Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американский рынок обновил вчера 13-месячный максимум.
• Основными мотиваторами к росту были слабый доллар, и …
• … Бен Бенранке, который в очередной раз уверил финансовое сообщество, что учетные ставки будут оставаться “исключительно низкими” пока экономика не начнет восстановление.
• Главными корпоративными новостями дня были:
• Отчет крупнейшего ритейлера в секторе товаров для дома – Lowe’s, который сообщил о падении прибылей на 30%, но выразил оптимизм по поводу продаж в 4-м квартале.
• Отчет General Motors, с первым финансовым результатом после объявления банкротства. Результат новый убыток $1.2 миллиарда.

DJIA: +1,33%
S&P500: +1,45%
NASDAQ: +1,38%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Убытки европейского аэрокосмического холдинга EADS в третьем квартале составили 77 млн. евро -за тот же квартал прошлого года он получил почти 700 млн. евро прибыли.
• Акции французской медиа-группы Vivendi ни бирже пошли вниз, после того как компания взяла под контроль ведущего бразильского альтернативного оператора связи GVT. Vivendi конкурировал с испанской Telefonica, и переплатил за контроль около полмиллиарда долларов, по сравнению с первоначальным предложением.
• В целом, динамика на европейском рыке акций носила вчера устойчивый позитивный характер, в струе общей эйфории на мировых финансовых рынках.

DAX: +2,07%
FTSE: +2,01%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на рост, динамика котировок ETF фондов, инвестирующих в Россию, составила вдвое меньший рост, чем на локальном рынке, что является сигналом о затухании растущей тенденции по российским бумагам.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,07%
MSCI EM Eastern Europe: +4,67%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,99%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Опубликованный сегодня в Японии индекс деловой активности в сфере услуг оказался -0,5%, что ниже показателя за предыдущий месяц, который был с приростом +0,3%.
• Азиаты увидели в том же самом выступлении председателя ФРС Бена Бернанке другую сторону, в частности, что “значительные” проблемы в экономике остаются, и несмотря на дешевые деньги, продолжает снижаться кредитование.
• Выделю. Уже несколько дней подряд идут сообщения о продажах крупных консолидированных пакетов акций азиатских компаний, международными институциональными инвесторами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,63%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,00%)
BSE SENSEX (India): ) -0,33%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах на NYSE и OTC BB продемонстрировали существенный прирост, адекватный росту на локальном рынке.

АДР Газпрома: +5,11%.
АДР ЛУКОЙЛа: +4,34%.

Нефть и сырьевые товары:
• Снижающийся доллар спровоцировал инфляционный рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.34 $/BBL (+3,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1,50 по евродоллару остается пока непреодолимым барьером, ограничивающим падение доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились уже второй день подряд.
• Ставки на рынке МБК вновь поднялись до уровня 5% овернайт, ситуация умеренно качнулась в сторону ухудшения.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,03 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Уралкалий, Сильвинит.
Новостной фон. Негативные новости: Сургутнефтегаз, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• Поведение участников рынка оценивается, как неоправданно опимистичное.
• При этом, отмечу, падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Инвесторы продавали акции технологических компаний на опасениях по поводу их прибылей. На рынок оказало давление понижение рейтинга акций самолетостроителя Boeing Co. (-3,4%) до “на уровне рынка” с “выше рынка”. По мнению аналитиков, пик цикла заказов на коммерческие самолеты уже миновал.
Котировки Microsoft Corp., который на этой неделе представит финансовую отчетность, упали на 1,3 процента после сообщения о том, что IBM представит программу, способную потеснить позиции Microsoft в системе электронной почты. Бумаги Motorola Inc. подешевели на 2,9 процента. Инвесторов разочаровало, что компания не ожидает восстановления рентабельности до второго полугодия.

DJIA: -0,70%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,53%

Pre-Market: +0,10%.

S&P 500

Европа: Европейские индексы завершили сессию понедельника в минусе из-за негативной динамики на Уолл-стрит. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia подешевели на 1,29 процента, котировки бумаг STMicroelectronics – на 2,08 вслед за снижением сектора hi-tech в США. Вместе с тем, котировки акций горнодобывающей компании Anglo American выросли на 0,68 процента, сталелитейной Acerinox – на 3,02.

DAX: -0,89%
FTSE 100: -0,30%

DAX

Развивающиеся рынки: Весть оптимизм на рынках ЕМ был погашен на американской сессии.

BRIC: +1,401%
MSCI EM: +0,772%
MSCI EM Eastern Europe: +1,466%
MSCI EM Latin America: -0,384%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Противоречивые результаты, которые не дают нам ориентира.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,09%
SSE Composite Index (China): +0,69%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,66%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: В понедельник нефтяной рынок “просел” на фоне ликвидации позиций в преддверии истечения срока февральских контрактов на поставку американской легкой нефти. Так же, негативное влияние оказало OPEC не проводить внеочередное совещание.

NYMEX Crude Oil: 51,13$/BBL (-1,68%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,35%.

АДР: Нет единых тенденций.

Русские ADR.

Индекс USD: Без изменения. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Практически на вчерашних уровнях.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:45 Потребительские расходы во Франции
• 13:00 Объем промышленных заказов

Рынок:

На рынке пассивность.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

Вероятнее всего флэт.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.

Америка:
• Снижение индекса деловой активности до 26-летнего минимума, и общий страх перед рецессией стали причиной обвального падения котировок в США.

DJIA: -7,70%
S&P500: -8,93%
NASDAQ: -8,95%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские фондовые рынки снизились по итогам торгов понедельника из-за банковского и сырьевого секторов на фоне усиления опасений по поводу того, что экономический спад будет иметь более затяжной характер, чем ожидалось первоначально.
• Промышленная активность упала в ноябре в Европе и Китае, власти Японии объявили о резком замедлении национальной экономики.
• На снижение горнорудных компаний повлияли цены на металлы: акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto потеряли от 7 до 18 процентов.
• Неудачно сложился день и для энергетических компаний. Индексы BP, Royal Dutch Shell, BG Group и Tullow Oil упали на 5,8-8,6 процента.

DAX: -5,88%
FTSE: -5,19%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы российского рынка на 5-7% ниже вчерашнего закрытия РТС.

BRIC: -2,98%
MSCI EM: -2,58%
MSCI EM Eastern Europe: -5,85%
MSCI EM Latin America: -7,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -9,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -9,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -13,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Австралийский регулятор снизил сегодня учетную ставку до 4,25%, что является минимумом шести лет.
• Обвальное снижение цен на промышленное сырье стало причиной падения котировок в нефтеперерабатывающем и горно-металлургическом секторах.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -6,35%
SSE Composite Index: -0,82% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): -3,11%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Хуже локального рынка на 5-10%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть продолжает дешеветь на фоне ухудшения состояния мировой экономики, а также после решения ОПЕК отложить переговоры о сокращении производственных квот.
• Еще более пессимистичные новости могут появиться в среду. Предварительный опрос аналитиков показал, что запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, так как импорт продолжал расти.

NYMEX Crude Oil: 49,28 $/BBL (-9,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) -Глава ФРС Бен Бернанке в понедельник призвал к решительным действиям для защиты американской экономики, и сказал, что у центробанка есть альтернативные инструменты, которые он может использовать, так как ключевая ставка близка к нулю.
• Доллар восстановился против иены во вторник после того как опустился до пятилетнего минимума, благодаря покупкам японских инвесторов.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• У банков опять нет денег. Однако. На МБК уровень ставок стабилен несколько дней.
• MosPrime Rate 8,42% (  MosPrime Rate -0,50% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• На рынке нет новых инвесторов. Напряженный новостной фон не предрасполагает к покупкам.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства в ноябре.
• 15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов следует ожидать гэпа на уровне -5% по индексу, и до -10% по отдельным бумагам металлургического и нефтяного секторов.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Вчера вышли две новости: хорошая и плохая.
• Хорошая. Consumer Confidence Index (индекс потребительского доверия), вырос до 54.9 пунктов в мае, с 40.8 в апреле, на фоне ожиданий 42.
• Плохая. Цены на недвижимость упали на рекордные 19.1% в первом квартале этого года. S&P/CaseShiller Home Price Index, охватывающий 20 крупнейших американских регионов упал на 32,2% с июля 2006 года, когда был зафиксирован пик цен на недвижимость.
• Трейдеры решили отыграть первую и проигнорировали вторую новость.
• Продолжаются конвульсии General Motors и Chrysler, что вносит на рынок изрядную долю неопределенности.
• А в высокотехнологическом секторе оптимистичный тон задает Apple (+6,76%), по которому аналитики из Morgan Stanley повысили цели, ожидая расширения рынка телефонов iPhone.

DJIA: +2,37%
S&P500: +2,63%
NASDAQ: +3,645%

Pre-Market: -0,15

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки сумели под конец дня скорректироваться вверх: торги на большинстве площадок закрылись в плюсе, несмотря на то, что в течение всей сессии наблюдался спад. Его лидерами выступили акции сырьевых компаний на фоне снижения цен на нефть и металлы. Инвесторов беспокоят нарастающие проблемы мировой экономики, осложненные после ядерных испытаний в Северной Корее еще и геополитической напряженностью. Однако данных о том, что рост потребительского доверия в США в мае резко обогнал прогнозы, оказалось достаточно, чтобы биржи развернулись на 180 градусов.
• С января по март объем ВВП Германии сократился 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на рекордные 6,7% в годовом исчислении.
• В апреле потребительские расходы во Франции выросли на 0,7% по сравнению с мартом. При этом, внутреннее потребление обеспечивает более половины второй по величине экономики зоны евро.

DAX: +1,37%
FTSE: +1,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Много новостей связанных с Китаем. Там активно идет процесс слияний и поглощений, во всех отраслях.
• При этом, российский рынок практически не упоминается в западных СМИ.

BRIC: -0,78%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: -1,35%
MSCI EM Latin America: +1,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Основные события на рынке.
• Инвесторы обратили внимание на акции китайской Li & Fung Ltd – основного поставщика одежды и игрушек для американских сетей Wal-Mart Stores и Target, акции Li & Fung выросли сегодня более чем на 8.5% на бирже Гонконга, и задали тон в секторе компаний потребсектора.
• Заметно растут акции азиатских автомобильных компаний на фоне роста потребительского оптимизма. А так же растут акции компаний сырьевого сектора после того, как котировки нефти обновили многомесячные максимумы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,73%
SSE Composite Index (China): +1,66% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): +2,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Вместе с тем, оптимизм на всех мировых площадках обошел стороной российский АДР, торгующиеся в Америке. Потери АДР Ростеекома вчера составили 11,55%, МТС: -1,18%, Газпром: -1,8%, ГМКН: -5%.

Нефть:
• Рост на рынке сырья проходил на фоне общего оптимизма на финансовых рынках. Отдельных значимых новостей по нефти небыло.

NYMEX Crude Oil: 62,45 $/BBL (+1,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,50% (-0,10 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные. Настораживает плохая конъюнктура в секторе АДР.
• Доминирующий тренд внутри дня ожидается боковой или умерено позитивный.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка, или от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога