Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.

DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: -0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.

DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.

АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Крупнейший ипотечный кредитор в США New Century Financial Corp. объявил себя банкротом. Несмотря на это, рынок выбрался из ямы и закрылся “в плюс” на новостях о поглащениях. Компания First Data Corp., занимающаяся электронными финансовыми транзакциями, объявила в понедельник, что согласилась на приобретение со стороны частного инвестиционного фонда Kohlberg Kravis Roberts & Co. После чего акции First Data подорожали на 20,6%.

DJIA: +0,23%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: Умеренно позитивно (+0,05%).

S&P 500

Европа: Умеренный оптимизм. На фоне новостей о покупке Telecom Italia компаниями AT&T и America Movil.

DAX: +0,29%
FTSE 100: +0,12%

DAX

Развивающиеся рынки: Группу BRIC вчера утянула вниз Индия на внутреннем негативе, связанным с пересмотром финансовой политики и приостановления цикла повышения индийских учетных ставок.
В целом в секторе ЕМ ситуация стабильная.

BRIC: -1,022%
MSCI EM: -0,097%
MSCI EM Eastern Europe: -0,289%
MSCI EM Latin America: +0,272%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Ситуация, на текущий момент, не определенная. При этом основные индексы положительные.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,23%
SSE Composite Index (China): +0,05%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Фьючерсы на американскую легкую нефть опустили ниже $66 за баррель на азиатских торгах во вторник, снизившись в цене после небольшого роста во время последней торговой сессии на фоне спадающего напряжения в отношениях между Ираном и Британией.

NYMEX Crude Oil: 65,94 $/BBL (+0,11%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Нефтяной сектор выше локального рынка. МТС – существенно выше.

Русские ADR.

FOREX: Иена дешевеет – это косвенный сигнал к росту на фондовых площадках.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: После вчерашнего существенного падения, сегодня остатки на корсчетах продолжили снижение.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: умеренно негативный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 13:00 Индекс оптовых цен
США
• 01:00 Объем продаж легковых и грузовых автомобилей

Рынок:

Участники вчера занимали выжидательную позицию.

Технически:

Существенное сопротивление 1950, поддержи 1920, 1900.

Ожидание:

На утро сигналы к росту.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка: Нейтральный результат. Ориентиров не дает.

DJIA: +0,39%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: Умеренно позитивно (+0,5%).

S&P 500

Европа: Разнонаправленные результаты. Ориентиров не дают.

DAX: +0,29%
FTSE 100: -0,26%

DAX

Развивающиеся рынки: В пятницу восстановился баланс. Восточная Европа корректировалась, весь рынок ЕМ, напротив немного подрос, в четверг ситуация была с точностью наоборот.
В целом на развивающихся рынках неделя закончилась спокойно, без экстремальных отклонений.

BRIC: +0,454%
MSCI EM: +0,472%
MSCI EM Eastern Europe: -0,418%
MSCI EM Latin America: +0,939%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,52%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: На текущий момент складывается крайне не определенная ситуация.
• Япония после положительного начала торгов резко стала корректироваться после выступления генерального секретаря кабинета министров Японии Ясухиса Сиодзаки, который сообщил, что рост экономики ниже прогнозов. 23 пункта по индексу tankan вместо оживдавшихся 24 пунктов.
• Китай живет своей жизнью. Открывшись гэпом вверх он продолжил рост умеренными темпами.
• Индийский рынок открылся гэпом вниз на 2,5% (!), и, пока, попыток закрыть гэп не предпринимал.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,66%
SSE Composite Index (China): +1,77%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -2,94%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИДНЕЙ (Рейтер) – Фьючерсы на американскую легкую нефть немного подешевели в понедельник на азиатских торгах, поскольку работники французского нефтяного терминала завершили трехнедельную забастовку, а конфликт между Ираном и Британией зашел в тупик.

NYMEX Crude Oil: 65,87 $/BBL (-0,24%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не существенно ниже (-0,20%)

АДР: без существенных отклонений от локального рынка.

Русские ADR.

FOREX: Ситуация нейтральная. Основные кросс-курсы валют на уровнях пятницы.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: За выходные с корсчетов российских банков “бесследно” исчезло 177,4 миллиарда рублей, или 25,5% (!)

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Рынок:

Оптимизм у участников рынка был невысокий.

Технически:
• Сопротивление на уровне 1950 в пятницу подтвердилось. Рынок от этого уровня развернулся вниз. Ближайшая поддержка 1920-1900.

Ожидание:

Азиатские рынки, и резко снизившиеся остатки на корсчетах дают повод для игры на понижение в первой половине торгов.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Вчерашнее падение американских рынков на открытии было обусловлено новостями из …. России (!!!). Первый зампред ЦБР Алексей Улюкае заявил, что Россия сократит долю в резервах, приходящуюся на американские казначейские обязательства. На этом фоне Минфин США не смог вчера разместить в планируемом объеме 10-летние бонды в связи с падением спроса. Цена на них обвалилась, а доходность подскочила до 4%.
• Так же негативными новостями стали: Публикация “бежевой книги” ФРС, из которой стало известно, что проблемы в экономике сохраняются; А так же публикация данных о бюджете, по которым дефицит бюджета в США резко подскочил до $1 триллиона.
• Однако к закрытию торгов фондовый рынок практически восстановился. Вышел отчет по розничным продажам одного из крупнейших ритейлеров США Home Depot. Его спад прибыли за год составил 7%, что точно соответствовало ожиданиям рынка. А Chrysler, завершив по ускоренной процедуре банкротство и реструктуризацию, подписал соглашение с итальянским концерном Fiat. С этого момента начинает работу новый автостроительный альянс Chrysler Group, пост исполнительного директора которого занял глава Fiat Сержио Маркионне. Итальянцам принадлежат 20% акций компании, почти 10% получило правительство США, 2,5% – правительство Канады. Остальное отошло пенсионному фонду профсоюза работников автомобильной промышленности Америки.

DJIA: -0,27%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным повышением по основным котировкам закрылись торги на европейских фондовых биржах. Подъем обеспечили бумаги энергетических и горнодобывающих компаний, которые дорожали вместе с нефтью и металлами. Достаточно активным был спрос и в финансовом секторе благодаря готовности ведущих банков США вернуть правительству кредиты. Аналитики надеются на то, что экономика преодолевает кризис. На этом фоне даже немного укрепился курс американской валюты, стабильно слабевший в последнее время. Курс евро откатился от отметки в 1,40 доллара за евро.

DAX: +1,07%
FTSE: +0,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков сигнализируют о преобладании позитивных тенденций в секторе.

BRIC: +2,68%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Австралии безработица снизилась меньше, чем ожидалось
• В Китае объем инвестиций в промышленность, недвижимость и дороги вырос на 32,9% в годовом исчислении, что выше прогнозов.
• Экономика (ВВП) Японии снизилась в первом квартале на 14,2%, что существенно меньше, чем в предыдущем квартале (15,2%), и меньше, чем ожидалось экономистами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,30%
SSE Composite Index (China): +0,08% ( SSE100: +0,21%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Существенный разброс по результатам торгов, однако, общий вектор позитивный. Лучше рынка были АДР металлургов: Мечела и ГМК.

Нефть:
• Цена на нефть растет на фоне снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 71,33 $/BBL (+1,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк России ненадолго обрушил курс доллара на мировом рынке заявлением о готовности сократить долю американских госбумаг в резервах, и одновременно поддержал рубль обещанием не ограничивать его рост “специальными мерами”.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,13% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• За предоставления клиентам серых схем коротких продаж, ФСФР лишила аттестатов гендиректора и контролера «Брокеркредит-сервиса» (БКС).
• А в остальном, новостной фон хороший.

Экономический календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• У участников преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок консолидируется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятна позитивная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Возмутителем спокойствия вчера стал крупнейший американский производитель полупроводниковых компонентов Texas Instruments (+6,23%), который повысил прогноз по прибыли и продажам на 2-й квартал. Вслед за этим начались покупки в акциях других компаний отрасли: Intel и Advanced Micro Devices (AMD), и по всему высокотехнологическому сектору.
• Так же инвесторов воодушевило то, что правительство США разрешил вернуть досрочно ране выданные гос. кредиты 10 крупнейшим национальным банкам по программе TARP (токсичные активы), на сумму $68 миллиарда. В списке тех, кто подтвердил готовность вернуть деньги: Morgan Stanley, American Express, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Northern Trust, State Street и US Bancorp.

DJIA: -0,02%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,96%

Pre-Market: +0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торги на европейских рынках акций закрылись разнонаправленно. Падение наблюдалось в секторе авиастроения и авиаперевозок, а лидерами подъема выступили бумаги технологических компаний под влиянием хорошего прогноза от американской Texas Instruments. Кроме того, активизировался спрос на акции поставщиков сырья, поскольку на товарных биржах возобновился рост цен на нефть. Стоимость барреля вернулась к рубежам в 69 долларов, не в последнюю очередь на фоне комментариев лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана о том, что рецессия закончится в сентябре.
• Но не все так оптимистично. Владелец крупнейшей немецкой сети универмагов Karstadt признал себя банкротом. Помимо Karstadt, это касается принадлежащих холдингу Arcandor компаний по дистанционной торговле Quelle и Primondo, однако, принадлежащий ему туроператор Thomas Cook краха избежал. Точки над i поставило правительство Германии отказав холдингу в кредите, без которого Arcandor не может к пятнице заплатить 710 млн. евро по долгам. На Arcandor работают около 70 тысяч человек, 43 тысячи из них могут оказать на улице.

DAX: +0,14%
FTSE: -0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы и котировки фондов ЕМ ETF показали смешанную динамику. Не дают ориентиров.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +1,14%
MSCI EM Latin America: +0,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,64%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии на рынках сегодня оптимизм, в основе которого лежит рост цен на металлы и другие сырьевые товары, а так же снижение курса доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,09%
SSE Composite Index (China): +0,56% ( SSE100: +0,53%)
BSE SENSEX (India): +2,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR практически без отклонений от предыдущего закрытия.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду потянулись вверх по направлению к отметке $71 за баррель после того, как накануне впервые за последние семь месяцев они превысили $70 при закрытии в США, что было вызвано сообщением о резком сокращении запасов “черного золота” в Соединенных Штатах.
• Так же, Управление энергетической информации США (EIA), во вторник, в ежемесячном докладе повысила прогноз спроса на нефть 2009 год на 10.000 баррелей в сутки – впервые с сентября.

NYMEX Crude Oil: 70,01 $/BBL (+2,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – “Серьезное” укрепление рубля превысило ожидания властей, сказал премьер РФ Владимир Путин, пообещав не допускать резких колебаний валютного курса. “Рубль серьезно укрепился – больше, чем мы рассчитывали”, – сказал Путин на совещании во вторник в Москве. “Россия и впредь будет проводить ответственную валютную политику, не допускать резких колебаний национальной валюты”, – добавил он.
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду удерживал позиции к корзине основных мировых валют после того, как накануне он пережил падение, вызванное сомнениями инвесторов в том, что ситуация в экономике США достаточно улучшилась для того, чтобы поверить в повышение ключевой процентной ставки ФРС к концу этого года.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт вновь вышли выше 7%.
• (Рейтер) – ЦБ РФ улучшил прогноз ситуации с просроченной задолженностью по кредитам банков на конец 2009 года. Замедление динамики роста просрочки происходит из-за того, что банки сокращают кредитование и ужесточают требования к заемщикам – в частности, по кредитам, выданным за последние месяцы, ЦБ РФ вообще не ждет просрочки.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,38% (+0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.млрд.

Рынок:
• На рынке находятся покупатели, которые считают текущие уровни достаточно привлекательными для инвестиций.
• А те кто удерживает бумаги, то же не хотят с ними расставаться.

Технически:
• Рынок торгуется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятно восстановление рынка.
• Внутридневная динамика ожидается позитивной.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога