Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Западные аналитики объясняют сохраняющийся рост на рынке уверенностью участников, что учетные ставки будут оставаться низкими еще долгое время.
• Вчера государственные учреждения были закрты, новостей практически нет.

DJIA: +0,43%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: -0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Еврокомиссия оштрафовала 24 химические корпорации на общую сумму в 173 мнл. евро за картельный сговор. Его участники согласовывали цены на термостабилизаторы – ключевой компонент при производстве пластмасс.
• Торги на европейских фондовых рынках закрылись на подъеме. В первую очередь, его обеспечили акции банков и сырьевых компаний. Стимулом для роста стала новость о ускорении промышленного роста в Китае.

DAX: +0,98%
FTSE: +0,69%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Оценивая динамику двух последних дней в целом, индикаторы ЕМ остаются нейтральными.

BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,93%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Правительство Японии сообщило о том, что инфляция не представляет угрозы, после чего интерес участников рынка переместился из акций в государственные бонды США и Японии.
• После того, как вчера цены на золото обновили абсолютные исторические максимумы, растут акции золотодобывающих и аффинажных компаний, среди которых Newcrest Mining, Zijin Mining, Rio Tinto, и т.п.
• В целом ситуация сегодня в течение дня в Азии имеет тенденцию к ухудшению и росту волатильности.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,68%
SSE Composite Index (China): -0,07% ( SSE100: +0,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,07%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали разнонаправленные результаты.

АДР Газпрома: -1,33%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,92%.

Нефть и сырьевые товары:
• Новость о ускорении промышленного роста в Китае дала импульс не только фондовым, но и сырьевым рынкам, которые теперь ждут увеличения спроса на топливо. Цены на нефть достигли 79$ за баррель.

NYMEX Crude Oil: 79.00 $/BBL (-0,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар консолидируется возле уровня 1,50 к Евро третий день.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,96% (-0,04 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: МТС.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил второй день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Новые разочарования в корпоративном секторе принесли компании: Fannie Mae, General Motors, AIG, …
• DHL сообщила о массовых сокращениях – более 9,500 рабочих мест в США. Компания полностью прекращает доставку корреспонденции внутри штатов, оставляя услугу только по транснациональной доставке грузов.
• Комфортно себя чувствует только McDonald’s (+1,8%), сообщивший о росте продаж и о том, что дешевая еда пользуется все большим спросом ))

DJIA: -0,82%
S&P500: -1,27%
NASDAQ: -1,86%

Pre-Market: -0,3%

S&P 500

Европа:
• Сопоставимые розничные продажи в Великобритании сократились в октябре 2008 года пятый месяц подряд, причем снижение стало самым значительным за последние три года, свидетельствует исследование Британского розничного консорциума (BRC).
• (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам торгов понедельника благодаря росту в цене сырья, обусловленного планом помощи экономики в размере почти $600 миллиардов, принятым властями Китая.
• Акции горнорудных компаний выросли в цене после того, как медь в ходе торгов подорожала на 8,3 процента, благодаря планам властей КНР. Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata прибавили от 8,6 до 11,6 процента.
• Больше других в цене снизились акции банков. Бумаги Banco Santander подешевели на 5 процентов на фоне новостей о проведении допэмиссии на сумму $9,2 миллиарда.

DAX: +1,76%
FTSE: +0,89%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно-позитивные результаты. Сопоставимые показатели ниже на 2-5%, чем индексы РТС и ММВБ.

BRIC: +5,18%
MSCI EM: +3,23%
MSCI EM Eastern Europe: +3,24%
MSCI EM Latin America: +1,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Негативный настрой в Японии, после того, как крупнейший мировой производитель часов Citizen Holdings (-9,5%) сообщил о снижении прибыли.
• Так же несколько негативных новостей по компаниям сырьевого сектора, и банкам.
• Кроме того, негативным фактором является новая волна укрепления йены сегодня.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,0%
SSE Composite Index: -1,50% ( SSE100: +0,04%)
BSE SENSEX (India): -4,39%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
По итогам торгов в США, курсы АДР снизились на малых объемах.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник понизились более чем на $2 почти до $60 за баррель на фоне укрепления доллара.
• Поступившая в понедельник информация о намерении Саудовской Аравии сократить поставки в Азию и Европу не смогла изменить общую ситуацию на рынке: по сравнению с историческим максимумом свыше $147 за баррель, отмеченном в июле, цены на нефть упали приблизительно на 60 процентов.

NYMEX Crude Oil: 62,41 $/BBL (+2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник вырос к корзине валют, однако снизился по отношению к иене в силу того, что инвесторы не верят в перспективы мировой экономики и способность американских корпораций противостоять неблагоприятным экономическим условиям.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно сократились. В целом стабильны.
• MosPrime Rate: 6,75% ( MosPrime Rate -0,42).
• Ситуация с ликвидностью стабилизировалась.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Вчерашний утренний оптимизм быстро сошел на нет.
• Главной причиной пессимизма является негативный новостной фон.

Технически:
• Рынок в понедельник скорректировался, после того, как вплотную приблизился к уровню сопротивления 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальная зона сопротивления 800-850 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальная техническая поддержка в районе 650 пунктов.

Индекс ММВБ.

Календарь:
• США Праздник – Veterans’ Day – День ветеранов
• Канада Праздник – Remembrance Day – День поминовения.
• 02:50 Япония Trade Balance – Торговый баланс(сент.),млрд.
• 02:50 Япония Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс)(сент.),млрд.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону(сент.),млрд.
• 12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – Торговый баланс(сент.),млрд.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW(ноябрь)
• 15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Гэп вниз, порядка 2-5% после чего динамика рынка будет зависеть от динамики фьючерсов на американские индексы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть от покупок от уровня 650 целью 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ, со стопом на 2-3% ниже 650 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся ростом после выхода данных о рынке труда в США, акции Citigroup Inc. выросли на фоне спекуляций по поводу возможной реструктуризации компании и продажи некоторых подразделений.

DJIA: +0,25%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,40%

Pre-Market: +0,1%.

S&P 500

Европа: Индексы закрылись на положительной территории, выйдя в “плюс” только в последние два часа торгов.
DAX: +0,22%
FTSE 100: +0,34%

DAX

Развивающиеся рынки: Умеренное снижение в конце недели.

BRIC: -0,435%
MSCI EM: -0,670%
MSCI EM Eastern Europe: -0,127%
MSCI EM Latin America: +0,208%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,15%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Резко отличающиеся результаты.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,67%
SSE Composite Index (China): +2,97%
BSE Sensetive (Indian): -1,55%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Снижается на прогнзах синоптиков, обещающих теплую зиму в США.

NYMEX Crude Oil: 62,03 $/BBL (-0,74%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Продолжила снижение: -0,4%.

АДР: Не существенные отклонения от значений предыдущего дня.
Юкос, еще живой в секторе АДР, показывает чудеса – в пятницу он прирос на +75%, совершив рывок с 1$ до 1,75$ за акцию.

Индекс USD: Доллар предпринял попытку реабилитироваться.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: на уровнях пятницы.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон оптимистичный.

Рынок:
Чем дальше, тем все меньше участников верят в падение или коррекцию на рынке.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850.

Ожидание:
На утро новости и данные с внешних рынков носят противоречивый характер, что не дает возможность прогнозировать развитие рынка внутри дня. Безопаснее занять выжидательную позицию.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка:

• Основные индексы закрылись в минусе, после того, как ФРС понизило прогноз по экономическому росту в США. Ожидается падение ВВП в 2009 году на величину между 1.3% и 2%.

DJIA: -0,63%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах, среди лидеров оказались авиаперевозчики: эксперты JPMorgan Chase улучшили рекомендации для этого сектора. Но еще более активно игроки скупали акции нефтяных компаний на фоне роста цен на “черное золото”.
• На 69% рухнули за апрель продажи шведского Volvo Trucks, второго в мире производителя грузовиков, на его основных рынках сбыта – в Европе и Северной Америке. Объем грузоперевозок упал – как и спрос на грузовой транспорт. Volvo Trucks считает, что по итогам года европейский рынок грузовиков сократится наполовину, а американский – на треть.
• Экономика Испании провалилась глубже, чем ожидалось. В первом квартале 2009 объем валового продукта сократился на 3% в годовом исчислении. Это самый резкий обвал с 1970-х годов.

DAX: +1,60%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера, явно, убежал вперед паровоза. Индикаторы развивающихся рынков чуть ниже локальных показателей.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +5,33%
MSCI EM Latin America: +1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,62%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В центре внимания падение японского ВВП на 15,2%, в годом исчислении.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): -1,17% ( SSE100: -1,89%)
BSE SENSEX (India): -0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР на американской торговой сессии соответствует локальным котировкам.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть корректируется сегодня на торгах в Азии, после трех дней роста, и на фоне прогноза ФРС о снижении ВВП США.

NYMEX Crude Oil: 62,04 $/BBL (+3,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ снова покупал валюту для ограничения чрезмерного роста рубля.
• ЦБ РФ внес в Госдуму проект отчета за 2008 год, где указаны доли резервных валютных активов ЦБ по видам валют на 1 января 2009 года: доля евро составляет 47,5 процента, доллара США – 41,5 процента, фунта стерлингов – 9,7 процента, иены – 1,3 процента.
• Доллар стремительно снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,08% (-0,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Розничные продажи
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
• 16:30 США – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Западные аналитики объясняют сохраняющийся рост на рынке уверенностью участников, что учетные ставки будут оставаться низкими еще долгое время.
• Вчера государственные учреждения были закрты, новостей практически нет.

DJIA: +0,43%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: -0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Еврокомиссия оштрафовала 24 химические корпорации на общую сумму в 173 мнл. евро за картельный сговор. Его участники согласовывали цены на термостабилизаторы – ключевой компонент при производстве пластмасс.
• Торги на европейских фондовых рынках закрылись на подъеме. В первую очередь, его обеспечили акции банков и сырьевых компаний. Стимулом для роста стала новость о ускорении промышленного роста в Китае.

DAX: +0,98%
FTSE: +0,69%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Оценивая динамику двух последних дней в целом, индикаторы ЕМ остаются нейтральными.

BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,93%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Правительство Японии сообщило о том, что инфляция не представляет угрозы, после чего интерес участников рынка переместился из акций в государственные бонды США и Японии.
• После того, как вчера цены на золото обновили абсолютные исторические максимумы, растут акции золотодобывающих и аффинажных компаний, среди которых Newcrest Mining, Zijin Mining, Rio Tinto, и т.п.
• В целом ситуация сегодня в течение дня в Азии имеет тенденцию к ухудшению и росту волатильности.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,68%
SSE Composite Index (China): -0,07% ( SSE100: +0,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,07%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали разнонаправленные результаты.

АДР Газпрома: -1,33%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,92%.

Нефть и сырьевые товары:
• Новость о ускорении промышленного роста в Китае дала импульс не только фондовым, но и сырьевым рынкам, которые теперь ждут увеличения спроса на топливо. Цены на нефть достигли 79$ за баррель.

NYMEX Crude Oil: 79.00 $/BBL (-0,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар консолидируется возле уровня 1,50 к Евро третий день.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,96% (-0,04 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: МТС.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил второй день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога