Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник за счет “голубых фишек”, которые начали дорожать благодаря оптимистическому прогнозу на получение корпоративной прибыли, а весь рынок в целом практически не изменился, так как рост был компенсирован снижением энергетического сектора, произошедшего из-за падения цен на нефть. Самые ожидаемые новости появились уже после закрытия торгов, когда компания Intel Corp. отчиталась о результатах за квартал. Акции крупнейшего производителя микрочипов в мире немного снизились после появления данных (-4,35%). Акции Symantec упали еще существеннее (-13,13%)

DJIA: +0,21%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: -0,20%

Pre-Market: -0,15%.

S&P 500

Европа: Лидерами снижения стали компании горнодобывающего сектора из-за падения цен на медь. Так, акции Rio Tinto, BHP Billiton и Anglo American подешевели примерно на процент.

DAX: -0,22%
FTSE 100: -0,76%

DAX

Развивающиеся рынки: СИНГАПУР (Рейтер) – Аналитики Citigroup считают, что фондовые рынки развитых стран, таких как США, Европа и Япония, превзойдут рынки акций развивающихся стран в 2007 году и предупреждают, что ралли на рынках Китая и Индии может замедлиться. Аджей Капур из Citibank ожидает в 2007 году рост фондовых рынков США, Европы и Японии на 10-15 процентов благодаря высоким корпоративным результатам и сильному экономическому росту наравне с низкой инфляцией. Развивающиеся рынки после отличных результатов в 2006 году в настоящее время сильно переоценены, на рынках акций Китая и Индии может произойти коррекция.

BRIC: -0,604%
MSCI EM: -0,185%
MSCI EM Eastern Europe: -1,194%
MSCI EM Latin America: -0,861%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не однородные результаты. Но сигнал из Азии идет больше негативный, чем положительный.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,34%
SSE Composite Index (China): -1,71%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,08%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены упали во время торговой сессии во вторник до минимального уровня с мая 2005 года после заявления Саудовской Аравии о том, что сокращения добычи нефти Организацией стран-экспортеров нефти оказывают необходимое влияние на рынок, и что необходимости в проведении экстренного заседания картеля нет. “Рынок очень нервничает по поводу того, какие позиции занимать после стольких дней резкого падения цен. Многие предпочитают уйти с рынка и сократить свои потери”, – говорит Тетсу Эмори, аналитик Mitsui Bussan Futures в Токио.

ВАШИНГТОН (Рейтер) – Международный валютный фонд резко понизил прогноз цен на нефть на 2007 год до $52,00 за баррель с $75,50 за баррель, прогнозировавшихся в сентябре 2006 года, сообщил во вторник глава МВФ Родриго Рато. “Наш прогноз на этот год теперь составляет $52 за баррель. Это ниже, чем всего несколько недель назад”, – сказал Рато в интервью Рейтер.

NYMEX Crude Oil: 51,21 $/BBL (-3,48%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,7%.

АДР: В среднем на 1% ниже локального рынка.

Русские ADR.

Индекс USD: Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Достаточная. Остатки на корсчетах, выше чем вчера.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Национальный банковский совет зафиксировал минимальную цену акций допэмиссии Сбербанка на уровне 65.000-70.000 рублей за акцию. По всей вероятности эта цена и будет ценой допэмиссии. Т.к. 40% допэмиссии будет выкупать ЦБ РФ.

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
10:00 Индекс потребительских цен в Германии
13:00 Трговый баланс
13:00 Индекс потребительских цен

Великобритания
12:30 Динамика количества первичных обращений за пособиями по безработице
12:30 Средняя заработная плата
12:30 уровень безработицы

США:
16:30 Индекс оптовых цен
17:00 Покупка активов нерезидентами
17:15 Объем промышленного производства
17:15 Коэффициент использования производственных мощностей
18:30 Запасы сырья
22:00 Бежевая книга ФРС

Рынок:

Продавали больше чем покупали.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1800, 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

Сегодня ко вчерашним продажам в нефтяных бумагах, добавятся продажи в банковском секторе.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.

Америка: вчера не торговалась. Праздновала день рождение Мартина Лютера Кинга. На утро фьючеры на индексы не существенно красные. (-0,1%)

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли до почти шестилетнего максимума в понедельник благодаря положительной динамике акций нефтяных компаний и активности в области слияний и поглощений (M&A).

DAX: +0,40%
FTSE 100: +0,39%

DAX

Развивающиеся рынки: Самые сильные оптимисты живут в Восточной Европе.

BRIC: +1,776%
MSCI EM: +1,377%
MSCI EM Eastern Europe: +2,584%
MSCI EM Latin America: +0,254%

Азиатские рынки: Нейтрально.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): +0,40%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,14%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены на нефть опустились ниже отметки $53 за баррель на азиатских тогах во вторник, поскольку инвесторы засомневались в том, что Организация стран-экспортеров нефти решит вновь сократить добычу и сосредоточились на информации о теплой погоде и высоком уровне запасов топлива в США, основном потребителе энергоресурсов.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,50%

АДР: Не торговались из за праздника в США.

USD: На Форексе доллар несущественно снизился.

Ликвидность: Значительно ниже предновогодних значений.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
13:00 ZEW индекс ожиданий в экономики в Германии

Великобритания
12:30 Гармонизированный индекс потребительских цен и Индекс розничных цен

США
16:30 Индекс нью-йоркского отделения ФРС

Рынок:
Вчера рынок был отдан на откуп русским спекулянтам, которые на радостях покупали все без разбора.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Индекс РТС.

Ожидание:

Флэт или вторая волна продаж.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка. Или от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом третий день подряд благодаря компаниям энергетического сектора и оптимизму по поводу экономического развития.

DJIA: +0,33%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,72%

Pre-Market: нет.

S&P 500

Европа: Европейские индексы торговались во флэте.

DAX: +0,27%
FTSE 100: +0,14%

DAX

Развивающиеся рынки: Только восточноевропейские рынки показали отрицательные результаты.

BRIC: +1,005%
MSCI EM: +1,221%
MSCI EM Eastern Europe: -0,479%
MSCI EM Latin America: +0,818%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: После выходных открылись и торгуются на уровнях выше пятничных.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): -3,43%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,55%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены на нефть выросли выше отметки $53 за баррель, на ожиданиях новых сокращений добычи членами ОPEC.

NYMEX Crude Oil: 52,99 $/BBL (+1,11%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: —

АДР: В Америке отчет Лукойла восприняли положительно (+2,89% в АДР).

Русские ADR.

Индекс USD: Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Несущественно ниже, чем вчера.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

США:
Рынки закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

Рынок:
Единой тенденции не сложилось.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1800, 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

На утро сформировалась умеренно-положительная картина. Которая предрасполагает к покупкам.
Максимумом рынка в среднесрочной перспективе видится уровень не выше 1635 по индексу ММВБ.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.

Америка:
• Рынок вырос на автомобильном секторе.
• Акции GM и Ford подорожали на 35% и 30% соответственно, после того, как стало известно, что Правительство поддержит автомобильный сектор испытывающий острые проблемы.

DJIA: +2,91%
S&P500: +5,53%
NASDAQ: +4,60%

Pre-Market: -0,8%

S&P 500

Европа:
• Следуя примеру ФРС, предоставившей во вторник пакет помощи для ипотечного рынка, Еврокомиссия в среду предложила пакет стимулов для экономики Европейского союза на сумму около 200 миллиардов евро. Как минимум пять миллиардов евро из этой суммы будет направлено на финансирование европейской автомобильной промышленности. Акции Volkswagen, Peugeot и Renault выросли на 5,9-21,6 процента.
• Европейский центральный банк обладает возможностью снизить ключевую процентную ставку, учитывая ослабление инфляционного давления и резкое ухудшение экономических прогнозов, заявил в среду член управляющего совета ЕЦБ Аксель Вебер.

DAX: +0,001%
FTSE: -0,44%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы выше локальных на 5-7%

BRIC: +2,89%
MSCI EM: +2,58%
MSCI EM Eastern Europe: -2,27%
MSCI EM Latin America: +4,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии на заседании в конце октября впервые за семь лет сократил ключевую ставку, понизив ее до 0,30 процента годовых с 0,50 процента годовых.
• ЦБ Китая снизил учетную ставку по годовым кредитам с 6,66% до 5.58%.
• Индия отменила торги на всех биржевых площадках, после серии трактов, прокатившихся вчера по стране.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
SSE Composite Index: +1,80% ( SSE100: +3,22%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Показатели умеренно выше локальны отметок, в среднем на 3-5%.

Нефть:
• Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 21 ноября, на 7,3 миллиона баррелей до 320,8 миллиона баррелей, сообщило государственное Управление энергетической информации (EIA).
• Нефтяные котировки на азиатских торгах в четверг снова опустились почти до $53 за баррель, поскольку инвесторы волнуются из-за сокращения спроса на “черное золото” на фоне данных о росте запасов в США.

NYMEX Crude Oil: 54,44 $/BBL (+7,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,25%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в четверг снижался к евро, отступая с отыгранных накануне высот из-за неблагоприятной статистики, однако высокая ликвидность американской валюты удержала ее от падения.
• В четверг поступили данные о снижении деловой активности Среднего запада США в октябре, сокращении продаж новых домов, ослаблении доверия американских потребителей и резкого падения объема заказов на товары длительного пользования.
• Аналитики считают, что трейдеры усомнились в способности доллара удержать позиции в среднесрочной перспективе, ссылаясь на несбалансированность бюджета США, усугубившуюся в результате недавних мер правительства по поддержанию экономики.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России отмечает рост доверия к банковской системе и возобновление притока вкладов в ноябре 2008 года, сказал первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
• MosPrime Rate 8,50% (  MosPrime Rate -2,83 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
Новостной фон умеренно позитивный.

Рынок:
• На рынке консолидация.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• В США сегодня выходной.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в октябре.
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 (октябрь).
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в ноябре.
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей в ноябре.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в ноябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро сбалансированные, в целом нейтральные.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Американский рынок обновил вчера 13-месячный максимум.
• Основными мотиваторами к росту были слабый доллар, и …
• … Бен Бенранке, который в очередной раз уверил финансовое сообщество, что учетные ставки будут оставаться “исключительно низкими” пока экономика не начнет восстановление.
• Главными корпоративными новостями дня были:
• Отчет крупнейшего ритейлера в секторе товаров для дома – Lowe’s, который сообщил о падении прибылей на 30%, но выразил оптимизм по поводу продаж в 4-м квартале.
• Отчет General Motors, с первым финансовым результатом после объявления банкротства. Результат новый убыток $1.2 миллиарда.

DJIA: +1,33%
S&P500: +1,45%
NASDAQ: +1,38%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Убытки европейского аэрокосмического холдинга EADS в третьем квартале составили 77 млн. евро -за тот же квартал прошлого года он получил почти 700 млн. евро прибыли.
• Акции французской медиа-группы Vivendi ни бирже пошли вниз, после того как компания взяла под контроль ведущего бразильского альтернативного оператора связи GVT. Vivendi конкурировал с испанской Telefonica, и переплатил за контроль около полмиллиарда долларов, по сравнению с первоначальным предложением.
• В целом, динамика на европейском рыке акций носила вчера устойчивый позитивный характер, в струе общей эйфории на мировых финансовых рынках.

DAX: +2,07%
FTSE: +2,01%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на рост, динамика котировок ETF фондов, инвестирующих в Россию, составила вдвое меньший рост, чем на локальном рынке, что является сигналом о затухании растущей тенденции по российским бумагам.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,07%
MSCI EM Eastern Europe: +4,67%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,99%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Опубликованный сегодня в Японии индекс деловой активности в сфере услуг оказался -0,5%, что ниже показателя за предыдущий месяц, который был с приростом +0,3%.
• Азиаты увидели в том же самом выступлении председателя ФРС Бена Бернанке другую сторону, в частности, что “значительные” проблемы в экономике остаются, и несмотря на дешевые деньги, продолжает снижаться кредитование.
• Выделю. Уже несколько дней подряд идут сообщения о продажах крупных консолидированных пакетов акций азиатских компаний, международными институциональными инвесторами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,63%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,00%)
BSE SENSEX (India): ) -0,33%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах на NYSE и OTC BB продемонстрировали существенный прирост, адекватный росту на локальном рынке.

АДР Газпрома: +5,11%.
АДР ЛУКОЙЛа: +4,34%.

Нефть и сырьевые товары:
• Снижающийся доллар спровоцировал инфляционный рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.34 $/BBL (+3,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1,50 по евродоллару остается пока непреодолимым барьером, ограничивающим падение доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились уже второй день подряд.
• Ставки на рынке МБК вновь поднялись до уровня 5% овернайт, ситуация умеренно качнулась в сторону ухудшения.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,03 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Уралкалий, Сильвинит.
Новостной фон. Негативные новости: Сургутнефтегаз, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• Поведение участников рынка оценивается, как неоправданно опимистичное.
• При этом, отмечу, падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога