Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Волатильные торги были обусловлены противоречивыми новостями.
• Вниз давили: напряженная ситуация на кредитном рынке; очередной отчет о безработице, показавший 250 тыс. новых сокращений в ноябре, против ожидавшихся 200 тыс.
• Вверх подталкивали: Отчет производителя BlackBerry компании Research in Motion (+4,6%) увеличившей продажи и прибыли в 3-кв.; отчет значимого мирового производителя высокотехнологичного оборудования Marvell Technology (+20,4%) так же отчитавшегося с прибылью в 3 кв.; рост в банковском секторе на 4-6% акций American Express, JP Morgan Chase, , Bank of America, Citigroup.

DJIA: +2,05%
S&P500: +2,58%
NASDAQ: +2,94%

Pre-Market: -1,1%

S&P 500

Европа:
• Вчера мы наблюдали волатильные торги, без выраженной динамики (вечерний вынос вверх не в счет).
• Биржевые игроки заняли выжидательную тактику. Вероятно ЕЦБ понизит в четверг ставку на 75 или 100 базисных пунктов.

DAX: +0,78%
FTSE: +1,14%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные показатели.

BRIC: +1,48%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -2,56%
MSCI EM Latin America: +1,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Падение в автомобильном и химическом секторе, противопоставлено росту в высокотехнологичном.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,00%
SSE Composite Index: +1,84% ( SSE100: +0,91%)
BSE SENSEX (India): +2,62%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения на оборотах ниже средних.

Нефть:
• Вопреки ожиданиям запасы нефти в США снизились за неделю.

NYMEX Crude Oil: 46,79 $/BBL (-0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,30%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах в четверг рос параллельно с иеной по отношению к другим валютам на ожидании снижения ставок Европейским Центробанком и Банком Англии, а также потому, что инвесторов пугают риски, связанные с рецессией в мировой экономике.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• У банков денег не прибавилось. На МБК уровень ставок стал на 1% ниже.
• MosPrime Rate 8,75% (  MosPrime Rate -1,0% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• На рынке нет ни новых инвесторов, ни новых идей.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) в III квартале.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы в октябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро, в совокупности нейтральные. Внутри дня скорее всего мы увидим боковое движение.
• Не исключена позитивная динамика во второй половине торгов, после решения ЕЦБ по учетным ставкам.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок закрылся в пятницу снижением сектора “голубых фишек” и ростом сегмента высоких технологий после сообщения об умеренном росте численности занятых в экономике США, что указывает на то, что ФРС пока не будет снижать процентные ставки.

DJIA: -0,16%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: -1,12%.

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закончили торги пятницы ростом до шестилетнего максимума благодаря компаниям розничной торговли и несмотря на снижение акций добывающего и технологического секторов.

DAX: +0,50%
FTSE 100: +0,46%

DAX

Развивающиеся рынки: Показали не однородную динамику в пятницу. В совокупности ориентиров не дают.

BRIC: +0,566%
MSCI EM: +0,760%
MSCI EM Eastern Europe: -0,047%
MSCI EM Latin America: +0,516%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Продолжаются продажи на китайском рынке.
Японский рынок снижается из-за падения акций автопроизводителей и экспортеров. Бумаги автомобильных компаний снизились после того, как Nissan Motor Co. понизил прогноз прибылей после слабых данных о продажах.

Nikkei-225 (Japan): -1,15%
SSE Composite Index (China): -2,24%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,57%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены на нефть остаются стабильными на азиатских торгах в понедельник, держась в районе отметки $59 за баррель, на которой котировки поднялись в пятницу после прогнозов о похолодании в США и опасений срывов поставок из Ирана и Нигерии.

NYMEX Crude Oil: 59,02 $/BBL (+2,91%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: корректируются (-0,4%).

АДР: Не существенно выше локального рынка.

Русские ADR.

USD: Индекс USD без существенных изменений. Торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Продолжается интрига вокруг Сбербанка. Андрей Казьмин исключил возможность прайсинга допэмиссии госбанка по цене, близкой к средней за последние три месяца, опровергнув информацию источника Рейтер, которая стала катализатором коррекции в пятницу.

Новостной фон нейтральный.

Рынок:

В пятницу мы увидели, как быстро, решительно и много могут продавать свои акции инвесторы. Нужен лишь малейший негатив.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

На утро новостной фон нейтральный, сигналы с внешних рынков противоречивые, что не дает возможности прогнозировать поведение рынка в течение дня.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся ростом в четверг, а индекс Dow достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей финансовой отчетности компаний и ожиданий того, что процентная ставка в США в ближайшее время повышена не будет.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовый рынки Европы выросли в четверг до максимального уровня за последние шесть лет благодаря превзошедшим прогнозы результатам компаний, таких как Royal Dutch Shell и AXA. “В целом, те результаты, которые опубликовали компании, оказались достаточно высокими, а прогнозы – очень позитивными”, – говорит Андреа Уильямс, аналитик из Royal London Asset Management.

DAX: +0,92%
FTSE 100: +1,28%

DAX

Развивающиеся рынки: Ровные положительные результаты по всем секторам EM.

BRIC: +1,057%
MSCI EM: +1,243%
MSCI EM Eastern Europe: +1,912%
MSCI EM Latin America: +1,258%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодня возобновились существенные продажи на китайском рынке.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,16%
SSE Composite Index (China): -4,05%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,98%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабилизировались на уровне выше $57 на торгах в Азии в пятницу после снижения накануне на фоне меньшего чем ожидалось сокращения запасов природного газа в США, что говорит о достаточном уровне зимних запасов топлива в стране.

NYMEX Crude Oil: 57,30 $/BBL (-1,47%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: опять демонстрируют повышательную динамику.

АДР: Выше локального рынка. Ростелеком и Сургутнефтегаз выглядят слабее.

Русские ADR.

USD: Индекс USD без существенных изменений. Тргуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Уже после закрытия торгов в США вышли данные о сокращении продаж легковых и грузовых автомобилей, на 20% и 8,8%, что наверняка будет катализатором фиксации прибыли на американском рынке сегодня.

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 13:00 Индекс оптовых цен

США
• 16:30 Количество рабочих мест. Уровень безработицы. Среднечасовая заработная плата. Средняя продолжительность рабочей недели
• 18:00 Объем промышленных заказов
• 18:00 Мичиганский индекс потребительских настроений

Рынок:

Рост вчера был спекулятивный, не подкреплен существенными корпоративными или экономическими новостями.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Звезды:
Сегодня полнолуние. Луна входит в падающую фазу до 17 февраля..

Ожидание:

Наиболее вероятный сценарий – фиксация прибыли. Если не с утра, то во второй половине дня.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Новость дня! : Джордж Буш вчера нанес “исторический визит” (так это назвали в США) на NYSE, где лично поддержал трейдеров и биржевые котировки.

Джордж Буш поприветствовал трейдеров на NYSE

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Федеральная резервная система США оставила процентную ставку на прежнем уровне и не выразила новых опасений по поводу инфляции, ослабив на рынке беспокойство по поводу возможности повышения ставки в этом году.
Индекс Dow заканчивает месяц ростом седьмой месяц подряд. Это стало самой длинной чредой месячного роста за 12 лет. Индекс S&P вырастает по итогам месяца восьмой месяц подряд.
Hot Stocks:
• The Allstate Corporation (ALL, -6,0%) – Вторая по величине страховая компания на рынке частного страхования США снизила прибыль на 17% в четвертом квартале 2006 г.
• Boeing Co. (BA, +4,14%) – Отчет за 4-й квартал превысил ожидания аналитиков, а так же дал повод пересмотреть прогнозы по прибыли Boeing на 2007 и 2008 год в большую сторону.
• Corus Group Plc (CGA, +6,36%) – Индийская Tata Steel выиграла сражение за эту англо-голланскую сталелитейную компанию, предложив $12 миллиардов.
• Honda Motor Co., Ltd. (HMC, -0,93%) – Второй по величине мировой автопроизводитель объявил о меньшем, чем ожидалось, увеличении квартальной прибыли, уступив часть рынка китайским автопредприятиям.
• SanDisk Corporation (SNDK, -6,19%) – Производитель flash-карт для фотокамер и сотовых телефонов закончил четвертый квартал со снижением прибыли, и сообщил о вынужденном снижении отпускных оптовых цен на свою продукцию.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,66%
NASDAQ: +0,62%

Pre-Market: +0,1%.

S&P 500

Европа: FTSE-100 снизился после того, как индийская Tata Steel купила народную английскую гордость: британо-голландскую сталелитейную компанию Corus. Так же участники рынка ожидали комментариев ФРС, которые могут указать на дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики.
• Британская Комиссия по слияниям и покупкам опубликовала заявление, в котором сообщается, что Tata Steel победила на аукционе, предложив за акцию компании 608 пенсов, таким образом оценивая ее в 6,2 миллиарда фунтов стерлингов ($12 миллиардов).

DAX: +0,01%
FTSE 100: -0,62%

DAX

Развивающиеся рынки: В целом по развивающимся рынкам достаточно уверенные результаты.
(!?) Вызывает настороженность вчерашнее аномальное снижение фонда Templeton Russia.

BRIC: -0,035%
MSCI EM: +0,028%
MSCI EM Eastern Europe: +1,045%
MSCI EM Latin America: +1,581%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,78%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,04%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не однородные результаты.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): -0,19%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,74%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть снизились на торгах в Азии в четверг, но оставались около отметки в $58 за баррель благодаря покупке со стороны фондов, начавшейся на фоне данных о снижении запасов печного топлива в США и ожиданий того, что сокращение нефтедобычи ОПЕК приведет к уменьшению предложения на рынке. В декабре ОПЕК приняла решение о снижении нефтедобычи на 500.000 баррелей в сутки с 1 февраля в дополнение к сокращению на 1,2 миллиона баррелей в сутки с ноября. По мнению аналитиков, эти сокращения ограничат рост запасов нефти, когда весной спрос на топливо в северном полушарии снизится. Министр нефтяной промышленности Нигерии Эдмунд Даукору сказал, что большинство членов ОПЕК согласились, что необходимо полностью выполнить все существующие договоренности о сокращении добычи, прежде чем принимать новые решения.

NYMEX Crude Oil: 58,14 $/BBL (+2,05%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: скорректировались на -0,5%.

АДР: Выше локального рынка. ГМК и Сургутнефтегаз выглядят слабее.

Русские ADR.

USD: Доллар пока не существенно, но сдал позиции. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Не до конца ясная ситуация с разделом капитала между Потаниным и Прохоровым, давит на капитализацию ГМК, что мы увидели вчера по сектору АДР.
• (Удачные !?) КоммерсантЪ: Согласно опубликованным вчера данным Росстата, темпы роста ВВП в 2006 году составили 6,7%. Экономический рост оказался ниже большинства прогнозов, но выше, чем в 2005 году. Экономисты однозначно называют итоги года удачными.

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Сегодня день насыщен событиями:

Еврозона
• 11:45 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам в Италии
• 11:50 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам во Франции
• 11:55 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам в Германии (сезонно скорректированные данные)
• 12:00 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам по Еврозоне

Великобритания
• 12:30 CIPS объем производства

США
• 16:30 Личные доходы / Личные расходы
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по Закупкам
• 1:00 Объем продаж легковых и грузовых автомобилей

Рынок:

Проливы упорно выкупаются.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

На утро сигналы к росту.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок с целью 1950 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:
• Основная игра распределилась между двумя секторами: поддержку рынку оказал сырьевой сектор, а негативные тенденции провоцировал розничный.
• Экономические индикаторы были смешанные: индексы цен по различным параметрам показали разнонаправленную динамику, но при этом промышленное производство оказалось слабее, чем в ожидалось: +0,1%, при прогнозах +0,4%.
• В результате на рынке воцарил боковой тренд.

DJIA: +0,29%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• Давлению со стороны подверглись банки: Standard Chartered, HSBC, Barclays, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole и UBS потеряли от 1.2 до 3.6 процентов капитализации.
• Вторым корректирующимся сектором был сырьевой, на фоне укрепления доллара.

DAX: -0,45%
FTSE: -0,68%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• В целом на развивающихся рынках смешанная динамика. При этом российский рынок уже второй день хуже средних показателей по сектору.

BRIC: +0,11%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,53%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• ЦБ Китая высказал опасения о раздувании пузыря на китайском фондовом рынке.
• На азиатском рынке сегодня снижаются акции сырьевых, финансовых и девелоперских компаний.
• Растет телекоммуникационный сектор, после того, как генеральный директор крупнейшего мирового сотового оператора China Mobile высказал прогнозы, что к концу года у компании будет 3 миллиона абонентов использующих 3G, при том, что в сентябре таких было всего 1.66 миллиона.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,55%
SSE Composite Index (China): +0,49% ( SSE100: -0,07%)
BSE SENSEX (India): ) -0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах в США продемонстрировали смешанную разнонаправленную динамику. Без единых тенденций.

АДР Газпрома: -0,77%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,24%.

Нефть и сырьевые товары:
• Ураганы в Мексиканском заливе провоцируют игру на повышение.
• Однако, укрепление доллара ограничило рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.20 $/BBL (+0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,69%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Euronews) Глава Международного валютного фонда вслед за президентом США убеждает Китай поднять курс национальной валюты. Находящийся в КНР директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Канн заявил, что укрепление юаня позволит стране ликвидировать дисбаланс в экономике: “Мы в МВФ твердо убеждены в том, что юань недооценен и что ревальвация национальной валюты отвечает интересам не только мировой экономики, но и самого Китая.”
• С июля прошлого года курс китайской валюты зафиксирован на уровне 6,83 юаня за 1 доллар.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на относительно высоких уровнях.
• Однако ставки на рынке МБК вновь начали рост.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,28 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Ведомости) В октябре сокращение промышленного выпуска оказалось большим, чем в сентябре: 11,2% к октябрю-2008, сообщил Росстат. Спад произошел из-за обрабатывающих отраслей: сокращение выпуска в годовом выражении (за 12 последних месяцев) ускорилось до 17,5%. При этом, добыча полезных ископаемых превысила прошлогодние объемы впервые с октября 2008 г. (+2,2%) за счет нефтедобычи.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Газпром, Полюс-Золото, Росбанк, Аптеки 36,6

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 16:30 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 8:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется под уровнем сопротивления 1400 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога