Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: После существенного утреннего “пролива” фондовые индексы отскочили на умеренно отрицательную территорию. Новостей принципиально меняющих ситуацию на фондовых площадках не было.

DJIA: -0,28%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: Снижение на (-0,1%) в технологическом секторе, и чуть выше (+0,1%) в традиционном секторе.

S&P 500

Европа: Существенно снизились акции автороизводителей и страховых компаний.

DAX: -1,12%
FTSE 100: -0,90%

DAX

Развивающиеся рынки: Ниже России вчера была только Турция (-5,07%). В целом ситуация на развивающихся рынках из категории “негативно” вчера перешла в категорию “умеренно негативно”.

BRIC: -1,815%
MSCI EM: -1,495%
MSCI EM Eastern Europe: -3,238%
MSCI EM Latin America: -1,072%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,74%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Япония медленно, но верно снижается уже четвертую сессию подряд. Развивающаяся Азия (Китай и Индия) демонстрируют умеренный оптимизм, или, пока еще, технический отскок.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,35%
SSE Composite Index (China): +1,03%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,33%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Имеет исторический уровень сопротивления 62-64 $/BBL, который не может пройти уже неделю.

NYMEX Crude Oil: 62,00 $/BBL (+0,40%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже (-0,25%)

АДР: оценены ниже локального рынка.

Русские ADR.

USD: Второй день укрепляется.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт на уровне 5%. Остатки на корсчетах подскочили больше чем на 35% (!) .

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• День за днем идут негативные новости по Роснефти.

Новостной фон: умеренно негативный

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Объем розничных продаж в Германии
• 13:00 индекс оптовых цен

США
• 18:00 Мичиганский индекс потребительских настроений

Рынок:

Вчера перед закрытием были замечены существенные ордера на покупку.

Технически: Рынок остановился на уровне поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.
Поддержки:
• 1800
• 1650-1660
Сопротивление:
• 1920-1950.

Индекс РТС

Ожидание:

Ситуация выглядит умеренно позитивной для спекулянтов, которые решаться играть идею отскока от уровня поддержки 1800 по индексу РТС.
И умеренно позитивной для инвесторов, которым предоставлена возможность купить нефтяные бумаги существенно ниже среднегодовых значений. Что, впрочем, не дает никаких гарантий от дальнейшего продолжения коррекции на рынке.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:

• Основное давление на рынок оказали нефтекомпании и компании сырьевого сектора, на фоне начавшихся снижаться цен на нефть и промышленное сырье. При этом выделились бумаги сервисной нефтяной компании Valero Energy, обвалившиеся на -17,78% на ожиданиях плохого квартального отчета.
• Кроме того инвесторы негативно отреагировали на вышедшие вчера позитивные статданные. Так как ожидали еще лучших показателей. Institute for Supply Management’s index вырос до 44 пунктов против 43.7 в апреле, на фоне ожиданий показателя 45 пунктов. А Промышленные заказы (Factory orders) выросли на 0.7% в апреле, против падения 1.9% в марте, не совпав с ожиданиями на уровне 0.9%.
• Подвел Бен Бернанке. Который, выступая вчера на Бюджетном комитете, посетовал на то, что сохраняются проблемы в отношении занятости и расходах домохозяйств.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,37%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) У европейских инвесторов земля ушла из под ног: после нескольких сессий роста торги среды закрылись падением ведущих фондовых индексов Европы на 1,5-2%. Негативная экономическая статистика спровоцировала резкий откат цен на металлы и нефть (баррель подешевел до 66 долларов). В ответ игроки фондовых рынков начали избавляться от акций сырьевых компаний. Не менее активные распродажи наблюдались и в банковском секторе – толчок этому еще накануне дал массированный сброс акций британского банка Barclays. А после появления данных о 34-процентном обвале продаж машин в США вниз пошли и бумаги европейских автостроителей.
• (Euronews) Экономическая статистика из Европы все больше воодушевляет аналитиков. В мае индикатор активности сферы услуг в 16-ти странах еврозоны подскочил до максимального за семь месяцев уровня – 44,8 пункта. Индекс деловых ожиданий зоны евро в мае достиг самого высокого за 15 месяцев уровня – 59,1. Эксперты полагают, что текущий второй квартал будет для Европы не таким тяжелым как первый, когда экономика зоны евро сократились на 4,8% в годовом исчислении. Безработица в странах зоны евро достигла уровня 10-летней давности (9,2%) и продолжает повышаться.

DAX: -1,74%
FTSE: -2,09%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Еще вчера Россия демонстрировала наибольший оптимизм на рынке. Однако однако сегодня перед нами вдвое худшие показатели, чем в среднем по рынку.

BRIC: -1,77%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -7,31%
MSCI EM Latin America: -3,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,24%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение на фондовых площадках, которое, однако не выходит за рамки умеренных показателей.
• Тенденции в Азии те же, что и на мировых рынках: в основном снижаются акции сырьевых и добывающих компаний, в след за коррекцией на рынке сырья.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,75%
SSE Composite Index (China): -1,34% ( SSE100: -0,58%)
BSE SENSEX (India): -1,44%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Сохраняется негативная динамика. АДР Газпрома потеряли 9,33%. Что является главным ориентиром для рынка.

Нефть:
• (Рейтер) В среду нефть подешевела после сообщения Управления энергетической информации США (EIA) о росте запасов на 2,9 миллиона баррелей, хотя аналитики прочили сокращение на 1,4 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 66,12 $/BBL (-3,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль сдал позиции на торгах в среду из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне коррекции на нефтяном и фондовом рынках..

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня вновь ниже.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,17% (-0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Уже, наверное, традиция, когда на всякие форумы рынок обваливается. Так же произошло и сейчас. Рынок обвалился одновременно с открытием Петербургского экономического форума.
• В целом без экстремальных новостей.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Рынок:
• Коррекция, как всегда пришла неожиданно, резко изменив настроения на рынке.

Технически:
• Актуальная техническая поддержка находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умерено негативные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Основное давление на рынок оказали нефтекомпании и компании сырьевого сектора, на фоне начавшихся снижаться цен на нефть и промышленное сырье. При этом выделились бумаги сервисной нефтяной компании Valero Energy, обвалившиеся на -17,78% на ожиданиях плохого квартального отчета.
• Кроме того инвесторы негативно отреагировали на вышедшие вчера позитивные статданные. Так как ожидали еще лучших показателей. Institute for Supply Management’s index вырос до 44 пунктов против 43.7 в апреле, на фоне ожиданий показателя 45 пунктов. А Промышленные заказы (Factory orders) выросли на 0.7% в апреле, против падения 1.9% в марте, не совпав с ожиданиями на уровне 0.9%.
• Подвел Бен Бернанке. Который, выступая вчера на Бюджетном комитете, посетовал на то, что сохраняются проблемы в отношении занятости и расходах домохозяйств.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,37%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) У европейских инвесторов земля ушла из под ног: после нескольких сессий роста торги среды закрылись падением ведущих фондовых индексов Европы на 1,5-2%. Негативная экономическая статистика спровоцировала резкий откат цен на металлы и нефть (баррель подешевел до 66 долларов). В ответ игроки фондовых рынков начали избавляться от акций сырьевых компаний. Не менее активные распродажи наблюдались и в банковском секторе – толчок этому еще накануне дал массированный сброс акций британского банка Barclays. А после появления данных о 34-процентном обвале продаж машин в США вниз пошли и бумаги европейских автостроителей.
• (Euronews) Экономическая статистика из Европы все больше воодушевляет аналитиков. В мае индикатор активности сферы услуг в 16-ти странах еврозоны подскочил до максимального за семь месяцев уровня – 44,8 пункта. Индекс деловых ожиданий зоны евро в мае достиг самого высокого за 15 месяцев уровня – 59,1. Эксперты полагают, что текущий второй квартал будет для Европы не таким тяжелым как первый, когда экономика зоны евро сократились на 4,8% в годовом исчислении. Безработица в странах зоны евро достигла уровня 10-летней давности (9,2%) и продолжает повышаться.

DAX: -1,74%
FTSE: -2,09%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Еще вчера Россия демонстрировала наибольший оптимизм на рынке. Однако однако сегодня перед нами вдвое худшие показатели, чем в среднем по рынку.

BRIC: -1,77%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -7,31%
MSCI EM Latin America: -3,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,24%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение на фондовых площадках, которое, однако не выходит за рамки умеренных показателей.
• Тенденции в Азии те же, что и на мировых рынках: в основном снижаются акции сырьевых и добывающих компаний, в след за коррекцией на рынке сырья.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,75%
SSE Composite Index (China): -1,34% ( SSE100: -0,58%)
BSE SENSEX (India): -1,44%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Сохраняется негативная динамика. АДР Газпрома потеряли 9,33%. Что является главным ориентиром для рынка.

Нефть:
• (Рейтер) В среду нефть подешевела после сообщения Управления энергетической информации США (EIA) о росте запасов на 2,9 миллиона баррелей, хотя аналитики прочили сокращение на 1,4 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 66,12 $/BBL (-3,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль сдал позиции на торгах в среду из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне коррекции на нефтяном и фондовом рынках..

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня вновь ниже.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,17% (-0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Уже, наверное, традиция, когда на всякие форумы рынок обваливается. Так же произошло и сейчас. Рынок обвалился одновременно с открытием Петербургского экономического форума.
• В целом без экстремальных новостей.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Рынок:
• Коррекция, как всегда пришла неожиданно, резко изменив настроения на рынке.

Технически:
• Актуальная техническая поддержка находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умерено негативные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Глава ФРС США Бен Бернанке успокаивал вчера инвесторов как мог. Но его спокойствие противоречило беспрецедентно плохим макроэкономическим новостям с рынка недвижимости.

DJIA: +0,43%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: ночное снижение котировок на пре-маркете и фьючерсах практически полностью невелировало рост американских фондовых индексов.

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились во второй день подряд по итогам торгов в среду после того, как статистика из США, оказавшаяся ниже прогнозов, спровоцировала новую распродажу на мировых рынках. Больше других в Европе дешевели бумаги нефтяных и добывающих компаний поскольку опасения экономического спада и снижение спроса в Китае негативно отразились на рынках сырья, что опустило цены на медь и нефть.

DAX: -1,53%
FTSE 100: -1,82%

DAX

Развивающиеся рынки: Несущественный отскок вверх, по сравнению с падением накануне.

BRIC: -2,115%
MSCI EM: -1,754%
MSCI EM Eastern Europe: -2,304%
MSCI EM Latin America: +0,829%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,67%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: В Китае продолжилось падение на фоне реформы экономики, проводимой правительством Китая

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,86%
SSE Composite Index (China): -3,09%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,09%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Пятый день торгуется на одних и тех же уровнях, в диапазоне консолидации 60-62 $/BBL.

NYMEX Crude Oil: 61,75 $/BBL (+0,41%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: опустились на ценовые уровни предыдущего дня (-0,5%)

АДР: Без экстремальных отклонений. В целом соответствуют локальному рынку.

Русские ADR.

USD: теряет позиции

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт на уровне 5%. Остатки на корсчетах в номре.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
Новостной фон: нейтральный

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:50 Индекс оптовых цен во Франции
• 11:45 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам в Италии
• 11:50 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам во Франции
• 11:55 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам в Германии
• 12:00 Сводный индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам
• 13:00 Индекс потребительских цен в Италии
• 13:00 Гармонизированный индекс потребительских цен в Италии
• 13:00 Гармонизированный индекс потребительских цен

Великобритания:
• 12:30 CIPS производственных индекс
• 12:30 M4 денежное предложение
• 12:30 Объем потребительского кредитования
• 14:00 CBI объем розничных продаж

США
• 16:30 Личные доходы и расходы
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Расходы на строительство
• 18:00 Индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по Закупкам
• 1:00 Объем продаж легковых и грузовых автомобилей

Рынок:

Моральный дух “быков” сломлен.

Технически:
Коррекционная картина не выглядит законченной.
Поддержки:
• 1800
• 1650-1660
Сопротивление:
• 1920-1950.

Индексы РТС и ММВБ

Ожидание:

Сегодня, как и вчера, выходит много важных макроэкономических данных. Предсказать эти показатели невозможно. Но именно они повлияют на перспективы рынка до конца недели.
На начало торговой сессии ситуация предрасполагает больше к продажам, чем к покупкам.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка или от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Торги в пятницу прошли в боковом канале.
• Инвесторы были под впечатлением плохих отчетов по прибыли от третьего мирового производителя компьютеров Dell (-9,96%), и крупного американского риэлтора D.R. Horton (-15,35%).

DJIA: -0,14%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,50%

Pre-Market: +0,3%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В Европе в пятницу сохранились коррекционные настроения.
• Секторами, повлиявшими на снижение индексов, стали банковский и сырьевой.

DAX: -0,68%
FTSE: -0,31%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам пятницы индексы развивающихся рынков показали умеренное снижение.

BRIC: -0,12%
MSCI EM: -0,35%
MSCI EM Eastern Europe: -0,71%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,60%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной.
• Позитивные текущие результаты по азиатским индексам обусловлены новым падением курса доллара в этот понедельник, и ростом цен на рынке сырья.
• Спекулянты так же играют на опережение, ожидая на этой неделе позитивных статотчетов по экономикам Тайваня и Южной Кореи.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,92% ( SSE100: +1,15%)
BSE SENSEX (India): ) +0,91%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам пятницы российские АДР преимущественно скорректировались на 1-2 %%.

АДР Газпрома: -2,57%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,58%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на торгах в Азии опять активно растут, на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.90 $/BBL (-0,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник стал снижаться на фоне рекордного подорожания золота и заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы США о необходимости сохранять мягкий курс денежно-кредитной политики.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на высоких уровнях.
• Cтавки на рынке МБК остановили прирост на уровне 5,5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,00 (-0,51 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Лиха беда – начало. После того, как Русал протоптал дорожку в Азию, от российского рынка, как от чумы, бегут эмитенты. Сегодня Ведомости опубликовали информацию, что и Ильюшин Финанс (ИФК) рассматривает возможность размещения до 16% акций в Гонконге в 2010 г.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:00 Япония Labour Thanksgiving Day – День благодарения
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service, manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и производственной сфере
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service, manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и производственной сфере
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• На рынке настроения меняются быстрее, чем на море погода.
• Среднесрочных и долгосрочных ориентиров нет. Торговля строится на ожиданиях.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Ситуация не очевидна.
• Вероятно неделя пройдет в боковике, так как в связи с День благодарения рынки США будут закрыты в четверг, и торговаться по сокращенному расписанию в пятницу.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога