Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Сезон квартальных отчетов закончился, и сейчас американский рынок живет ожиданиями итогов заседания ФРС, которое состоится в среду, и на котором будет рассматриваться вопрос изменения учетных ставок.

DJIA: +0,18%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: -0,04%.

S&P 500

Европа:
• Стимул всему рынку дали акции Reuters (+25,09%), взлетевшие после появления информации о покупке этого Агентства неназванным инвестором.
• Вторым положительным фактором были акции добывающего сектора, котировки Anglo American и Rio Tinto выросли на 3,93% и 4,65% соответственно, на фоне роста цен на металлы и оптимистичных оценок копаний аналитиками.

DAX: +0,54%
FTSE 100: +1,01%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Ситуация сбалансированная, рост региональных секторов по индексу MSCI ЕМ вызван, не более чем, временным пятничным подорожанием доллара.

BRIC: +0,690%
MSCI EM: +0,891%
MSCI EM Eastern Europe: +0,803%
MSCI EM Latin America: +0,680%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китайцы с 01 мая и до сих пор отдыхают.
• Nikkei-225 утренним гэпом ликвидировали отставание от мировых индексов, которое накопилось за дни японских праздников. И сейчас демонстрируют нейтральную динамику.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,75%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,32%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• СИДНЕЙ (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов в понедельник на азиатских торгах снижались шестую сессию подряд, поскольку растущие запасы нефти в США уменьшили опасения по поводу дефицита в крупнейшем мировом потребителе энергоносителей.

NYMEX Crude Oil: 61,93 $/BBL (-1,99%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,36%.

АДР:
• Не однородные результаты.

Русские ADR.

FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник снижался по отношению к иене и евро, поскольку опубликованные в пятницу вялые данные о занятости в США укрепили ожидания сокращения ставки ФРС в этом году.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах заметно ниже, чем в пятницу.
• Ставки овернайт 2,7%…3,9%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Наиболее существенной новостью является список компаний оглашенный Морган Спенли, в качестве кандидатов на включение в новый индекс MSCI RUSSIA SMALL CAP. В его состав войдут 23 бумаги: обыкновенные акции и “префы” “АвтоВАЗа”, акции банка “Возрождение” и “Центртелекома”, GDR “Челябинского цинка”, обыкновенные акции и “префы” “Дальсвязи”, акции “Разгуляя”, “Иркута”, “Северсталь-Авто”, “Мосэнергосбыта”, обыкновенные акции и “префы” “Северо-Западного телекома”, акции РБК, “Ростовэнерго”, обыкновенные акции и “префы” “Сибирьтелекома”, GDR “Системы Галс”, акции ЮТК, ТГК-2, обыкновенные акции и “префы” “Волгателекома” и акции ЮКОСа.

Рынок:
• Никаких существенных действий участниками не предпринимается.

Технически:
• Рынок консолидируется на уровне поддержки/сопротивления 1930 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные. Прогноз внутридневной динамики сделать не позволяют.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС

Америка:
• Опубликованные вчера данные с американского рынка труда, оказались неожиданно выше прогнозов.
• Продажи General Motors (-5,4%) упали на 90% в 1-м квартале этого года, по отношению к продажам 2006 года за аналогичный период.
• Положительную динамику продемонстрировали акции Exxon Mobil, Microsoft, Verizon Communications, и др.

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,43%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: несущественно ниже закрытия (-0,04%)

S&P 500

Европа:
• Внимание приковано к банковскому сектору. Продолжается борьба за акции ABN AMRO и Barclays, которые подорожали после решения голландского суда заморозившего продажу подразделения ABN LaSalle американскому Bank of America за $21 миллиард. Это открывает возможность для консорциума во главе с Royal Bank of Scotland, который также намеревается купить ABN, до решения суда договорившегося с Barclays.

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,82%

DAX

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,453%
MSCI EM: +1,167%
MSCI EM Eastern Europe: +0,409%
MSCI EM Latin America: +1,912%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай и Япония сегодня отдыхают, в Индии боковик.

(на момент составления обзора)
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,09%

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Китайская государственная компания China National Petroleum Corp. сообщила, что подконтрольная ей крупнейшая в Азии нефтегазовая компания PetroChina Co. Ltd. обладает доказанными запасами нефти в размере примерно трех миллиардов баррелей в заливе Бохавайнь в Китае. Обнаружение этого месторождения стало одним из самых крупных открытий в мире за последние десять лет.

NYMEX Crude Oil: 63,19 $/BBL (-0,78%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы сорта Light: выше вчерашнего закрытия на 0,15%

АДР:
• ГМК Норильский Никель вырос в секторе АДР существенно ниже, чем на локальной площадке вчера.

Русские ADR.

FOREX:
• Доллар подорожал, Йена подешевела, что внесло вчера весомую долю в рост акций. На утро котировки на валютном рынке не отклонились от вчерашних значений.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.
• Ставки овернайт 2,7%…3,9%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Прибыль Газпрома в 1-м квартале упала на 43% из-за переоценки финансовых вложений.
• Ведомости. В апреле пайщики забрали из ПИФов 1,9 млрд руб.
• Ведомости. Опубликованные вчера финансовые результаты “Ростелекома” за I квартал 2007 г. порадовали аналитиков. Несмотря на то что доходы от услуг дальней связи у оператора падают, его рентабельность по EBITDA выросла, составив 26%, — это самый высокий показатель за прошедший год.
• КоммерсантЪ. “Роснефть” стала крупнейшей российской компанией по объемам добычи после вчерашней покупки “сибирского” лота активов ЮКОСа, включающего “Томскнефть” и Ангарскую нефтехимическую компанию (АНХК).

Экономический календарь:
(Время Московское)

• Выходной на рынках Японии – День детей
• 12.00 PMI сектора услуг зоны евро
• 13.00 Розничные продажи в зоне евро
• 16.30 Средняя зарплата в США ,
• 16.30 Средняя рабочая неделя в США
• 16.30 Число новых рабочих мест в США
• 16.30 Безработица в США
• 17.40 Индекс инфляционного давления в США от ECRI

Рынок:
• По большому счету вчера был флэт..

Технически:
• Рынок торгуется в диапазоне консолидации 1900-1930 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Судя по новостям внутри дня вероятен боковик. А так же, не исключено, что найдется не мало желающих продать свои бумаги и выйти в деньги.
• Среднесрочно, не отыграно множество плохих макроэкономических новостей, благодаря чему высока вероятность продолжения коррекции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Индексы Доу и СиПи обновили годовые максимумы, после позитивных новостей об улучшении на кредитном рынке, статистики о продажах на первичном рынке жилья, и выхода данных о потребительских расходах.
• Вместе с тем, объем был низкий, а рост очень умеренным, т.к. сегодня в четверг на американских биржах выходной день, а в пятницу сокращенная торговая сессия.

DJIA: +0,29%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ВВП Великобритании, опубликованный вчера, сократился в третьем квартале на 0,3%, против -0,4% во втором квартале. В годовом выражении падение ВВП составило 5,1%. Это самый длительный период рецессии, за полвека ведения учета, и длиться он уже более полутора лет.
• На европейских площадках торги завершились умеренным повышением благодаря неожиданно сильной статистике с рынка жилья США и данным о росте потребительских расходов американцев. К тому же накануне ФРС США подняла прогноз развития экономики страны на будущий год.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,77%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал динамику хуже сектора. Западные информагентства связывают такой результат с заявлением министра финансов РФ о перегретости национального рынка.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,12%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня сформировался устойчивый негативный тренд.
• Курс йены вырос против доллара до 14-летнего максимума. В Японии настроения близки к паническим. Министр финансов Японии заявил о необходимости провести валютные интервенции для снижения курса йены, т.к. ситуация угрожает экспорту и всей национальной экономике.
• В Китае распродажа в банковском секторе, после того, как крупнейший национальный банк на кредитном рынке Minsheng Banking Corp. заявил о недостаточности капитала, в связи с ростом объемов кредитования.
• Департамент финансов эмирата Дубай сообщил вчера о том, что ищет пути отсрочки кредитных обязательств на в объеме около $59 миллиардов, чем не на шутку напугал инвесторов во всем мире, и в Азии в частности, откуда в основном и шли кредитные ресурсы в Дубай.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,62%
SSE Composite Index (China): -3,62% ( SSE100: -3,80%)
BSE SENSEX (India): ) -0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Умеренно негативные результаты.

АДР Газпрома: -1,84%.
АДР ЛУКОЙЛа: -1,67%.

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки на сырьевых рынках отреагировали инфляционным ростом на падение курса доллара.
• При этом рост на сырьевом рынке заметно отстает от динамики обесценивания доллара.

NYMEX Crude Oil: 77.90 $/BBL (+2,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара пробил вчера уровень поддержки и упал ко всем мировым валютам.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на максимальных уровнях года.
• Стоимость денег на рынке МБК стремительно растет второй день.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,83 (+1,02 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Кудрин охарактериовал восстановление на российском фондовом рынке, как пузырь.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Роснефть.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
00:00 – США – Thanksgiving Day – День благодарения
12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3
17:45 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
19:50 – Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы

Рынок:
• Настроения близкие к отчаянию, так как позитивные экономические ожидания рассыпаются в прах.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный тренд пока боковой.
• Краткосрочно развивается нисходящий тренд.

Ожидание:
• На утро доминируют негативные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ и по акциям Сбербанка, Газпрома, Роснефти. Краткосрочная спекулятивная цель 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• (Рейтер) – Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в пятницу вслед за акциями технологических компаний, которые подорожали на фоне позитивных брокерских комментариев по поводу Microsoft, однако за неделю рынок снизился впервые с середины мая. Бумаги Microsoft Corp выросли на 2,4 процента после того, как Goldman Sachs включил их в список американских акций, рекомендованных для покупки, отметив, что разработка новых продуктов и увеличение расходов на информационные технологии будут способствовать развитию бизнеса компании. Акции Apple Inc, которая в пятницу начала продажи новой модели iPhone, выросли на 2,7 процента. Бумаги финансового сектора подорожали, восстанавливаясь после снижения ранее на неделе. Котировки JPMorgan Chase & Co поднялись на 2,4 процента, а Bank of America – на 2,5 процента.

DJIA: -0,19%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Международный валютный фонд собирается, пересмотреть свой прогноз роста мировой экономики на 2010 год, поскольку темпы ее спада снижаются. Такое заявление сделал заместитель управляющего фонда Джон Липски, выступая на бизнес-конференции в турецком городе Бодруме. Он предупредил собравшихся бизнесменов, что пока рано объявлять о победе над кризисом. Условия на финансовых рынках далеки от нормальных, а мировая экономика пока находится в рецессии. Нынешний прогноз говорит о возможности экономического спада в текущем году на 1,3%, но в следующем уже ожидается рост на 1,9%. Несмотря на более оптимистичные ожидания, восстановление во многих странах будет вялым. В этих условиях необходимо будет сосредоточиться на возрождении финансового рынка, который и обеспечит будущий устойчивый подъем.
Обновленный прогноз развития мировой экономики от МВФ ожидается 7 июля.

DAX: +0,04%
FTSE: +1,52%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Преобладают умеренно позитивные сигналы.

BRIC: +1,02%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,46%
MSCI EM Latin America: +0,95%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии улучшился индикатор делового климата впервые за три квартала.
• В целом в Азии на финансовых рынках сегодня рост, на фоне позитивных новостей из Японии, прилива оптимизма в отношении мировой экономики и спекуляциях на китайском рынке где “разгоняют” котировки банковских акций.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,41%
SSE Composite Index (China): +0,55% ( SSE100: -0,54%)
BSE SENSEX (India): +0,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торги российскими АДР в пятницу на Нью-Йоркской сессии закрылись смешанно, в целом нейтрально.

Нефть:
• Возросшая волатильность по фьючерсам на нефть в пятницу обусловлена больше экспирацией, чем изменением в новостном поле.

NYMEX Crude Oil: 69,55 $/BBL (-2,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье перед двухдневным заседанием ФРС на этой неделе. Публикация результатов произойдет в среду в примерено в 2:15 p.m. ET.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки не изменились.
• Рост ставок на МБК приостановился.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,46% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом, баланс нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO

Рынок:
• Рынок находится на уровне поддержки возле 1000 пунктов по индексам РТС и ММВБ.

Технически:
• Рынок торгуется в зоне технической поддержки 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Неожиданно хорошим оказался опубликованный вчера Philadelphia Fed index (индекс регионального производства), который повысился до -2,2 пункта, с -22.6 в предыдущем месяце, при ожиданиях -17 пунктов.
• Кроме того, отдельные параметры отчета по безработице (а именно вторичные обращения), так же оказались лучше ожиданий.
• Уже после закрытия торгов, производитель устройств BlackBerry компания Research in Motion, опубликовала квартальный отчет, оказавшийся лучше ожиданий, что позволило бумагам технологического сектора реабилитироваться на постмаркете за неудачную торговую сессию.

DJIA: +0,68%
S&P500: +0,84%
NASDAQ: -0,02%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Ростом основных индексов закрылись в четверг торги на европейских биржах после четырех дней снижения. Рынки позитивно отреагировали на макроэкономические новости из-за океана, в частности, – информацию о росте индекса ведущих экономических индикаторов США в мае на 1,2%, а также статистику по безработице, обнародованную Министерством труда США, и данные о сокращении за последнюю неделю числа получаемых пособий – первом с января этого года. На этом фоне курс американской валюты по отношению к европейской снизился до 1,39 доллара за евро. А ослабление доллара подтолкнуло вверх цены на золото и нефть. Баррель нефти сорта брент к концу дня стоил 71 доллар.

DAX: +0,78%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Нисходящее движение существенно ослабло, судя по индикаторам развивающихся рынков.

BRIC: -0,83%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -0,54%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,11%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• MSCI Asia Pacific Index поазывает сегодня прирост на фоне лучших, чем ожидалось статданных по экономике США, а так же после того, как Goldman Sachs повысил рекомендации по японским банкам.
• Кроме того, участники рынка прислушались к словам руководителя Sony Ховарда Стрингера (Howard Stringer), что его компания “видит прогресс в стабильности” на американском рынке сбыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): +0,95% ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): +0,96%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Несмотря на то, что нисходящее движение еще продолжилось, его масштаб не вызывает паники. Ориентируясь на АДР Газпрома (-1,06%) можно сказать, что волна падения приостановилась. Тем более Газпром это не весь рынок, и нельзя сбрасывать прирост АДР Мечела (+1,56%), Вымпелкома (+3,75%), МТС (+2,25%), ВимБильДана (+6,19%), …

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу держались выше отметки в $71 за баррель благодаря благоприятным макроэкономическим данным из Соединенных Штатов и проблемам с поставками из Нигерии.

NYMEX Crude Oil: 71,37 $/BBL (+0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) Инвесторы ждут заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США на будущей неделе, желая определиться, какая судьба ждет программу Центробанка по покупке облигаций и как ФРС видит себе дальнейшее развитие событий в американской экономике.
• На этой неделе валютный рынок никак не мог определиться с тенденцией, пытаясь понять, стоит ли доверять наблюдавшемуся в последние три месяца подъему акций и высокодоходных рискованных валют на фоне продолжающейся рецессии.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки не изменились.
• Рост ставок на МБК приостановился.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,46% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Сегодня Европа должна решить, как не допустить нового газового кризиса. Варианта два: дать Украине денег или закачать газ в украинские ПХГ. Это может стать катализатором сильных движений в акциях Газпрома.
• В целом, новостной фон стабильный. Даже с оттенками позитива.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Индекс производственных цен
• 16:30 США – Количество безработных

Рынок:
• Рынок находится на “пограничном” уровне поддержки возле 1000 пунктов по индексам РТС и ММВБ, что выводит многих инвесторов из равновесия.

Технически:
• Рынок торгуется в зоне технической поддержки 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога