Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американский рынок обновил вчера 13-месячный максимум.
• Основными мотиваторами к росту были слабый доллар, и …
• … Бен Бенранке, который в очередной раз уверил финансовое сообщество, что учетные ставки будут оставаться “исключительно низкими” пока экономика не начнет восстановление.
• Главными корпоративными новостями дня были:
• Отчет крупнейшего ритейлера в секторе товаров для дома – Lowe’s, который сообщил о падении прибылей на 30%, но выразил оптимизм по поводу продаж в 4-м квартале.
• Отчет General Motors, с первым финансовым результатом после объявления банкротства. Результат новый убыток $1.2 миллиарда.

DJIA: +1,33%
S&P500: +1,45%
NASDAQ: +1,38%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Убытки европейского аэрокосмического холдинга EADS в третьем квартале составили 77 млн. евро -за тот же квартал прошлого года он получил почти 700 млн. евро прибыли.
• Акции французской медиа-группы Vivendi ни бирже пошли вниз, после того как компания взяла под контроль ведущего бразильского альтернативного оператора связи GVT. Vivendi конкурировал с испанской Telefonica, и переплатил за контроль около полмиллиарда долларов, по сравнению с первоначальным предложением.
• В целом, динамика на европейском рыке акций носила вчера устойчивый позитивный характер, в струе общей эйфории на мировых финансовых рынках.

DAX: +2,07%
FTSE: +2,01%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на рост, динамика котировок ETF фондов, инвестирующих в Россию, составила вдвое меньший рост, чем на локальном рынке, что является сигналом о затухании растущей тенденции по российским бумагам.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,07%
MSCI EM Eastern Europe: +4,67%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,99%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Опубликованный сегодня в Японии индекс деловой активности в сфере услуг оказался -0,5%, что ниже показателя за предыдущий месяц, который был с приростом +0,3%.
• Азиаты увидели в том же самом выступлении председателя ФРС Бена Бернанке другую сторону, в частности, что “значительные” проблемы в экономике остаются, и несмотря на дешевые деньги, продолжает снижаться кредитование.
• Выделю. Уже несколько дней подряд идут сообщения о продажах крупных консолидированных пакетов акций азиатских компаний, международными институциональными инвесторами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,63%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,00%)
BSE SENSEX (India): ) -0,33%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах на NYSE и OTC BB продемонстрировали существенный прирост, адекватный росту на локальном рынке.

АДР Газпрома: +5,11%.
АДР ЛУКОЙЛа: +4,34%.

Нефть и сырьевые товары:
• Снижающийся доллар спровоцировал инфляционный рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.34 $/BBL (+3,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1,50 по евродоллару остается пока непреодолимым барьером, ограничивающим падение доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились уже второй день подряд.
• Ставки на рынке МБК вновь поднялись до уровня 5% овернайт, ситуация умеренно качнулась в сторону ухудшения.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,03 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Уралкалий, Сильвинит.
Новостной фон. Негативные новости: Сургутнефтегаз, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• Поведение участников рынка оценивается, как неоправданно опимистичное.
• При этом, отмечу, падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американские фондовые индексы Dow и Nasdaq закрылись ростом в понедельник на фоне подъема котировок Intel Corp. и IBM, связанного с оптимизмом инвесторов по поводу новой технологии производства микропроцессоров. Однако осторожность инвесторов в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе ограничила рост фондового рынка, а распродажа акций энергетического сектора, вызванная снижением цен на нефть, привела к тому, что индекс Standard & Poor’s 500 снизился к завершению торгов.

DJIA: +0,03%
S&P500: -0,11%
NASDAQ: +0,23%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Умеренный рост на фоне положительной макроэкономической статистики.

DAX: +0,53%
FTSE 100: +0,19%

DAX

Развивающиеся рынки: Вчера, по большинству развивающихся рынков, фондовые индексы закончили сессию на минимуме дня.

BRIC: -0,976%
MSCI EM: -0,807%
MSCI EM Eastern Europe: -0,901%
MSCI EM Latin America: -1,632%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Преобладает снижение.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,11%
SSE Composite Index (China): -1,34%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,50%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабилизировались вблизи $54 за баррель на торгах в Азии во вторник, поскольку ожидаемый аналитиками рост запасов нефти в США и возможность того, что ОПЕК увеличит объемы экспорта в марте, уравновешиваются прогнозами снижения запасов дистиллятов на фоне похолодания в США.
В понедельник стоимость нефти уменьшилась более чем на $1 на фоне заявления посла Саудовской Аравии в США о том, что его страна – крупнейшая по объемам добычи в ОПЕК – довольна ценами на американскую легкую нефть в районе $50.

NYMEX Crude Oil: 54,01 $/BBL (-2,61%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Лукойл и Газпром умеренно ниже локального рынка, остальные АДР лучше, чем можно было бы ожидать.

Русские ADR.

USD: Без существенного изменения. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На уровне вчерашнего дня.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
17:40 Индекс потребительских цен
22:00 Уровень безработицы во Франции

UK
• 10:00 Индекс цен на жилую недвижимость
• 12:30 M4 денежное предложение
• 12:30 Объем потребительского кредитования

США
• 18:00 Потребительское доверие

Рынок:

Сезон утренних гэпов в самом разгаре.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Закрылся вчера на минимуме дня.
Поддержка: 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

На утро преобладают негативные сигналы.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка, или от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

На утро мы имеем:
• Слабо отрицательный текущий настрой по американским акциям (пре-маркет: -0,10%).
• Отрицательные результаты по развивающимся рынкам в пятницу (BRIC, -1,459).
• Уравновешивающие друг друга утренние показатели по рынкам Азии.
• Положительную утреннюю динамику по нефтяным фьючерсам: +0,90%
• Не плохие результаты по АДР на NYSE и OTC в пятницу.
• Практически не изменившуюся ликвидность.
• Нейтральный новостной фон.
Таким образом рынок выглядит сбалансированным. А учитывая высокую корреляцию с ценой на нефть не исключено возобновление покупок в нефтяных бумагах и в электроэнергктике.
Рекомендации на утро: от покупок.

Графики здесь.

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога