Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Рынок в течение сессии закрыл утренний гэп, фаворитами были компании технологического сектора: Microsoft и Cisco.

DJIA: +0,16%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: нейтрально по DJI и S&P, и +0,2% по фьючерсу на Nasdaq.

S&P 500

Европа: Не выразительная динамика.
DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,08%
DAX

Развивающиеся рынки: Вернулись на позиции предыдущего дня.

BRIC: -0,417%
MSCI EM: -0,243%
MSCI EM Eastern Europe: -0,798%
MSCI EM Latin America: +0,429%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,26%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Показывают оптимизм.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,44%
BSE Sensetive (Indian): +0,66%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: “Дальнейший рост (цен на нефть) маловероятен, если не будет чрезвычайных факторов, таких как резкий спад температур, ЧП на нефтеперерабатывающих заводах или сокращения квот нефтедобычи ОПЕК“, – Наохиро Ниимура, Barclays Capital Japan.

NYMEX Crude Oil: 59,83 $/BBL (+1,50%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,50%

АДР: Без существенных отклонений от локального рынка.

АДР

Индекс USD: Доллар сдает позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт не изменились 4,5%-6,0 %. Остатки на корсчетах вернулись до значений предыдущего дня.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь: Сегодня день насыщен статистикой.
Время Московское

15:00 Банк Англии объявляет процентную ставку
16:30 Индекс цен
16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
16:30 Торговый баланс
17:50 Мичиганский индекс потребительских настроений (предварительные данные)
18:00 Оптовые запасы

Рынок:
Рынок вчера упорно держал уровень 1660 пунктов, все продажи выкупались.

Технически:
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700.

Ожидание:
На утро благоприятные сигналы, в дальнейшем, в течении дня ситуация не очевидна, так как ожидается выход множества макроэкономических показателей.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок с открытия, и по фьючерсу на индекс S&P во второй половине дня.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1530 по индексу РТС.

Америка:

• Несмотря на негативные отчеты по безработице и массовые закрытия дилерских центров (около 3000 точек) автозаводами General Motors и Chrysler, рынок вырос.
• CNN назвало эту ситуацию на рынке “призовой игрой”, т.к. формального повода проявлять оптимизм вчера небыло, разве просто вера в светлое будущее.

DJIA: +0,56%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,50%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• Во второй половине торгов, после того, как стало ясно, что на NYSE оптимизм, европейские индексы вышли из “красной” зоны.
• При этом, новостной экономический фон в ЕС носил вчера умеренно негативный характер. Снижение уровня промышленного производства в Испании до уровней 70-х годов, и национализация крупнейшего банка Бельгии.
• В топ-заголовках прошла новость о том, главой французского таблоида France Soir стал 24-летний Александр Пугачев, сын миллиардера и сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Сам Александр Пугачев имеет французское гражданство, что и позволило его фирме купить 85% акций издания. По французским законам участие иностранцев в капитале национальной газеты ограничивается 20%. France Soir в последние годы теряет популярность и сокращает тиражи.

DAX: +0,23%
FTSE: +0,72%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика, которая не дает торговых сигналов.

BRIC: -0,84%
MSCI EM: -1,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,70%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынок Японии растет после сообщения от Sony Corp. о размере убытков меньшем, чем прогнозы аналитиков, и повышении цели по этой компании на 200 йен (примерно +8%) аналитиком Merrill Lynch Хитоши Куриямой (Hitoshi Kuriyama). Позитивный фон дает снижение ставок кредитования на межбанковском национальном рынке.
• В Китае негативные тенденции на рынке после размещения China National Petroleum Corp. (CNPC) крупного облигационного займа.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,71%
SSE Composite Index (China): -1,55% ( SSE100: -0,63%)
BSE SENSEX (India): +1,58%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР выше локального рынка на 2-3%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть в этом году снизится на 2,56 миллиона баррелей в сутки – наиболее резкое падение с 1981 года – а не на 2,4 миллиона баррелей в сутки, как предполагалось в предыдущем прогнозе. В своем докладе агентство отметило, что рост цены нефти до $60 за баррель в последние дни объясняется повышением оптимизма участников рынка, а не соотношением спроса и предложения..

NYMEX Crude Oil: 58,75 $/BBL (+0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к корзине базовых валют консолидируется, что дает стабилизацию и на фондовых рынках.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Дефицит федерального бюджета России по итогам четырех месяцев достиг 369,82 миллиарда рублей, или 3,3 процента ВВП, увеличившись за апрель на 340 миллиардов рублей, сообщило в четверг министерство финансов РФ. Минфин покрывает дефицит бюджета из средств резервного фонда, который на 1 мая составил 3,551 триллиона рублей. Минфин уже сообщал, что по итогам апреля забрал из резервного фонда один триллион рублей, которые будут потрачены на финансирование дефицита бюджета.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков несущественно увеличились.
• Ставки МБК за день не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,71% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Сегодняшние внутренней корпоративные новости отражают режим острого дефицита средств у компаний практически любых отраслей.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия – Сальдо торгового баланса март
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей апрель
• 14:00 Германия – Промышленное производство март
• 16:30 США – Индекс потребительских цен апрель
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка май
• 17:00 США – Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США март
• 17:15 США – Промышленное производство апрель
• 17:45 США – Индекс настроения по данным Университета Мичигана май

Рынок:
• На рынке неопределенность. И еще не упали, и уже не растем.

Технически:
• Консолидация. Пока, в краткосрочном горизонте.

Ожидание:
• Вероятен гэп вверх на открытии порядка +2%. Однако. Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Фаворитом вчерашнего дня на торгах стал Boeing (BA, +5,43%) который получил заказ на 15 самолетов 777 серии, от FedEx разорвавшей заказ с Airbus в пользу Boeing.
Вместе с тем вчера был волатильный день на американских площадках.

DJIA: +0,42%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,42%

Pre-Market: существенно ниже (-0,25%..-0,35%).

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +0,49%
FTSE 100: +0,31%
DAX

Развивающиеся рынки: Восточноевропейские рынки показали вчера наилучшую динамику в секторе ЕМ. Вместе с тем, уже вчера под конец дня на развивающихся рынках наметилась коррекция.

BRIC: +0,433%
MSCI EM: +0,771%
MSCI EM Eastern Europe: +1,845%
MSCI EM Latin America: -0,163%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Торгуются ниже, чем вчера.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,08%
SSE Composite Index (China): -0,65%
BSE Sensetive (Indian): -0,70%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Из нижеследующей заметки мы видим, что заявления ОПЕК о сокращении добычи являются популистскими. Реальная добыча не сокращается.
ВАШИНГТОН (Рейтер) – Уровень добычи “черного золота” Организацией стран-экспортеров нефти в октябре 2006 года был на 30.000 баррелей в сутки (б/с) больше, чем в сентябре, сообщило во вторник Управление энергетической информацией (EIA) при министерстве энергетики США.

NYMEX Crude Oil: 58,93 $/BBL (-1,82%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,25%

АДР: Кандидат на гэп Ростелеком.

АДР

Индекс USD: Доллар сдает позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Неудовлетворительная. Ставки овернайт снизились до уровней 4,5%-6,0 %. Остатки на корсчетах снизились.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Вчерашний драйв, основанный на ожидании совещания по топливному балансу у Президента, был напрасным. Совещание не состоялось и перенесено на неопределенный срок. :)

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь: Время Московское

11:30 Заседание Банка Англии
18:30 Запасы нефтепродуктов в США

Рынок:
Рынок опять полон непуганых оптимистов.

Технически:
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700.

Ожидание:
Стимулов для роста нет. Продажи.

Рекомендации:
Спекулянтам: Играть на понижение.
С инвестиционными целями: Воздержаться от входа в рынок до прояснения рыночной ситуации.

Сегодня в новолуние начинается древний индийский праздник Дивали – символизирующий победу света над тьмой, добра над злом, инвесторов над спекулянтами …
… и “Антиинвесторами” ))

Америка:
• Все три основных индекса, показали высокую волатильность, и закрылись снижением, обновив пятилетний минимум.
• Более того, октябрьское месячное снижение индекса Доу (-25%) стало самым существенным более чем за сто лет, с момента начала расчета индекса Доу-Джонса в 1901 году.
• Причиной нестабильности настроений на рынке стали противоречивые новостные сигналы:
• Продажи новых домов оказались лучше ожиданий.
• Кроме того ожидается понижение ставки ФРС, на двухдневном заседании, которое начнется завтра в среду.
• Банки подтвердили получение первого транша помощи в размере $125 миллиардов от Правительства США, в рамках семисотмиллиардной программы Полсона.
• Ставка Libor овернайт снизилась до 1,26% с 1,28%.

DJIA: -2,49%
S&P500: -3,18%
NASDAQ: -2,97%

Pre-Market: +2,4%

S&P 500

Европа:
• Не смотря на снижение, рынки поддержал главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише, заявив: – “Я считаю возможным, что правление еще раз снизит процентные ставки на очередном совещании 6 ноября. Это не обязательно произойдет, но такая возможность существует”, – сказал Трише, выступая на банковской конференции в Мадриде.
• Второй позитивной новостью стала информация о покупке Porsche большого пакета акций и получении контроля над Volkswagen, последний из которых, в свою очередь, контролирует Audi.

DAX: +0,91%
FTSE: -0,79%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Фонды развивающихся рынков и инвестирующие в Россию, демонстрируют умеренное снижение, что, в нынешние времена, можно отнести к факторам стабильности.

BRIC: -6,22%
MSCI EM: -4,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,74%
MSCI EM Latin America: -3,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,24%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенный рост по всем секторам. Пока он ассоциируется со спекулятивным “отскоком”, после рекордного падения в течение предыдущих четырех торговых сессий.
• Катализатором игры на повышение стал перелом тенденции укрепления йены.
• В Индии сегодня праздник Дивали (санскрите означает «огненная гроздь») – праздник огней, символизирующий победу света над тьмой, добра над злом.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +6,41%
SSE Composite Index: +1,97% ( SSE100: +1,43%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

АДР:
Обвального снижения не произошло. Умеренные разнонаправленные отклонения от локального рынка. Хуже рынка Мечел.

Нефть:
• Снизилась волатильность.
• Вчерашнее полуторапроцентное снижение цены на нефть, отыграно сегодня позитивными торгами по ней в Азии.

NYMEX Crude Oil: 63,22 $/BBL (-1,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке в Азии, сегодня предпринята попытка сломать тренд укрепления Доллара и Йены, что было “на ура” воспринято на фондовых рынках.
• Валютными спекулянтами движут ожидания снижения учетных ставок в Европе.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выросли по отношению к показателям прошлой недели. Однако, растущие ставки овернайт продолжают демонстрировать проблемы с ликвидностью на внутреннем кредитном рынке.
• MosPrime Rate: 10,75% ( MosPrime Rate +2,83).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:

ВЕДОМОСТИ
Дозвонились до «Альфы»Дозвонились до «Альфы»

У «Альфа-групп» наступил очередной margin cаll. На этот раз по синдицированному кредиту в $1 млрд, обеспеченному GDR Х5 Retail Group

У «Альфа-групп» прозвенел margin call по кредиту, полученному под залог GDR Х5 Retail Group, рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков — партнеров группы. Далее

Рынок:
• Активность участников явно снизилась. С рынка уходят частные и корпоративные капиталы.
• Однако отмечу, что на рынке ощутимо растет доля новых инвесторов, желающих воспользоваться для входа в рынок беспрецедентной коррекцией. Новые “бойцы” спешат заменить павших в этом кризисе трейдеров.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне поддержки:
1) Рынок торгуется в непосредственной близости от нижней границы сильной исторической зоны поддержки 650-500 пунктов по ММВБ.
2) Кроме того на этих же уровнях индекс ММВБ имеет поддержку по 10-летнему тренду, зародившемуся в 1998 году на этапе восстановления рынка после дефолта.

Индекс ММВБ. Технический анализ.

Календарь:
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в ноябре.
• 10:45 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей в октябре.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в октябре.
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в октябре.

Астросигналы:
• Новолуние, и переход Луны в фазу роста, дает все основания к зарождению позитивного тренда на рынке.

Ожидание:
• Сигналы предрасполагают к нейтральному, или умеренно позитивному открытию рынка.

Рекомендации:
• Спекулянтам: краткосрочно покупки от уровня 500 пунктов по ММВБ, с целью по верхней границе диапазона консолидации 650 пунктов.
• Средесрочно: От покупок, на “отбой” от уровня 500 пунктов, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

См. пост: Момент для входа к игре на повышение >>

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• Несмотря на негативные отчеты по безработице и массовые закрытия дилерских центров (около 3000 точек) автозаводами General Motors и Chrysler, рынок вырос.
• CNN назвало эту ситуацию на рынке “призовой игрой”, т.к. формального повода проявлять оптимизм вчера небыло, разве просто вера в светлое будущее.

DJIA: +0,56%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,50%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• Во второй половине торгов, после того, как стало ясно, что на NYSE оптимизм, европейские индексы вышли из “красной” зоны.
• При этом, новостной экономический фон в ЕС носил вчера умеренно негативный характер. Снижение уровня промышленного производства в Испании до уровней 70-х годов, и национализация крупнейшего банка Бельгии.
• В топ-заголовках прошла новость о том, главой французского таблоида France Soir стал 24-летний Александр Пугачев, сын миллиардера и сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Сам Александр Пугачев имеет французское гражданство, что и позволило его фирме купить 85% акций издания. По французским законам участие иностранцев в капитале национальной газеты ограничивается 20%. France Soir в последние годы теряет популярность и сокращает тиражи.

DAX: +0,23%
FTSE: +0,72%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика, которая не дает торговых сигналов.

BRIC: -0,84%
MSCI EM: -1,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,70%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынок Японии растет после сообщения от Sony Corp. о размере убытков меньшем, чем прогнозы аналитиков, и повышении цели по этой компании на 200 йен (примерно +8%) аналитиком Merrill Lynch Хитоши Куриямой (Hitoshi Kuriyama). Позитивный фон дает снижение ставок кредитования на межбанковском национальном рынке.
• В Китае негативные тенденции на рынке после размещения China National Petroleum Corp. (CNPC) крупного облигационного займа.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,71%
SSE Composite Index (China): -1,55% ( SSE100: -0,63%)
BSE SENSEX (India): +1,58%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР выше локального рынка на 2-3%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть в этом году снизится на 2,56 миллиона баррелей в сутки – наиболее резкое падение с 1981 года – а не на 2,4 миллиона баррелей в сутки, как предполагалось в предыдущем прогнозе. В своем докладе агентство отметило, что рост цены нефти до $60 за баррель в последние дни объясняется повышением оптимизма участников рынка, а не соотношением спроса и предложения..

NYMEX Crude Oil: 58,75 $/BBL (+0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к корзине базовых валют консолидируется, что дает стабилизацию и на фондовых рынках.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Дефицит федерального бюджета России по итогам четырех месяцев достиг 369,82 миллиарда рублей, или 3,3 процента ВВП, увеличившись за апрель на 340 миллиардов рублей, сообщило в четверг министерство финансов РФ. Минфин покрывает дефицит бюджета из средств резервного фонда, который на 1 мая составил 3,551 триллиона рублей. Минфин уже сообщал, что по итогам апреля забрал из резервного фонда один триллион рублей, которые будут потрачены на финансирование дефицита бюджета.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков несущественно увеличились.
• Ставки МБК за день не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,71% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Сегодняшние внутренней корпоративные новости отражают режим острого дефицита средств у компаний практически любых отраслей.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия – Сальдо торгового баланса март
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей апрель
• 14:00 Германия – Промышленное производство март
• 16:30 США – Индекс потребительских цен апрель
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка май
• 17:00 США – Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США март
• 17:15 США – Промышленное производство апрель
• 17:45 США – Индекс настроения по данным Университета Мичигана май

Рынок:
• На рынке неопределенность. И еще не упали, и уже не растем.

Технически:
• Консолидация. Пока, в краткосрочном горизонте.

Ожидание:
• Вероятен гэп вверх на открытии порядка +2%. Однако. Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога