Ответ на вопрос, когда этот хаос закончится, нужно искать в области исследования физики цепных (неуправляемых) реакций.

Индекс ММВБ. Технический анализ.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога