Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Итоги дня

22/08/2009

Индекс ММВБ: 727,82 (+19,54%)
Индекс РТС: 758,71 (+17,81)

• К идее восстановления рынка сегодня примкнули новые инвесторы и спекулянты.
• Индикатором оптимизма, в течение торговой сессии, выступал фьючерс на индекс S&P, высвечивавший днем +3,5% по отношению к уровню вчерашнего закрытия.
• Дополнительным фактором подержавшим рынок стали котировки нефтяной смеси Брент, вернувшиеся на фундаментально важные для России уровни выше $60.

Технический анализ:
• Индекс ММВБ открыл торги гэпом на уровне сопротивления 650 пунктов, после чего продолжил рост. Текущими существенными уровнями поддержки/сопротивления являются:
• Поддержка: 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Сопротивление: 800-850 пунктов.

Индекс ММВБ. Технический анализ.

Америка:
• Индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Основной причиной роста, западные аналитики называют обещания сохранения программ господдержки рынков, на саммите министров финансов G-20 в выходные.
• Сохраняется активность в секторе слияний и поглощений. Американский Kraft в очередной раз подал заявку на недружественное поглощение британской Cadbury за $16,3 1млрд. Ранее в сентябре Cadbury отклонила предложение от Kraft на $16.7 миллиардов.
• Comcast и GE сообщили, что договорились о цене покупки NBC Universal.
• Оборонная компания Northrop Grumman сообщила о продаже двух своих подразделений за $1.65 млрд.

DJIA: +2,03%
S&P500: +2,22%
NASDAQ: +1,97%

Pre-Market: -0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре по сравнению с августом поставки немецких товаров за рубеж выросли на 3,8%, несмотря на укрепление курса евро к доллару. Однако, в сопоставлении с сентябрем прошлого года объем экспорта упал на 19%.
• Ожидается, что в среду Еврокомиссия предъявит Германии, Франции и Испании ультиматум: до 2013 года они обязаны сократить дефицит бюджета до разрешенных в ЕС 3% ВВП. По прогнозам Еврокомиссии, в будущем году у Германии этот показатель составит 5% а во Франции – 8,2%. В Испании дефицит перейдет 10-процентный рубеж. Еще хуже обстоит дело с госдолгами. Европейский пакт о стабильности ограничивает долги 60% от объема ВВП, а уже в будущем году совокупный долг стран-членов ЕС, по оценкам Брюсселя, может достичь 84% ВВП. Если не принять меры, то к 2014 году задолженность стран ЕС сравняется с объемом ВВП Евросоюза.

DAX: +2,40%
FTSE: +2,14%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь выделяется на общем фоне своими экстремальными показателями. В этот раз ростом на 5…6 %% по индексу MSCI Eastern Europe и ETF фондам.
• Улучшения по показателю волатильности (риска) по нашему рынку все так же нет.

BRIC: +3,07%
MSCI EM: +2,49%
MSCI EM Eastern Europe: +5,59%
MSCI EM Latin America: +3,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,07%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии на рынках боле умеренные результаты, чем можно было бы ожидать после двухпроцентного роста индексов в США накануне.
• Позитивными текущими экономическими новостями в Азии агентство Bloomberg называет сегодня: рост продаж китайский пассажирских автомобилей на 76% (!!!) в октябре, и рост цен на китайскую недвижимость, а так же увеличение экспорта зафиксированное на Тайване и Филиппинах.
• Тайваньская Compal Electronics, крупнейший мировой производитель лэптопов, сообщил о росте продаж за последний месяц на 61%.
• Акции в финансовом секторе получили поддержку, после того как Credit Suisse и UBS подняли рекомендации по Industrial & Commercial Bank of China и Commonwealth Bank of Australia, соответственно.
• В Токио газетами растиражировано “The worst is over,” (худшее уже позади) заявленное ведущим экономистом JPMorgan Chase & Co. in Tokyo.
• В общем, информационный фон в Азии сегодня достаточно позитивный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,99%
SSE Composite Index (China): +0,42% ( SSE100: +0,79%)
BSE SENSEX (India): ) +0,5%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Рост по российским АДР в США адекватен росту локального рынка.

АДР Газпрома: +5,12%.
АДР ЛУКОЙЛа: +7,11%.

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на сырьевом рынке объясняется, главным образом, резким ослаблением доллара вчера.

NYMEX Crude Oil: 79,80 $/BBL (+3,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Вчера курс евродоллара “сделал” две фигуры по отношению к закрытию пятницы, до уровня 1,50, который стал существенным сопротивлением.
• Сегодня динамика на валютном рынке не сформировалась. Боковое движение, консолидация.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах откатились от максимума.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Выручка «Мечела» по US GAAP за первое полугодие составила $2,46 млрд (минус 54% к тому же периоду 2008 г.).
• Лицензии на строительство сетей WiMax в 40 регионах России, скорее всего, достанутся компаниям «Связьинвеста». Это следует из условий конкурсов, которые состоятся в феврале 2010 г.
• Citi понизил целевую цену акций «Газпрома» до $8 за акцию против $8,9 ранее, и назвал отчет “разочаровывающим”.
• Продажи автомобилей в России в октябре упали на 52% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы.
Новостной фон. Негативные новости: Мечел, Газпром, сырьевой сектор, автопром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 13:00 Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW.

События:
• Сегодня конференция по торговым роботам. (См. http://plan.ru/?p=3968)

Рынок:
• К высокой волатильности и неадекватным движениям на российском рынке, похоже, уже все привыкли, и ни кидаются вдогонку за рынком, о чем свидетельствуют снижающиеся обороты.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Хорошие новости были отыграны еще вчера авансом.
• Рынок вчера закрылся “в аккурат” на уровне сопротивления по индексу ММВБ.
• Ориентируясь на Азию, которая не поддержала вчерашний оптимизм в США, и негативный внутренний новостной фон, сегодня мы можем ожидать коррекции. Или (по оптимистичному сценарию) боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” с открытия рынка по фьючерсам на индексы ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• ФРС снизила учетную ставку до 1%. Это вдвое ниже инфляции. Участники биржевого рынка не смогли сразу определиться, хорошо это или плохо, что стало причиной волатильных торгов без выраженного тренда.

DJIA: -0,82%
S&P500: -1,11%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: +3,5%

S&P 500

Европа:
• Преобладали позитивные настроения на биржевых тогах, на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США.

DAX: -0,31%
FTSE: +8,05%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков выше локальных значений примерно на 5%.

BRIC: +5,71%
MSCI EM: +4,66%
MSCI EM Eastern Europe: +16,45%
MSCI EM Latin America: +6,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +12,53%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенный рост в Японии и Гонконге, на фоне снижения курса йены к доллару, а так же после снижения учетных ставок регуляторами Китая и Тайваня.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +9,96%
SSE Composite Index: +2,32% ( SSE100: +1,26%)
BSE SENSEX (India): +0,40%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лучше локального рынка показали себя бумаги операторов сотовой связи Вымпелкома и МТС. В целом рост в АДР был адекватен росту на локальном рынке. Обороты были немного ниже средних.

Нефть:
• Сокращение запасов бензина в США, и рост, запасов нефти ниже ожиданий, привели к ралли на сырьевом рынке.
• Кроме того на рост сырья повлиял, обвал курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 67,50 $/BBL (+7,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +4,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Американская валюта понесла самые значительные однодневные потери за последние 23 года.
• Доллар опустился приблизительно на два процента к единой европейской валюте, которая продолжает отыгрывать позиции после падения до минимума двух с половиной лет.
• Курс иены снизился, так инвесторы ждут понижения ставки Банком Японии на этой неделе и спешат зафиксировать прибыль, полученную благодаря росту японской валюты в течение последнего месяца.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не изменились. Низкие.
• MosPrime Rate: 8,58% ( MosPrime Rate +0,16).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон позитивный.
Рынок:
• Явные точечные покупки в госбумагах, которые мы наблюдали вчера, вполне могут спровоцировать приток свежих капиталов на фондовый рынок.

Технически:
• Рынок отбился от уровня поддержки 500 пунктов по индексу ММВБ, и движется к первой цели: 650 пунктам. (см. Итоги дня)

Календарь:
• 10:45 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за сентябрь.
• 12:00 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в октябре.
• 12:10 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в октябре.
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в октябре.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в октябре.
• 15:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за III квартал.
• 18:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити за октябрь.
• 21:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы в сентябре.

Ожидание:
• Сигналы позитивные. Рост.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Удерживать позиции с целью по верхней границе диапазона консолидации 650 пунктов.
• Средесрочно: Удерживать позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• Прошедшая неделя принесла худшие, чем ожидалось отчеты по розничным продажам, рынку недвижимости и безработице.
• Объем промышленного производства в США снизился в апреле 2009 года на 0,5% к предыдущему месяцу, тем не менее замедлив темпы падения, ФРС.
• До максимальных значений увеличилось количество клиентских дефолтов по кредитным картам в апреле, о чем сообщили Citigroup и Wells Fargo.
• Дополнительную нервозность на рынок внесла экспирация опционов, которая пришлась на пятницу.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,14%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: -0,60%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Без единой тенденции закрылись торги пятницы на европейских фондовых биржах. Высокая волатильность рынков объясняется противоречивым информационным фоном. С одной стороны, темпы промышленного спада в США в апреле замедлились. С другой – сокращение экономики Европы в первом квартале оказалось сильнее прогнозов. В отдельных сегментах рынка – например, финансовом – подъем обеспечили корпоративные новости: акции банков пошли благодаря британскому Barclays, который хочет уйти из инвестиционного бизнеса.
• Экономика еврозоны в первом квартале снизилась на 2,5% к предыдущему кварталу и на 4,6% к первому кварталу прошлого года.

DAX: -0,02%
FTSE: -0,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков расходятся, что не дает возможности выявить тенденцию по сектору.

BRIC: +1,11%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки Азии снижаются. Ньюсмейкерами выступают Panasonic, крупнейший мировой производитель плазменных телевизоров, потерявший сегодня 7,2% капитализации. И Mizuho, второй по величине японский банк, потерявший сегодня 3,4%. Обе компании понесли убытки в 1 кв.
• В Китае снижаются акции крупнейшей оффшорной нефтекомпании Cnooc на фоне снижения цен на нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,22%
SSE Composite Index (China): -0,68% ( SSE100: -0,52%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанная динамика однако с перевесом в негативную сторону.

Нефть:
• (Bloomberg) Июньский контракт на нефть снизился на 3.9% до $56.34 за barrel после того, как согласно опубликованной статистике американское промышленное производство упало в очередной раз.

NYMEX Crude Oil: 56,64 $/BBL (-3,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник вырос к основным мировым валютам, поскольку инвесторы испытывают страх перед рискованными операциями и высокодоходными, но нестабильными валютами.
• Единая европейская валюта снижается после того, как в пятницу стало известно о сокращении экономики еврозоны в первом квартале на 2,5 процента к предыдущему кварталу и на 4,6 процента к первому кварталу прошлого года. Уменьшение ВВП еврозоны за первый квартал было самым резким за всю историю статистики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков по прежнему остаются низкими.
• Ставки МБК за день не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,38% (-0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Доминирующая сегодня новость это снижение ВВП России на 9,5%.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона – Сальдо торгового баланса

Рынок:
• Среди участников. Все больше нарастают опасения, что на этом рост и закончится.

Технически:
• Консолидация, пока, в краткосрочном горизонте.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка предрасполагают к развитию негативной тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Американский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом благодаря резкому снижению цен на нефть и позитивному финансовому отчету крупнейшей мировой страховой компании AIG.

DJIA: +0,04%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,58%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Практически нейтральные результаты.
DAX: -0,01%
FTSE 100: -0,37%
DAX

Развивающиеся рынки: Латинская Америка, торговавшаяся последней, снизилась значительнее всех EM.

BRIC: +0,15%
MSCI EM: +0,071%
MSCI EM Eastern Europe: +0,285%
MSCI EM Latin America: -0,596%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Существенные разнонаправленные результаты.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,56%
SSE Composite Index (China): -1,0%
BSE Sensetive (Indian): +0,54%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: В пятницу цены на нефть упали на 2,6 процента после опубликования отчета Международного энергетического агентства (IEA), в соответствии с которым запасы мировые запасы нефти в третьем квартале 2006 года выросли, а спрос на нефть, поставляемую Организацией стран-экспортеров нефти, был невысоким.
NYMEX Crude Oil: 59,59 $/BBL (-2,63%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,5%

АДР: В большинстве ниже чем на ММВБ.

АДР

Индекс USD: Доллар слабеет.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт высоки 4,6%-6,8 %. Остатки на корсчетах практически без изменения от прошлой недели.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

22:00 Дефицит федерального бюджета США

Рынок:
Рынок растет на вере, что завтра будем выше.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700, 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
С утра, вероятно, снизившиеся АДР и нефть заставят рынок открыться ниже пятничных уровней.
В дальнейшем динамика не очевидна.
В целом ситуация нейтральная. Вероятнее всего флэт.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1530-1560 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога