Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Сегодня укороченная торговая сессия до 14 часов.
Ожидается низкая активность.
При этом к открытию торгов, мы имеем уравновешивающие сигналы. Оптимизм на фондовых площадках, противопоставлен негативной динамикой по фьючерсам на нефть и сырье.
Кроме того рынок будет сдерживать ограниченная ликвидность, т.к. ставки овернайт МБК выросли вчера-сегодня выше 12%.
Рекомендация всем спекулянтам и инвестором – ОТДЫХАТЬ!

Америка:
• Основная интрига вчера развивалась вокруг крупнейшего американского химического концерна Dow Chemical (-17,19%). Компания не смогла успешно завершить переговоры с государственной нефтехимической компанией Кувейта Petrochemical Industries о создании совместного предприятия. Это событие поставило под удар сделку о поглощении Dow Chemical своего конкурента Rohm & Haas (-16,08%), которая должна завершиться в начале 2009 года. Цена вопроса $13 млрд.
• Дополнительное негативное давление на рынок оказал напряженный геополитический фон.

DJIA: -0,37%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -1,30%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• В плюсе закрылись торги на европейских фондовых рынках, за исключением бирж Милана и Мадрида. Лидерами роста благодаря подорожанию нефти и металлов выступили бумаги сырьевых компаний. Акции ритейлеров при этом заметно подешевели: розничная торговля – одна из главных жертв текущего кризиса.

DAX: +1,63%
FTSE: +2,44%

FTSE100

Развивающиеся рынки:
• Смешанные показатели. Которые больше дезориентируют, чем помогают определить вектор сегодняшних торгов.

BRIC: +0,85%
MSCI EM: +1,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: -1,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня показывают смешанную динамику, которая обусловлена локальными новостями.
• Рынок Тайваня растет после сообщений, что Правительство окажет помощь в размере более $6 млрд. национальной компании Chi Mei Optoelectronics – второму мировому производителю жидкокристаллических дисплеев.
• В Австралии поддерживает рынок BHP Billiton, позитивно отреагировавший на вчерашний скачек цен на нефть.
• И т.п.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,28%
SSE Composite Index: -0,79 ( SSE100: -1,51%)
BSE SENSEX (India): +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Обороты на NYSE и OTC вчера были в разы ниже среднедневных. Преобладает снижение.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник снизились после значительного роста накануне, вызванного озабоченностью инвесторов судьбой поставок “черного золота” с Ближнего Востока в связи с обострением палестинско-израильского конфликта.

NYMEX Crude Oil: 40,02 $/BBL (+6,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• МОСКВА (Рейтер) – Центробанк РФ в понедельник допустил девятое и самое резкое с начала декабря ослабление рубля к бивалютной корзине, в результате чего евро подорожал почти до 41,7 рубля, а доллар приблизился к отметке в 29,5 рубля.
• По оценкам дилера крупного иностранного банка в Москве, регулятор сегодня направил на поддержку рубля $4,5-5,0 миллиарда, тогда как объем торгов парой доллар/рубль расчетами “завтра” на ММВБ составил $8,94 миллиарда.
• Дилеры отмечают высокий спрос на валюту со стороны клиентов банков и физических лиц в преддверии длинных новогодних праздников в РФ, который вынудил Банк России проводить валютные интервенции для поддержки курса рубля к бивалютной корзине на новом временном уровне около 34,81 рубля.
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в во вторник снижался к основным мировым валютам, поскольку атака Израиля на Сектор Газа породила сомнения в стабильности поставок нефти с Ближнего Востока и заставила инвесторов перебросить средства в такие традиционные “тихие гавани” для капиталовложений, как швейцарский франк.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ подкинул свежих денег в топку кризиса.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate +0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Лейтмотив предновогодних новостей примерно такой, какой произносят после того, как из ваших рук вырывается, падает и разбивается красивая ваза: Сожаление и неотвратимость события.

.Рынок:
• В последние дни перед новым годом рынок, традиционно, снижается.
• Предпосылок к тому, что этот год станет исключением – нет.

Технически:
• Рынок корректируется от верхней границы зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 (ноябрь).
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:50 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго декабре.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в декабре.

Ожидание:
• Сигнал к открытию торгов противоречивые.
• Вероятна смешанная динамика, без выраженного тренда. Боковик.

Рекомендации:
• Спекулянтам: уже отдыхать.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: Американский фондовый рынок вырос на сообщениях о том, что британский банк Barclays и голландский ABN AMRO подтвердили наличие переговоров по поводу возможного слияния, что помогло финансовому сектору восстановить позиции после недавнего падения из-за кризиса на ипотечном рынке США, в особенности в секторе subprime (низкокачественные кредиты).

DJIA: +0,96%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Акции ABN выросли на 9,71% до рекордного максимума, тогда как котировки британского Barclays снизились на 0,81 процента, на новостях о слиянии этих двух банков. Эта новость была вчера ключевой на фондовых рынках Европы.

DAX: +1,39%
FTSE 100: +0,96%

DAX

Развивающиеся рынки: Развивающие рынки показали дружный рост. Находились в струе оптимизма нахлынувшей с развитых рынков США и Европе.

BRIC: +1,909%
MSCI EM: +1,232%
MSCI EM Eastern Europe: +1,721%
MSCI EM Latin America: +1,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Отыграли гэпом вверх положительное закрытие американских фондовых площадок, после чего консолидируются. Решение Банка Японии сохранить ставку на уровне 0,50 процента было ожидаемым и практически не оказало влияния на рынок. Инвесторы ждут выступления главы японского Центробанка Тосихико Фукуи.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): +0,03%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Сегодня утром нефтяные фьючерсы отыграли часть вчерашнего падения. Существенных новостей на нефтяном рынке не зафиксировано. Рынок в ожидании завтрашней статистики по запасам.

NYMEX Crude Oil: 56,59 $/BBL (-0,92%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,60%)

АДР: В среднем адекватны локальному рынку.

Русские ADR.

USD: в понедельник приостановил падение, после существенного снижения на прошлой неделе.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах на уровне исторических максимумов.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Банк Японии сохранил процентные ставки на уровне 0,50% по итогам заседания, закончившегося во вторник, как и ожидали финансовые рынки.
• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США начинает сегодня двухдневное заседание. Аналитики ожидают, что ФРС сохранит ставку на уровне 5,25 процента, но будут внимательно следить за риторикой и содержанием заявления после окончания заседания в среду. Инвесторы ждут выступления главы японского центробанка Тосихико Фукуи.

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Индекс оптовых цен в Германии
• 13:00 Торговый баланс по Еврозоне

UK
• 12:30 Денежное предложение.
• 12:30 Гармонизированный индекс потребительских цен
• 12:30 Индекс розничных цен

США
• 16:30 Число новых строящихся домов
• 16:30 Разрешения на строительство новых зданий

Рынок:

Вторую сессию подряд ведущей бумагой остается РАО, которое вчера опубликовало отчет за 3 кв. 2006.

Технически:
Рынок находится в боковом движении.
Диапазон консолидации: 1750-1850 по индексу РТС и/или 1550-1650 по индексу ММВБ.
Внутринедельная волатильность в полтора раза выше среднегодовых значений.
Поддержки.
• 1750, 1650-1660
Сопротивление:
• 1800-1850, 1920-1950
Ожидание:

Кроме новости о слиянии Barclays и ABN AMRO ничего на рынке, по сути, не изменилось.
Новость будет отыграна, рынки вернуться в русло прежнего понижательного тренда, обусловленного кризисом не платежей в секторе ипотеки и потребкредитования.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.

DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: -0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.

DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.

АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок закрылся в пятницу снижением основных индексов после данных о высоком уровне инфляции, который снизил ожидания снижения процентной ставки. Акции крупных инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc., Lehman Brothers Holdings Inc. и Bear Stearns Cos. Inc. подешевели, несмотря на публикацию на этой неделе хороших корпоративных результатов.

DJIA: -0,41%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: существенно выше закрытия : DJIA (+0,36%), S&P500: (+0,44%), NASDAQ: (+0,48%)

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись небольшим снижением в пятницу из-за падения акций банковского и нефтяного сектора, отчасти компенсированным ростом бумаг потребительских компаний, таких как Unilever, из-за разговоров о поглощениях.

DAX: -0,09%
FTSE 100: -0,04%

DAX

Развивающиеся рынки: Снижались в рамках общей тенденции на мировых рынках.

BRIC: -0,262%
MSCI EM: -0,107%
MSCI EM Eastern Europe: +0,622%
MSCI EM Latin America: -0,804%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Начали неделю позитивно.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,59%
SSE Composite Index (China): +2,80%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,98%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: В пятницу цены на нефть снижались из-за опасений по поводу замедления темпов роста экономики США и решения ОПЕК сохранить добычу нефти без изменений, несмотря на более низкий сезонный спрос на нефть во втором квартале. Сегодня утром цены восстановились выше $57 за баррель из-за опасений по поводу снижающихся запасов в бензина в США и политической нестабильности в Нигерии.

NYMEX Crude Oil: 57,11 $/BBL (-0,77%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,25%)

USD: На прошлой неделе доллар опять дешевел, и вышел на уровни выше 1.3340 по EURUSD, вплотную приблизившись своим историческим минимумам.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах максимальные.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Рынок:

На рынке низкая активность, связанная с отсутствием единой картины перспектив рынка у участников.

Технически:
Рынок находится в боковом движении.
Диапазон консолидации: 1750-1850 по индексу РТС и/или 1550-1650 по индексу ММВБ.
Внутринедельная волатильность в полтора раза выше среднегодовых значений.

Поддержки.
• 1750, 1650-1660
Сопротивление:
• 1800-1850, 1920-1950

Ожидание:

Ситуация видится не однозначной, и с равной вероятностью может реализоваться, как в покупки, так и в продажи.
Требуется время, для того, чтобы на рынок вышел из зоны консолидации, и сформировался какой-либо новый тренд.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога