Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Вчера тон рынку задавал Интел (INTC, -5,65%) который показал в четвертом квартале прибыль ниже ожиданий. Акции традиционного сектора экономики в целом не изменились.

DJIA: -0,04%
S&P500: -0,74%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Европейские рынки акций закрылись умеренным снижением из-за падения акций BP и Anglo American на фоне снижения цен на сырье.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,18%

DAX

Развивающиеся рынки: Показали не однородные результаты. Однако рынки торговавшиеся последними были лучше.

BRIC: -0,549%
MSCI EM: -0,151%
MSCI EM Eastern Europe: -1,566%
MSCI EM Latin America: +0,638%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,92%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: разнонаправленные результаты. Ориентиров не дают.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,63%
SSE Composite Index (China): -1,50%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,98%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть поднялись выше $52 за баррель на азиатских торгах в четверг: фонды начали скупку фьючерсов после того, как похолодание в США повысило спрос на печное топливо.

NYMEX Crude Oil: 52,24 $/BBL (+1,97%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,4%.

АДР: Лучше локального рынка на +0,5% … +1%.

Русские ADR.

Индекс USD: Без изменения. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Достаточная. Остатки на корсчетах на уровне вчерашних.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

США:
16:30 Индекс потребительских цен
16:30 Число новых строящихся домов
16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
18:00 Индекс опережающих показателей
20:00 Индекс филадельфийского отделения ФРС

Рынок:

Вчера день был закончен очень эмоционально.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1800, 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

Учитывая высокую корреляцию российского рынка с мировыми ценами на нефть, сегодня (после роста нефтефьючерсов на 2,5% за сутки) справедливо ожидать спекулятивных покупок. Особенно в нефтегазовом секторе.

Рекомендации:
Спекулянтам: от покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.

Америка:
• Американский рынок обновил вчера 13-месячный максимум.
• Основными мотиваторами к росту были слабый доллар, и …
• … Бен Бенранке, который в очередной раз уверил финансовое сообщество, что учетные ставки будут оставаться “исключительно низкими” пока экономика не начнет восстановление.
• Главными корпоративными новостями дня были:
• Отчет крупнейшего ритейлера в секторе товаров для дома – Lowe’s, который сообщил о падении прибылей на 30%, но выразил оптимизм по поводу продаж в 4-м квартале.
• Отчет General Motors, с первым финансовым результатом после объявления банкротства. Результат новый убыток $1.2 миллиарда.

DJIA: +1,33%
S&P500: +1,45%
NASDAQ: +1,38%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Убытки европейского аэрокосмического холдинга EADS в третьем квартале составили 77 млн. евро -за тот же квартал прошлого года он получил почти 700 млн. евро прибыли.
• Акции французской медиа-группы Vivendi ни бирже пошли вниз, после того как компания взяла под контроль ведущего бразильского альтернативного оператора связи GVT. Vivendi конкурировал с испанской Telefonica, и переплатил за контроль около полмиллиарда долларов, по сравнению с первоначальным предложением.
• В целом, динамика на европейском рыке акций носила вчера устойчивый позитивный характер, в струе общей эйфории на мировых финансовых рынках.

DAX: +2,07%
FTSE: +2,01%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на рост, динамика котировок ETF фондов, инвестирующих в Россию, составила вдвое меньший рост, чем на локальном рынке, что является сигналом о затухании растущей тенденции по российским бумагам.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,07%
MSCI EM Eastern Europe: +4,67%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,99%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Опубликованный сегодня в Японии индекс деловой активности в сфере услуг оказался -0,5%, что ниже показателя за предыдущий месяц, который был с приростом +0,3%.
• Азиаты увидели в том же самом выступлении председателя ФРС Бена Бернанке другую сторону, в частности, что “значительные” проблемы в экономике остаются, и несмотря на дешевые деньги, продолжает снижаться кредитование.
• Выделю. Уже несколько дней подряд идут сообщения о продажах крупных консолидированных пакетов акций азиатских компаний, международными институциональными инвесторами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,63%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,00%)
BSE SENSEX (India): ) -0,33%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах на NYSE и OTC BB продемонстрировали существенный прирост, адекватный росту на локальном рынке.

АДР Газпрома: +5,11%.
АДР ЛУКОЙЛа: +4,34%.

Нефть и сырьевые товары:
• Снижающийся доллар спровоцировал инфляционный рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.34 $/BBL (+3,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1,50 по евродоллару остается пока непреодолимым барьером, ограничивающим падение доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились уже второй день подряд.
• Ставки на рынке МБК вновь поднялись до уровня 5% овернайт, ситуация умеренно качнулась в сторону ухудшения.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,03 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Уралкалий, Сильвинит.
Новостной фон. Негативные новости: Сургутнефтегаз, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• Поведение участников рынка оценивается, как неоправданно опимистичное.
• При этом, отмечу, падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Был выходной.
• Весь финансовый мир вздохнул спокойно в четверг, без новых потрясений со стороны американского рынка.

Европа:
• Умеренно-позитивная динамика.

DAX: +2,30%
FTSE: +1,77%

DAX

Развивающиеся рынки:
• В новостных лентах высказывается опасение, что теракты в Индии и Таиланде негативно повлияют на отношение инвесторов ко всем развивающимся рынкам в целом.

BRIC: +2,26%
MSCI EM: +2,47%
MSCI EM Eastern Europe: +3,68%
MSCI EM Latin America: +1,52%

Азиатские рынки:
• Вчера биржевые площадки в Индии были закрыты решением регулятора на фоне трагедии в Бомбее. Сегодня на открытии Бомбейской Фондовой Биржи (Bombay Stock Exchange) негативной реакции на рынке акций не последовало.
• В Азии преобладают позитивные настроения. Наиболее заметен рост в бумагах сырьевого сектора.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,66%
SSE Composite Index: -2,44% ( SSE100: -0,64%)
BSE SENSEX (India): +0,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

Нефть:
• Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу скорректировались вниз к отметке $53 за баррель, поскольку инвесторы ждут от внеочередной встречи министров энергетик и ОПЕК в субботу в Каире решения снова сократить добычу “черного золота”, чтобы предотвратить дальнейшее удешевление этого энергоносителя из-за спада в мировой экономике. Министры ОПЕК встревожены тем, что цены на нефть упали на две трети по сравнению с достигнутым в июле историческим максимумом выше $147 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 54,44 $/BBL (+7,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в пятницу снижался к иене, поскольку угроза длительной рецессии в мировой экономике усиливает привлекательность иены как самой стабильной в мире, пусть и низкодоходной, валюты.
• Однако объем торгов был небольшим, поскольку промпроизводство в Японии в октябре сократилось сильнее, чем думали аналитики. К тому же после празднования Дня независимости в США рынок не спешил набирать обороты. Колебания курсов было ограничено тем, что инвесторы закрывают позиции перед концом месяца.
• Трейдеры считают, что иену также поддержало стремление японских страховых компаний вернуть фонды на родину.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Резкое снижение остатков на корсчетах банков.
• MosPrime Rate 6,58% (  MosPrime Rate -1,92 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке консолидация.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы в октябре.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в ноябре.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в ноябре.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей в октябре.
• 16:30 Канада Balance of payments – Сальдо платежного баланса в III квартале.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за ноябрь.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Рыночных событий за cутки не много, т.к. две основные площадки: в Нью-Йорке, и в Лондоне вчера были закрыты.

Америка:

• На американском рынке торгов вчера небыло. Выходной день в связи с национальным праздником – Денем памяти. В этот день вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций завершили торги понедельника в плюсе благодаря ралли фармацевтического сектора, поддержанного Sanofi Aventis, выигравшей в США контракт на разработку вакцины против “свиного гриппа”, и данным о деловом климате в Германии, оптимистично воспринятыми некоторыми аналитиками. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, вырос в мае 2009 года до 84,2 пункта с подтвержденных 83,7 пункта в апреле. Опрошенные Рейтер аналитики в среднем прогнозировали, что индекс делового климата составит 85,0 пункта.
• (Euronews) От 20 до 23% потеряла экономика Украины по итогам первого квартала. Об этом заявил президент страны Виктор Ющенко на бизнес-форуме в Киеве. По его словам, базовый промышленный индекс в январе-марте упал до минус 30. Ориентированная на экспорт (прежде всего, металлов) экономика Украины пострадала от кризиса больше, чем ее соседи по региону. Осенью страна оказалась на грани дефолта по долгам и Международный валютный фонд согласился выделить Киеву 16,5 млрд. долларов. Впрочем, достоверной информации о нынешнем состоянии экономики нет – правительство Юлии Тимошенко отложило публикацию статистических отчетов на несколько месяцев. По имеющимся сегодня прогнозам правительства в этом году экономику Украины ждет рост на 0,4% ВВП. МВФ прогнозирует спад на 8%.

DAX: -0,01%
FTSE: —

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь демонстрирует высокую волатильность. Опять, в разы, превышая средние показатели роста или падения по развивающимся рынкам.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии рынки находятся второй день в депрессии под впечатлением после того, как КНДР провела подземные ядерные испытания. Ситуацию усугубляет, что Северная Корея не успокоилась, а провела еще и баллистические испытания своих ракет.
• Из позитивных новостей: Nippon Telegraph & Telephone Corp. – крупнейший японский оператор фиксированной связи договорился о приобретении конкурента Pacific Crossing Ltd. А в Гонконге растут акции крупного девелопера Sino Land Co. после того, как Citigroup повысило по нему ценовой орентир.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +0,02% ( SSE100: -0,01%)
BSE SENSEX (India): -0,06%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торгов по АДР небыло.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник опустились ниже $61 за баррель, поскольку инвесторы ожидают, что ОПЕК на саммите на этой неделе не станет менять квоты на добычу, в то время как запуск ракет Северной Кореей вызвал фиксацию прибыли.
NYMEX Crude Oil: 61,67 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар на этой неделе пока без изменений, стабилен к основным валютам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на прежних уровнях.
• Ставки МБК на полпроцента выше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – ВВП (II оценка)
• 12:00 Еврозона – Промышленные заказы
• 12:30 Великобритания – Гармонизированный индекс потребительских цен
• 18:00 США – Доверие потребителей

Рынок:
• На рынке нет определенности.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Рыночных событий за cутки не много, т.к. две основные площадки: в Нью-Йорке, и в Лондоне вчера были закрыты.

Америка:

• На американском рынке торгов вчера небыло. Выходной день в связи с национальным праздником – Денем памяти. В этот день вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций завершили торги понедельника в плюсе благодаря ралли фармацевтического сектора, поддержанного Sanofi Aventis, выигравшей в США контракт на разработку вакцины против “свиного гриппа”, и данным о деловом климате в Германии, оптимистично воспринятыми некоторыми аналитиками. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, вырос в мае 2009 года до 84,2 пункта с подтвержденных 83,7 пункта в апреле. Опрошенные Рейтер аналитики в среднем прогнозировали, что индекс делового климата составит 85,0 пункта.
• (Euronews) От 20 до 23% потеряла экономика Украины по итогам первого квартала. Об этом заявил президент страны Виктор Ющенко на бизнес-форуме в Киеве. По его словам, базовый промышленный индекс в январе-марте упал до минус 30. Ориентированная на экспорт (прежде всего, металлов) экономика Украины пострадала от кризиса больше, чем ее соседи по региону. Осенью страна оказалась на грани дефолта по долгам и Международный валютный фонд согласился выделить Киеву 16,5 млрд. долларов. Впрочем, достоверной информации о нынешнем состоянии экономики нет – правительство Юлии Тимошенко отложило публикацию статистических отчетов на несколько месяцев. По имеющимся сегодня прогнозам правительства в этом году экономику Украины ждет рост на 0,4% ВВП. МВФ прогнозирует спад на 8%.

DAX: -0,01%
FTSE: —

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь демонстрирует высокую волатильность. Опять, в разы, превышая средние показатели роста или падения по развивающимся рынкам.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии рынки находятся второй день в депрессии под впечатлением после того, как КНДР провела подземные ядерные испытания. Ситуацию усугубляет, что Северная Корея не успокоилась, а провела еще и баллистические испытания своих ракет.
• Из позитивных новостей: Nippon Telegraph & Telephone Corp. – крупнейший японский оператор фиксированной связи договорился о приобретении конкурента Pacific Crossing Ltd. А в Гонконге растут акции крупного девелопера Sino Land Co. после того, как Citigroup повысило по нему ценовой орентир.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +0,02% ( SSE100: -0,01%)
BSE SENSEX (India): -0,06%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торгов по АДР небыло.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник опустились ниже $61 за баррель, поскольку инвесторы ожидают, что ОПЕК на саммите на этой неделе не станет менять квоты на добычу, в то время как запуск ракет Северной Кореей вызвал фиксацию прибыли.
NYMEX Crude Oil: 61,67 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар на этой неделе пока без изменений, стабилен к основным валютам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на прежних уровнях.
• Ставки МБК на полпроцента выше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – ВВП (II оценка)
• 12:00 Еврозона – Промышленные заказы
• 12:30 Великобритания – Гармонизированный индекс потребительских цен
• 18:00 США – Доверие потребителей

Рынок:
• На рынке нет определенности.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога