Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Вопреки словам Председателя ФРС США Бена Бернанке, который говорил что все “ок!”, поступившая вчера экономическая статистика свидетельствовала преимущественно о слабости экономики. По сообщениям Национальной Ассоциации Риэлторов, на рынке недвижимости США. Цены на недвижимость упали в среднем на 2,7% за квартал.

DJIA: +0,18%
S&P500: +0,10%
NASDAQ: +0,35%

Pre-Market: Полностью нивелировал вчерашний рост индексов: -0,15%…-0,35%

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением из-за падения бумаг банковского и телекоммуникационного секторов, включая акции BNP Paribas.

DAX: -0,04%
FTSE 100: +0,19%

DAX

Развивающиеся рынки: Нейтрально.

BRIC: +0,929%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: -0,492%
MSCI EM Latin America: -0,010%

Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленная динамика.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,12%
SSE Composite Index (China): +0,85%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть: Вчера мы наблюдали и падение, и рост нефтяных фьючерсов, но по итогам дня отклонение составило всего один цент.

NYMEX Crude Oil: 57,99 $/BBL (-0,02%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: снижаются (-0,3%)

АДР: Без ажиотажа.

Русские ADR.

USD: Доллар дешевеет против большинства валют.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Не значительно ухудшилась.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: негативный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Индекс потребительских цен
• 13:00 Торговый баланс

США
• 16:30 Число новых строящихся домов
• 16:30 Разрешения на строительство новых зданий
• 16:30 Индекс оптовых цен
• 16:30 Стержневой индекс оптовых цен
• 18:00 Мичиганский индекс потребительских настроений (предварительные данные)

Рынок:

На рынке вчера ждали сигналов, кторые укажут дальнейший вектор движения.

Технически:
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

Вероятнее всего нас ожидает новая волна продаж.

Рекомендации:
Спекулянтам: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:
• Ключевое событие это, конечно, снижение ставки ФРС до 0,25%, что превзошло ожидания.
• На графике индекса S&P четко виден момент выход этой новости.
• Таким отчаянным ударом ФРС предприняло очередную попытку реанимировать рынок межбанковского и потребительского кредитования. Нужно понимать, что это, пожалуй, последняя доступная мера, которую смог предпринять ФРС для вывода финансовой системы из кризиса, так как предыдущие действия по накачке системы деньгами не дали эффекта, и не принесли желаемого оживления на кредитном рынке.

DJIA: +4,20%
S&P500: +5,14%
NASDAQ: +5,41%

Pre-Market: -0,9%

S&P 500

Европа:
• На рынках Европы вчера был день консолидации.
• Биржевые игроки решили не предпринимать никаких действий на рынке до решения ФРС США.

DAX: +1,61%
FTSE: +0,74%

DAX

Развивающиеся рынки:
• По результатам американской сессии, сопоставимые показатели по развивающимся рынкам на 2-3% выше российских локальных индексов.

BRIC: +2,00%
MSCI EM: +1,63%
MSCI EM Eastern Europe: +0,48%
MSCI EM Latin America: +4,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,82%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Странно. Азиаты не поддержали вчерашний оптимизм на Wall Street.
• Было начавшийся оптимизм был смазан сообщением из Австралии, где Commonwealth Bank of Australia пересмотрел в сторону уменьшения цену размещения дополнительной эмиссии на сумму $1,3 млрд.
• Из Китая поступают новости о принуждении национальных банков к целевому кредитованию строительных компаний и малого бизнеса.
• Кроме того, йена к доллару выросла до новых максимумов, что, традиционно, угнетает фондовые рынки в Азии.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52%
SSE Composite Index: +1,27 ( SSE100: -0,37%)
BSE SENSEX (India): -0,39%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Выше локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• Ждем-с.
• Сегодня ждем информацию о запасах нефтепродуктов в США.
• А завтра решения Саммита ОПЕК в Алжире.
• До этих событий прогнозировать динамику нефтяных фьючерсов невозможно.

NYMEX Crude Oil: 44,51 $/BBL (-2,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера продолжил сдавать позиции против большинства валют, и рубля в том числе.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,17% (  MosPrime Rate -0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон негативный.
• Две первые статьи в Ведомостях: “Как помочь Газпрому” и “Это не дефолт” – о невыкупленных облигациях, гарантированных Правительством Мос. области.

Рынок:
• Активность затихает.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 10:00 Германия Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице(ноябрь)
• 12:30 Великобритания BoE meeting minutes (03-04.12) – Протоколы Банка Англии по процентным ставкам
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли(дек.)
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс)(III кв.),млрд.
• 16:30 Канада Wholesale sales – Оптовые продажи(окт.)
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Ожидание:
• На утро ожидается гэп порядка +2..+3%.
• После чего, вероятно, начнется игра на понижение.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть вниз, на закрытие утреннего гэпа.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• General Motors и Citigroup исключены из индекса Dow Jones. Их места займут Cisco Systems и Travelers.
• Ключевыми событиями вчерашнего дня стали:
• Публикация индекса предпринимательской активности (Institute for Supply Management index), который вырос до 42.8 пунктов с 40.1 в апреле, против ожиданий 42.
• И подал в суд документы на банкротство крупнейший мировой автомобильный концерн General Motors, основанный ровно 100 лет назад в 1908 году. Пока это событие происходит под лозунгом “возрождение GM”, и воспринимается как облегчение – вскрыли, наконец, хронический гнойник американской экономики.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,06%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись самым крупным за последние два месяца взлётом по итогам первой торговой сессии на этой неделе: индекс “Евростокс-50” прибавил более трёх с половиной процентов, более четырёх процентов – на счету Франкфурта, более трёх процентов набрал Париж, российский фондовый индекс РТС поднялся за день более чем на семь процентов. В лидерах роста – банки, сырьевые компании и автопроизводители. Главный повод для биржевого оптимизма – свежие данные о восстановлении китайской промышленности: экспорт из КНР в мае значительно вырос, что даёт надежду на преодолении наиболее тяжёлого этапа мирового экономического кризиса. В значительном плюсе на фоне позитивных новостей из американской автоотрасли торгуются и фондовые биржи США.

DAX: +4,08%
FTSE: +2,00%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс ETF фонда Templeton Russia and East European вырос более чем 15% за вчерашний день. Даже не смотря на то, что индекс всегда отличался несоразмерной волатильностью, это впечатляющий показатель.
• Участники рынка имеют большие ожидания в отношении сегодняшней встречи председателя ЦБ Китая Ю Йонгдинга (Yu Yongding) с министром экономики США Тимоти Гейтнером (Timothy Geithner). Власти Китая обеспокоены надежностью американский казначейских обязательств, крупнейшим держателем которых они являются.

BRIC: +4,61%
MSCI EM: +3,76%
MSCI EM Eastern Europe: +7,37%
MSCI EM Latin America: +3,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +15,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Темпы роста на азиатских рынках снизились, но все ровно доминируют позитивные тенденции.
• В целом в Азии воодушевлены банкротством Дженерал Моторс, который был для азиатских производителей самым опасным конкурентом. Растут акции Kia, Toyota, Honda и т.п.
• Вторым заметным сектором стали акции морских перевозчиков, который ожидают восстановление грузопотока в США.
• И третий сектор – добывающий компании, акции которых растут вслед за ростом котировок на сырьевые товары.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,54% ( SSE100: +0,84%)
BSE SENSEX (India): -0,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются АДР Газпрома, которые выросли на 8,42%.

Нефть:
• Восстановление нефтяных котировок базируется на фундаментальных новостях. А именно на замедлении спада производственной активности в США и Европе в мае. В А так же на новостях из Китая, где производственный сектор продолжил умеренный рост в мае 2009 года на фоне роста числа новых экспортных заказов.

NYMEX Crude Oil: 68,58 $/BBL (+3,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление к бивалютной корзине в понедельник четвертый день подряд благодаря ралли на рынках нефти и акций, в результате чего достиг максимума 2009 года к доллару, который испытывает давление на глобальном рынке форекс.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличились.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Глава крупнейшей транспортной компании России – РЖД – готовится к затяжному экономическому спаду, не исключая пересмотра и без того пессимистичных прогнозов перевозок.
• Новостной фон смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, сохранит позитивное развитие.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США вырос по итогам торгов в среду, а индекс Dow Jones достиг рекордного уровня при закрытии, поскольку инвесторы вдохновились выступлением главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, заявившего, что инфляция должна будет снизиться, а экономика расти умеренными темпами. После этого на рынке началось масштабное ралли, в котором лидировали финансовый и технологический секторы. Выступление главы ФРС перед Конгрессом США снизило опасения того, что центробанк может повысить процентные ставки для контроля над инфляцией в ближайшее время

DJIA: +0,69%
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись на максимальном уровне с конца 2000 года в среду на фоне новостей о реструктуризации DaimlerChrysler и подъема фондового рынка США после выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Котировки DaimlerChrysler поднялись на 4,59 процента на фоне сообщения о том, что он не исключает возможность продажи своего отделения Chrysler.

DAX: +0,95%
FTSE 100: +0,62%

DAX

Развивающиеся рынки: Развивающиеся рынки подхватили оптимизм, который доминировал вчера на фондовых рынках.

BRIC: +1,205%
MSCI EM: +1,442%
MSCI EM Eastern Europe: +2,065%
MSCI EM Latin America: +1,919%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодня утром оптимистичный настрой подхватила Япония. ВВП Японии вырос в четвертом квартале 2006 года на 4,8 процента в годовом исчислении, при том, что рынок ожидал роста на 3,8 процента.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,77%
SSE Composite Index (China): +1,69%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +2,01%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: (Рейтер) – Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 9 февраля 2007 года, сообщило государственное Управление энергетической информации (EIA).

NYMEX Crude Oil: 58,00 $/BBL (-1,83%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально (+0,1%)

АДР: Нефтяные бумаги ниже локального рынка на 0,5%…1,0%.

Русские ADR.

USD: Доллар дешевеет против большинства валют.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Не значительно улучшилась.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• В индекс MSCI Russia включены акции Сбербанка и Северстали.
• Негативные новости по РАО, Дальсвязи, Транснефти
• В целом новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Великобритания:
• 12:30 Объем розничных продаж

США
• 16:30 Индекс цен на экспорт кроме
• 16:30 Индекс цен на импорт
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 16:30 Индекс нью-йоркского отделения ФРС
• 17:00 Приобретение активов нерезидентами
• 17:15 Объем промышленного производства
• 17:15 Коэффициент использования производственных мощностей
• 20:00 Индекс филадельфийского отделения ФРС

Рынок:

Вчера российский рынок был поддержан оптимизмом на западных площадках.

Технически:
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Индексы РТС и ММВБ

Ожидание:

Негативная динамика цен на нефть противопоставлена оптимизму на западных фондовых площадках.
Сегодня вновь выходят важные статпоказатели по американской экономике, которые существенную повышают риски для внутридневных спекуляций.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:

• General Motors и Citigroup исключены из индекса Dow Jones. Их места займут Cisco Systems и Travelers.
• Ключевыми событиями вчерашнего дня стали:
• Публикация индекса предпринимательской активности (Institute for Supply Management index), который вырос до 42.8 пунктов с 40.1 в апреле, против ожиданий 42.
• И подал в суд документы на банкротство крупнейший мировой автомобильный концерн General Motors, основанный ровно 100 лет назад в 1908 году. Пока это событие происходит под лозунгом “возрождение GM”, и воспринимается как облегчение – вскрыли, наконец, хронический гнойник американской экономики.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,06%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись самым крупным за последние два месяца взлётом по итогам первой торговой сессии на этой неделе: индекс “Евростокс-50” прибавил более трёх с половиной процентов, более четырёх процентов – на счету Франкфурта, более трёх процентов набрал Париж, российский фондовый индекс РТС поднялся за день более чем на семь процентов. В лидерах роста – банки, сырьевые компании и автопроизводители. Главный повод для биржевого оптимизма – свежие данные о восстановлении китайской промышленности: экспорт из КНР в мае значительно вырос, что даёт надежду на преодолении наиболее тяжёлого этапа мирового экономического кризиса. В значительном плюсе на фоне позитивных новостей из американской автоотрасли торгуются и фондовые биржи США.

DAX: +4,08%
FTSE: +2,00%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс ETF фонда Templeton Russia and East European вырос более чем 15% за вчерашний день. Даже не смотря на то, что индекс всегда отличался несоразмерной волатильностью, это впечатляющий показатель.
• Участники рынка имеют большие ожидания в отношении сегодняшней встречи председателя ЦБ Китая Ю Йонгдинга (Yu Yongding) с министром экономики США Тимоти Гейтнером (Timothy Geithner). Власти Китая обеспокоены надежностью американский казначейских обязательств, крупнейшим держателем которых они являются.

BRIC: +4,61%
MSCI EM: +3,76%
MSCI EM Eastern Europe: +7,37%
MSCI EM Latin America: +3,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +15,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Темпы роста на азиатских рынках снизились, но все ровно доминируют позитивные тенденции.
• В целом в Азии воодушевлены банкротством Дженерал Моторс, который был для азиатских производителей самым опасным конкурентом. Растут акции Kia, Toyota, Honda и т.п.
• Вторым заметным сектором стали акции морских перевозчиков, который ожидают восстановление грузопотока в США.
• И третий сектор – добывающий компании, акции которых растут вслед за ростом котировок на сырьевые товары.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,54% ( SSE100: +0,84%)
BSE SENSEX (India): -0,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются АДР Газпрома, которые выросли на 8,42%.

Нефть:
• Восстановление нефтяных котировок базируется на фундаментальных новостях. А именно на замедлении спада производственной активности в США и Европе в мае. В А так же на новостях из Китая, где производственный сектор продолжил умеренный рост в мае 2009 года на фоне роста числа новых экспортных заказов.

NYMEX Crude Oil: 68,58 $/BBL (+3,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление к бивалютной корзине в понедельник четвертый день подряд благодаря ралли на рынках нефти и акций, в результате чего достиг максимума 2009 года к доллару, который испытывает давление на глобальном рынке форекс.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличились.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Глава крупнейшей транспортной компании России – РЖД – готовится к затяжному экономическому спаду, не исключая пересмотра и без того пессимистичных прогнозов перевозок.
• Новостной фон смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, сохранит позитивное развитие.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога