Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.

DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: -0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.

DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.

АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Доверие американских потребителей к экономике США снизилось из-за опасений замедления экономики, роста цен на бензин и беспокойства по поводу инфляции. Индекс экономического оптимизма опустился до 45,5 пункта в апреле 2007 года с 50,8 пункта в марте. Несмотря на это фондовые индексы показали умеренный рост на корпоративных новостях, в основном в высокотехнологическом секторе.

DJIA: +0,04%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: не существенно ниже (-0,05%).

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы выросли во вторник благодаря активности в сфере слияний и поглощений, которая продлила подъем котировок пятый день подряд.

DAX: +0,94%
FTSE 100: +0,32%

DAX

Развивающиеся рынки: Умеренные результаты.

BRIC: +0,698%
MSCI EM: +0,358%
MSCI EM Eastern Europe: +0,896%
MSCI EM Latin America: +0,285%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сальдо платежного баланса Японии выросло на 4,9% в феврале в годовом исчислении до 2,418 триллиона иен ($20,3 миллиарда). Объем экспорта вырос на 9,0 процента, импорта – на 10,3 процента, торговый профицит вырос на 3,6% до 1,119 триллиона иен. Что выше ожиданий аналитиков.
• Уровень безработицы в Южной Корее с учетом сезонных факторов в марте 2007 года не изменился, оставшись на уровне 3,2 процента.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): 0,00%
SSE Composite Index (China): +1,42%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,60%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Мировой спрос на нефть составит 84,2 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2007 года, ожидает Управление энергетической информации США (EIA), понизившее свой предыдущий прогноз на 600.000 баррелей в сутки. В третьем квартале мировой спрос на нефть, по прогнозам EIA, может составить 85,8 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте этот показатель прогнозировался на уровне 86,3 миллиона баррелей. Темпы роста спроса во втором квартале были пересмотрены в сторону снижения на 100.000 баррелей, в третьем квартале – остались без изменений на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки.
• Сегодня выходят данные о запасах в США.

NYMEX Crude Oil: 61,89 $/BBL (+0,61%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Весь ряд нефтяных бумаг выглядит достойно. Отличился Газпром, который выше локального рынка на 2%.

Русские ADR.

FOREX: Ситуация спокойная. Отклонения валютных курсов не существенные.

USDJPY

Ликвидность: Несущественно ниже вчерашних показателей.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Комменсантъ: АвтоВАЗ. В понедельник комитет по стратегии завода при совете директоров одобрил запуск серийного производства автомобилей на новой платформе класса С, разработанной канадской Magna. Базовая цена будущих машин установлена в диапазоне $10-12 тыс.
Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

США
• 18:30 Запасы сырья
• 22:00 Протокол заседания Комитета ФРС по открытому рынку
• 22:00 Федеральный бюджет

Рынок:

Природа вчерашнего оптимизма больше спекулятивная, и не отражает реальные макроэкономические изменения, политические или корпоративные новости.

Технически:
Поддержки:
• 1950 пунктов по индексу РТС.
Сопротивление:
• Вероятный уровень сопротивления в диапазоне 2140-2160 пунктов.

Ожидание:

Сопротивление пробито, теперь задача подтвердить серьезность намерений: продержаться пару дней выше 1950 пунктов по индексу РТС.
Очевидно, что на открытии будет гэп порядка +1,5% по Газпрому и +0,5% по нефтяным бумагам первого эшелона. Однако предпосылок к дальнейшему росту нет.

Рекомендации:
Спекулянтам: Идей, которые можно отыгрывать в ликвидных бумагах не видно. Вне рынка или на закрытие гэпа.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка: Торги прошли спокойно, на фоне отсутствия существенных корпоративных и экономических новостей.

DJIA: +0,07%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: вчера торги все еще не проводились

Развивающиеся рынки: Уверенный рост по всем региональным секторам.

BRIC: +0,839%
MSCI EM: +0,679%
MSCI EM Eastern Europe: +0,455%
MSCI EM Latin America: +0,890%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Торгуются без энтузиазма. Причиной этому нижеследующие новости:
• Профицит торговли Китая в марте 2007 года составил $6,87 миллиарда против $23,76 миллиарда в феврале 2007 года и $11,2 миллиарда в марте 2006 года. Это ниже ожиданий аналитиков.
• Банк Японии оставил ключевую ставку “overnight” на уровне 0,50 процента годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,58%
SSE Composite Index (China): -0,07%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): —

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть: Вчера, во время американской сессии, нефть существенно скорректировалась. Объяснение столь сильному движению зарубежные аналитики еще не нашли.

NYMEX Crude Oil: 61,51 $/BBL (-4,31%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,4%)

АДР: Сырьевые бумаги ниже локального рынка почти на 2%.

Русские ADR.

FOREX: Нет сигналов, которые можно было бы экстраполировать на фондовый рынок.

USDJPY

Ликвидность: не изменилась

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Плохие:
• Сбербанк сократил свою долю в секторе потребкредитования на 7%
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Экономисты Blue Chip Economic Indicators во вторник понизили прогноз роста экономики США на 2007 год вслед за снижением прогноза капиталовложений, инвестиций в жилищное строительство и товарных запасов. По мнению экономистов, ВВП США в этом году вырастет на 2,3 процента, демонстрируя минимальные темпы роста с 2002 года.

Хорошие:
• ВТБ-24: Объем вкладов вырос в 2,4 раза до 73,1 млрд. руб. Объем кредитования населения вырос в 2,6 раза, до 47б6 млрд. руб.
• ПСБ: Увеличил розничный кредитный портфель на 7% до 8 млрд. руб.

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Торговый баланс Германии
• 10:45 Объем промышленного производства во Франции

США
• 16:45 Розничные продажи

Рынок:

Рост рынка вчера обеспечили три бумаги: Сбербанк, РАО и ГМК Норильский рынок, имеющие суммарный вес в индексе РТС более 25%.
Остальные бумаги показали куда более скромные результаты, и в “ралли” не участвовали.

Технически:
Поддержка:
• 1950-1900

Ожидание:

На утро нас ожидает гэп на уровне -1,5%. Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Вводные данные на начало недели более скупые, чем обычно, в связи с тем, что пятница была выходным днем в большинстве стран.

Америка:
Pre-Market: Умеренно позитивно (+0,4%).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,047%
MSCI EM: +0,017%
MSCI EM Eastern Europe: -0,162%
MSCI EM Latin America: —

Азиатские рынки: Открылись с гэпом вверх. Продолжают демонстрировать оптимизм.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,27%
SSE Composite Index (China): +1,60%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,83%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Royal Dutch Shell сообщила, что возобновит добычу нефти в дельте Нигера, которая была прекращена в феврале из-за атак боевиков, через несколько месяцев.

NYMEX Crude Oil: 64,28 $/BBL (-0,16%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: существенно ниже (-0,70%)

FOREX: Курс иены продолжил снижение умеренными темпами.

USDJPY

Ликвидность: Без значимых отклонений от показателей прошлой недели.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Рынок:

На рынке умеренный оптимизм.

Технически:
• Сегодня, с высокой долей вероятности, будет пробит последний уровень сопротивления 1950 пунктов по индексу РТС.
• Следующий уровень сопротивления, вероятно, в районе 2100-2160 пунктов.

Ожидание:

На утро сигналы умеренно положительные.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Вчерашнее падение американских рынков на открытии было обусловлено новостями из …. России (!!!). Первый зампред ЦБР Алексей Улюкае заявил, что Россия сократит долю в резервах, приходящуюся на американские казначейские обязательства. На этом фоне Минфин США не смог вчера разместить в планируемом объеме 10-летние бонды в связи с падением спроса. Цена на них обвалилась, а доходность подскочила до 4%.
• Так же негативными новостями стали: Публикация “бежевой книги” ФРС, из которой стало известно, что проблемы в экономике сохраняются; А так же публикация данных о бюджете, по которым дефицит бюджета в США резко подскочил до $1 триллиона.
• Однако к закрытию торгов фондовый рынок практически восстановился. Вышел отчет по розничным продажам одного из крупнейших ритейлеров США Home Depot. Его спад прибыли за год составил 7%, что точно соответствовало ожиданиям рынка. А Chrysler, завершив по ускоренной процедуре банкротство и реструктуризацию, подписал соглашение с итальянским концерном Fiat. С этого момента начинает работу новый автостроительный альянс Chrysler Group, пост исполнительного директора которого занял глава Fiat Сержио Маркионне. Итальянцам принадлежат 20% акций компании, почти 10% получило правительство США, 2,5% – правительство Канады. Остальное отошло пенсионному фонду профсоюза работников автомобильной промышленности Америки.

DJIA: -0,27%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным повышением по основным котировкам закрылись торги на европейских фондовых биржах. Подъем обеспечили бумаги энергетических и горнодобывающих компаний, которые дорожали вместе с нефтью и металлами. Достаточно активным был спрос и в финансовом секторе благодаря готовности ведущих банков США вернуть правительству кредиты. Аналитики надеются на то, что экономика преодолевает кризис. На этом фоне даже немного укрепился курс американской валюты, стабильно слабевший в последнее время. Курс евро откатился от отметки в 1,40 доллара за евро.

DAX: +1,07%
FTSE: +0,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков сигнализируют о преобладании позитивных тенденций в секторе.

BRIC: +2,68%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Австралии безработица снизилась меньше, чем ожидалось
• В Китае объем инвестиций в промышленность, недвижимость и дороги вырос на 32,9% в годовом исчислении, что выше прогнозов.
• Экономика (ВВП) Японии снизилась в первом квартале на 14,2%, что существенно меньше, чем в предыдущем квартале (15,2%), и меньше, чем ожидалось экономистами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,30%
SSE Composite Index (China): +0,08% ( SSE100: +0,21%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Существенный разброс по результатам торгов, однако, общий вектор позитивный. Лучше рынка были АДР металлургов: Мечела и ГМК.

Нефть:
• Цена на нефть растет на фоне снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 71,33 $/BBL (+1,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк России ненадолго обрушил курс доллара на мировом рынке заявлением о готовности сократить долю американских госбумаг в резервах, и одновременно поддержал рубль обещанием не ограничивать его рост “специальными мерами”.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,13% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• За предоставления клиентам серых схем коротких продаж, ФСФР лишила аттестатов гендиректора и контролера «Брокеркредит-сервиса» (БКС).
• А в остальном, новостной фон хороший.

Экономический календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• У участников преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок консолидируется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятна позитивная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога