Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Причинами волатильных торгов и итогового снижения в пятницу стали: плохие отчеты компаний из сектора розничных продаж, а так же “гордость нации” автомобильный сектор, проблемы которого настолько велики, что вопрос “как его спасать?”, рассматривался в Конгрессе в конце недели.

DJIA: -3,98%
S&P500: -4,17%
NASDAQ: -5,00%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам пятничных торгов благодаря нефтяному сектору, несмотря на вечерние потери вслед за снижением Уолл-стрит после появления плохой статистики.
• Среди компаний нефтяного сектора акции BP подорожали на 3,61 процента, Royal Dutch Shell – на 3,52 процента, Total – на 3,15 процента.
• Максимальный рост показали акции французской нефтесервисной компании Technip, причиной чему стали превзошедшие ожидания аналитиков квартальные результаты компании. Ее бумаги выросли на 11,34 процента.

DAX: +1,31%
FTSE: +1,53%

DAX

Развивающиеся рынки:
• В пятницу мы наблюдали противоречивые показатели по индексам линейки MSCI и фондами ЕМ.
• Фондам, в данной ситуации, надо верить больше. Тенденции негативная.

BRIC: +1,48%
MSCI EM: +1,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,95%
MSCI EM Latin America: +0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -9,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Смешанные показатели по площадкам.
• В целом сигналы нейтральные.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,71%
SSE Composite Index: +1,83% ( SSE100: +2,36%)
BSE SENSEX (India): -3,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение по результатам торгов на NYSE и OTC в среднем на 10%, что ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефть дешевеет после саммита G20.
• Новости о том, что ОПЕК, возможно, будет ждать до 17 декабря, вместо того, чтобы принять решение о сокращении производства в конце ноября, также негативно влияют на цены.

NYMEX Crude Oil: 57,04 $/BBL (-2,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Иена подешевела относительно доллара в понедельник, так как рост японских акций сократил спрос на японскую валюту, образовавшийся после разочаровавшей встречи лидеров “Большой двадцатки”.
• На иену также повлияли статистические данные, показавшие, что Япония в третьем квартале вступила в рецессию вслед за экономикой еврозоны.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах сохранились на пятничных уровнях.
• MosPrime Rate: 9,83% ( MosPrime Rate +0,20).
• Ситуация с ликвидностью не комфортная.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Газпром увеличил прибыль (РСБУ) на 123% до 432,89 млрд.руб. за 9 месяцев 2008 года.

Рынок:
• Идей к игре в ту или иную строну незамечено.

Технически:
• Рынок находится с середине зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за сентябрь
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в ноябре.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство в октябре.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в октябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро противоречивые.
• Динамика внутри дня не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: Министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США без учета транспортного сектора в ноябре неожиданно сократился на 1,1 процента в месячном исчислении, тогда как аналитики прогнозировали рост на 1,0 процента. Это явилось ключевым фактором снижения в акциях промышленного сектора.

DJIA: -0,63%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,61%

Pre-Market: (!) Невиданно существенное снижение DJI (-0,66%), NASDAQ (-1,20%)

S&P 500

Европа: Снижение в след за Wall Street.
DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,24%

DAX

Развивающиеся рынки: Показывали в пятницу разнонаправленные значения, что не позволяет использовать индикаторы EM в качестве ориентиров.

BRIC: +0,360%
MSCI EM: +0,021%
MSCI EM Eastern Europe: -0,649%
MSCI EM Latin America: -0,258%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Большая часть сегодня уже празднует Рождество. Китай опять в лидерах роста. Сегодня утром значения индекса SSE зашкаливали, показывая больше +4%
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): -0,07%
SSE Composite Index (China): +3,60% (!)
Hang Seng China enterprises (Hong-Kong): +0,98%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

Нефть: Нефть дешевеет на прогнозах синоптиков о теплой зиме.

NYMEX Crude Oil: 62,41 $/BBL (-0,40%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: На уровне локального рынка.

Индекс USD: Торгуется несколько дней недели на одних и тех же уровнях.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Сегодня на денежный рынок опять подкинули рублей на новогодние покупки. Остатки на корсчетах выросли в понедельник на 45,8 миллиардов рублей (+9%).

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Утро насыщено корпоративными новостями.
Новостной фон в целом положительный.

Рынок:
В пятницу под конец сессии нашлось не мало инвесторов решивших зафиксировать прибыль, и выйти в деньги.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Торгуется в зоне консолидации 1825-1860 по индексу РТС.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:
Сегодня утром мы видим множество сильных и противоречивых сигналов, которые не дают возможность спрогнозировать динамику рынка в целом. Учитывая низкую активность участников, уверенно говорить мы можем только о предстоящей высокой волатильности.
Любые спекулятивные операции на рынке в текущий период будут сверхрискованными.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

Америка:

• Основные индексы закрылись в минусе, после того, как ФРС понизило прогноз по экономическому росту в США. Ожидается падение ВВП в 2009 году на величину между 1.3% и 2%.

DJIA: -0,63%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах, среди лидеров оказались авиаперевозчики: эксперты JPMorgan Chase улучшили рекомендации для этого сектора. Но еще более активно игроки скупали акции нефтяных компаний на фоне роста цен на “черное золото”.
• На 69% рухнули за апрель продажи шведского Volvo Trucks, второго в мире производителя грузовиков, на его основных рынках сбыта – в Европе и Северной Америке. Объем грузоперевозок упал – как и спрос на грузовой транспорт. Volvo Trucks считает, что по итогам года европейский рынок грузовиков сократится наполовину, а американский – на треть.
• Экономика Испании провалилась глубже, чем ожидалось. В первом квартале 2009 объем валового продукта сократился на 3% в годовом исчислении. Это самый резкий обвал с 1970-х годов.

DAX: +1,60%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера, явно, убежал вперед паровоза. Индикаторы развивающихся рынков чуть ниже локальных показателей.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +5,33%
MSCI EM Latin America: +1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,62%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В центре внимания падение японского ВВП на 15,2%, в годом исчислении.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): -1,17% ( SSE100: -1,89%)
BSE SENSEX (India): -0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР на американской торговой сессии соответствует локальным котировкам.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть корректируется сегодня на торгах в Азии, после трех дней роста, и на фоне прогноза ФРС о снижении ВВП США.

NYMEX Crude Oil: 62,04 $/BBL (+3,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ снова покупал валюту для ограничения чрезмерного роста рубля.
• ЦБ РФ внес в Госдуму проект отчета за 2008 год, где указаны доли резервных валютных активов ЦБ по видам валют на 1 января 2009 года: доля евро составляет 47,5 процента, доллара США – 41,5 процента, фунта стерлингов – 9,7 процента, иены – 1,3 процента.
• Доллар стремительно снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,08% (-0,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Розничные продажи
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
• 16:30 США – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Снижение на плохих макроэкономических показателях: пересмотр ВВП за третий квартал на 0,2% в строну снижения и Индекс деловой конъюнктуры, снизившийся до минус 4,3 пунктов.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,48%

Pre-Market: +0,1%.

S&P 500

Европа: Снижение.
DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,24%

DAX

Развивающиеся рынки: Без существенных отклонений от предыдущего дня. Однако котировки фонда Templeton Russia показали существенное расхождение с рынком.

BRIC: -0,001%
MSCI EM: +0,038%
MSCI EM Eastern Europe: -0,044%
MSCI EM Latin America: -0,283%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,74% (?!)

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не имеют на текущий момент единой динамики, ориентиров не дают.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
SSE Composite Index (China): -0,60%
BSE Sensetive (Indian): +0,44%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Нефть дешевеет на прогнозах синоптиков о теплой зиме.

NYMEX Crude Oil: 62,66 $/BBL (-1,69%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,25%.

АДР: На уровне локального рынка.

Индекс USD: Доллар на уровнях предыдущего дня.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Достаточная. Остатки на корсчетах не существенно выше вчерашних уровней.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Shell, Mitsubishi и Mitsui, вместе взятые, не смогут сохранить экологию Сахалина. Газпром сможет. И готов заплатить за это право $7,5 млрд. Небывалый патриотизм.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Сегодняшний день будет перенасыщен макроэкономическими данными.

Еврозона
10:00 Ииндекс цен на импорт в Германии
10:40 ВВП Франции
10:45 Индекс доверия делового сектора Франции
10:50 Потребительские расходы и индекс оптовых Франции
11:30 Индекс доверия делового сектора в Италии
12:00 Сальдо платежного баланса за октябрь
13:00 Объем промышленных заказов
17:30 Индекс потребительских цен в Германии

США:
16:30 Объем заказов на товары длительного пользования
16:30 Личные доходы и Личные расходы
18:00 Мичиганский индекс потребительских настроений

Рынок:
Мечется то в жар то в холод.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Торгуется в зоне консолидации 1825-1860 по индексу РТС.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:
На утро рыночная картина умеренно негативная.
Наиболее вероятна консолидация или продажи.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка или от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

Америка: Американский рынок уже пятый день балансирует примерно на одном и том же уровне.
Стимулом к росту является падение доллара стимулирующее экспорт со стороны американских компаний. С другой стороны, каждый день находятся компании публикующие негативные финансовые отчеты. Вчера плохо отчиталась американская курьерская служба FedEx.

DJIA: -0,06%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Открылась на вчерашнее утро гэпом вверх, но так и осталась на утренних уровнях.
DAX: +0,51%
FTSE 100: -0,9%

DAX

Развивающиеся рынки: Вчера сделали шаг вверх, после снижения на два шага вниз, днем ранее. Латиноамериканские рынки, торговавшиеся последними, закончили день нейтрально.

BRIC: +1,113%
MSCI EM: +1,247%
MSCI EM Eastern Europe: +1,428%
MSCI EM Latin America: +0,042%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: на утро, в совокупности, нейтральные.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
SSE Composite Index (China): +0,22%
BSE Sensetive (Indian): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Вчера рынок очень вяло отреагировал на снижение запасов. А сегодня на утро начал сползать вниз.

NYMEX Crude Oil: 63,72 $/BBL (+0,41%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,55%.

АДР: Несущественно ниже локального рынка.

Индекс USD: Доллар показывает слабые результаты.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ниже чем вчера.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 11:30 Потребительское доверие в Италии
• 13:00 Объем розничных продаж в Италии
США:
• 16:30 ВВП за 3-й квартал
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Индекс опережающих показателей
• 20:00 Индекс филадельфийского отделения ФРС

Рынок:
Вчера очень охотно откликнулся на сигналы к коррекции.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Торгуется в зоне консолидации 1825-1860 по индексу РТС.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.
Индекс РТС

Ожидание:
На утро рыночная картина умеренно негативная.
Наиболее вероятна консолидация или продажи.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка или от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога