Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг правительства Великобритании. Эта новость негативно отразилась на котировках компаний финансового сектора.
• Кроме того, снижение биржевых цен на металлы и энергоносители привело к снижению капитализации компаний индустриального и добывающего секторов.

DJIA: -1,57%
S&P500: -1,89%
NASDAQ: -1,68%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) После пяти сессий роста европейские фондовые биржи закончили торги снижением в диапазоне от 1,5% до 3%. Инвесторов смутили аналитики. Так бывший глава ФРС США Алан Гринспен заявил, что финансовый кризис еще не кончился, комментарии же нынешнего руководства ФРС о состоянии американской экономики также оказались не блестящими. К тому же агентство S&P опустило кредитный рейтинг Великобритании до “негативного”.
• Вместе с тем. В мае индикатор активности сферы услуг 16 стран еврозоны вырос почти на пункт – с 43,8 до 44,7. Аналогичный показатель, отражающий активность промышленности региона, сделал более заметный рывок – с 36,7 до 40,5. Но надо больше 50 пунктов.

DAX: -2,74%
FTSE: -2,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Мексиканская экономика (ВВП) в первом квартале 2009 экономика сократилась на 8,2%. Это более серьезный спад, чем во время так называемого “текстильного кризиса” 1994-1995 годов. Тогда Мексика не смогла пролонгировать сроки выплат по своим краткосрочным долгам и пережила девальвацию песо. По прогнозам аналитиков, по итогам этого года сокращение ВВП Мексики может составить 5,5%.
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, и риски вдвое большие, даже по сравнению с и так рискованными развивающимися рынками.

BRIC: -2,51%
MSCI EM: -2,00%
MSCI EM Eastern Europe: -5,30%
MSCI EM Latin America: -3,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,02%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции крупнейшего китайского производителя компьютеров Lenovo Group обвалились на 10% после того, как представители компании высказались негативно о перспективах спроса на свою продукцию. Это же событие потянуло вниз весь сектор производителей электроники.
• Кроме того, на котировки акций традиционно негативно действует укрепление йены, обновившей двухмесячный максимум.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -0,70% ( SSE100: -0,45%)
BSE SENSEX (India): -0,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки Газпрома потерявшего 5% на американской сессии являются ориентиром для рынка. Эта величина снижения соответствует и результатам торгов на российском рынке. Таким образом, сигнал от АДР нейтральный.

Нефть:
• Коррекция на фоне общей негативной конъюнктуры на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 61,05 $/BBL (-1,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю до самого высокого уровня с середины января 2009 года благодаря валютным интервенциям Центробанка РФ и положительной курсовой переоценке части резервных активов, которые компенсировали отток средств с валютных корсчетов банков в ЦБ.
• Доллар обновил годовой минимум к корзине мировых валют, инвесторы опасаются, что рейтинговое Агентство Standard & Poor’s после снижения кредитного рейтинга Вликобритании снизит рейтинг и США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК снизились за два дня на один процент.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,60% (-0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Минфин задумался о продаже акций купленных во время кризиса. (см. Ведомости)
• Новостной фон cмешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 1-й кв.

Рынок:
• На рынке не сложилось единое видение рынка участниками, что предопределяет высокую текущую волатильность.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг правительства Великобритании. Эта новость негативно отразилась на котировках компаний финансового сектора.
• Кроме того, снижение биржевых цен на металлы и энергоносители привело к снижению капитализации компаний индустриального и добывающего секторов.

DJIA: -1,57%
S&P500: -1,89%
NASDAQ: -1,68%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) После пяти сессий роста европейские фондовые биржи закончили торги снижением в диапазоне от 1,5% до 3%. Инвесторов смутили аналитики. Так бывший глава ФРС США Алан Гринспен заявил, что финансовый кризис еще не кончился, комментарии же нынешнего руководства ФРС о состоянии американской экономики также оказались не блестящими. К тому же агентство S&P опустило кредитный рейтинг Великобритании до “негативного”.
• Вместе с тем. В мае индикатор активности сферы услуг 16 стран еврозоны вырос почти на пункт – с 43,8 до 44,7. Аналогичный показатель, отражающий активность промышленности региона, сделал более заметный рывок – с 36,7 до 40,5. Но надо больше 50 пунктов.

DAX: -2,74%
FTSE: -2,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Мексиканская экономика (ВВП) в первом квартале 2009 экономика сократилась на 8,2%. Это более серьезный спад, чем во время так называемого “текстильного кризиса” 1994-1995 годов. Тогда Мексика не смогла пролонгировать сроки выплат по своим краткосрочным долгам и пережила девальвацию песо. По прогнозам аналитиков, по итогам этого года сокращение ВВП Мексики может составить 5,5%.
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, и риски вдвое большие, даже по сравнению с и так рискованными развивающимися рынками.

BRIC: -2,51%
MSCI EM: -2,00%
MSCI EM Eastern Europe: -5,30%
MSCI EM Latin America: -3,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,02%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции крупнейшего китайского производителя компьютеров Lenovo Group обвалились на 10% после того, как представители компании высказались негативно о перспективах спроса на свою продукцию. Это же событие потянуло вниз весь сектор производителей электроники.
• Кроме того, на котировки акций традиционно негативно действует укрепление йены, обновившей двухмесячный максимум.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -0,70% ( SSE100: -0,45%)
BSE SENSEX (India): -0,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки Газпрома потерявшего 5% на американской сессии являются ориентиром для рынка. Эта величина снижения соответствует и результатам торгов на российском рынке. Таким образом, сигнал от АДР нейтральный.

Нефть:
• Коррекция на фоне общей негативной конъюнктуры на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 61,05 $/BBL (-1,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю до самого высокого уровня с середины января 2009 года благодаря валютным интервенциям Центробанка РФ и положительной курсовой переоценке части резервных активов, которые компенсировали отток средств с валютных корсчетов банков в ЦБ.
• Доллар обновил годовой минимум к корзине мировых валют, инвесторы опасаются, что рейтинговое Агентство Standard & Poor’s после снижения кредитного рейтинга Вликобритании снизит рейтинг и США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК снизились за два дня на один процент.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,60% (-0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Минфин задумался о продаже акций купленных во время кризиса. (см. Ведомости)
• Новостной фон cмешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 1-й кв.

Рынок:
• На рынке не сложилось единое видение рынка участниками, что предопределяет высокую текущую волатильность.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• После шести дней роста рынок скорректировался.
• Участники задумались об фундаментальной обоснованности предыдущего роста.
• Статистика показала снижение обращений за пособиями по безработице до 502 тыс., это наименьший показатель с января 2009 года.
• Однако, дефицит федерального бюджета в Октябре составил $176.4 миллиарда, что хуже ожиданий. Общий же дефицит теперь исчисляется $1.5 триллиона, что наибольший показатель с 1945 года.
• Крупнейшая мировая компания по капитализации Wal-Mart, сообщила о лучших, чем ожиданиях финансовых результатах за третий квартал. Прибыль на акцию составила 84 цента, при прогнозах экспертов 81 цент.
• Intel и Advanced Micro Devices (AMD) анонсировали соглашение, о прекращении юридических споров между компаниями по патентным вопросам. Вопрос урегулирован выплатой Intel в пользу AMD $1.25 миллиарда отступных.
• HP объявил о покупке производителя телекоммуникационного оборудования 3Com за $2.7 миллиарда.

DJIA: -0,91%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Два крупнейших европейских авиаперевозчика Iberia и British Airways объединяются. В новой компании 55% акций будут принадлежать британцам, 45% – испанцам, при этом Iberia сохранила право вето.
• Euro Disney, оператор тематических парков развлечений под Парижем заявил, что ему придется отложить погашение долгов, так как результаты завершившегося в сентябре финансового года оказались неудовлетворительными. Убытки компании составили 55 млн. евро против 2,8 млн. евро годом раньше. Котировки акций Euro Disney на бирже рухнули на 13%.
• В минусе закрылись торги на европейских рынках акций. Хорошая отчетность компаний в первой половине дня поддерживала слабый рост котировок, но затем, после негативного старта торгов Америке, рынки Европы пошли вниз. Инвесторы без восторга встретили заявление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, что восстановление мировой экономики будет медленным и хрупким.

DAX: -0,08%
FTSE: +0,19%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индикаторам развивающихся рынков составило вчера на уровне 2%, и показала единую негативную тенденцию по всему фронту.

BRIC: -1,80%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: -2,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Президент США начал официальный визит по Азии. Сегодня он посетит Китай. На этом фоне вырос курс Юаня, т.к. у США основные вопросы именно по адекватности обменного курса Юаня.
• В целом на азиатских рынках сегодня отмечается умеренная коррекция сырьевых акций.
• Bloomberg процитировал слова стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Киёши Ишигана (Kiyoshi Ishigane), управляющего фондам в $56 миллиардов, что “низкие цены на сырьевые товары иллюстрируют беспокойство инвесторов по поводу экономики”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) +,95%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали снижение по всему фронту. Хуже рынка ГМК Норильский Никель с результатом по АДР -5,55%.

АДР Газпрома: -2,58%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,63%.

Нефть и сырьевые товары:
• Международное энергетическое агентство заявило, что в четвертом квартале спрос на энергоносители возобновится впервые с весны прошлого года. Прогноз на 2010 МЭА также увеличило: по его оценкам, глобальное потребление нефти составит 86,2 млн. баррелей в сутки. Агентство отмечает более динамичное, чем ожидалось восстановление экономики в Азии и на Ближнем Востоке.

NYMEX Crude Oil: 77.55 $/BBL (-2,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в пятницу удерживал позиции после резкого подорожания, вызванного фиксацией прибыли в более рискованных активах, интерес к которым на протяжении вот уже восьми месяцев не дает расти валюте США.
• Игроки на рынке ждут публикации данных о росте экономики еврозоны в третьем квартале.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,93% (-0,03 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Экономика России в III квартале сократилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и неплатежи потребителей могут привести к сокращению инвестпрограммы «Русгидро» в этом году.
• MSCI вознаградила инвесторов, поставивших на рост привилегированных акций Сбербанка. Эти бумаги вместе с акциями «Интер РАО ЕЭС» сменили «Ростелеком» и «Транснефть» в индексе MSCI.

Новостной фон. Позитивные новости: МТС, Газпром нефть.
Новостной фон. Негативные новости: Магнит.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.

Рынок:
• Покупателей не видно. Все кто хотели и имели деньги уже закупились.

Технически:
• Индекс ММВБ на сопротивлении 1300+ пунктов, по МА-21 и историческому уровню.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

(!) И не переносите маржинальные позиции через выходные. Опасно! В понедельник новолуние. :)

Америка:

• Основные индексы закрылись в минусе, после того, как ФРС понизило прогноз по экономическому росту в США. Ожидается падение ВВП в 2009 году на величину между 1.3% и 2%.

DJIA: -0,63%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах, среди лидеров оказались авиаперевозчики: эксперты JPMorgan Chase улучшили рекомендации для этого сектора. Но еще более активно игроки скупали акции нефтяных компаний на фоне роста цен на “черное золото”.
• На 69% рухнули за апрель продажи шведского Volvo Trucks, второго в мире производителя грузовиков, на его основных рынках сбыта – в Европе и Северной Америке. Объем грузоперевозок упал – как и спрос на грузовой транспорт. Volvo Trucks считает, что по итогам года европейский рынок грузовиков сократится наполовину, а американский – на треть.
• Экономика Испании провалилась глубже, чем ожидалось. В первом квартале 2009 объем валового продукта сократился на 3% в годовом исчислении. Это самый резкий обвал с 1970-х годов.

DAX: +1,60%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера, явно, убежал вперед паровоза. Индикаторы развивающихся рынков чуть ниже локальных показателей.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +5,33%
MSCI EM Latin America: +1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,62%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В центре внимания падение японского ВВП на 15,2%, в годом исчислении.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): -1,17% ( SSE100: -1,89%)
BSE SENSEX (India): -0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР на американской торговой сессии соответствует локальным котировкам.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть корректируется сегодня на торгах в Азии, после трех дней роста, и на фоне прогноза ФРС о снижении ВВП США.

NYMEX Crude Oil: 62,04 $/BBL (+3,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ снова покупал валюту для ограничения чрезмерного роста рубля.
• ЦБ РФ внес в Госдуму проект отчета за 2008 год, где указаны доли резервных валютных активов ЦБ по видам валют на 1 января 2009 года: доля евро составляет 47,5 процента, доллара США – 41,5 процента, фунта стерлингов – 9,7 процента, иены – 1,3 процента.
• Доллар стремительно снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,08% (-0,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Розничные продажи
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
• 16:30 США – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Индекс Доу опустился до минимальных с 2003 года уровней, ниже 8000 пунктов.
• Ключевое давление на рынок оказал автомобильный сектор. General Motors потерял за сессию -9,71% и еще -5% на постмаркете. Капитализация Ford Motor за вчерашнюю сессию упала ровно на 25%.
• Вторым сектором, оказавшим давление на рынок, стал финансовый. Citigroup потерял 23%, Bank of America обвалился на 14%, JPMorgan упал примерно на 12%.
• Кроме того, вчера был день экспирации ноябрьских опционов, что традиционно разгоняет волатильность на рынке до экстремальных показателей.
• Худшие опасения усилила статистика с рынка недвижимости. Закладка новых домов снизилась в октябре на 4.5% по сравнении с сентябрем. Количество выданных разрешении на строительство новых домов упало на 12% до 708,000, что является минимальным показателем с 1975 года.

DJIA: -5,35%
S&P500: -6,12%
NASDAQ:6,53%

Pre-Market: -1,70%

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись значительным снижением по итогам торгов среды, виной чему падение акций банков и сырьевых компаний из-за сохраняющихся опасений инвесторов по поводу развития ситуации в мировой экономике.
• Крупнейшая по объему продаж в мире химическая компания BASF (-14,7%) снизила прогноз прибыли по итогам 2008 года, а также объявила о сокращении объемов производства, виной чему значительное снижение спроса в ключевых отраслях.
• На горнорудные компании негативно влияет снижение цен на металлы. Акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Казахмыс, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto потеряли от 6 до 18 процентов.

DAX: -4,92%
FTSE: -4,82%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая бета-фактор, снижение на развивающихся рынках было адекватным снижению на развитых площадках. Признаков, что инвесторы выводят деньги из рынков ЕМ в пользу США не видно.

BRIC: -3,00%
MSCI EM: -2,18%
MSCI EM Eastern Europe: -1,15%
MSCI EM Latin America: -4,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -8,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Дефицит торгового баланса Японии в октябре 2008 года составил 63,9 миллиарда иен ($668,5 миллиона) против профицита в 95,11 миллиарда иен в предыдущем месяце, сообщило министерство финансов страны.
• MSCI’s Asian index снизился до пятилетнего минимума.
• Негативно восприняты рынком новости о том, что Nintendo и Sony снизили продажи в Северной Америке.
• Акции крупнейшей горнодобывающей компании Rio Tinto Group обвалились на 13% на фоне снижения спроса на сырье.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -6,89%
SSE Composite Index: -1,27% ( SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): -4,68%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лучше рынка были АДР Сургутнефтегаза (+12%) на оборотах впятеро выше обычных. В остальных АДР низкий объем торгов и снижение, адекватное локальному рынку.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в четверг снижались пятую сессию подряд, устремившись вниз с отметки $53 за баррель, поскольку накануне Управление энергетической информации США опубликовало данные о неожиданно резком росте запасов в Соединенных Штатах, что лишний раз подтвердило факт сокращения спроса на “черное золото” в связи со спадом в мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 53,62 $/BBL (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,7%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар и иена на азиатских торгах в четверг удерживали позиции в силу привлекательности для инвесторов, которых все сильнее угнетает мысль о рецессии в мировой экономике и повсеместном кредитном кризисе, лишь подкрепленная проблемами в американском автопроме.
• Инвесторы стараются избавиться от рискованных активов, приобретая самую ликвидную валюту – доллар – и самую стабильную – иену.
• Однако доллар кажется им менее привлекательным, чем японская валюта, так как прибыли американских корпораций и ожидание дальнейшего снижения ставки ФРС не внушают особой веры в его рост. Многие эксперты полагают, что на следующем заседании американского центробанка в декабре ключевую процентную ставу опустят ниже нынешнего уровня в один процент годовых.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Инъекция денег в экономику (которую мы наблюдаем по остаткам на корсчетах) снизила температуру, ставки МБК пошли вниз.
• MosPrime Rate 11,25% (  MosPrime Rate -8,43 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке наблюдается существенное расхождение индекса ММВБ и РТС, из-за колебаний курса национальной валюты.
• В целом, состояние участников характеризуется как апатия.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора в октябре.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за октябрь.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 в октябре.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в ноябре.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за октябрь.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Не исключена игра на повышение свежими деньгами, которые мы наблюдаем по остаткам на корсчетах в коммерческих банках.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога