Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали боковое движение, после того, как накануне индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors) объявила вчера среднюю стоимость дома в США, которая составила $177,900, что на $7,000 больше, чем в предыдущем квартале.
• При этом, Казначейство США сообщило, что в администрацию поступило 650,000 заявлений о защите недвижимости от отчуждения за невыплату кредита, в рамках плана Обамы по защите неплательщиков по ипотеке.
• В корпоративном секторе, наиболее существенными новостями были: сообщение Sprint Nextel о сокращении от 2,000 до 2,500 рабочих мест, для снижения издержек; И Европейская Комиссия отказала Oracle в разрешении на покупку Sun Microsystems.
• Боковому движению, в большей степени, способствовала нейтральная динамика курса американской валюты вчера.

DJIA: +0,20%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре в двух крупных экономиках зоны евро – во Франции и Италии – неожиданно для экспертов резко сократилось промышленное производство. Во Франции на 1,5%, а в Италии на 5,3%. В то же время в Германии, самой большой экономике Европы, объем промпроизводства вырос на 2,7%.
• (Euronews) В минусе закрылись торги на европейских рынках акций после четырех сессий подъема. Утром поддержку биржам обеспечили бумаги банков благодаря сильной отчетности британских HSBC и Barclays. Но затем пришел негатив из сектора связи. Подвела и статистика: индекс доверия инвесторов Германии ZEW откатился до минимального за 4 месяца уровня.

DAX: -0,12%
FTSE: -0,09%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал лучшую, чем в целом в секторе EM, динамику.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сейчас в Азии смешанная разнонаправленная динамика по биржевым площадкам.
• В целом, азиатский информационный фон позитивен: В Японии количество промышленных заказов выросло; В Китае объем прироста промышленного производства ускорился; В Южной Корее безработица снизилась.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): -0,11% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): ) +1,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали боковую динамику. Лучше рынка был Сургутнефтегаз, АДР которого на вдвое больших средних оборотах выросли на 10,99% за сессию.

АДР Газпрома: +0,39%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,08%.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке консолидация, что следствие консолидации курса доллара на валютном рынке.

NYMEX Crude Oil: 78,30 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Treasury Secretary Timothy Geithner said a strong dollar is in the nation’s interest and the government recognizes the importance it plays in the global financial system.
• Министр Финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что сильный доллар в национальных интересах, и правительство осознает важность, которую доллар играет в мировой финансовой системе.
• На этом заявлении Доллар, по крайней мере, перестал падать, и консолидируется сейчас возле уровня 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах практически на максимальных годовых значениях.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (0,0 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Владимир Путин забраковал вариант реорганизации «Связьинвеста», который предусматривал поэтапное присоединение «дочек» холдинга к «Ростелекому».
• Из-за кризиса мировое потребление энергоресурсов в 2009 г. значительно снизится — впервые с 1981 г., предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook. (vedomosti.ru)

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы, банки.
Новостной фон. Негативные новости: Сырьевой сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:01 США, Канада – Выходной день – День ветеранов — окончание первой мировой войны (1918).
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания – BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• После похожего на пилу тренда в течение сессии, индексы закрылись на уровнях предыдущего дня. Причиной этому смешанные новости.
• Статистика с рынка недвижимости пока не подтверждает оптимизм в отношении того, что рецессия закончилась. Начало строительства новых домов (Housing starts) упало в апреле на 13%.
• Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan заявили о готовности досрочно вернуть, по собственной инициативе, ранее полученные кредиты в рамках гос. поддержки.
• Hewlett-Packard сообщил о падении квартальной прибыли на 17%.
• American Express опубликовала планы по сокращению персонала на 4′000 человек (6% от штатного расписания).

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Экономические ожидания в Германии в текущем месяце значительно улучшились. Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике ФРГ в мае достиг максимума почти за два года. Значение показателя, который рассчитывается исследовательским институтом ZEW, увеличилось до 31,1 пункта по сравнению с 13 пунктами месяцем ранее. В апреле этот индикатор превысил нулевую отметку впервые с июня 2007 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение показателя – до 20 пунктов.
• На биржевом рынке лидирующем сектором стали вчера банки. Котировки HSBC выросли на 3,02%, а BNP Paribas – на 4,85%.

DAX: +2,22%
FTSE: +0,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные настроения. Не хуже, чем на развитых площадках. Отмечу, что в отличие от предыдущих дней показатели ровные.

BRIC: +1,71%
MSCI EM: +2,38%
MSCI EM Eastern Europe: +3,53%
MSCI EM Latin America: +1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) ВВП Японии (Gross domestic product) упал в первом квартале на 15.2%, после падения на 14.4% в четвертом квартале. В годовом исчислении (финансовый год в Японии закончился 31 марта) ВВП упал на 3,5%, что является худшим результатом с 1955 года.
• (Bloomberg) “Восторг в отношении восстановления экономики Китая может быть преждевременным.” – Всемирный банк.
• В совокупности динамика на азиатских рынках носит разнонаправленный умеренный характер. Единой тенденции нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index (China): -0,47% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): +0,49%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Опять смешанные результаты. Хуже рынка МТС -2,54%. Лучше Мечел +8,28%. За ориентир рынка можно взять АДР Газпрома, которые показали прирост +2,87%.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть тогуется выше $60 за баррель после того, как было опубликованы данные о снижении запасов нефтепродуктов и новостях о пожаре на нефтеперегонном заводе в Техасе. Загорелся каталитический реактор на заводе Flint Hills Resources LLC’s Corpus Christi, который перерабатывал 300,000 баррелей нефти в день, и имел на выходе высококачественный бензин и дизтопливо.
• Текущая цена бензина в США – $1.8375 a gallon in New York.

NYMEX Crude Oil: 59,65 $/BBL (+1,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США на азиатских торах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы потеряли интерес к более рискованным вложениям и предпочли стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар продемонстрировал умеренный рост.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Второй день растут остатки на корсчетах коммерческих банков. Однако величина прироста не вышла за текущий диапазон по данным этого года.
• Ставки МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,58% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новости носят будничный характер. Нейтральные.

Экономический календарь:
• 20 мая 12:30 Великобритания – Протоколы заседания Банка Англии
• 20 мая 14:00 Великобритания – Баланс промышленных заказов
• 20 мая 18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов
• 20 мая 22:00 США – Протоколы заседания ФРС

Рынок:
• Рынок оправдывает оптимистичные ожидания. Пока еще.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся в пятницу снижением котировок после данных о том, что индекс производственной активности продемонстрировал негативную динамику впервые за более чем три года, а также из-за комментариев представителей Федеральной резервной системы, указывающих на возможный рост процентных ставок.

DJIA: -0,23%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,76%

Pre-Market: -0,10%.

S&P 500

Европа: Существенное снижение.
DAX: -1,08%
FTSE 100: -0,45%

DAX

Развивающиеся рынки: Снижение по рынкам, которые торговались последними в пятницу.

BRIC: -0,233%
MSCI EM: +0,186%
MSCI EM Eastern Europe: +0,318%
MSCI EM Latin America: -0,861%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Япония открылась гэпом вниз. Индия открылась гэпом вверх. В итоге оба этих рынка закрыли гэп, и остаются на уровне предыдущего дня. Однако в Китае рынок показывает существенный рост.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +2,50%
BSE Sensetive (Indian): +0,16%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены на нефть практически не менялись на торгах в Азии в понедельник, находясь на уровне выше $63, после краткосрочного роста до нового двухмесячного максимума на фоне усилившихся ожиданий сокращения нефтедобычи со стороны ОПЕК и первых метелей в США.

NYMEX Crude Oil: 63,43 $/BBL (+0,47%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,10%.

АДР: Газпром и ГМК не впечатляют американцев. Остальныые выше на 1%-2% локального рынка.

АДР

Индекс USD: Доллар еще подешевел.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На уровне пятницы.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Рынок близок к абсолютному рекорду высоты.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1720, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1800.

Ожидание:
На утро сигналы противоречивые. Но, судя по настрою участников рынка, продавать пока никто не сбирается.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок в первой половине дня. И в направлении фьючерсов на нефть и американские индексы во второй половине дня.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка:

• После похожего на пилу тренда в течение сессии, индексы закрылись на уровнях предыдущего дня. Причиной этому смешанные новости.
• Статистика с рынка недвижимости пока не подтверждает оптимизм в отношении того, что рецессия закончилась. Начало строительства новых домов (Housing starts) упало в апреле на 13%.
• Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan заявили о готовности досрочно вернуть, по собственной инициативе, ранее полученные кредиты в рамках гос. поддержки.
• Hewlett-Packard сообщил о падении квартальной прибыли на 17%.
• American Express опубликовала планы по сокращению персонала на 4′000 человек (6% от штатного расписания).

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Экономические ожидания в Германии в текущем месяце значительно улучшились. Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике ФРГ в мае достиг максимума почти за два года. Значение показателя, который рассчитывается исследовательским институтом ZEW, увеличилось до 31,1 пункта по сравнению с 13 пунктами месяцем ранее. В апреле этот индикатор превысил нулевую отметку впервые с июня 2007 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение показателя – до 20 пунктов.
• На биржевом рынке лидирующем сектором стали вчера банки. Котировки HSBC выросли на 3,02%, а BNP Paribas – на 4,85%.

DAX: +2,22%
FTSE: +0,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные настроения. Не хуже, чем на развитых площадках. Отмечу, что в отличие от предыдущих дней показатели ровные.

BRIC: +1,71%
MSCI EM: +2,38%
MSCI EM Eastern Europe: +3,53%
MSCI EM Latin America: +1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) ВВП Японии (Gross domestic product) упал в первом квартале на 15.2%, после падения на 14.4% в четвертом квартале. В годовом исчислении (финансовый год в Японии закончился 31 марта) ВВП упал на 3,5%, что является худшим результатом с 1955 года.
• (Bloomberg) “Восторг в отношении восстановления экономики Китая может быть преждевременным.” – Всемирный банк.
• В совокупности динамика на азиатских рынках носит разнонаправленный умеренный характер. Единой тенденции нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index (China): -0,47% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): +0,49%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Опять смешанные результаты. Хуже рынка МТС -2,54%. Лучше Мечел +8,28%. За ориентир рынка можно взять АДР Газпрома, которые показали прирост +2,87%.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть тогуется выше $60 за баррель после того, как было опубликованы данные о снижении запасов нефтепродуктов и новостях о пожаре на нефтеперегонном заводе в Техасе. Загорелся каталитический реактор на заводе Flint Hills Resources LLC’s Corpus Christi, который перерабатывал 300,000 баррелей нефти в день, и имел на выходе высококачественный бензин и дизтопливо.
• Текущая цена бензина в США – $1.8375 a gallon in New York.

NYMEX Crude Oil: 59,65 $/BBL (+1,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США на азиатских торах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы потеряли интерес к более рискованным вложениям и предпочли стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар продемонстрировал умеренный рост.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Второй день растут остатки на корсчетах коммерческих банков. Однако величина прироста не вышла за текущий диапазон по данным этого года.
• Ставки МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,58% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новости носят будничный характер. Нейтральные.

Экономический календарь:
• 20 мая 12:30 Великобритания – Протоколы заседания Банка Англии
• 20 мая 14:00 Великобритания – Баланс промышленных заказов
• 20 мая 18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов
• 20 мая 22:00 США – Протоколы заседания ФРС

Рынок:
• Рынок оправдывает оптимистичные ожидания. Пока еще.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: В течение сессии фондовый индексы показали высокую волатильность но закрылись не далеко от отметок предыдущего дня.

DJIA: -0,04%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,02%

Pre-Market: +0,14%.

S&P 500

Европа: Снизилась, при открытии американской сессии.
DAX: -0,86%
FTSE 100: -0,59%

DAX

Развивающиеся рынки: Положительная динамика.

BRIC: +0,974%
MSCI EM: +0,872%
MSCI EM Eastern Europe: +0,858%
MSCI EM Latin America: +0,551%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Неравномерная динамика.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index (China): -0,10%
BSE Sensetive (Indian): +0,93%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Выросла до исторического уровня сопротивления в 63$ после чего мы наблюдаем умеренную коррекцию.

NYMEX Crude Oil: 63,13 $/BBL (+1,07%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,15%.

АДР: За исключением Газпромнефти и РАО, АДР выше локального рынка.

АДР

Индекс USD: Доллар ослабеет день ото дня. Предположу, что ситуация на ФОРЕКСе заставит ФРС в скором времени повысить учетную ставку.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Выстрелила, как сжатая пружина. Остатки на корсчетах выросли за последние три дня на 37%. Ставки овернайт выросли 5,3%-7,2%.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона:
11:45-12:00 Еврозона: индексы Ассоциации Менеджеров по Закупкам в Италии, Франции, Германии, ЕЭС
13:00 Еврозона: уровень безработицы

США
8:00 Объем продаж легковых и грузовых автомобилей
18:00 Расходы на строительство
18:00 Индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по Закупкам

Рынок:
Преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1760, 1720, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1800, дальше путь в космос свободен.

Ожидание:
На открытии ситуация умеренно оптимистичная.
Испортить ее могут только фьючерсы на нефть, которые проявляют признаки коррекции.
Так же не исключено, что сегодня, в пятницу будет фиксация прибыли по итогам успешной недели.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок в первой половине дня, и в дальнейшем в направлении динамики фьючерсов на нефть и американские индексы.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога