Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера мы наблюдали волатильные торги без выраженной динамики, на фоне противоречивых новостей.
• Во-первых. Спекулянты ждут решения ФРС по итогам двухдневного заседания. Результат будет оглашен в 22:15 мск.
• Во-вторых. Скандал стоимостью около $50 миллиардов вокруг оказавшегося финансовой пирамидой фонда Бернарда Мадофа (Bernard Madoff), вкладчиками которого были многие известнейшие финансовые институты. Это новые убытки.
• В-третьих. Продолжает выходить статистика далекая от ожидаемой. Опубликованный вчера The New York Empire State index (Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка) снизился до -25.8 пунктов в декабре, против -25.4 в ноябре.

DJIA: -0,76%
S&P500: -1,27%
NASDAQ: -2,10%

Pre-Market: -0,2%

S&P 500

Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Риски, угрожавшие стабильности экономики еврозоны, снизились с момента пика финансового кризиса, пришедшегося на октябрь, однако по-прежнему достаточно высоки, сказал в понедельник вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос.
• В докладе также говорится о том, что банки могут столкнуться с серьезными трудностями, если проблемы не исчезнут, поэтому ЕЦБ призывает их отказаться от выплаты дивидендов или увеличить капитал, чтобы быть уверенными в том, что у них будет достаточно средств в случае дальнейших проблем.
• ЕЦБ также предупреждает хедж-фонды о возможном выводе средств со стороны инвесторов, что, по мнению банка, может оказать дополнительное давление на рынки.

DAX: -0,18%
FTSE: -0,07%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Нет единой динамики. Консолидация.

BRIC: +1,30%
MSCI EM: +1,99%
MSCI EM Eastern Europe: +4,70%
MSCI EM Latin America: -1,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,88%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Нет явных тенденций. Консолидация.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,12%
SSE Composite Index: +0,24 ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): +0,68%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Преобладает негативная динамика. АДР ниже локального рынка на 3..5%.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть стабильна ниже $45 за баррель во вторник благодаря надеждам на сокращение добычи ОПЕК, после снижения на четыре процента накануне, вызванного беспокойствами об углублении экономического спада.
• Слабый доллар также поддерживает цены.

NYMEX Crude Oil: 44,51 $/BBL (-3,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Тенденция ослабления доллара усилилась.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,25% (  MosPrime Rate +0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Росстат) Объем производства промышленной продукции РФ в ноябре 2008 года к соответствующему периоду прошлого года упал на 8,7 процента, снижение к предыдущему месяцу составило 10,8 процента, сообщила Федеральная служба государственной статистики. В январе-ноябре 2008 года рост промпроизводства составил 3,7 процента к аналогичному периоду прошлого года, когда этот же показатель составил 6,4 процента.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Рынок:
• Перед новым годом активность затихает.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
10:45 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
11:00 Франция Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
13:00 Еврозона Employment rate – Уровень занятости(III кв.)
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства(ноябрь),млн.
16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере(окт.)
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Ожидание:
• На утро ожидается гэп порядка -3%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• (Рейтер) – Американский рынок акций в пятницу закрылся ростом благодаря тому, что появилась надежда на выделение помощи крупнейшим автомобильным компаниям США. Инвесторы также охотно покупали бумаги технологических компаний, надеясь, что они спокойно переживут трудные времена благодаря большим запасам средств.
• Спустя день после того, как план помощи автопрому провалился в Сенате США, Белый дом заявил, что может склониться к мысли все-таки выделить средства, чтобы спасти “Большую тройку” американских автостроителей.
• Технологический индекс Nasdaq опередил в росте два других индекса: инвесторы скупали акции крупных компаний сектора hi-tech. Бумаги Apple сыграли особую роль, продемонстрировав рост более чем на три процента.

DJIA: +0,75%
S&P500: +0,70%
NASDAQ: +2,18%

Pre-Market: +0,7%

S&P 500

Европа:
• Европейские биржевые игроки были под властью плохих новостей из США.
• Снижались акции компаний промышленного сектора.

DAX: -2,81%
FTSE: -2,47%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Под конец торгов в пятницу, наметились позитивные тенденции.
• Закрытие фондов ЕМ выше на 2-3% локальных показателей .

BRIC: -2,39%
MSCI EM: -3,02%
MSCI EM Eastern Europe: -3,53%
MSCI EM Latin America: +0,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,12%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Неделя началась в Азии с оптимизма.
• Ожидания того, что американский автопром спасут перевесили негативную статистику по Японии, где был опубликован индекс TANKAN , показавший спад деловой активности. И негативную статистику по Китаю, где снизилось темпы промышленного производства.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,21%
SSE Composite Index: +0,42 ( SSE100: +0,48%)
BSE SENSEX (India): +0,63%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения. Существенно хуже рынка Мечел и МТС. Остальные бумаги нейтрально.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в понедельник на ожиданиях того, что ОПЕК на саммите в Алжире, который состоится 17 декабря, значительно сократит объемы добычи нефти для поддержания цен.
• Растущие рынки и слабый доллар также способствуют повышению цен на нефть.

NYMEX Crude Oil: 46,28 $/BBL (-3,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Продолжается тенденция ослабления доллара.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно меньше.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,00% (  MosPrime Rate -0,67 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как смешанный, в совокупности нейтральный.

Рынок:
• Страхи утихают, начинают формироваться позитивные настоения.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен(ноябрь)
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка(дек.)
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала(окт.),млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство(ноябрь)
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей(ноябрь)

Ожидание:
• На утро ожидается позитивный настрой, на фоне умеренно благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• Вышли уточненные оценки Белого дома по ВВП США, который в первом квартале сократился на 5,7%, вместо предварительных данных 6,1%, против – 6,3% за четвертый квартал.
• Прибыли корпораций в первом квартале увеличились на 1,1%. Расходы потребителей выросли на 1,5% против ожидаемых 2,2%.
• Сегодня в 8 часов утра по Нью-Йорку ожидается объявление о банкротстве иконы американской промышленности, основанной в 1908 году компании General Motors.

DJIA: +1,14%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,29%

Pre-Market: +0,6%

S&P 500

Европа:
• В мае в странах зоны евро впервые в истории существования евровалюты отмечена нулевая инфляция, а в июне, по мнению, аналитиков, потребительские цены начнут снижаться. Причем если в Германии, крупнейшей экономике Европы, цены в мае остановились, то в таких странах, как Бельгия и Испания они уже пошли вниз. Дефляция – верный спутник рецессии.

DAX: +0,16%
FTSE: +0,69%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Промешенное производство в Китае растет третий месяц подряд.
• В целом ситуация на развивающихся рынках не выглядит хуже общего экономического фона в мире.

BRIC: +2,74%
MSCI EM: +1,49%
MSCI EM Eastern Europe: +3,64%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынки в Азии растут на фоне роста позитивных данных о промпроизводсте в Китае, и на фоне роста цен на промышленное сырье.
• Лидеры роста. Торговый дом Mitsubishi, в выручке которого комодити формируют более половины прибыли. Оффшорная китайская нефтекомпания Cnooc. BOC Hong Kong (Holdings) – гонконгское подразделение Bank of China после того как Deutsche Bank повысил рекомендацию по банку до “покупать”.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,63%
SSE Composite Index (China): +3,25% ( SSE100: +2,61%)
BSE SENSEX (India): +0,86%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР акций первого эшелона показали рост на 3-4 %%. АДР Ростелекома падают (-11,16%).

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник выросли на один процент, дотянувшись до семимесячного максимума на фоне оптимизма, вызванного подъемом на фоновых рынках и возродившимися надеждами на скорое окончание рецессии в мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 66,31 $/BBL (+1,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль завершил май укреплением к бивалютной корзине более чем на 3,5 процента, а официальный курс доллара к рублю в пятницу впервые с середины января 2009 года опустился ниже 31 рубля благодаря росту цен на нефть, несмотря на активные интервенции Банка России, направленные на ограничение укрепления рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,50% (+0,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) рост.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, будет растущим.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Торговые идеи:
Покупать Росбанк (ROSB) – покупать со среднесрочной целью 170 руб. На новостях о том, что французский банк Societe Generale сообщил, что купил еще 7% Росбанка у Интерроса, увеличив свою долю до 64,7%.
Покупать Новатэк (NOTK) – покупать со среднесрочной целью 300 руб. На новостях о увеличении доли Геннадия Темченко в Новатэке до 18,2%, и переход под контроля Новатэка Южно-Тамбейского газового месторождения.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США снизился по итогам торгов в четверг, поскольку опасения по поводу продолжения спада на рынке жилья вызвали распродажу акций банков, занимающихся выдачей ипотечных кредитов, что отразилось и на бумагах крупных игроков сектора, таких как Citigroup Inc. Предупреждения об убытках от просроченных ипотечных кредитов от двух из трех крупнейших американских ипотечных банков, британского HSBC Holdings Plc и New Century Financial Corp. отразились на всем широком финансовом секторе. Инвесторы пока еще не удостоверились в том, что американский рынок жилья стабилизировался после долгого снижения, поскольку компания Toll Brothers Inc. сообщила, что выручка строительных компаний сильно снизится, а бумаги New Century упали в цене более чем на 30 процентов. “HSBC – это предупреждение. Инвесторы по всему миру были почти уверены, что уже видели самое худшее на рынке жилья и что теперь он будет восстанавливаться”, – говорит Майк Дрисколл, аналитик из Bear Stearns в Нью-Йорке. “Предупреждение от HSBC немного развеяло эту уверенность”, – добавляет он.
Финансовый сектор, один из самых влиятельных на всем рынке, чувствовал себя хуже других, поскольку опасения по поводу убытков от ипотечных кредитов оказали негативное влияние на акции Citigroup и JPMorgan Chase & Co., отражая беспокойство инвесторов тем, что рынок жилья может и дальше тормозить экономику.

DJIA: -0,23%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Основные индексы фондовых рынков Европы снизились к завершению торгов четверга в ожидании роста процентных ставок в еврозоне, а также на фоне негативной динамики в ценах на нефти и сырье. Европейский центробанк и Банк Англии оставили величину своих процентных ставок без изменения – на уровне 3,5 процента и 5,25 процента соответственно. Однако глава ЕЦБ Жан-Клод Трише обещал высокую бдительность и сказал о необходимости обуздать инфляционные ожидания. По мнению наблюдателей, слова “высокая бдительность” (strong vigilance) из уст главы ЕЦБ традиционно означают, что на следующем заседании ЕЦБ практически со 100-процентной вероятностью поднимет ставки .

DAX: -0,56%
FTSE 100: +0,36%

DAX

Развивающиеся рынки: На рынках EM развивается умеренно негативный сценарий. В лидерах, как всегда Венесуэла, позавчера она выросла на 11%, вчера упала на 8,2%, а сегодня опять выросла на 9,6% )))) Венесуэла это райская страна для интрадей спекулянтов ))))).

BRIC: -0,276%
MSCI EM: -0,395%
MSCI EM Eastern Europe: -2,319%
MSCI EM Latin America: -0,015%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,10%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Смешанные результаты.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,23%
SSE Composite Index (China): +0,18%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,67%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СЕУЛ (Рейтер) – Цены на нефть впервые за месяц перешли отметку в $60 за баррель на азиатских торгах в четверг, продолжив рост, начатый накануне, когда котировки повысились на $2 из-за снижения поставок из стран ОПЕК и остановки добычи на одном из месторождений в США. Рост цен ускорился после сообщений о том, что независимый производитель нефти компания Occidental Petroleum почти полностью остановила добычу на месторождении в Калифорнии, производящем 120.000 баррелей в сутки, из-за пожара. “С ожидаемым сокращением поставок нефти ОПЕК в ближайшее время, рынок прибрел четкое направление вверх. Возможно, что новости от Occidental Petroleum его ускорят”, – говорит Тетсу Эмори, аналитик из Mitsui Bussan Futures Ltd.

NYMEX Crude Oil: 59,71 $/BBL (+2,00%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: демонстрируют повышательную динамику (+0,50%), и, похоже, закрепились выше 60$ за баррель.

АДР: Снижение на американских площадках было более умеренным, чем вчера на локальном рынке.

Русские ADR.

USD: Индекс USD без существенных изменений. Торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ликвидность упала.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Немецкая биржа Eurex объявила, что в апреле начнет торговать фьючерсами и опционами на депозитарные расписки российских компаний. Подробнее >>>

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:45 объем промышленного производства во Франции
• 12:00 объем промышленного производства в Италии

Великобритания:
• 12:30 Объем реализации товаров и услуг

Рынок:

Скорректировались немножко.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Торгуется в диапозоне консалидации.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

Утром опять гэп. Сегодня вверх.
Нефть выше 60$ дает повод играть внутридневным спекулянтам на повышение.
Однако для инвесторов вчерашние новости об просроченных ипотечных кредитах, и проблемах в крупнейших американских банках дает повод повременить с покупками на фондовом рынке и рынке недвижимости.

Рекомендации:
Спекулянтам: в первой половине дня от покупок, во второй половине дня лучше быть вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:
• Члены верхней палаты американского парламента отклонили четырнадцатимиллиардный законопроект по поддержке национального автопрома, что спровоцировало изменение настроений биржевых игроков на негативные.

DJIA: -2,29%
S&P500: -2,85%
NASDAQ: -3,68%

Pre-Market: -4,25%

S&P 500

Европа:
• На европейском рынке вчера сохранилась смешанная динамика. Консолидация.
• Главными неудачниками четверга стали европейские банки: акции Unicredit упали в цене на 4,6 процента, Royal Bank of Scotland – на 4,5 процента, Lloyds TSB – на 5,8 процента, Commerzbank – на 2,9 процента.
• В плюсе четверг закончили энергетические компании, что было обусловлено ростом цен на нефть на 8%. Ралли началось после появления прогноза Международного энергетического агентства (IEA), в котором предсказывается рост спроса на нефть в следующем году. Бумаги BP, Royal Dutch Shell, BG Group and Tullow Oil прибавили от 2,7 процента до 20 процентов.

DAX: -0,78%
FTSE: +0,49%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Принимая во внимание высокий бета-фактор развивающихся площадок, они упали соответственно снижению в Америке.
• Даже показали результаты немного лучше, чем можно был ожидать.

BRIC: +0,81%
MSCI EM: +1,15%
MSCI EM Eastern Europe: +1,86%
MSCI EM Latin America: +1,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Вчера азиатские рынки росли на ожиданиях ожиданиях реанимации американского автопрома, и на возобновление спроса на сталь, и комплектующие азиатских поставщиков. Сегодня, когда эти ожидания не оправдались, котировки азиатских компаний валятся.
• ТОКИО (Рейтер) – Японское правительство намерено увеличить ассигнования на стимулирование национальной экономики до $437 миллиардов, чтобы предотвратить дальнейшую рецессию, сообщила в пятницу газета Yomiuri, не уточнив, насколько именно увеличен пакет помощи экономике.
• Индекс доверия потребителей в Японии, включая доходы и рабочие места, без учета сезонных факторов в ноябре 2008 года снизился до рекордной отметки в 28,4 пункта по сравнению с 29,4 пункта месяцем ранее. Такого низкого уровня потребительского доверия не отмечалось с момента начала ведения статистики в 1982 году.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -5,56%
SSE Composite Index: -3,81 ( SSE100: -3,88%)
BSE SENSEX (India): -1,42%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения по результатам торгов в США. Нет тенденции, которую можно было бы взять за ориентир.

Нефть:
• Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу снизились почти на $2 за баррель после того, как Сенат США не смог преодолеть противоречия относительно предоставления $14 миллиардов помощи американскому автопрому.

NYMEX Crude Oil: 47,98 $/BBL (+9,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -4,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара на азиатских торгах в пятницу упал до 13-летнего минимума к иене, пережив менее основательно снижение к единой европейской валюте, на сообщении о провале плана помощи американским автостроителям в Конгрессе США.
• Золотовалютные резервы РФ снизились за неделю почти на $18 миллиардов из-за валютных интервенций Центробанка РФ, направленных на поддержание курса рубля, и негативной переоценки части резервных активов, таких как евро и фунт стерлингов.
• Дальнейшее ослабление национальной валюты РФ будет зависеть от макроэкономических показателей, но в условиях высокой инфляции и оттока капитала, который в ноябре стал замедляться, процентные ставки ЦБ РФ будут высокими, сказал вице- премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Банк России в четверг второй раз за месяц допустил ослабление рубля к бивалютной корзине, а с начала масштабного оттока капитала из РФ в августе этого года курс рубля к корзине упал примерно на 8,3 процента.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Отток капитала из РФ с ноябре стал замедляться, по сравнению с октябрьским оттоком в $50 миллиардов. – сказал Кудрин, сумма не называется.
• Глава ЦБ РФ Игнатьев считает: Ставки по рублевым кредитам на внутреннем рынке должны быть высокими. В условиях, когда инфляция 13-14 процентов, ставки должны быть 14-16 процентов для надежных заемщиков и 17-18 для менее надежных, считает глава ЦБР.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,67% (  MosPrime Rate +1,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Ведомости. Немецкая Daimler Trucks все же решила купить 10% акций «Камаза». Соглашение об этом будет подписано сегодня
• Новостной фон оценивается как смешанный, в совокупности нейтральный.

Рынок:
• Вчера мы наблюдали восстановление оптимизма на рынке.
• Однако. Сегодняшний гэп вниз может сломить слабую тенденцию к росту, на которую были надежды.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство в октябре.
• 13:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу в III квартале.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в ноябре.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители в ноябре.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи в ноябре.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в декабре.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы в октябре.

Ожидание:
• Негативные сигналы с внешних рынков и нейтральные внутренние новости.
• После утреннего гэпа вниз ситуация не очевидна. Вероятнее всего мы увидим “боковик”.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога