Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Рынок акций США удержался на данных о занятости, которые соответствовали прогнозам аналитиков.
Акции Yahoo! Inc. (-5,18%) упали на новостях о сложностях в партнерских отношениях Yahoo и телекоммуникационной компании AT&T.

DJIA: +0,13%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: +0,15%.

S&P 500

Европа: Не существенный рост на акциях розничного сектора.

DAX: +0,05%
FTSE 100: +0,28%

DAX

Развивающиеся рынки: На развивающихся рынках в пятницу торги прошли умеренно позитивно.

BRIC: +1,175%
MSCI EM: +0,752%
MSCI EM Eastern Europe: +2,346%
MSCI EM Latin America: +1,322%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,25%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодня утром азиатские рынки проявляют оптимизм вызванный данными из Японии о профиците торгового баланса.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,75%
SSE Composite Index (China): +0,50%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,07%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Нефтяные фьючерсы опустились сегодня ниже $60 за баррель из-за прогнозов теплой погоды в США.

NYMEX Crude Oil: 60,05 $/BBL (-2,65%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже (-0,65%)

АДР: В целом негативные результаты.

Русские ADR.

USD: Без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт на уровне 4-5%. Остатки на корсчетах на уровнях прошлой недели.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Рынок:

Торговые идеи у участников отсутствуют.

Технически:
Рынок закончил торговую неделю на уровне сопротивления в 1800 пунктов.
Поддержки:
• 1650-1660
Сопротивление:
• 1800
• 1920-1950

Ожидание:

Ситуация сбалансированная. Перспективы рынка на начало недели не очевидны.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.

DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: -0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.

DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.

АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Пятничные торги прошли в боковом коридоре.
• При этом не выходило никаких существенных новостей или статистики.

DJIA: +0,55%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,35%

Pre-Market: -0,4%

S&P 500

Европа:
• Торги в пятницу не проводились.

Развивающиеся рынки:
• Близкая к нейтральной динамика.

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,56%
MSCI EM Latin America: +0,96%

Азиатские рынки:
• Торги на азиатских площадках не имеют единой тенденции, ориентиров не дают.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,09%
SSE Composite Index: -0,29 ( SSE100: -0,50%)
BSE SENSEX (India): -0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лучше рынка были акции телекомов, в целом разнонаправленная нейтральная динамика.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник выросли почти на $2 и почти дотянулись до отметки в $40 за баррель после того, как на выходные Израиль нанес авиаудар по Сектору Газа, напомнив инвесторам о геополитических рисках, угрожающих поставкам “черного золота” с Ближнего Востока.

NYMEX Crude Oil: 37,71 $/BBL (+6,26%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник снижался к евро и иене на фоне вялых торгов перед концом 2008 года.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Наблюдается традиционный предновогодний рост остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 8,92% (  MosPrime Rate +0,67 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• В последние дни перед новым годом рынок, традиционно, снижается на низких оборотах.

Технически:
• Рынок корректируется от верхней границы зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет важных событий

Ожидание:
• Ожидается умеренная коррекция.
• Низкая активность трейдеров.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Основное внимание было приковано к банковскому сектору. Где понедельник был датой предоставления планов реструктуризации банками не прошедшими Стресс-тест. Ключевые банки его представили, среди которых: Bank of America,Morgan Stanley, PNC Financial… Однако. По этим Планам они запросили больше, чем ранее предполагаемый совокупный капитал в $75 миллиардов. И сам список таких банков расширился. Вторая сторона вопроса возврат банками, успешно пережившими кризис, ранее полученных средств по программе TARP. Постоянно меняющийся новостной фон вокруг этих вопросов стал причиной высокой волатильности на финансовых рынках.
• Технологический сектор показал прирост после того, как Apple презентовала более быструю версию iPhone по более низкой цене.

DJIA: +0,02%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Снижением основных индексов в среднем на 1.5% закрылись первых торги недели торги на европейских фондовых рынках. Результаты выборов в Европарламент инвесторы проигнорировали, зато их крайне обеспокоили слухи о том, что власти США расширят список банков, которые нуждаются в помощи государства. Лидерами падения оказались акции финансовых компаний, поставщиков сырья и авиаперевозчиков – последние пострадали из-за ухудшения прогноза для отрасли.
• 56 тысяч сотрудников немецкой торговой сети Karstadt вышли на улицу, требуя помощи правительства Германии. Его владелец, холдинг Arcandor, который до 12 июня должен выплатить по долгам 650 млн. евро или объявить себя банкротом, обратился к Берлину с просьбой о выделении кредита и госгарантий. В гарантиях отказано, вопрос о кредите рассматривается в среду. Кроме Karstadt, холдингу принадлежат компания посылочной торговли Quelle и туроператор Thomas Cook: в целом это 70 тысяч рабочих мест. И Arcandor рассчитывает на государство, учитывая его роль в спасении автоконцерна Opel, где работают 25 тысяч человек. Но Берлин дал понять, что Opel – исключение. Власти призывают Arcandor слиться со своим конкурентом сетью Metro.

DAX: -1,42%
FTSE: -0,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Коррекция, не выходящая за рамки единых тенденций на финансовых рынках.

BRIC: -1,95%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,82%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Основным негативным событием в Азии сегодня стал прогноз агентством Fitch более сильной рецессии для экономики Гонконга.
• Так же на рынок довлеет снижение котировок сырьевых товаров, что прямо отражается на снижении котировок компаний добывающего и перерабатывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,80%
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +0,55%)
BSE SENSEX (India): +1,97%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение адекватное вчерашней коррекции на локальном рынке.

Нефть:
• Высокая волатильность на сырьевых рынках в последние дни, в первую очередь связана с высокой волатильность курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 68,09 $/BBL (-0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,35%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Главным событием ближайших дней станет публикация новой порции американской статистики, которая позволит судить, будет ли Федеральная резервная система США уже в этом году повышать ключевую процентную ставку. Это и предопределит среднесрочную динамику курса доллара. Пока же в этом вопросе неопределенность, что выливается в высокую волатильность на валютном рынке.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт держатся ниже 7%. Вероятно, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Не исключено, что часть из них будет размещаться на фондовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,92% (+0,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Российский рынок, голубые фишки, полностью во власти конъюнктуры на мировых площадках. Внутренние идеи отыгрываются только во втором-третьем эшелоне.

Технически:
• Рынок торгуется чуть на уровне технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологические события:
• Сегодня полнолуние. Которое традиционно ассоциируется с неадекватным поведением участников рынка.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Вероятно будет отыграна часть вчерашних потерь.
• Общерыночная внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• На площадках в США без прошли торги выраженной динамики, на неоднозначных статданных о занятости.
• В мае американская экономика потеряла всего 345 тысяч рабочих мест. Это почти на 200 тсяч меньше, чем в апреле. К такому замедлению аналитики готовы не были. В то же время уровень безработицы, который вычисляется по другой методике, подскочил до отметки 9,4% от трудоспособного населения США.

DJIA: +0,15%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным ростом закрылись торги пятницы на основных европейских фондовых биржах. Неожиданное улучшение ситуации на американском рынке занятости спровоцировало рост спроса на бумаги нефтяных компаний и банков.
• Владелец крупнейшей в Германии сети универмагов Karstadt просит помощи государства. Фонд Arcandor обратился к правительству с просьбой о кредите на 437 млн. евро со сроком погашения полгода. По мнению аудиторов, этого мало – если к 12 июня Arcandor не найдет 650 млн. евро, ему придется объявить себя банкротом, 25 тысяч человек окажутся на улице. Берлин настаивает, чтобы Karstadt в рамках спасения слился с розничной сетью Metro.

DAX: +0,24%
FTSE: +1,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умерено позитивная ситуация. Но не на столько, что б мы могли сказать, что EM лучше рынка.

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: +1,52%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto разорвал соглашение с китайским госконцерном Chinalco, в рамках которого китайский производитель алюминия должен был вложить в Rio Tinto 19,5 млрд. долларов. Вместо этого компания провет дополнительную эмиссию акций и создаст совместное предприятия по добыче железной руды со своим конкурентом BHP Billiton. Сделка с китайцами вызывала недовольство ряда акционеров Rio Tinto.
• Динамика на азиатских рынках на текущий момент разнонаправленная. Японский и Китайский индексы показывают прирост около 1%, в Гонконге и Индии снижение примерно на такую же величину.
• Не однозначные и новости. Снижение котировок на металлы, стало причинной коррекции в акциях компании добывающего сектора. Однако ряд брокерских домов поднял цели по акциям крупных компаний. Рекомендация “покупать” вышла сегодня по акциям второго мирового производителя землеройной техники японского Komatsu, и по акциям корейского Samsung Engineering.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,00%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: -0,49%)
BSE SENSEX (India): -0,60%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленная динамика. Без тенденций.

Нефть:
• В пятницу рост на рынке нефти сначала был вызван обнадеживающими статданными с рынка труда, однако потом тенденция стала умеренно негативная, на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 68,44 $/BBL (-0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После недели волатильные торгов, в пятницу доллар сделал рывок к укреплению, однако сегодня эта тенденция остановилась.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт держатся ниже 7%, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Вероятно, часть из них будет размещаться на фондовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,75% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Желания распродавать по текущим ценам у участников рынка пока нет.
• Коррекции используются для покупок.

Технически:
• Рынок торгуется чуть выше технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневной тренд, не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога