Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Ведущие американские индексы во второй половине сессии корректировались, и высока вероятность продолжат нисходящий вектор в начале предстоящей сегодняшней сессии.

DJIA: +0,28%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа:
• Индексы подросли на продолжающемся буме слияний и поглощений:
• Французская Suez сообщила о намерении увеличить свою долю в испанской Gas Natural.
• Британская Reuters и канадская Thomson сообщили о слиянии.

DAX: +0,61%
FTSE Eurotop: +0,20%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Во вторник большая части рынков сектора ЕМ находились под давлением продаж.

BRIC: -0,368%
MSCI EM: -0,550%
MSCI EM Eastern Europe: -1,245%
MSCI EM Latin America: +0,270%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ПЕКИН (Рейтер) – Промышленное производство в Китае в апреле 2007 года выросло на 17,4% в годовом исчислении, сообщило Государственное бюро статистики в среду.
• ТОКИО (Рейтер) – Индекс доверия потребителей в Японии, включая доходы и рабочие места, с учетом сезонных факторов вырос в апреле до 47,4 пункта по сравнению с мартовским значением в 46,8 пункта, сообщило правительство.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,02%
SSE Composite Index (China): +0,48%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,51%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• По сообщению Рейтер, сельские жители в Нигерии во вторник оккупировали часть нефтяного трубопровода, по которому нефть направлялась в нефтеналивной терминал Bonny, принадлежащий компании Royal Dutch Shell. Это вынудило Shell сократить свою добычу на 170.000 баррелей в день и объявить форс-мажор на терминале.

NYMEX Crude Oil: 63,17 $/BBL (+1,12%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР:
• Разнонаправленные отклонения от локального рынка. В целом несущественно выше.

Русские ADR.

FOREX:
• Спокойная ситуация. Явных сигналов влияющих на фоновый рынок нет.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашнем уровне.
• Ставки овернайт 2,6%…3,8%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон негативный.

Рынок:
• Ощущение, что у тех инвесторов, кто держит голубые фишки, постепенно кончается терпение и маржинальные лимиты, и они закрывают свои позиции.

Технически:
• Краткосрочный нисходящий тренд.
• Рынок вчера остановился на уровне шестидесятипроцентной коррекции Фибоначчи от максимума в range (торговом диапазоне) этого года.

Индекс РТС

Ожидание:
• Утром вероятен на отскок, причиной которого будут умеренно позитивные результаты на азиатских рынках.
• В среднесрочной перспективе ситуация все еще негативная.
• Вероятно возобновление коррекции при открытии американских фондовых площадок.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Две из трех главных новостей на ленте Bloomberg связаны с мошенничеством и банкротством. Первая о том, что Мадоф (Bernard Madoff) незаконно финансировал из своего фонда компанию по разработке нефтяных месторождений. Компания принадлежала его близким родственникам.
• Вторая новость, о подробностях расследования громкого дела Лоренса Саландра (Lawrence Salander). Он обвиняется в мошенничестве, повлекшем в 2008 году банкротство галереи Salander – O’Reilly Galleries LLC.
• Третья новость на ленте, о критике экономической политики администрации Дж. Буша, со стороны новой американской администрации Обамы.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: -0,3%

S&P 500

Европа:
• В рамках европейских новостей на первых полосах газовый конфликт Украины и России.
• Dominique Strauss-Kahn – управляющий директор Международного Валютного Фонда (The International Monetary Fund) заявил что фонд нуждается в дополнитеьных $150 миллиардах для противостояния глобальному кризису.
• Проблемы у европейских авиакомпаний.

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Локальный рынок и его сопоставимые инструменты на западных площадках имеют паритет.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня снижаются. Ключевой причиной пессимизма является снижение спроса на все виды продукции: от сырья до высокотехнологичных товаров.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index: -0,15 ( SSE100: +0,35%)
BSE SENSEX (India): -2,32%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Значения АДР адекватны значениям котировок акций на локальном рынке.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии снижаются, на фоне снижения спроса на сырье.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,45%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ожидается, что ЕЦБ снизит учетную ставку на этой неделе. Евро снижается на этом фоне.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Кончились праздники – кончились деньги у банков.
• MosPrime Rate 6,83% (  MosPrime Rate -2,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

.Рынок:
• За вчерашний день рынок выровнялся по отношению к западным площадкам.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет важных событий.

Ожидание:
• Вероятно российский рынок пойдет сегодня вниз, вслед за негативной динамикой в Азии.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Текущий индекс Доу по отношению к закрытию 2008 года на 2,1% ниже, что является умеренно-негативным сигналом к открытию российского рынка.
• Внимание последних дней привлечено к сделке по покупке Morgan Stanley брокерского подразделения у Citigroup примерно за $3 миллиарда. Citigroup завершила 4-й квартал с очередными убытками, составившими $20 млрд. и оcтро нуждается в наличных.
• Безработица по итогам декабря повысилась до 7.2%, самого высокого уровня почти за 16 лет. Компании сократили 524 тыс. рабочих в декабре, что за весь год составило около 2.6 миллионов уволенных. Министерство труда США, на прошлой неделе, высказало опасение, что сокращения, вероятно, продолжатся в течение 2009 года.
• Другой важной макроэкономической новостью является статистика о падении розничных продаж в декабре примерно на 1,6%, шестой месяц подряд.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

S&P 500

Европа:
• Немецкий индекс DAX в первых числах января вырос на 4,5%, но затем снова скорректировался. И сейчас имеет текущее значение на уровне закрытия 2008 года, что является нейтральным сигналом к открытию российского рынка.
В Еврозоне в январе выходила преимущественно негативная статистика.
• Промпроизводство в Германии упало на 3,1%
• Промпроизводство в Великобритании упало на 2,9%
• Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6%

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс MSCI BRIC имеет текущее значение на 2,8% выше уровня закрытия 2008 года, что является умеренно положительным сигналом к открытию российского рынка.
• Котировки фонда Market Vectors Russia ETF (RSX) после роста в первые три дня 2009 года на +15,4%, скорректировались, и сейчас в выше значений закрытия декабря на 8,3%.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota, крупнейший в Японии и второй в мире автопроизводитель, закрывает все свои японские предприятия на три дня в январе, а потом на 11 дней в феврале и марте. Рабочих отправляют в оплаченный отпуск. Компания не может продать уже имеющиеся автомобили. В текущем финансовом году, который завершается в марте, обвал продаж, по прогнозам, составит 19%.
• Азиатские рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что входящий в региональный индекс MSCI индийский производитель вычислительной техники Satyam Computer (-87%) сознался в поделке бухгалтерской отчетности. Сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, не имея наличных на текущие расходы.
• В целом в Азии проблемы у компаний высокотехнологичного и микроэлектронного сектора: Lenovo (бывшая IBM) и Asustek сообщили о существенном падении продаж и масштабных сокращениях. Macquarie Group и Credit Suisse понизили по Asustek прогноз с “лучше рынка” до “нейтрально”.
• Акции DLF и Jaiprakash Associates – крупнейших в Индии девелоперов обвалились в пятницу более чем на 20%.
• Акции индонезийского PT Bumi Resources (крупнейшей в Индонезии генерирующей компании, использующей уголь) обвалились на 31% после того, как BNP Paribas, JPMorgan, и ряд других брокеров понизили по копании рейтинг, указав, чо компания переплачивала поставщикам.
• Вместе с тем, на 30% выросли акции второго мирового производителя солнечных батарей Sharp, после того, как компания сообщила, что в этом году запустит новую линию по производству солнечных батарей на фоне рота спроса на эту продукцию.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index: +1,42 ( SSE100: +1,72%)
BSE SENSEX (India): -1,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Последние два-три дня АДР в США показывали боковую динамику. В целом, значения АДР на уровне закрытия 2008 года, или на 2-5% ниже локальных значений.

Нефть:
• Статистика по запасам нефтепродуктов в США показала рост этих самых запасов.
• Парадоксальная ситуация. Основная причина роста цен на нефтепродукты в начале года, была проблема России и Украины по транзиту газа, но судя по всему, эта проблема исчезла после того, как Россия достигла договоренности с ЕС о присутствии наблюдателей на газотранспортных системах Украины для обеспечения поставок российского газа в Европу. Теперь, благодаря действиям России, западные аналитики ожидают снижения цены на нефть.
• Если ориентироваться на значения нефтяных котировок, то они сохранили уровни десятидневной давности.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепился за период каникул. Что не очень хорошо для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ выделил банкам свежих денег.
• Уровень ставок МБК пока не ясен.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• Определенности нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет событий.

Ожидание:
• Сигналы противоречивые, и в целом уравновешивают друг-друга.
• Вероятно открытие на уровнях, которые были перед каникулами.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Рынок корректировался на инфляционных ожиданиях.

DJIA: +0,15%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: -0,62%

Pre-Market: Существенно ниже закрытия (-0,20%).

S&P 500

Европа:
• Рынок корректировался вслед за акциями добывающих компаний.

DAX: -0,26%
FTSE Eurotop: -0,16%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Россия продолжает оставаться худшим рынком среди развивающихся.

BRIC: +1,618%
MSCI EM: +0,724%
MSCI EM Eastern Europe: +0,444%
MSCI EM Latin America: -0,911%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ПЕКИН, 15 мая (Рейтер) – Розничные продажи в Китае в апреле 2007 года выросли на 15,5 процента в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики во вторник.
• Вышеуказанная информация дает основания ожидать со стороны китайских регуляторов действий связанных c “охлаждением” китайской экономики.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,98%
SSE Composite Index (China): -1,88%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,10%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах во вторник были стабильными, поскольку опасения в перебоях в поставках были ослаблены прогнозируемым увеличением запасов топлива в США в преддверии начала высокого летнего автомобильного сезона.

NYMEX Crude Oil: 62,46 $/BBL (+0,14%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР:
• В большинстве существенно ниже локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Умеренно негативные сигналы.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах в рамках диапазона, сформировавшегося в последние дни.
• Ставки овернайт 2,6%…3,8%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон негативный.

Рынок:
• На рынке только спекулянты, участников с более серьезными инвестиционными идеями нет.

Технически:
• Краткосрочный тренд нисходящий.
• Коррекционная цель 1800-1750 пунктов по индексу РТС.

Календарь:
• 15 мая по народному календарю Барыш-день, чтобы весь год с деньгами быть, нужно сегодня что-нибудь выгодно продать.

Ожидание:
• Вероятна вторая волна продаж.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Америка в пятницу существенно выросла на второстепенном инфляционном макроиндикаторе PPI (индекс цен производителей) !?
• Рост, в основном, был в финансовом секторе, чувствительном к изменению учетных ставок.

DJIA: +0,84%
S&P500: +0,96%
NASDAQ: +1,12%

Pre-Market: выше на 0,1%.

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки проявляли оптимизм на новых новостях о слияниях. Внимание было приковано к французскому Societe Generale, глава которого заявил о желании “слить” свой банк )), и назвал при этом восемь претендентов на слияние.

DAX: +0,86%
FTSE Eurotop: +0,64%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Вектор на понедельник задали Латиноамериканские площадки, которые “сказали свое последнее слово” в пятницу.
• Россия продолжает находиться в аутсайдерах сектора ЕМ.

BRIC: +0,535%
MSCI EM: -0,308%
MSCI EM Eastern Europe: -1,388%
MSCI EM Latin America: +1,162%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,42%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Открылись гэпом вверх, в основе которого хорошее закрытие американских бирж в пятницу. Дальнейших идей на рынке не появилось.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,77%
SSE Composite Index (China): +1,16%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нефть выросла на сокращении поставок из Нигерии и росте спроса на бензин в развитых странах.

NYMEX Crude Oil: 62,37 $/BBL (+0,90%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР:
• Хуже локального рынка РАО, лучше МТС.

Русские ADR.

FOREX:
• Умеренно хорошие новости для фондового рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• В рамках сложившегося диапазона.
• Ставки овернайт 2,6%…3,8%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон негативный.

Рынок:
• В пятницу процесс продаж вошел в фазу цепной реакции. Остановить которую смогло только окончание торгов на ММВБ.

Технически:
• 1850 пунктов по индексу РТС поддержка, на которую сейчас оперся рынок.

Ожидание:
• Утром будет отскок вверх.
• Лучше рынка видятся нефтяные бумаги.
• На утреннем отскоке имеет смысл сокращать позиции в РАО, Сбербанке, Ростелекоме.
• Нисходящее движение прошлой недели было обусловлено фундаментальными новостями, и поэтому может продолжиться после отсока с высокой долей вероятности.

Рекомендации:
• Спекулянтам: играть от продаж на закрытие утреннего гэпа.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога