Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Текущий индекс Доу по отношению к закрытию 2008 года на 2,1% ниже, что является умеренно-негативным сигналом к открытию российского рынка.
• Внимание последних дней привлечено к сделке по покупке Morgan Stanley брокерского подразделения у Citigroup примерно за $3 миллиарда. Citigroup завершила 4-й квартал с очередными убытками, составившими $20 млрд. и оcтро нуждается в наличных.
• Безработица по итогам декабря повысилась до 7.2%, самого высокого уровня почти за 16 лет. Компании сократили 524 тыс. рабочих в декабре, что за весь год составило около 2.6 миллионов уволенных. Министерство труда США, на прошлой неделе, высказало опасение, что сокращения, вероятно, продолжатся в течение 2009 года.
• Другой важной макроэкономической новостью является статистика о падении розничных продаж в декабре примерно на 1,6%, шестой месяц подряд.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

S&P 500

Европа:
• Немецкий индекс DAX в первых числах января вырос на 4,5%, но затем снова скорректировался. И сейчас имеет текущее значение на уровне закрытия 2008 года, что является нейтральным сигналом к открытию российского рынка.
В Еврозоне в январе выходила преимущественно негативная статистика.
• Промпроизводство в Германии упало на 3,1%
• Промпроизводство в Великобритании упало на 2,9%
• Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6%

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс MSCI BRIC имеет текущее значение на 2,8% выше уровня закрытия 2008 года, что является умеренно положительным сигналом к открытию российского рынка.
• Котировки фонда Market Vectors Russia ETF (RSX) после роста в первые три дня 2009 года на +15,4%, скорректировались, и сейчас в выше значений закрытия декабря на 8,3%.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota, крупнейший в Японии и второй в мире автопроизводитель, закрывает все свои японские предприятия на три дня в январе, а потом на 11 дней в феврале и марте. Рабочих отправляют в оплаченный отпуск. Компания не может продать уже имеющиеся автомобили. В текущем финансовом году, который завершается в марте, обвал продаж, по прогнозам, составит 19%.
• Азиатские рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что входящий в региональный индекс MSCI индийский производитель вычислительной техники Satyam Computer (-87%) сознался в поделке бухгалтерской отчетности. Сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, не имея наличных на текущие расходы.
• В целом в Азии проблемы у компаний высокотехнологичного и микроэлектронного сектора: Lenovo (бывшая IBM) и Asustek сообщили о существенном падении продаж и масштабных сокращениях. Macquarie Group и Credit Suisse понизили по Asustek прогноз с “лучше рынка” до “нейтрально”.
• Акции DLF и Jaiprakash Associates – крупнейших в Индии девелоперов обвалились в пятницу более чем на 20%.
• Акции индонезийского PT Bumi Resources (крупнейшей в Индонезии генерирующей компании, использующей уголь) обвалились на 31% после того, как BNP Paribas, JPMorgan, и ряд других брокеров понизили по копании рейтинг, указав, чо компания переплачивала поставщикам.
• Вместе с тем, на 30% выросли акции второго мирового производителя солнечных батарей Sharp, после того, как компания сообщила, что в этом году запустит новую линию по производству солнечных батарей на фоне рота спроса на эту продукцию.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index: +1,42 ( SSE100: +1,72%)
BSE SENSEX (India): -1,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Последние два-три дня АДР в США показывали боковую динамику. В целом, значения АДР на уровне закрытия 2008 года, или на 2-5% ниже локальных значений.

Нефть:
• Статистика по запасам нефтепродуктов в США показала рост этих самых запасов.
• Парадоксальная ситуация. Основная причина роста цен на нефтепродукты в начале года, была проблема России и Украины по транзиту газа, но судя по всему, эта проблема исчезла после того, как Россия достигла договоренности с ЕС о присутствии наблюдателей на газотранспортных системах Украины для обеспечения поставок российского газа в Европу. Теперь, благодаря действиям России, западные аналитики ожидают снижения цены на нефть.
• Если ориентироваться на значения нефтяных котировок, то они сохранили уровни десятидневной давности.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепился за период каникул. Что не очень хорошо для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ выделил банкам свежих денег.
• Уровень ставок МБК пока не ясен.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• Определенности нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет событий.

Ожидание:
• Сигналы противоречивые, и в целом уравновешивают друг-друга.
• Вероятно открытие на уровнях, которые были перед каникулами.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Основные баталии вчера развивались между компаниями биотехнологического сектора, которые в большинстве своем снижались, и утянули NASDAQ на отрицательную территорию.
• Фаворитами же на рынке продолжают оставаться компании потребительского сектора, такие как Johnson & Johnson (+2,43%), Coca-Cola (+2,59%), и т.п.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: негативно (-0,10%).

S&P 500

Европа:
• Умеренный рост индексов обеспечивали, то же компании ориентированные на потребительский рынок. Квартальные отчеты показали увеличение прибыли L’Oreal на 7,9% и увеличение продаж швейцарской Roche на 16%.
• Индекс Объединенного Королевства FTSE-100 упала на негативном отчете по инфляции.

DAX: +0,15%
FTSE 100: -0,28%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера был худший в секторе EM, и показал падение -1.382% по индексу Morgan Stanley Capital International (MSCI).

BRIC: -0,552%
MSCI EM: -0,228%
MSCI EM Eastern Europe: -1,116%
MSCI EM Latin America: -0,253%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Индекс опережающих экономических индикаторов Японии в феврале 2007 года был пересмотрен до 27,3 пункта с предварительных 30,0 пунктов по стобалльной шкале, свидетельствуют данные, представленные правительством. В январе индекс составлял 40,9 пункта. Опережающий индекс используется для прогнозирования состояния экономики в следующие несколько месяцев. Значение выше 50 пунктов сигнализирует о хороших экономических условиях в ближайшем будущем, ниже 50 пунктов – об ухудшении условий.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,88%
SSE Composite Index (China): +0,12%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,97%

Nikkei-225 (Japan)
_
SSE (China, SSE Composite Index)
_
BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Цены на нефть на торгах в Азии выросли сегодня в ожидании снижения запасов бензина в США, данные по которым будут опубликованы сегодня.

NYMEX Crude Oil: 63,10 $/BBL (-0,80%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,25%)

АДР:
• Заметно лучше локального рынка Сургутнефтегаз.

Русские ADR.

FOREX:
• Иена на уровнях вчерашнего дня.
• Доллар дешевеет день за днем, еще пара фигур, пробой исторического максимума, и начнется процесс панических продаж доллара. Имхо.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность: Без существенных отклонений.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон: нейтральный.
• Газеты, и все мы, задаемся вопросом, кто стоит за ООО “Монте-Валле”!? купившим вчера активы Юкоса.

Экономический календарь (Время Московское):

• 10.45 Сальдо счета текущий операций Франции
• 12.30 Обращения за пособием по безработице в Британии
• 12.30 Безработица в Британии
• 15.00 Индекс ипотечного кредитования в США за неделю
• 18.30 Запасы нефти в США за неделю

Рынок:
• Русских оптимистов вчерашним “проливом” на открытии не испугаешь :)
Денег на выкуп проливов, подобных вчерашнему, еще много.

Технически:
• Рынок торгуется в ценовом диапазоне 1950-2150 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Россию активно продают нерезиденты, и так же активно покупают местные инвесторы. Кого окажется больше, пока не понятно.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Противоречивая статистика по рынку недвижимости вышедшая в конце недели, стал причиной смешанных результатов по основным биржевым индексам.
• В целом же, Американский рынок оказался чуть выше, чем в четверг, когда российские площадки закрылись на трехдневные выходные.

DJIA: +0,32%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным снижением ведущих фондовых индексов закрылись последние торги недели на европейских рынках акций. В центре внимания ивесторов оказался 20-процентный обвал промышленного производства в зоне евро в апреле. Кроме того, укрпеление доллара привело к оттоку капитала с сырьевых бирж. Цены на нефть оставили рубеж в 72 доллара за баррель, вместе с сырьем в Европе и США подешевели бумаги нефтяных и горнорудных компаний. Однако, рост котировок акций фармацевтических гигантов на фоне объявления о начале пандемии “гриппа А” оказал рынкам поддержку. Также достаточно активный спрос наблюдался в секторе связи – эти бумаги инвесторы считают резервом на случай кризиса.

DAX: -0,74%
FTSE: -0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Торги за четверг-пятницу не сдвинули индикаторы с места, показав прирост в четверг, и возврат на предыдущий уровень в пятницу.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения и аморфный новостной фон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): +0,27% ( SSE100: +0,75%)
BSE SENSEX (India): -1,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В западных СМИ в последние дни были смешанные и противоречивые комментарии по российской экономике в целом, и отдельным компаниям в частности. Негативно освещается Газпром, позитивно МТС.

Нефть:
• Цена на нефть держится на уровнях выше $70 за баррель. Ожидания, что спад в мировой экономике достиг минимума, и скоро возобновится рост спроса на сырьевые товары, является мотивом к росту котировок.

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется против Евро после того, как UK Daily Telegraph сообщило о том, что кредитный кризис в стране углубляется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков близки к минимальным показателям.
• Ставки МБК овернайт за два дня снизились на полпроцента.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,92 % (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон не благоприятен. Причиной беспокойства является политическое и экономическое обострение с Белоруссией.

Экономический календарь:
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.

Рынок:
• Несмотря на то, что в последние дни ситуация на рынке стабилизировалась, ощущение высокой неопределенности в его перспективах остается.

Технически:
• Рынок консолидируется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Лидерами роста были акции банковского сектора.
• Индекс S&P 500 установил новый шестилетний максимум.

DJIA: +0,86%
S&P500: +1,08%
NASDAQ: +1,06%

Pre-Market: корректируется после вчерашнего роста (-0,10%).

S&P 500

Европа: Отличные результаты.

DAX: +1,75%
FTSE 100: +0,83%

DAX

Развивающиеся рынки: Морган Стенли по итогам вчерашнего дня рассчитал индекс России номинированный в долларах отрицательным: -0,10%. Странно.

BRIC: +1,702%
MSCI EM: +1,206%
MSCI EM Eastern Europe: +0,408%
MSCI EM Latin America: +1,210%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: В Азии, на фондовых рынках, зародилось падение.
• ТОКИО (Рейтер) – Сохранение процентных ставок на излишне низком уровне может навредить экономике в долгосрочной перспективе, сказал во вторник глава Банка Японии Тосихико Фукуи, тем самым дав понять о необходимости постепенного ужесточения денежно-кредитной политики.
• ТОКИО (Рейтер) – Индекс доверия потребителей в Японии с учетом сезонных факторов снизился в марте до 46,7 пункта по сравнению с декабрьским значением в 47,3 пункта, сообщило правительство.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,59%
SSE Composite Index (China): -1,55%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,57%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Выросла в цене сегодня утром, на торгах в Азии, из-за утечки в ключевом трубопроводе между Канадой и США. А вчерашнее ее падение было обусловлено информацией о возможном возобновлении добычи на крупнейшем месторождении в Нигерии после длительного перерыва.

NYMEX Crude Oil: 63,61 $/BBL (-0,03%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: В большей части ниже локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Доллар тестирует исторический минимум, показанный в декабре 2004 года.
• Иена корректируется на сообщениях о возможном увеличении учетной ставки Японии.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних значениях.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 17/04 12.30 Инфляция в Великобритании
• 17/04 13.00 Индекс ZEW для Германии
• 17/04 13.00 Сальдо торгового баланса зоны евро
• 17/04 16.30 Число разрешений на строительство домов в США
• 17/04 16.30 Инфляция в США
• 17/04 16.30 Реальные доходы населения США
• 17/04 17.15 Пром.производство в США

Рынок:

Уверенности добавили американцы, показавшие рост на открытии рынка.

Технически:

• Рынок торгуется в ценовом диапазоне 1950-2150 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:

В Азии зародилось нисходящее движение, которое перечеркивает перспективы роста.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка: Оптимизму на рынке способствовали, в большей части хорошие, корпоративные отчеты.
• Apple Inc. (-2,21%) – Технологические проблемы по новой операционной системе, негативно отразились на котировках акций.
• McDonald’s Corporation (+2.17%) – Вырос на финансовом отчете за 1-й квартал, который показал резукльтаты выше ожиданий.
• Merck & Co., Inc (+8.30%) – Акции этого фармацевтического гиганта выросли на резком увеличении продаж и прибыли в 1-м квартале 2007 года.

DJIA: +0,47%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: Умеренно позитивно (+0,10%).

S&P 500

Европа: Лидировали фармацевтические и нефтяные компании.

DAX: +0,96%
FTSE 100: +0,72%

DAX

Развивающиеся рынки: Ровные положительные результаты.
BRIC: +1,232%
MSCI EM: +0,587%
MSCI EM Eastern Europe: +0,097%
MSCI EM Latin America: +1,214%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Объем промышленного производства в Японии, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,7% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных факторов, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,69%
SSE Composite Index (China): +1,68%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,65%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах после падения на прошлой неделе из-за подтверждений стабильных поставок бензина в США в течение летнего сезона.

NYMEX Crude Oil: 63,63 $/BBL (-0,34%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не существенно выше (+0,20%)

АДР: Неоднородные результаты.

Русские ADR.

FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Иена упала до рекордного минимума к евро после встречи “Большой семерки”, но затем восстановила свои позиции благодаря фиксации прибыли инвесторами. “Большая семерка” в субботу повторила призыв к тому, чтобы валютные курсы отражали экономические фундаментальные показатели и вновь обратилась к Китаю с требованием более гибкого валютного курса. Трейдеры считают, что отсутствие сюрпризов на встрече G7 в Вашингтоне означает продолжение операций “carry trade”, при которых инвесторы заимствуют низкодоходные валюты, такие как иена, для того чтобы вкладывать в высокодоходные активы.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Без существенных отклонений от показателей прошлой недели.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Рынок:

Резким рывком в пятницу, рынок был “выдернут” на следующую ступеньку ценового диапазона.

Технически:
• Рынок перешел в следующий, более высокий, ценовой диапазон 1950-2150 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:

На утро сигналы положительные. “На небе ни одной тучки”

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога